[PDF] Top 20 イントロダクション 計量経済学 鹿野研究室 note01
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イントロダクション 計量経済学 鹿野研究室 note01
... 計量経済学＝経済学の実証分析のための統計手法。 統計的推測がベース。 ⊲ 統計的推測：母集団モデルの設定 → 標本抽出、母数の推定と仮説検定。 Remark ：なぜ計量経済学が必要 ？ （なぜ通常の統計学ではダメ ？） ⊲ 通常の統計学： （物理・臨床実験）が前提 ⇒ ... 完全なドキュメントを参照
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解答 計量経済学 鹿野研究室
... ii. 利点 2 ：個人（企業）の離散選択問題から導出できる。すなわち、経済理論の裏 付けがある。 iii. 欠点：係数の採油推定値 β ˆ を、限界効果の推定値に換算する必要がある。 2. 補足：プロビットと並びよく使われるモデルとして、ロジットモデルがある。プロビッ トが標準正規分布の累積分布関数 Φ(·) を確率の関数に使うのに対し、ロジットはロジス ティ ック分布の累積分布を使う。 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide20
... 通常の分散 ホワイトの分散 係数 標準誤差 t 値 標準誤差 t 値 定数項 1896.26 189.09 10.03 159.32 11.90 駅までの時間 -36.79 10.01 -3.68 8.92 -4.13 築年数 -61.30 4.59 -13.35 3.62 -16.92 面積 60.14 2.21 27.19 2.69 22.36 ワンルーム -544.81 161.23 -3.38 111.23 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide13
... コブ・ダグラス型生産関数の対数線形化 経済学における生産関数：企業が生産要素から生産物を生み出す 技術のモデル。 生産水準を Q、労働投入量を L、工場設備などの資本ストッ クを K と置けば、生産関数は一般に Q = f (L, K)。 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide12
... コントロール変数の重要性を確認するため、次の分析例を考える。 Example 1 講義ノート #01 のデータを用い、「駅へのアクセスの良さがマン ション価値に与える影響」を実証したい。 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide10
... データの用意と gretl への読み込み データは Microsoft Excel で準備すると便利！ 図 2：マンション価格のデータを記録した Excel ファイル “apartment.xlsx”（講義ノート#01 以来たびたび登場）。 自分でデータを用意する場合、次の点に注意。 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide02
... 統計を含め、ランダムな事象を分析・制御する科学が 確率論 。.. 六面体のサイコロを考える。事前に何が出るかは不明。[r] ... 完全なドキュメントを参照
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解答 計量経済学 鹿野研究室 answer21
... 補足：グループ平均による回帰分析のように、不均一因子が定義上確定する場合以外で は、誤ったウェイトによる WLS を実行してしまうリスクがある。場合によっては、誤っ たウェイトは不均一分散を悪化させる。 WLS に代えてホワイトのアプローチが最近好ま れる理由は、ここにある。 （復習問題 #20 も参考。 ）. 1.[r] ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide22
... տ ր others i (26) 「警官数をランダムに増減する」実験なら、フィードバック はなくなり OLS で β 1 の一致推定が可能。 ... コレは無理。 同時方程式で描写され得る自然・社会現象は多数存在。 経済学で重要な「市場均衡モデル」も、同時方程式モデルの 一種。 ⇒ 詳しくは今後の講義で。 ... 完全なドキュメントを参照
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解答 計量経済学 鹿野研究室 answer20
... 通常の OLS の分散推定法は、 誤差項が均一分散である場合のみ正しい。 しかしながら現 実のデータは、均一分散である保証がない。一方ホワイトのアプローチは、誤差項が均一 分散でも、不均一分散でも正しい手法である。このため、実証分析では後者を採用したほ うが良い。. 2.[r] ... 完全なドキュメントを参照
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回帰分析の再構築・改訂版 計量経済学 鹿野研究室 note19
... Remark ： X i は、分析者にとって Y i と同じくランダム。 ⊲ ∴ 古典的仮定（講義ノート #08 ： X i は非確率的 ) よりも、経済・経営学で扱うデータ （ 非実験データ ）にマッチした状況。 ⊲ 例：母集団分布 h(x, y) から、年齢 X i と所得 Y i の標本 (X i , Y i ) を n 人分抽出。 ... 完全なドキュメントを参照
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内生性バイアスと操作変数法 計量経済学 鹿野研究室 note24
... Remark ：需要曲線・供給曲線の IV 推定。計量経済学の「奥義」 。 ⊲ 需要曲線の推定： させる操作変数で、 IV （ 2SLS ）推定。 ⊲ 供給曲線の推定： させる操作変数で、 IV （ 2SLS ）推定。 ⊲ 需給の双方をシフトさせる変数は、操作変数として使えない。 ... 完全なドキュメントを参照
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統計ソフトgretlによる回帰分析 計量経済学 鹿野研究室 note10
... 1.2 インストール、日本語化 経済学部端末 PC には、 gretl がインストール済み。 ダウンロード・インストールと日本語化：詳しくは担当教員の web ページの解説を参照。 ⊲ https://sites.google.com/site/kanolabweb/home ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide14
... 被説明変数としてのダミー：線形確率モデル 再び二値ダミー D i = 0, 1 を考える。⇒ 分析の目的によっては，被 説明変数がダミー変数となることも。 例： D i は既婚ダミー（未婚なら 0・既婚なら 1）⇒ 個人 i の社 会経済属性 X 1i , X 2i , . . . , X ki が D i に与える影響の推定。 例： D i は企業の倒産ダミー ⇒ D i を財務状況 X 1i , X 2i , . . ... 完全なドキュメントを参照
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解答 計量経済学 鹿野研究室 answer01
... 場で優位であると考えられる。よってこの 10% の賃金差は大学教育以外の要因を反映し. ている可能性があり、 必ずしも大学教育が賃金を上昇させたとは言えない。[r] ... 完全なドキュメントを参照
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最尤法 計量経済学 鹿野研究室
... Remark ：プロビットは、個人属性が離散選択に与える影響を分析する際に、最も適切な 計量モデル。 ⊲ 二値反応変数の回帰分析で、簡便な線形回帰よりプロビットのほうが（経済学者に） 好まれる理由。経済理論による基礎づけ。 ... 完全なドキュメントを参照
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