『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide10

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計量経済学_#10

計量分析ソフト _gretl

鹿野繁樹

大阪府立大学

2017 年 11 月更新

鹿野繁樹 _{(大阪府立大学)} 計量経済学_#10 2017 年 11 月更新 1 / 21

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Outline

1 計量分析ソフト_gretl

テキスト・参考書。

テキスト：鹿野繁樹 [2015]、付録 1。参考書：加藤久和_[2012]。

前回の復習

1 _{OLS 推定量の分布} 2 _{回帰係数の仮説検定}

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Section 1 計量分析ソフト _gretl

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計量分析ソフト _gretl について

フリーウェアの計量分析ソフトgretl（グレーテル）。

“Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library” の略。計量分析の練習用に開発される。⇒ 練習用のデータを多数持つ。

要約統計や散布図、ヒストグラムの作成、回帰分析から、上級の分析手法まで実行可能。

詳しくは加藤久和_{[2012] 参照。}

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インストール

gretl の公式サイトおよび OS 毎のダウンロードページ公式サイト：http://gretl.sourceforge.net/

Windows 版：http://gretl.sourceforge.net/win32/ Max 版：^：http://gretl.sourceforge.net/osx.html

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Windows 版の場合：上記ダウンロードページを開き、latest release

（最新版）の箇所を見つける。 3 通りのファイル。

1 ‘self-installer (32-bit)”

2 “self-installer (64-bit)”

3 “zip archive (no admin rights)”^。

“zip archive (no admin rights)” はパソコンへのインストールが不要なポータブルバージョン。こちらを推奨。

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ポータブルバージョン“gretl-1.10.1-win32.zip” をクリック

⇒sourceforge 特有のダウンロードが始まる。

ダウンロードが終了したら、ファイルを解凍。

“gretl” というフォルダを、適当な場所へ置く。（USB メモリなどに入れて使うことも可能性。）

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起動と初期設定

“gretl” フォルダを開く。

“gretl.exe” というアイコン（女の子の横顔の絵）をダブルクリック ⇒_{gretl が起動。}

パソコンが日本語OS ならば、インターフェイスは全て日本語化される。

図1：日本語 gretl のメイン画面（GUI）。

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図_{1 :} _gretlのメイン画面

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画面上部ツールバーから「ツール（T）」→「設定（P）」→「一般

（G）」と進み、設定画面を開きます．

「小数点の表示に言語設定を反映」という項目を確認し、チェックが外れていることを確認。

外国語でgretl を使いたい場合は、同画面の「言語設定」で言語を選択。

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上部ツールバーから「ツール（T）」→「設定（P）」→「等幅フォント（F）」と進み、フォントの設定。

デフォルトの「Consolas」ではなく、「MS ゴシック」など日本語フォントを選択。（出力画面の文字化けを防ぐ。）英語で利用する場合は「Consolas」のままで OK。

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データの用意と _gretl への読み込み

データはMicrosoft Excel で準備すると便利！

図2：マンション価格のデータを記録した Excel ファイル

“apartment.xlsx”（講義ノート#01 以来たびたび登場）。自分でデータを用意する場合、次の点に注意。

1 最初の列に変数名を、半角英語・アルファベットで付ける。

（半角₌幅の狭い、欧文用の文字。）

2 データ中の数字は全て半角で入力。全角（日本語入力）は避ける。

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図_{2 :} マンション価格のデータ（_Excelファイル）

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Excel ファイルを gretl の画面にドラッグ ⇒gretl が「インポートするシート」を聞いてくるので、Sheet1（データの入っているシート）を選択。

メッセージ「インポートされたデータは日付なし（クロスセクション）データとして解釈されました。このデータを時系列あるいはパネルデータとして解釈し直しますか？」

⇒「いいえ（_{N）」を選択。}

データの読み込みが終わると、変数名が画面上に並ぶ。⇒ 基本統計量やヒストグラムを計算できる。

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回帰分析

上部ツールバーから「モデル（M）」→「最小二乗法（O）」を選ぶ

⇒OLS 推定の被説明変数 Yⁱ^{と説明変数}Xiを指定するウィンドウが現れる（図_3）。

gretl の「従属変数」は、被説明変数を指す。

Yiに_{price を、X}iにmin、area、oneRK を選び、^「OK（O）」をクリック。

デフォルトで入っているconst は、定数項のこと。

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図_{3 :} 説明変数と被説明変数（従属変数）の設定

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表4：OLS 推定の結果を示すウィンドウ。⇒ 見るべきものは、次の通り。

出力ウィンドウの、ここに注目

1 _「観測」：使用したサンプル数。

2 _「係数」：各説明変数に関する、回帰係数の_{OLS 推定値。}

3 _{「標準誤差」}：各説明変数に関する、係数の標準誤差。

4 _「_{t 値」}：各説明変数に関する、係数の有意性を示す_{t 値。}

5 _「Adjusted R-squared」：自由度修正済み決定係数。

このウィンドウは「ファイル」→「名前を付けて保存（_S）」でテキスト保存可能。

レポートや論文作成の際は、分析結果を保存しておく。

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図 _{4 :} 推定結果ウインドウ

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この分析例は、テキスト第7 章、p130 の (7.4) 式。 pricei = 1896.26

(10.03)

−_544.81

(−3.38) ^D

i⁻36.7941

(−3.68) ^min

i⁻ 61.31

(−13.35)^ageⁱ

+ 60.14

(27.19)^areaⁱ^, ^{n = 194,}

R¯² = 0.89. (7.4)

統計ソフトで分析を行った際は（gretl に限らず）、必要な（見せるべき）統計値をピックアップし、式または表にまとめて提示。

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今回の復習問題

今回はお休み。

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References

加藤久和. gretl で計量経済分析. 日本評論社, 2012. 鹿野繁樹. 新しい計量経済学. 日本評論社, 2015.

『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide10

計量分析ソフト gretl

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前回の復習

Section 1

計量分析ソフト gretl

計量分析ソフト gretl について

インストール

起動と初期設定

データの用意と gretl への読み込み

回帰分析

出力ウィンドウの、ここに注目

今回の復習問題

References

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計量分析ソフト _gretl

計量分析ソフト _gretl

計量分析ソフト _gretl について

データの用意と _gretl への読み込み