Top PDF 計量経済分析研究

統計ソフトgretlによる回帰分析計量経済学鹿野研究室 note10

... ⊲ フリーの統計・計量分析用ソフトウェア。さまざまなファイル形式（ Excel ファイルを含む）のデータを読み込んで分析できる。 ⊲ 公式サイト： http://gretl.sourceforge.net/index.html ⊲ 開発・管理者： Allin Cottrell （ Wake Forest University ） & Riccardo Lucchetti （ ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide25

... 自然実験とは？社会科学系で、実験は困難。⇒ 分析者が実験を行なわずとも、実験が「転がっている」可能性。歴史上の偶然・事故や、大きな社会制度改革、人間の生物としての制約が、無作為化実験に限りなく近い条件のデータをもたらすことも。これを自然実験と呼ぶ。 ...

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イントロダクション計量経済学鹿野研究室 note01

... 計量経済学＝経済学の実証分析のための統計手法。統計的推測がベース。 ⊲ 統計的推測：母集団モデルの設定 → 標本抽出、母数の推定と仮説検定。 Remark ：なぜ計量経済学が必要？（なぜ通常の統計学ではダメ？） ⊲ 通常の統計学：（物理・臨床実験）が前提 ⇒ ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide24

... 過小識別とは推定以前の問題、「問題外」の状況。全てのパラメータを特定するために必要な条件が不十分 ⇒ 内生変数を間引かない限り、推定ができない。重回帰分析における多重共線性（この講義の前半）と、よく似た問題。 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide22

... ∴ フィードバック（警官への需要）が存在し、 police i = γ 0 + γ 1 crime i + γ 3 others i + v i (25) 分析者がこの構造に気づかず (24) 式を OLS 推定すると、推定値 β ˆ 1 に同時性バイアスが発生。 ...

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短期日本経済マクロ計量モデル（2003年版）の構造と乗数分析.pdf

... が短期の効果を支配する場合も考えられる）。経済政策が成長の中長期的経路に与える影響については、理論・実証両面で未だ定説がない状況にあるが、今後モデルの拡充を進めるに当たり、何らかのスタンスを求められる状況も考えられよう。こうした課題は残されているものの、直近のデータを取り込み、足下の状況を反映したモデルの公表の意義は少なくないと考える。内閣府・経済社会総合研究所では、本稿モデル以外にも、 ...

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解答計量経済学鹿野研究室 answer20

... 1. 通常の OLS の分散推定法は、誤差項が均一分散である場合のみ正しい。しかしながら現実のデータは、均一分散である保証がない。一方ホワイトのアプローチは、誤差項が均一分散でも、不均一分散でも正しい手法である。このため、実証分析では後者を採用したほうが良い。 ...

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短期日本経済マクロ計量モデル(2015年版)の構造と乗数分析

... CAO,SNA 内閣府国民経済計算年報、民間企業資本ストック IMF,IFS 国際通貨基金 International Financial Statistics IMF,WEO 国際通貨基金 World Economic Outlook JTA,SRTJ 日本関税協会外国貿易概況 METI,ISM 経済産業省経済産業統計 SBSC,LFS 総務省労働力調査報告 SBSC,BRR 総務省 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide11

... 実際の分析で注意したいのは緩い多重共線性。説明変数同士に強い相関関係があると、近似的な比例関係が生じ、統計ソフトで数値計算上の問題が発生。症状： OLS の係数推定値や標準誤差が桁外れに大きく・小さくなる。 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide14

... Example 4 Fletcher [2009]：『 National Longitudinal Study of Adolescent Health』のデータを使い、外見と年収の関係を分析。調査で、質問者が回答者の外見を 5 段階評価 ⇒4 つの外見ダミーを作成。 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide12

... コントロール変数の重要性を確認するため、次の分析例を考える。 Example 1 講義ノート #01 のデータを用い、「駅へのアクセスの良さがマンション価値に与える影響」を実証したい。 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide10

... 計量分析ソフト gretl についてフリーウェアの計量分析ソフト gretl（グレーテル）。 “Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library” の略。計量分析の練習用に開発される。⇒ ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide09

... 回帰係数の t 検定：仮説検定の一般論（講義ノート #05）に従う。分析者が未知の β に関しあらかじめ仮説値 β ∗ を置く。帰無仮説として表現すれば H 0 : β = β ∗ ⇔ H 0 : β − β ∗ = 0. (14) アイディア： β を推定値 ˆ β に置き換え、差 ˆ β − β ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide08

... 仮定 (CA1) について：なぜ X i を非確率変数とする？ ⇒ 回帰分析が、実験データ（講義ノート #01）の解析で発展したことに由来。実験で、分析者が n 通りの X i の値 {x 1 , x 2 , . . . , x n }（例えば薬品投与量）を被験者 i に与え、それを受けて Y i （例えば血圧）の個体差が生じた状況を想定。 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide02

... 統計を含め、ランダムな事象を分析・制御する科学が確率論。六面体のサイコロを考える。事前に何が出るかは不明。 ... しかし、事前に次のことは確定。 1 起こり得る値は {1, 2, 3, 4, 5, 6} 。 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide01

... 実証分析のための計量経済学データを収集・分析し、何かを明らかにすることを実証分性と呼ぶ。計量経済学の役割：経済データを使った実証分析の手法を開発・実用。エコノミスト必須の道具。 ...

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解答計量経済学鹿野研究室 answer21

... 3. 補足：グループ平均による回帰分析のように、不均一因子が定義上確定する場合以外では、誤ったウェイトによる WLS を実行してしまうリスクがある。場合によっては、誤ったウェイトは不均一分散を悪化させる。 WLS に代えてホワイトのアプローチが最近好まれる理由は、ここにある。（復習問題 #20 も参考。） ...

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短期日本経済マクロ計量モデル(2018年版)の構造と乗数分析

... 4 １．短期日本経済マクロ計量モデル(2018 年版)の概要１－１モデルの基本的構造内閣府・経済社会総合研究所では、様々な政策や外的ショックが日本経済に与える影響を定量的に評価するために、「短期日本経済マクロ計量モデル」を開発し公表している。このモデルは、１年程度の短期的な調整過程を描くことに主眼をおいたもので、マンデル＝フレ ...

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解答計量経済学鹿野研究室

... (a) サッカー選手の移籍確率の分析を、ロジットで行うと下表の通り。 (b) プロビット、ロジット、線形回帰はそれぞれ異なる係数推定値を示している。しかし限界効果に換算すると、どの分析法も似たような結果となっている。プロビット・ ML ロジット・ ML 線形回帰（ OLS ）係数 t 値限界効果係数 t 値限界効果係数 t 値定数項 0.22 2.49 0.35 2.53 0.58 17.30 ...

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短期日本経済マクロ計量モデル(2018年版)の構造と乗数分析

... 4 １．短期日本経済マクロ計量モデル(2018 年版)の概要１－１モデルの基本的構造内閣府・経済社会総合研究所では、様々な政策や外的ショックが日本経済に与える影響を定量的に評価するために、「短期日本経済マクロ計量モデル」を開発し公表している。このモデルは、１年程度の短期的な調整過程を描くことに主眼をおいたもので、マンデル＝フレ ...

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計量経済分析研究

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