Top PDF 計量経済学とは

因果関係は立証できるか？計量経済学鹿野研究室

... 因果関係の観点から、実証分析で注意すべき点。自然実験とその意義。参考文献 1. Dobbie & Fryer (2011), “Are High-Quality Schools Enough to Increase Achievement Among the Poor?: Evidence from the Harlem Children’s Zone”, American Economic ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide16

... 係数推定値は、属性による差異があることが多い。 ⇒ サンプル数が十分多いならば、サブ・サンプルに分けた分析がよい。例：労働者の賃金 Y i を子ども数 X i に回帰すると、男性サンプルでは係数が正に、女性サンプルでは負。 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide14

... = β j . (21) ∴ β j の OLS 推定値 ˆ β j は，（他の変数を固定したとき） X ij の変化により D i = 1 の確率の変化を推定。真の被説明変数 Pr(D i = 1) の代わりに、確率試行の結果 D i = 0, 1（データとして観測可能）を被説明変数に利用。 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide15

... 注意：これまでの t 検定（あるいは Z 検定）は、個々の回帰係数に置かれた仮説値を個別に検定する手法。「 H 0 : β 1 = 0」と「H 0 : β 2 = 0」は、個別に t 検定が可能。しかし二つの係数にまたがる線形制約「 H 0 : β 1 = β 2 = 0 （ β 1 = 0 かつ β 2 = 0）」は、t 検定が使えない！ ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide13

... コブ・ダグラス型生産関数の対数線形化経済学における生産関数：企業が生産要素から生産物を生み出す技術のモデル。生産水準を Q、労働投入量を L、工場設備などの資本ストックを K と置けば、生産関数は一般に Q = f (L, K)。 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide18

... Example 1 箱に 100 枚のくじ、うち当たりが 40 枚。外れを Y = 0、当たりを Y = 1 と置く。いま、すでに 10 人がくじを引いている。彼らのうち X = 3, 5 人が当たりを引いたとき、Y = 1 の条件付き確率は ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide19

... の不偏推定量・一致推定量となるための条件は、回帰分析の根源的仮定（ fundamental assumptions、FA）。仮定 2 （根源的仮定）外生性 : E(u i |X i ) = 0, (FA1) 独立な標本 : 異なる観測 (X i , Y i ) と (X j , Y j ) ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide09

... 今回の復習問題次の設問に答えよ。各自用意した紙に解答し、退出時に提出せよ。講義名、日付、学籍番号、氏名を明記すること。 1 OLS 推定の結果， ˆ β = 70，s.e.( ˆ β) = 10 を得た．サンプル数は ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide07

... 任意の回帰直線 Y ˆ i = a + bX i と区別。 OLS 回帰 ˆ Y i による Y i の予測と、その残差（予測誤差）は、いかなる代数的特徴を持つか？便利な表現： a ∗ = ¯ Y − b ∗ X を ¯ (1) 式に代入すれば ˆ ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide08

... u i は誤差項。説明変数 X i で説明できない Y i のバラつきをとらえた確率変数。（誤差項 u i =OLS 残差 ˆ u i 。） ∴ Y i の変動・個体差の要因：データとして観測できる X i の違い。観測不能な確率的ノイズ u i 。 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide10

... 上部ツールバーから「ツール（ T）」→「設定（P）」→「等幅フォント（ F）」と進み、フォントの設定。デフォルトの「 Consolas」ではなく、「MS ゴシック」など日本語フォントを選択。（出力画面の文字化けを防ぐ。） ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide12

... 「補習に参加する子とそうでない子は、補習を抜きにしても、もともと学力に違いがあるのでは？」プログラム参加前の児童の学力に作用しうる要因（前年度の成績や家庭の教育費支出など）を重回帰でコントロール ⇒ こ ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide11

... 引き続き、回帰分析の古典的仮定（講義ノート #08・#09）を仮定。⇒ これまでと同じ議論より、個々の観測 Y i は正規分布に従う。 Y i ∼ N(α + β 1 X 1i + β 2 X 2i + · · · + β k X ki , σ 2 ). (2) 期待値・分散は ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide05

... 「基準値は θ = θ ∗ である」、「理論上 θ = θ ∗ でなければならない」など。推定と検定の、スタンスの違いに注意！推定：全く無知・中立的な立場で、母数 θ の値を標本から推定。 ...

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... B. 集められたデータはそのままではソフトウェアに呼び込むことはできないので、表計算ソフトにデータを保存して、それを読み出す C. TSP では Microsoft Excel に保存しする際に、通常保存と異なり、Microsoft Excel 4.0 ワークシート形式の保存をしなければいけない ...

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... 2 (1) (3.32) 3. これをハウスマン検定とよぶ D. どう対処するか 1. 説明変数と誤差項の相関を迂回する操作変数 z i による操作変数法を用いる 2. 操作変数は誤差項との相関はないが説明変数と相関する変数で、最小二乗 ...

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... に、簡便かつ大量な文章を作成することが可能なソフト 2. テキストエディタは主にプログラミング等に用いられ、マイクロソフト社の Windows には NotePad として、すでにインストールされている 3. 本学部では秀丸と呼ばれるテキストエディタがインストールされている 4. NotePad より細かな設定が可能なうえ、後に述べる自動化処理も可能になる 5. ...

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... D. OLSQ がコマンドで、被説明変数、説明変数の順にスペース区切りで表記 E. TSP 上の予約語で、C は定数項を意味し、データなどで変数としない F. OLSQ( · · · ) とする事で括弧内のオプション設定する事ができる 7.2 推定結果の評価 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide21

... より、外生性条件（ FA1）は満たされる。 h i は説明変数の一種として観測されるので、 (X i , h i , Y i ) は異なる観測で互いに独立（ FA2）。 ∴ (9) 式に OLS を適用することで得られる WLS は、OLS と同 ...

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古典的回帰モデルとOLS推定計量経済学鹿野研究室 note08

... 回帰直線 Y ˆ i = a + bX i を OLS 推定 →OLS 残差（予測誤差） ˆu i が発生。 Y i = ˆ Y i + ˆ u i = a ∗ + b ∗ X i + ˆ u i (1) ⊲ 通常、回帰直線で被説明変数 Y i の変動・個体差を全て捉えるのはムリ。線形回帰モデル：あらかじめ誤差の存在を認め、 X i と Y i の関係を ...

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