計量経済学 #20 ・復習問題解答
担当：鹿野（大阪府立大学）
2013 年度後期
解答
1. 通常のOLSの分散推定法は、 誤差項が均一分散である場合のみ正しい。 しかしながら現 実のデータは、均一分散である保証がない。一方ホワイトのアプローチは、誤差項が均一 分散でも、不均一分散でも正しい手法である。このため、実証分析では後者を採用したほ うが良い。
2. 補足（上級者向け）：その後のモンテカルロ実験により、 かなり少ないサンプル数でも、 ホワイトの分散推定はうまく働くことが知られている。また、有限標本における精度を上 げるさまざまな試みもなされて、多くの統計ソフトに実装されている。講義ノート中の実 証分析で用いたのは、 自由度修正の施された最も一般的なバージョン （gretlのHC1）で ある。
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