[PDF] Top 20 学部 応用計量経済学 Masumi Kawade Site 003aecm

... 1. ショックが説明変数に影響を与えたり、その逆はないとする 2. 経済モデルが連立方程式タイプの説明変数と被説明変数が互いに影響関係 になっている場合 3. このような関係を内生性と呼ぶ B. どんな問題が起きるのか ... 完全なドキュメントを参照

... 1. オイルショックやバブル崩壊など、経済状況は転換点を期に大きく変化 2. 属性間の相違も明確に判別する必要がある 1 時系列的な分析でなくとも、クロスセクション分析などでも同じ。 ... 完全なドキュメントを参照

... 計量経済学 I 講義資料 12 – 重回帰固有の検定、決定係数と統計的性質 2/ 3 12.1.3 構造変化の検定 A. の仮説検定も可能で F 検定を用いる B. 構造変化の とよばれ、計量経済学 II で学ぶ ... 完全なドキュメントを参照

... 計量経済学 I 講義資料 13 – 線形性と関数型 3/ 3 C. x の y に対する弾力性が y の増加に伴って低下する関数 D. 被説明変数の逆関数ゆえ、厳密な意味で逆の関数ではないことに注意 13.4.3 両対数関数 ... 完全なドキュメントを参照

... 計量経済学 II ハンドアウト 2 – 計量経済学 I の復習 1/ 3 2 計量経済学 I の復習 2.1 回帰分析とは A. 回帰分析とは説明したい現象を次のようにいくつかの要因で説明するもの y i = α + β 1x1 ,i + β 2x2 ,i + · · · + βK x K,i + ϵi , i ... 完全なドキュメントを参照

... 計量経済学 II ハンドアウト 3 – ラグと多重共線性 1/ 3 3 ラグと多重共線性 3.1 実際の分析で有用な変数 — ラグ変数 A. 実際の経済現象では遅れを伴いながら (1) してゆくような現象を扱う B. 遅れを (2) (Lag) とよび、変数を (3) (Lag Variables) と呼ぶ ... 完全なドキュメントを参照

... 3. テーマが忠実に反映し、論理が一貫していることを立証するため 4. それらに適したモデル素材を捜す 5. 計量経済分析では得られた数理モデルを線形化する F. データ収集ではできるだけ分析テーマに対応したデータを用いる 1. データの定義やその特性を調べ、より望ましいデータを、収集する G. 分析すべき数理モデルとデータが収集できた段階になってデータ分析 ... 完全なドキュメントを参照

... この推定量を (BLUE: Best Linear Unbiased Estimator) と呼ぶこともある。. Ver.[r] ... 完全なドキュメントを参照

... 計量経済学 II ハンドアウト 6 – ガウス・マルコフの定理 1/ 3 6 ガウス・マルコフの定理 A. 最小二乗法は推定量として望ましい性質を持っているか否かを確認 B. 先取りすると、最小二乗法は (1) を満たせば最も望ましい推定量 ... 完全なドキュメントを参照

... があることは一般的で、このような 条件を満たすことは珍しい. 実際の分析では (14)[r] ... 完全なドキュメントを参照

... 計量経済学 II ハンドアウト 8 – 不均一分散 2/ 2 D. 各観測地点の誤差項の分散の推定量を得るため、最小二乗残差を求める y i = ˆ α + ˆ β 1 x 1 ,i + ˆ β 2 x 2 ,i · · · + ˆ β K x K,i + ˆϵ i (8.2) E. 残差の二乗 ˆϵ 2 ... 完全なドキュメントを参照

... 計量経済学 II ハンドアウト 9 – 系列相関 1/ 3 9 系列相関 A. かく乱現象が傷跡のように特定の期間に影響を与え続けるようなこともある B. 誤差項に過去の影響が現れることを (1) という ... 完全なドキュメントを参照

... 計量経済学 II ハンドアウト 10 – 同時方程式と識別 1/ 4 10 同時方程式と識別 10.1 同時方程式モデルとは何か A. 同時方程式とはいくつかのモデルが組み合わさって経済現象を考えるモデル y 1 ,t = α 1 + β 1 ,1 x 1 ,t + · · · + β 1 ,K x K,t + γ 1 ,2 y 2 ,t + · · · + γ 1 ,M y ... 完全なドキュメントを参照

... 計量経済学 II ハンドアウト 13 – 計量経済学のまとめ 2/ 2 3. パソコンの仮説検定は (31) を前提としていることに注意 F. その上で、推定の際には (32) が満たされているかどうかを注意 する ... 完全なドキュメントを参照

... 帰無仮説が棄却できると回帰係数が とし、 妥当性があると見なす. 8.3 決定係数[r] ... 完全なドキュメントを参照

... 応用計量経済学 講義資料 – 誤差項の仮定とその対応 2/ 2 9.3 モデルの修正 A. 結果が望ましいものでなければ、モデルやデータを再検討 B. 最初にあたってみる修正としては、次のものがあげられる ... 完全なドキュメントを参照

... B. 推定方法の違いは「∼のような性質を持つ結果を選ぶべき」という基準 1. 日常感覚では違和感を感じるが実際的には有益 2. ある程度のずれは不確実性を扱う世界では避けられない C. 推定方法には一長一短があるが、古典的仮定の下ではどれも同じ結果 1. アンケートデータは最尤法などデータに合わせて選択が必要 2. 学部計量経済学では最小二乗法が中心 ... 完全なドキュメントを参照

... 応用計量経済学 講義資料 – ソフトウェアとプログラミングの流れ 3/ 3 5.5 基本統計量の計算 A. 平均や分散といった基本的な統計量はコマンドで一括して計算 分散行列と相関行列を含む基本統計 ... 完全なドキュメントを参照

... 応用計量経済学 講義資料 – 重回帰分析と計算結果判読 3/ 3 水準 A. 符号が合っている場合、次に考えるのは推定値の水準 B. たとえば、ケインズ型消費関数で所得の増分以上に消費するのは考えにくい ... 完全なドキュメントを参照

... 応用計量経済学 講義資料 – 同時方程式と二段階最小二乗法 2/ 4 11.3 シミュレーションのプログラミング A. シミュレーションは多数の関係式の連立方程式の解を求めることが一般的 B. 連立方程式の数値解は TSP ではガウスザイデル法という数値計算法を用いる C. 計算ための準備はかなり技術的な手続なので、方法の例示にとどめる ... 完全なドキュメントを参照