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短期日本経済マクロ計量モデルの構造とマクロ経済政策の効果.pdf

... 付属資料 I 短期日本経済マクロ計量モデルの乗数詳細表以下の乗数表は、1994 年第 I 四半期から 1996 年第 IV 四半期までの 3 年間、12 期について、各ケースごとにインパクトを原則として全期間にわたり継続して与えた (sustained change) シミュレーションの解と、インパクトのない標準解との乖離を示したものである (なお、標準解は実 ...

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短期日本経済マクロ計量モデル(2018年版)の構造と乗数分析

... (1) 財貨・サービス市場需要側は、家計と企業の経済行動で定まる民間消費、投資（企業設備、住宅）、外生扱いの政府支出、所得要因と相対価格要因から定まる外需（輸出－輸入）の合計として決定される。このうち民間消費は、短期的には可処分所得に影響を受けるが、長期的には家計保有の資産に依存する。また設備投資は、要素価格均等化式（資本の限界生産力が実質金利に等し ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide24

... 需要曲線 : Y i = α 0 + α 1 X i + α 2 W i + u i , (22) 供給曲線 : Y i = β 0 + β 1 X i + β 2 Z i + v i . (23) ここで内生変数は価格 X i と数量 Y i 、外生変数は Z i と W i である。このモデルは、供給曲線・需要曲線、双方とも IV 推定ができる。その理由を、グラフを用いて説明せよ。（テキスト第 13 章復習問題 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide23

... 2SLS による操作変数の統合内生的な説明変数 X i を持つ回帰モデル (1) 式に対し、操作変数の条件を満たす L 個の外生変数が利用可能な場合、どうする？ Z 1i , Z 2i , . . . Z Li , Cov(Z pi , u i ) = 0 外生性 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide22

... տ ր others i (26) 「警官数をランダムに増減する」実験なら、フィードバックはなくなり OLS で β 1 の一致推定が可能。 ... コレは無理。同時方程式で描写され得る自然・社会現象は多数存在。経済学で重要な「市場均衡モデル」も、同時方程式モデルの一種。 ⇒ 詳しくは今後の講義で。 ...

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解答計量経済学鹿野研究室

... ii. 欠点：予測値 Y ˆ i = ˆα + ˆβX i が必ずしも 0 と 1 の間に収まらず、条件付き確率のモデルとして不適切。 (b) プロビット i. 利点 1 ：予測値 Y ˆ i = Φ( ˆα + ˆβX i ) が必ず 0 と 1 の間に収まるので、条件付き確率のモデルとして適切。 ...

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最尤法計量経済学鹿野研究室

... ⊲ チームの J2 への降格で、選手が流出。 ⊲ 確率の性質（ 0 以上 1 以下）を無視し、移籍ダミーを説明変数に線形回帰しても同様の結果（線形確率モデル、講義ノート #14 ）。 ... プロビットと線形回帰で、あまりにも推定値が違い過ぎないか？ ...

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最尤法計量経済学鹿野研究室

... ⊲ 正則条件を満たすならば、いかなるモデルのパラメータでも漸近的に望ましい推定量が得られる。 ⊲ 特にプロビットなど、の推定で使われる。 ⇒ 詳しくは、次回。 ⊲ 最尤法の欠点：母集団分布の分布型を特定しないと、実行できない。 ⇒ 誤った分布 ...

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RIETI - 国内外におけるマクロ計量モデルとMEAD-RIETIモデルの試み

... 雇用者報酬を実質 GDP で割って作成補論 A.4.7 参照労働力調査総務省労働力調査総務省及び職業安定業務統計厚生労働省から UV 曲線の理論に基づいて作成米国財務省証券 10 年、米国連邦準備理事会米国生産者物価指数米国労働省国民経済計算内閣府、毎月勤労統計厚生労働省及び労働力調査総務省から作成補論 A.5.17 を参照[r] ...

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イントロダクション計量経済学鹿野研究室 note01

... 計量経済学＝経済学の実証分析のための統計手法。統計的推測がベース。 ⊲ 統計的推測：母集団モデルの設定 → 標本抽出、母数の推定と仮説検定。 Remark ：なぜ計量経済学が必要？（なぜ通常の統計学ではダメ？） ⊲ 通常の統計学：（物理・臨床実験）が前提 ⇒ ...

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韓国・台湾のマクロ計量モデル分析

... [2] 渡辺雄一[2013]「韓国・台湾の国内需要に関するマクロ計量モデル分析－貿易リンクシステムへの接続と人口変動の影響－」（野上裕生・植村仁一編『アジア長期経済成長のモデル分析（Ⅲ）』）日本貿易振興機構アジア経済研究所。 [3] 渡辺雄一[2014]「韓国・台湾の国内需要と人口変動のマクロ計量モデル分析」（植 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide13

... 対数線形モデルの回帰係数の OLS 推定値 ˆ β 1 は，弾力性の推定値。例： (16) 式の log(L i ) の係数推定値 ˆ β 1 = 0.72 ⇒「従業員が 1%増えると医療サービスの生産が 0.72%増える」。 ∴ 弾力性を推定したければ、対数線形モデルを OLS 推定すればよい。 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide18

... の推定を考える。このとき上式を母回帰関数と呼ぶ。上式は抽象的なので、具体的な線形回帰モデル を仮定。 E(Y i |X i ) = α + βX i (20) 多次元の母回帰関数として、線形の重回帰モデルでもよい。 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide16

... しかし、もし係数が両サブサンプルで均一ならば、分析を 2 回に分けるのはムダ。 ⇒ 線形制約で言えば、係数均一性の仮定 H 0 : α = α ′ , β 1 = β 1 ′ , . . . , β k = β k ′ . (13) 上式が真ならば標本のプールが許され、推定すべきモデルは ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide15

... 線形制約による当てはまりの悪化係数への線形制約は、回帰モデルのデータへの当てはまりを悪化させる。 ⇒ まず、制約なしで (6) 式の OLS 推定を考える。 (6) 式係数の OLS は、残差 2 乗和（予測誤差）最小化の解： Q(a, b 1 , b 2 , b 3 ) = ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide14

... 被説明変数としてのダミー：線形確率モデル 再び二値ダミー D i = 0, 1 を考える。⇒ 分析の目的によっては，被説明変数がダミー変数となることも。例： D i は既婚ダミー（未婚なら 0・既婚なら 1）⇒ 個人 i の社会経済属性 X 1i , X 2i , . . . , X ki が D i に与える影響の推定。例： D i は企業の倒産ダミー ⇒ D i を財務状況 X 1i , X ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide04

... 「標本平均 X による母平均 µ の統計的推測」から学ぶべきこと。 ¯ 標本 X 1 , X 2 , . . . , X n の発生プロセスと母数パラメータの役割を結びつける、母集団モデルの重要性。統計量の性能は一般に、標本の確率的な性質に依存。 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide12

... 重回帰モデルの偏回帰係数古典的仮定を満たす k = 2 の重回帰モデルを考える。 Y i = α + β 1 X 1i + β 2 X 2i + u i , E(u i ) = 0. (1) X 1i が Y i に与える効果を推定したい。 ⇒ 重回帰ではなく、Y i を X 1i に単回帰すれば十分？ ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide08

... Remark 2 OLS 回帰（前回まで）と古典的回帰モデル（今回から）の違い。 OLS 回帰：はじめにデータありき。所与の散布図 (X i , Y i ) に、回帰式 Y ˆ i = a + bX i を当てはめ。∴ 記述統計の一種。 ...

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短期日本経済マクロ計量モデル(2018年版)の構造と乗数分析

... 定量的に評価するために、「短期日本経済マクロ計量モデル」を開発し公表している。この モデルは、１年程度の短期的な調整過程を描くことに主眼をおいたもので、マンデル＝フレミング・モデル（IS-LM-BP モデル）を基本のフレームワークとしつつ、価格を期待修正フ ...

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