投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 追加型投信/海外/債券 信託期間 : 2016年9月26日から無期限 基 準 日 : 決算日 : 毎年6月15日(休業日の場合翌営業日) 回次コード : ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ≪基準価額・純資産の推移≫ 当初設定日(2016年9月26日)~2018年11月30日 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1年間 3年間 5年間 年初来 設定来 ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 ≪分配の推移≫ (1万口当たり、税引前) 組入銘柄 国・地域名 アメリカ アイルランド アメリカ アメリカ アイルランド
ダイワファンドラップ
外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)
4.0% 3.0% 比率 36.4% 18.9% 12.8% 8.9% 6.0% 4.0% 分配金合計額 設定来: 0円 2.0% ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡し いたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 外国投資証券 第2期 (18/06) 0円 --- -5.2 % -5.7 % ※「分配金再投資基準価額」は、分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです。 ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 合計95.8% 銘柄名 ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA2018年11月30日 2741 2018年11月30日現在 基準価額 9,426 円 純資産総額 12億円 ファンド -0.7 % 決算期(年/月) 分配金 0円 -2.1 % -4.9 % --- -2.3 % 資産名 ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決 定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません。分配金が支払われない場合もあります。
【ダイワファンドラップ インデックスプラス・シリーズ】
第1期 (17/06) 外国投資信託ISHARES CORE EURO CORP BOND VANGUARD S/T CORP BOND ETF VANGUARD INT-TERM CORPORATE ISHARES CORE GBP CORP
外国投資証券
外国投資信託 外国投資信託
外国投資信託 ISHARES EURO CORP 1-5YR
ISHARES GBP CORP BOND 0-5YR BMO MID CORPORATE BOND INDEX
ISHARES CANADIAN CORPORATE B 外国投資信託
アイルランド アイルランド カナダ 外国投資証券 外国投資証券 カナダ 0 500 1,000 1,500 2,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 設定時 17/6/15 18/3/7 18/11/22 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 基 準 価 額 ( 円 ) 純資産総額 分配金再投資基準価額 基準価額
≪ご参考≫投資信託証券(ETF)ポートフォリオの資産状況 ※比率は、投資信託証券(ETF)ポートフォリオに対するものです。 国・地域別構成 通貨別構成 米国 米ドル 英国 ユーロ カナダ 英ポンド オランダ カナダ・ドル フランス ドイツ スペイン オーストラリア 日本 残存期間別構成 ルクセンブルク その他(現金含む) 0 - 1 yrs0~1年 1 - 3 yrs1~3年 業種別構成 3 - 5 yrs3~5年 5 - 7 yrs5~7年 金融業 7 - 10 yrs7~10年 消費(非景気循環型) 10+ yrs10年超 通信 Not Classified未分類* エネルギー *ブルームバーグにおいて残存年限での分類がなされていないものを指します。 消費(景気循環型) 公益事業 テクノロジー ポートフォリオ特性値 工業 修正デュレーション(年) 基礎資材 ※各ETFが保有する個別銘柄の特性値を加重平均することによって算出しています。 その他(現金含む) (出所)ブルームバーグより、大和証券 ※業種名は、ブルームバーグによります。 ※上記は各ETFが保有する個別銘柄の評価額をマザーファンドの保有比率に応じて合算することによって計算しており、当ファンドの実際の資産の状況を示すものではありません。 ≪ご参考≫組入ETF 期間別騰落率(円ベース) ※当ファンドへの寄与を示すものではありません。
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適 ISHARES CORE EURO CORP BOND iシェアーズ・コア・ユーロ社債UCITS ETF VANGUARD S/T CORP BOND ETF バンガード短期社債ETF
VANGUARD INT-TERM CORPORATE バンガード米国中期社債ETF ISHARES CORE GBP CORP iシェアーズ・コア・英ポンド社債UCITS ISHARES EURO CORP 1-5YR iシェアーズユーロ社債1-5年UCITS ETF ISHARES GBP CORP BOND 0-5YR iシェアーズ英ポンド建社債0-5年UCI BMO MID CORPORATE BOND INDEX BMO中期社債インデックスETF ISHARES CANADIAN CORPORATE B iシェアーズ・カナダ社債指数ETF
(出所)ブルームバーグより、大和証券 ※各期間の騰落率は、各期間末の海外営業日の終値を用いており、各ETFの終値をブルームバーグのレートによって為替換算しています。 ※銘柄名は、ブルームバーグおよび大和証券によります。 ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 銘柄名 ※上記は基準日時点で組み入れているETFの騰落率(為替損益を含む)を示したものであり、当ファンドへの寄与を示すものではありません。マザーファンドの上記期間中における 組入銘柄が上記と一致することを保証するものではありません。また、マザーファンドの組入銘柄については、随時、入れ替え、構成比率の見直しが行われます。 0.0% -0.4% 1.4% -3.3% -0.4% -1.3% 1.0% -3.0% 0.8% -4.8% 0.0% 0.2% -0.1% -4.6% 0.2% -0.9% 0.3% 0.7% 4.1% -1.8% -1.6% -2.2% -2.0% -6.8% 0.0% -1.3% 0.5% -5.8% 0.4% 2.1% 5.1% 1.1% 3カ月 6カ月 1年 0.2% -0.3% 2.7% -3.4% 1カ月 5.6% 2.2% 0.3% 16.6% 10.3% 7.8% 7.0% 6.4% 5.7% 合計100.0% 業種名 比率 38.0% 1.9% 1.5% 57.3% 6.3% 10.3% 5.2% 5.7% 1.3% 1.5% 1.2% 6.7% 合計100.0% 通貨 比率 60.7% 23.8% 6.2% 10.5% 合計100.0% 国・地域名 比率 合計100.0% 21.6% 13.3% 16.5% 0.2% 残存期間 比率 0.9% 19.5% 28.0% 6.1
≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。 ※大和証券のコメントを基に、大和投資信託が作成したものです。 ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
【市況概況】
11月の債券市場では、先進国国債で構成される代表的な指数のブルームバーグ・バークレイズ・アグリゲー
ト国債指数(米ドル建て)は上昇しましたが、投資適格社債で構成される代表的な指数のブルームバーグ・
バークレイズ・アグリゲート投資適格社債指数(米ドル建て)は下落しました。
米国国債市場では、金利上昇による住宅市場への悪影響や米中貿易摩擦への懸念等からFRB(米国連邦準備
制度理事会)の利上げペースがおさえられるとの期待が広がり、金利は低下(債券価格は上昇)しました。一
方、社債市場ではリスクプレミアム拡大の動きがみられたことから、国債市場とは逆に金利は上昇(債券価格
は下落)しました。
欧州債券市場では、国債市場は比較的堅調に推移しましたが、米国同様に社債市場はリスクプレミアム拡大
の動きから軟調となりました。
【運用コメント】
投資適格社債は、現地通貨ベースで総じて軟調に推移しました。
当ファンドで保有するETF(現地通貨ベース)については、カナダ・ドル建ての投資適格債券を組み入れた
BMO中期社債インデックスETFやiシェアーズ・カナダ社債指数ETFは上昇しましたが、その他のETFは軟調とな
りました。特に、英ポンド建て社債を組み入れたiシェアーズ・コア・英ポンド社債UCITS ETFの下落率が顕著
となりました。
ETFの組入比率は高位を維持しました。
なお、当ファンドでは為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行いました。
【今後の運用方針】
ETFの組入比率は高位を維持します。
各ETFの投資効率分析などを踏まえ、効率的なETFへの配分を目指します。
ポートフォリオ全体のリスクに注視し、信託財産の成長を目指します。
なお、当ファンドでは為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行います。
※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
≪ファンドの目的・特色≫
ファンドの目的 海外の投資適格社債を対象とした ETF に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 ※このファンドにおいて ETF とは、上場投資信託証券および上場投資法人債券をいいます。 ファンドの特色 1. 「ダイワファンドラップ インデックスプラス・シリーズ」は、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づ いて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。 ● 「ダイワファンドラップ インデックスプラス・シリーズ」の購入の申込みを行なう投資者は、販売会社と投資一任契約の資産 を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。 2. 主に海外の投資適格社債を対象とした ETF に投資を行ないます。 ※ 流動性を補完する目的で、海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的とした ETF に投資する場合があります。 3. ETF への投資にあたっては、大和証券株式会社から助言を受けます。 4. 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、保有外貨および各 ETF の取引通貨売り/円買 いの為替取引を行ないます。 ※ 保有実質外貨建資産とは、ファンドが保有する外貨建資産およびマザーファンドが保有する外貨建資産のうちファンドに属す るとみなした外貨建資産をいいます。 ※ ただし、取引通貨と円の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。 ※ 保有外貨および各 ETF の取引通貨売り/円買いの為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が保有外貨または各 ETF の取引通貨 の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。 ※ 投資する ETF に取引通貨建て以外の資産が含まれていることに起因するリスクがあります。くわしくは「投資リスク」をご参 照下さい。 5. 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。 ※ くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり):FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし):FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) (上記 2 ファンドの総称を「FW 外国株式最小分散ファンド」とします。) ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり):FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし):FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) (上記 2 ファンドの総称を「FW 外国投資適格社債ファンド」とします。) ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド:FW コモディティ・プラス・ファンド 各ファンドの総称として「ダイワファンドラップ インデックスプラス・シリーズ」を用いることがあります。※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。