投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 追加型投信/海外/株式 信託期間 : 平成28年9月26日から無期限 基 準 日 : 決算日 : 毎年6月15日(休業日の場合翌営業日) 回次コード :
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
≪基準価額・純資産の推移≫ 当初設定日(2016年9月26日)~2016年11月30日 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1年間 3年間 5年間 年初来 設定来 ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 ≪分配の推移≫ (1万口当たり、税引前) 組入銘柄 --- --- --- -2.2 %POWERSHARES S&P 500 HIGH DIV BMO LOW VOLATILITY CANADIAN
※「分配金再投資基準価額」は、分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです。 ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
【ダイワファンドラップ
インデックスプラス・シリーズ】
ダイワファンドラップ
外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)
2016年11月30日 2739 2016年11月30日現在 基準価額 9,781 円 +1.1 % --- --- --- 純資産総額 57百万円 ファンド 決算期(年/月) 分配金 合計93.7% 比率 資産名 国・地域名 銘柄名 31.4% POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA 外国投資信託 アメリカ31.0% 外国投資信託
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US アメリカ
11.4% ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM 外国投資証券 アメリカ
9.6% アイルランド
ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL 外国投資証券
5.6% 外国投資信託 アメリカ 4.7% 外国投資信託 カナダ ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡し いたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決 定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません。分配金が支払われない場合もあります。 0 40 80 120 160 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 設定時 16/10/17 16/11/8 16/11/30 純 資 産 総 額( 百 万 円) 基 準 価 額( 円) 純資産総額 分配金再投資基準価額 基準価額 初回決算期が到来していないため、 分配金は記載していません。
≪ご参考≫投資信託証券(ETF)ポートフォリオの資産状況 ※比率は、投資信託証券(ETF)ポートフォリオに対するものです。 国・地域別構成 業種別構成 米国 生活必需品 カナダ 金融 英国 公益事業 スイス ヘルスケア 台湾 資本財・サービス 中国 情報技術 韓国 一般消費財・サービス アイルランド 不動産 フランス 電気通信サービス ドイツ 素材 その他(現金含む) その他(現金含む) 組入上位10銘柄 AT&T ベライゾン・コミュニケーションズ プロクター・アンド・ギャンブル ユナイテッド・パーセル・サービス ペプシコ ジョンソン・エンド・ジョンソン サザン オートマチック・データ・プロセシング マクドナルド コカ・コーラ (出所)ブルームバーグより、大和証券 ※業種別構成の業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。 ※組入上位10銘柄の銘柄名は、ブルームバーグによります。 ※上記は各ETFが保有する個別銘柄の評価額をマザーファンドの保有比率に応じて合算することによって計算しており、当ファンドの実際の資産の状況を示すものではありません。 ≪ご参考≫組入ETF 期間別騰落率(円ベース) ※当ファンドへの寄与を示すものではありません。
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA パワーシェアーズS&P500ロー・ボラ・ポート ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US iシェアーズ・エッジMSCIミニマム・ボラティリテ ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM iシェアーズ・エッジMSCI Min Vol新興 ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL iシェアーズ・エッジMSCI欧州ミニマム・ボラ
ATPOWERSHARES S&P 500 HIGH DIV パワーシェアーズS&P500高配当・低ボラ BMO LOW VOLATILITY CANADIAN BMOロー・ボラティリティ・カナディアン・エクイティ
(出所)ブルームバーグより、大和証券 ※各期間の騰落率は、各期間末の海外営業日の終値を用いており、各ETFの終値をブルームバーグのレートによって為替換算しています。 ※銘柄名は、ブルームバーグおよび大和証券によります。 ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 4.3% -0.7% 1カ月 3カ月 5.0% 比率 9.4% 13.6% 13.4% 12.1% 7.8% 比率 業種名 7.4% 4.2% 0.8% 3.1% 0.5% 2.8% 6.3% 1.0% 1.8% 銘柄名 -5.1% -0.4% 3.1% 合計100.0% 1.3% 6カ月 15.6% 9.7% 3.3% 0.9% 0.9% 4.2% 2.1% 69.6% 4.9% 2.6% 11.6% 10.2% 11.8% 5.8% 9.7% 11.5% 7.7% -16.2% 合計100.0% 0.9% 合計9.0% 銘柄名 国・地域名 1.1% 2.2% 0.9% -7.9% 1年 0.9% 0.9% 3.4% 4.5% 7.5% 9.3% 10.7% 比率 1.1% 1.2% ※上記は基準日時点で組み入れているETFの騰落率(為替損益を含む)を示したものであり、当ファンドへの寄与を示すものではありません。マザーファンドの上記期間中における 組入銘柄が上記と一致することを保証するものではありません。また、マザーファンドの組入銘柄については、随時、入れ替え、構成比率の見直しが行われます。 0.9% 0.9% -0.1%
≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。 ※大和証券のコメントを基に、大和投資信託が作成したものです。 ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
【市況概況】
11月の代表的な外国株指数であるMSCI コクサイ・インデックス(米ドル建て)は上昇しました。
月初は米国大統領選挙を控えてリスク回避姿勢が広がり軟調推移となりましたが、予想外にトランプ氏が
勝利すると同氏の減税やインフラ(社会基盤)投資政策により米国景気が再加速するとの期待感から米国市
場を中心に上昇しました。その後もトランプ氏の政策期待に加えて、OPEC(石油輸出国機構)の減産合意期
待を受けて原油高が進展したことを好感して続伸しました。欧州市場は、12月に控えるイタリア国民投票や
欧州における政治的不透明感などが上値を抑える要因となり、横ばい圏で月末を迎えました。
トランプ氏の政策見通しからインフラ支出の増大、国民保険制度(オバマ・ケア)の見直し、銀行規制の
緩和などが期待されたことから金融、資本財、薬品業界、加えて内需促進期待から小型株の上昇が目立ちま
した。一方、インフレ期待や財政悪化懸念から金利が上昇(債券価格は下落)したことにより好配当銘柄や
金利に敏感な不動産投信(REIT)のパフォーマンスが悪化しました。
【運用コメント】
米国利上げ懸念から低ボラティリティである好配当銘柄の株価騰落率が市場平均を大きく下回ったことで
基準価額は代表的な外国株指数をアンダー・パフォームしました。
iシェアエッジMSCI Min Vol新興国やiシェアエッジMSCI欧州ミニマムボラティリティの上昇率が相対的に
劣後しました。
ETFの組入比率は高位を維持しました。
なお、当ファンドでは、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行いました。
【今後の運用方針】
ETFの組入比率は高位を維持します。
各ETFの投資効率分析などを踏まえ、効率的なETFへの配分を目指します。
ポートフォリオ全体のリスクに注視し、信託財産の成長を目指します。
なお、当ファンドでは、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行います。
※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
≪ファンドの目的・特色≫
ファンドの目的 海外の株式を対象とした ETF に投資し、信託財産の成長をめざします。 ※このファンドにおいて ETF とは、上場投資信託証券および上場投資法人債券をいいます。 ファンドの特色 1. 「ダイワファンドラップ インデックスプラス・シリーズ」は、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づ いて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。 ● 「ダイワファンドラップ インデックスプラス・シリーズ」の購入の申込みを行なう投資者は、販売会社と投資一任契約の資産 を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。 2. 主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざす ETF に投資を行ないます。 ◎ 「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さ くすることをいいます。 ※ 流動性を補完する目的で、海外の代表的な株価指数に連動する運用を目的とした ETF に投資する場合があります。 3. ETF への投資にあたっては、大和証券株式会社から助言を受けます。 4. 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、保有外貨および各 ETF の取引通貨売り/円買 いの為替取引を行ないます。 ※ 保有実質外貨建資産とは、ファンドが保有する外貨建資産およびマザーファンドが保有する外貨建資産のうちファンドに属す るとみなした外貨建資産をいいます。 ※ ただし、取引通貨と円の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。 ※ 保有外貨および各 ETF の取引通貨売り/円買いの為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が保有外貨または各 ETF の取引通貨 の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。 ※ 投資する ETF に取引通貨建て以外の資産が含まれていることに起因するリスクがあります。くわしくは「投資リスク」をご参 照下さい。 5. 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。 ※ くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり):FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし):FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) (上記 2 ファンドの総称を「FW 外国株式最小分散ファンド」とします。) ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり):FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし):FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) (上記 2 ファンドの総称を「FW 外国投資適格社債ファンド」とします。) ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド:FW コモディティ・プラス・ファンド 各ファンドの総称として「ダイワファンドラップ インデックスプラス・シリーズ」を用いることがあります。※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。