[PDF] Top 20 『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide16
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide16
... 鹿野繁樹 ( 大阪府立大学 ) 計量経済学 #16 2017 年 12 月更新 13 / 29.. 係数推定値は、属性による差異があることが多い。 ⇒ サンプル数 が十分多いならば、サブ・サンプルに分けた分析がよい。[r] ... 完全なドキュメントを参照
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slide26 『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide26
... Children and their parents’ labor supply: Evidence from exogenous variation in family size.[r] ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide21
... ホワイトの研究が広まる以前は、 WLS が主流。 WLS の欠点：誤差項の分散構造に強い仮定。⇒ 頑健性を欠 く。 ... 一般に分散の構造は分析者にとって未知。 ∴ 現在の実証分析では、 「 OLS + ホワイトの標準誤差」。 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide20
... 通常の分散 ホワイトの分散 係数 標準誤差 t 値 標準誤差 t 値 定数項 1896.26 189.09 10.03 159.32 11.90 駅までの時間 -36.79 10.01 -3.68 8.92 -4.13 築年数 -61.30 4.59 -13.35 3.62 -16.92 面積 60.14 2.21 27.19 2.69 22.36 ワンルーム -544.81 161.23 -3.38 111.23 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide22
... 実験データでは、 X i が意図的にランダムに与えられるので、 X i が u i と相関しない。 ⇒ 内生性バイアスは起こらない。 ∴ 内生性は、非実験データ特有の問題。 通常の統計学のテキストは、実験データを前提にしているの で、内生性バイアスに言及しない。 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide18
... 経済学で使うデータ（ = 非実験データ）は、古典的仮定と合. わない。 ⇒ OLS 推定がうまく機能しない可能性。[r] ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide14
... 被説明変数としてのダミー：線形確率モデル 再び二値ダミー D i = 0, 1 を考える。⇒ 分析の目的によっては，被 説明変数がダミー変数となることも。 例： D i は既婚ダミー（未婚なら 0・既婚なら 1）⇒ 個人 i の社 会経済属性 X 1i , X 2i , . . . , X ki が D i に与える影響の推定。 例： D i は企業の倒産ダミー ⇒ D i を財務状況 X 1i , X 2i , . . ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide13
... 対数線形モデルの回帰係数の OLS 推定値 ˆ β 1 は，弾力性の推定値。 例： (16) 式の log(L i ) の係数推定値 ˆ β 1 = 0.72 ⇒「従業員が 1%増えると医療サービスの生産が 0.72%増える」。 ∴ 弾力性を推定したければ、対数線形モデルを OLS 推定すれ ばよい。 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide12
... コントロール変数の意義と限界 非実験データに基づく回帰分析（経済学など）では、コントロー ル変数による重回帰分析が必須。 マンション価格の例で経験したような、見当違いの結論を 回避。 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide11
... 実際の分析で注意したいのは 緩い多重共線性 。説明変数同士に強 い相関関係があると、近似的な比例関係が生じ、統計ソフトで数. 値計算上の問題が発生。[r] ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide10
... 計量分析ソフト gretl について フリーウェアの計量分析ソフト gretl（グレーテル）。 “Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library” の略。 計量分析の練習用に開発される。⇒ 練習用のデータを多数 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide24
... 証明： (16) 式を (18) 式に代入。(16) 式の証明は、章末付録。 X i を Y i に回帰した b は、需要曲線の傾き α 1 と供給曲線の傾 き β 1 の加重平均を一致推定！ 理論通り α 1 < 0，β 1 > 0 ならば、b は常にゼロ方向のバイア ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide23
... している条件下では、 IV と 2SLS は計算上同値。∴ どちらでも よい。.. どの IV を使うべきか？[r] ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide25
... 因果関係にこだわった実証分析 計量経済学の永遠のテーマ、 「非実験データによる因果関係の統計 的推測（ causal inference）」。 例： 「コンピュータの使用が労働者賃金に与える影響」 の実証 分析。 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide02
... 統計を含め、ランダムな事象を分析・制御する科学が 確率論 。.. 六面体のサイコロを考える。事前に何が出るかは不明。[r] ... 完全なドキュメントを参照
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