Top PDF 計量経済モデルとは

短期日本経済マクロ計量モデルの構造とマクロ経済政策の効果.pdf

... 付属資料 I 短期日本経済マクロ計量モデルの乗数詳細表以下の乗数表は、1994 年第 I 四半期から 1996 年第 IV 四半期までの 3 年間、12 期について、各ケースごとにインパクトを原則として全期間にわたり継続して与えた (sustained change) シミュレーションの解と、インパクトのない標準解との乖離を示したものである ...

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韓国・台湾のマクロ計量モデル分析

... dlog」とあるのは前期との階差（対数変換）を、変数名の前に「 %」がついているものは前期からの変化率を表している。これまでの韓国モデルとの大きな違いは、民間投資関数を追加したことにある。韓国の国民経済計算では、これまで固定資本形成は建設投資や設備投資などに区分され ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide12

... 表 1：マンション価格に関する 3 パターンの OLS 推定の結果。 モデル 1 は (17) 式の再掲、モデル 2 は重回帰で「築年数」を、 モデル 3 は「築年数」と「面積」をコントロールした推定値。「面積」をコントロールすると、「最寄駅所要時間」の係数が ...

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RIETI - 国債金利の変動が金融・経済に及ぼす影響―金融マクロ計量モデルによる分析―

... ＦＭＭ）と組み合せることによって、国債金利の上昇（国債価格の下落）がわが国の金融機関やマクロ経済に及ぼす影響を定量化する。ＦＳＲでは、イールドカーブの変動の仕方について、パラレルシフト、スティープ化、フラット化という３つのシナリオを想定し、銀行のバランスシートや収益に及ぼす影響を解析している。本稿では、特に債券評価損益、資金利益、貸出金利の３変数の動きに着 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide08

... Remark 2 OLS 回帰（前回まで）と古典的回帰モデル（今回から）の違い。 OLS 回帰：はじめにデータありき。所与の散布図 (X i , Y i ) に、回帰式 Y ˆ i = a + bX i を当てはめ。∴ 記述統計の一種。 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide24

... 需要曲線 : Y i = α 0 + α 1 X i + α 2 W i + u i , (22) 供給曲線 : Y i = β 0 + β 1 X i + β 2 Z i + v i . (23) ここで内生変数は価格 X i と数量 Y i 、外生変数は Z i と W i である。このモデルは、供給曲線・需要曲線、双方とも IV 推定が ...

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経済財政モデルの概要経済財政モデルはマクロ経済だけでなく国地方の財政社会保障を一体かつ整合的に分析を行うためのツールとして開発人口減少下での財政や社会保障の持続可能性の検証が重要な課題となる中で政策審議検討に寄与することを目的とした 5~10 年程度の中長期分析用の計量モデル短

... 電中研短期マクロ計量経済モデル （2006） 0.59 0.92 0.98 1.05 －（注）１．電中研財政=マクロ経済連動モデル、電中研短期マクロ計量モデルについては、家計部門の所得・富等に課され ...

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古典的回帰モデルとOLS推定計量経済学鹿野研究室 note08

... 回帰直線 Y ˆ i = a + bX i を OLS 推定 →OLS 残差（予測誤差） ˆu i が発生。 Y i = ˆ Y i + ˆ u i = a ∗ + b ∗ X i + ˆ u i (1) ⊲ 通常、回帰直線で被説明変数 Y i の変動・個体差を全て捉えるのはムリ。線形回帰モデル：あらかじめ誤差の存在を認め、 X i と Y i の関係を ...

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イントロダクション計量経済学鹿野研究室 note01

... 計量経済学＝経済学の実証分析のための統計手法。統計的推測がベース。 ⊲ 統計的推測：母集団モデルの設定 → 標本抽出、母数の推定と仮説検定。 Remark ：なぜ計量経済学が必要？（なぜ通常の統計学ではダメ？） ⊲ 通常の統計学：（物理・臨床実験）が前提 ⇒ ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide14

... 被説明変数としてのダミー：線形確率モデル 再び二値ダミー D i = 0, 1 を考える。⇒ 分析の目的によっては，被説明変数がダミー変数となることも。例： D i は既婚ダミー（未婚なら 0・既婚なら 1）⇒ 個人 i の社会経済属性 X 1i , X 2i , . . . , X ki が D i に与える影響の推定。例： D i ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide13

... コブ・ダグラス型生産関数の対数線形化経済学における生産関数：企業が生産要素から生産物を生み出す技術のモデル。生産水準を Q、労働投入量を L、工場設備などの資本ストックを K と置けば、生産関数は一般に Q = f (L, K)。 ...

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解答計量経済学鹿野研究室

... ii. 利点 2 ：個人（企業）の離散選択問題から導出できる。すなわち、経済理論の裏付けがある。 iii. 欠点：係数の採油推定値 β ˆ を、限界効果の推定値に換算する必要がある。 2. 補足：プロビットと並びよく使われるモデルとして、ロジットモデルがある。プロビットが標準正規分布の累積分布関数 Φ(·) を確率の関数に使うのに対し、ロジットはロジスティ ...

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最尤法計量経済学鹿野研究室

... ⊲ ∴ ML 推定はサンプル数が十分多いならば、最高の性能を持つ。 ⊲ ただし母集団モデル・標本抽出に関しいくつかの条件（）が必要。 ⊲ 証明は入門レベルをはるかに超えるので、上級の数理統計学のテキストを参照。 Remark ：最尤法は、モーメント法（講義ノート #19 ）と共に、適用範囲の広い推定法。 ...

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最尤法計量経済学鹿野研究室

... ⊲ log L(α, β) を α 、 β で ⇒ α ˆ 、 ˆβ 。 ⊲ 注意： OLS ・ IV 推定と違い、プロビットは非線形回帰モデル。 ⇒ 推定値を解析的に解くことができない。数値最適化が必要。 ⊲ gretl の「モデル」 → 「 limited dependent variable 」 → 「プロビット」 → 「二値」。 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide22

... 観測不可能な個体属性内生性問題の例として、次の回帰モデルの OLS 推定を考える。 Y i = α + βX i + a i + v i . (10) a i は個体 i が持つ観測不可能な個体属性で、平均的に E(a i ) = 0 と仮定。 ...

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短期日本経済マクロ計量モデル(2018年版)の構造と乗数分析

... (1) 財貨・サービス市場需要側は、家計と企業の経済行動で定まる民間消費、投資（企業設備、住宅）、外生扱いの政府支出、所得要因と相対価格要因から定まる外需（輸出－輸入）の合計として決定される。このうち民間消費は、短期的には可処分所得に影響を受けるが、長期的には家計保有の ...

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短期日本経済マクロ計量モデル(2018年版)の構造と乗数分析

... (1) 財貨・サービス市場需要側は、家計と企業の経済行動で定まる民間消費、投資（企業設備、住宅）、外生扱いの政府支出、所得要因と相対価格要因から定まる外需（輸出－輸入）の合計として決定される。このうち民間消費は、短期的には可処分所得に影響を受けるが、長期的には家計保有の ...

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短期日本経済マクロ計量モデル(2015年版)の構造と乗数分析

... (1) 財貨・サービス市場需要側は、家計と企業の経済行動で定まる民間消費、投資（企業設備、住宅）、外生扱いの政府支出、所得要因と相対価格要因から定まる外需（輸出－輸入）の合計として決定される。このうち民間消費は、短期的には可処分所得に影響を受けるが、長期的には家計保 ...

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『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide23

... いま、回帰モデル (1) 式に関し、説明変数 X i でも被説明変数 Y i でもない、第三の変数 Z i を観測できるものと仮定。この Z i は X i だけに作用し、 u i とは独立であるとする。 ( Z i ...

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短期日本経済マクロ計量モデル（2003年版）の構造と乗数分析.pdf

... EPA モデルの伝統を引き継ぎ、過去のデータに基づく分布ラグによる適応的期待形成を採用している。しかしながら、現実の期待形成では、将来の政策等外部環境の動向が先読みの形で織り込まれ、それが経済主体の現在の行動に大きく影響することも少なくない。こうした場合、行動方程式のパラメータにも変化が生じ得るので、モデルのシミュレーション結果の信頼性も損なわれる（Lucas 批判） ...

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