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計量経済学II ハンドアウト 13 – 計量経済学のまとめ 1/ 2

13 ^{計量経済学のまとめ}

A. 近代経済理論に基づく因果関係を ⁽¹⁾ ^{で表現する}

y_i =α + β₁x_1,i+β₂x_2,i+ · · · + ϵⁱ ^(13.1)

B. 因果関係を ⁽²⁾ ^{で統計的に検証する}

C. ⁽³⁾ ^{と異なり、} ⁽⁴⁾ ^に関する ⁽⁵⁾ ^に注意 D. 統計的に ⁽⁶⁾ ^{であれば、} ⁽⁷⁾ ^や係数の ⁽⁸⁾ ^を検討

E. ⁽⁹⁾ ^結果は ⁽¹⁰⁾ ^{などにも活用可能}

A. 通常の統計手続と同じく、 ⁽¹¹⁾ ^、 ⁽¹²⁾ ^{の順に行う} B. 回帰モデルを ⁽¹³⁾ ^{で推定する}

yi ⁼α + β₁x_1,i⁺β₂x_2,i+ · · · + ϵⁱ ^(13.2)

C. はじめは ⁽¹⁴⁾ の説明変数で推定し、有意でない変数を

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する 1. ⁽¹⁶⁾ な説明変数を削ると推定結果は

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2. できるだけ ⁽¹⁸⁾ を確保するために、有意でない説明変数は不要 D. 結果は ⁽¹⁹⁾ ^、 ⁽²⁰⁾ ^、 ⁽²¹⁾ ^{を確認する}

1. 変数の ⁽²²⁾ や妥当性を検定統計量などから様々に考察

2. どう考えてもおかしい場合は ⁽²³⁾ ^や ⁽²⁴⁾ ^を疑う 3. 事前に既存研究を探しておくと、⁽²⁵⁾ ^{や妥当な係数の} ⁽²⁶⁾

が分かることもある

E. 仮説検定は近年の統計ソフトが ⁽²⁷⁾ が出るので有意水準と比較でよい 1. ⁽²⁸⁾ ^{は回帰係数の} ⁽²⁹⁾ ^{が帰無仮説}

2. 古典的仮定については ⁽³⁰⁾ ^{が帰無仮説}

Ver. 1.1 Masumi Kawade, 2009

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計量経済学II ハンドアウト 13 – 計量経済学のまとめ 2/ 2

3. パソコンの仮説検定は ⁽³¹⁾ を前提としていることに注意

F. その上で、推定の際には ⁽³²⁾ が満たされているかどうかを注意する

1. モデルの ⁽³³⁾ ^{やデータの} ⁽³⁴⁾ ^{の可能性に注意} 2. ⁽³⁵⁾ が起きていないかを検定統計量で確認する

3. ⁽³⁶⁾ ^{の有無に注意を払い、} ⁽³⁷⁾ ^{が起きていないかを検} 定統計量で確認する

G. ⁽³⁸⁾ が満たされない場合、適した対処法で除去されるまで行う 1. 仮定不成立は ⁽³⁹⁾ ^{や、ひどくは} ⁽⁴⁰⁾ ^や ⁽⁴¹⁾ ^を阻害 2. 分析当初の推定は ⁽⁴²⁾ ^{最小二乗法で問題ない}

3. レポートや論文にする際には問題の対処は必須

H. 係数や有意性については望ましい結果を得るまで ⁽⁴³⁾ ^を試みる 1. 変数の ⁽⁴⁴⁾ ^{、データの} ⁽⁴⁵⁾ ^{などを変更する}

2. 有意でない変数の削除や変数の追加、 ⁽⁴⁶⁾ ^{の変更なども考える} 3. ⁽⁴⁷⁾ ^や ⁽⁴⁸⁾ の可能性も考慮に入れる

4. データの複数変更やよりよいモデルの追求は ⁽⁴⁹⁾ ^がかかる 5. 分析を尽くしても望む結果が得られなければ、理論モデルは ⁽⁵⁰⁾

を得られていないと考えるのが妥当

I. 完全な統計分析は難しいので、 ⁽⁵¹⁾ の下で最善の分析を行う 1. ⁽⁵²⁾ ^制約、 ⁽⁵³⁾ ^制約、 ⁽⁵⁴⁾ ^{限界など総合判断} 2. ⁽⁵⁵⁾ に注意を払いながら、適切な判断をする

Ver. 1.1 Masumi Kawade, 2009