Top PDF 回帰分析：計量経済学の基礎

回帰分析の再構築・改訂版計量経済学鹿野研究室 note19

... ⊲ 注意：あくまで推定量なので、一般に α α ˆ 、 β β ˆ 。 Remark ： MM 推定は、「母集団で成立する関係式は、サンプル数 n が十分大きければ標本でも成立するだろう」という類推原理に基づく。 ⊲ 実際、大数の法則（講義ノート #17 ）より、 n → ∞ のとき (15) 式は (13) 式に近づく。 ...

6

短期日本経済マクロ計量モデル(2015年版)の構造と乗数分析

... ータを主に用いた（最長で 1980 年Ｑ1 から 2012 年Ｑ4 まで）。なお、上述のように「短期日本マクロ計量モデル」では主要な式についてエラーコレクション（ＥＣ）型の推計を採用している。ＥＣ型推計においては一本の式の中に長期項部分と短期項部分が混在するが、長期項部分については基本的に長期的な変数間の安定的関係を描写する部分であることか ...

84

最尤法計量経済学鹿野研究室

... ⊲ 統計ソフトのプロビットコマンドには、限界効果を求めるオプションがある。例：先ほどの分析例で、プロビットの係数を限界効果に直すと ... プロビット（ ML) 線形回帰（ OLS ）係数 t 値限界効果係数 t 値定数項 0.22 2.49 0.58 17.30 出場時間 -1.39 -6.87 -0.55 -0.50 -7.80 ゴール 0.83 ...

6

解答計量経済学鹿野研究室

... 1. 二値反応変数 Y i を被説明変数に置いた回帰分析で、線形回帰とプロビットの利点・欠点は次の通り。 (a) 線形回帰 i. 利点： OLS で推定される係数推定値 ˆβ を、そのまま限界効果の推定値として解釈できる。 ...

1

大学院計量経済分析 Masumi Kawade Site 01intro

... ½º½ 学部の内容との違い学部とは異なる基本的な部分は演算はほぼすべて行列で行う統計学的な構造に立ち返って影響や対処を詳しく考察しなおすより広範な種類のデータに対する分析方法を学ぶ ...

3

大学院計量経済分析 Masumi Kawade Site 07moment

... m K − m f K+ℓ (β 1 , β 2 , · · · , β K ) = 0, ℓ ≥ 1 (7.10) であるために、母数の解が整合的に求められない時には利用できませんでした。モーメント法の説明では、それを回避する方法として、関数の数を K に絞ることを述べましたが、それでは関数選択によって推定量が変わる大きな問題を起こします。では、どうすべきでしょうか。 ...

13

大学院計量経済分析 Masumi Kawade Site 10panel

... しかし、ここで重要な点を注意しなければいけません。それは、説明変数と個別効果が相関を持たなければ、上記の点デメリットがあるのですが、説明変数と個別効果に相関があれば、変量効果モデルは一致性を失い、推定量としては不適切になります。その意味で、変量効果には限界もあるといえ、基本的には変量効果モデルを用い、問題がある場合に固定効果モデルを用いるのがよいといえるでしょう。 ...

16

大学院計量経済分析 Masumi Kawade Site daihyo fukushu

... 1 有限標本理論と大標本理論 — 漸近理論へ通常の回帰分析では標本が有限かつ小数であることが多い。古典的な分析ではそのような観点から、標本が有限である場合の理論的研究が行われてきた。このように、標本が有限な状況の下で、諸統計分析の影響を評価する理論を有限標本 ...

10

短期日本経済マクロ計量モデル(2018年版)の構造と乗数分析

... 、外生扱いの政府支出、所得要因と相対価格要因から定まる外需（輸出－輸入）の合計として決定される。このうち民間消費は、短期的には可処分所得に影響を受けるが、長期的には家計保有の資産に依存する。また設備投資は、要素価格均等化式（資本の限界生産力が実質金利に等しい）に基づく均衡資本ストックへの現実資本ストックの調整を基本としつつ、調整速度が短 ...

72

短期日本経済マクロ計量モデル(2018年版)の構造と乗数分析

... 、外生扱いの政府支出、所得要因と相対価格要因から定まる外需（輸出－輸入）の合計として決定される。このうち民間消費は、短期的には可処分所得に影響を受けるが、長期的には家計保有の資産に依存する。また設備投資は、要素価格均等化式（資本の限界生産力が実質金利に等しい）に基づく均衡資本ストックへの現実資本ストックの調整を基本としつつ、調整速度が短 ...

72

計量経済学（上級Ⅰ）福地純一郎のページ

... 第 1 章統計学とは自然現象、社会現象は多数の要因が複雑にからみあい、さまざまな出来事が生じています。私たちは、これらの現象を客観的に理解するために、いろいろなデータを収集し分析しています。この授業では、統計学の基礎を理解し R を用いて実際にデータを分析することによって、 ...

26

学生にとって分かりやすい実践的計量経済分析手法の教授法

... 2. 上記ソフトを用いて、「基礎統計学」のテキストや「経済統計学」の授業で用いてきた図表やグラフを再構築し、学生にとってより理解しやすいマテリアルを作成した。 3. 本学における TOEIC・日経 TEST・前期数学入試・インターンシップ施行に係る受入先評価結果等の各種統計データを、上記ソフトを用いて統計的に分析した。 ...

2

『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide24

... 過小識別とは推定以前の問題、「問題外」の状況。全てのパラメータを特定するために必要な条件が不十分 ⇒ 内生変数を間引かない限り、推定ができない。重回帰分析における多重共線性（この講義の前半）と、よく似た問題。 ...

30

イントロダクション計量経済学鹿野研究室 note01

... Remark ：実験データと非実験データの決定的な違いは？ ⊲ 新薬効果の実証分析：薬剤投与（ X ）が本人の意思とは無関係に、ランダムに与えられる。 ∴ 投与・放置グループに偏りが生まれない。 ⊲ 補習効果の実証分析：参加・不参加（ X ）が本人の意思・能力に基づいて決まる。 ∴ 補習の効果か、 ...

6

解答計量経済学鹿野研究室 answer21

... 3. 補足：グループ平均による回帰分析のように、不均一因子が定義上確定する場合以外では、誤ったウェイトによる WLS を実行してしまうリスクがある。場合によっては、誤ったウェイトは不均一分散を悪化させる。 WLS に代えてホワイトのアプローチが最近好まれる理由は、ここにある。（復習問題 #20 も参考。） ...

1

『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide01

... ある市の教育委員会が、小学生向けの補習授業を希望者に無料提供。補習の効果を評価するため n = 2000 人のサンプルで回帰分析。 ⇒ 児童の補習参加日数 supp と翌学期の学力テストの成績 score の関係は ...

35

『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide06

... 回帰直線による散布図の要約図 1A：政令指定都市（2010 年、n = 19）の失業率 X i と、生活保護受給率 Y i 。正の相関：失業率が高い都市ほど、受給率が高い。（共分散 s XY = 0.89、相関係数 r XY = 0.61。） ...

30

『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide08

... 仮定 (CA1) について：なぜ X i を非確率変数とする？ ⇒ 回帰分析が、実験データ（講義ノート #01）の解析で発展したことに由来。実験で、分析者が n 通りの X i の値 {x 1 , x 2 , . . . , x n }（例えば薬品投与量）を被験者 i に与え、それを受けて Y i （例えば血圧） ...

32

『新しい計量経済学』鹿野研究室 slide09

... 回帰係数の t 検定：仮説検定の一般論（講義ノート #05）に従う。分析者が未知の β に関しあらかじめ仮説値 β ∗ を置く。帰無仮説として表現すれば H 0 : β = β ∗ ⇔ H 0 : β − β ∗ = 0. (14) アイディア： β を推定値 ˆ β に置き換え、差 ˆ β − β ...

25

古典的回帰モデルとOLS推定計量経済学鹿野研究室 note08

... i の期待値は X i に依存、しかし分散は σ 2 で一定。 ⊲ さらに CA5 より Y i = α + βX i + u i の分布は、 u i ∼ N(0, σ 2 ) を α + βX i だけズラすと Y i ∼ N(α + βX i , σ 2 ...i の分布型が決まらない。図 1 参照（ β > 0 のケース） ...

6

回帰分析：計量経済学の基礎

関連した話題