時系列の最後ではなく，時間
非定常時系列データのVARモデル推定について
... 図 (3 (3))))----4 (3 (3 4 4 各 4 各 各 各モデル モデル モデル内最大誤差 モデル 内最大誤差（ 内最大誤差 内最大誤差 （ （ （絶対値 絶対値 絶対値 絶対値） ）比較 ） ） 比較 比較 比較グラフ グラフ グラフ グラフ 最後に、誤差項同士相関があるデータに対して FIML 検定を行ったシミュレーション結果につ いてまとめる。 VAR・SSW モデルは OLS ...
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ウェーブレット分数を用いた金融時系列の長期記憶性の分析
... 最後に、本稿では扱わなかったが、今後検討に値すると思われる点を挙げて本稿 を締め括る。まず、円／ドル・レートと本邦株価を用いた分析で得られた、市場の 違いによる効率性の違いが、どのような背景（取引制度や市場参加者等の違い）に ...
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象になっていた 構造的為替レートモデルの予測精度の悪さに大きな衝撃が集まったために その後の多くの研究者が多大な時間と労力をかけてさまざまな挑戦を行ってきた 3 逆に時系列モデルの予測精度の悪さにはあまり注目が集まらなかった 機械的ではあるが長い歴史と経験が蓄積されている時系列モデルは それなりの有
... ― のよいモデルによって予測精度 を事後的に実際値に対する１期先予測値で測る RMSE で比較する。最初の推定期間は 1975 年第３ 四半期から 2002 年第４四半期である。その推定結果を使って 2003 年第 1 四半期を 1 期先予測す る。 この為替レート時系列モデルは変化率のまま推定し、 ...
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目次 1. はじめに センサーと設置場所 不要なデータの除去 データ前処理 A) 機械学習ための時系列データ前処理 B) 2 つ部分時系列の距離計算 クラスタリングでの異常検知 A
... ニューロビジネス研究会では、広島県大竹市にあるゴム・プラスチックを製造する広 合化学株式会社のブロー成型機の稼動部に安価なセンサーを試験的に取り付け、取得 したデータの分析を行った。 試験的に取り付けたセンサーから取得したデータの中で、比較的安定な波形を示す ...
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勤労者世帯（全国）におけるエンゲル係数の推移（時系列）
... • 経済成長と人口：多産・多死 → 多産・少死 → 少産・少死（経験法則） 死亡率の規定要因：栄養状態，医療・保険サービス，住環境など 出生率の規定要因：例）親の効用と費用との大小関係で決まる（Leibenstein） 効用：生産財（家計所得の増加），消費財（消費による満足），年金機能（老後の手当て） ...
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1 年からの家事時間の推移をみると 成 1. 男女の家事の現状 人女性では平日は 1 年から 土曜 日曜は 1 成人男女の家事時間の 長期時系列変化 1 年以降減少傾向が続いていたが 平日と 日曜は 年以降はほぼ 横ばい 土曜も今 この調査では 炊事 掃除 洗濯 買い物 回減少傾向が止まった 成人男
... 代の未婚率も大幅に上昇し，家事の行為者率 の減少が中年層にまで及んでいる。また1960 年代から連綿と続いてきた電化製品や家事を 肩代わりするサービスの普及 12） は，内容を進 化させながら今でも続き，基幹家事の効率化 をいっそう推し進めている。炊事・掃除・洗 濯に従事する時間のこの20 ...
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時間 への時差対策 現地で多くの競技が行われる時間帯となる午前 9 時から午後 9 時は, 日本時間では翌日の午前 2 時から午後 2 時にあたる 深夜から昼過ぎにかけて進行する 時間 の時差は日本の視聴者にとっては決して条件の良い大会とは言えなかった 今回の調査のポイン
... 日本の放送・通信メディアは，フィギュアス ケート，スキーフリースタイルのモーグル，そし てカーリングなどの人気種目をはじめ，世界最 高峰のアスリートの技を楽しみにしている視聴 者のために，いわば“時差に包まれた玉手箱” を見やすい時間帯に並べることに腐心すると共 に， ...
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時系列ビッグデータの解析と予測
... 実用的な技術やシステムの開発を考えた際，最も重要 である課題が特徴抽出の完全自動化である。例えば，自 己回帰やフーリエ変換，特異値分解をはじめとする従来 の時系列処理技術では，使用する係数の個数や閾値等の パラメータの設定が必要である。しかし，解析するデー ...
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購買力平価（PPP）パズルの解明：時系列的アプローチの視点から
... このように重要な影響力を持つ為替レートは、どのように決定されているのだ ろうか。為替レートの長期的トレンドを説明する代表的理論として、購買力平価 （PPP : Purchasing Power Parity）がある。PPPでは、 「同一通貨で計った時に消費財バ ...
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時系列衛星データによるタイ2011年の洪水氾濫分析
... 氾濫水量を算出するためには洪水氾濫域の面積と水深 の情報が必要となる。タイ国内では各地に河川の水文観 測所があり，河川水位の変動を記録しているが，洪水発 生時における氾濫域の水深の空間的分布を記録している ...
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GNU Rの紹介と時系列解析への適用
... 2 線形時系列モデル ここで，今回取り扱う最も簡単な線形時系列モデ、ルについて紹介したいと思います.ただし，各モ デルについて詳細(定常性の条件，反転可能性など)に取り扱うことはせずに，各モデ、ルが時間領域 で、持っと特徴ならびに予測に関する特徴を，まとめて紹介します.また，モデ、ルを決定するために必 要なパラメータ数の決定(モデ、ルの同定)に用いられる情報量規準に[r] ...
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土木計画分野における 時系列分析の役割と事例
... （２）井上英彦・塚井誠人・奥村誠：本四架橋交通量に基づく 休日交通パターンの分類，2003.11，交通工学研究発表会 論文報告集, No.23,pp.217-220. （３）塚井誠人・井上英彦・奥村 誠：集計的な到着・出発時 刻分布に基づく滞在時間モデルの推定方法，2004.11,土 木計画学研究論文集, No.21 ...
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時系列解析と自己回帰モデル
... トレンド ( 長期的傾向 ) 期間を通して時間に比例して増減する傾向 . 一過的な増減 → 移動平均ではっきり見えるようになる 短い周期の 周期的変動 季節 , 週 , 月 , 年 → ( 周期くらいの ) 移動平均で消える . ( もとのデータ ) −( 移動平均 ) ではっきり見える ...
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カオス時系列データの予測のためのパラメータ最適化手法
... る。 局所近似法においては，埋込み次元や近傍 点の数などのパラメータ値が予測精度に大き な影響を与えるため，これらのパラメータ値 をどのように設定するかが重要である。埋込 み次元については，アトラクタの再構成に必 要な値を，観測データから正確に推定できる かどうかという問題がある。特にデータ数が ...
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C5 統計的時系列モデリング
... • 実用的な時系列モデルの殆どは、時系列の分布を規定する 本質的な変数群(状態)のマルコフ遷移と、それら変数群と観 測値を結びつける関係式で表現される。 • 状態空間モデルの枠組みでは、状態の推定(予測、フィルタ、 ...
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2. 金融時系列の同時刻相関行列 株価時系列解析では, 直接株価を比較するのでなく収益率 S(t t) S(t) S(t) S(t) S(t) (1) を使用することが多い. この量は単位に依存しないため, 平均数万円の株価の増減も平均数百円の株価の増減も同様に扱うことができる. もっと便利なのは対
... NYSE の主力となる 方向に産業構造が変化してきたことを反映していると考えられる.中間の 1998 年の N=490 社に対する 同様の結果は,1994 年と 2002 年に至る変化の過渡期の状況を表しており，半導体関連が下火になる一 方で，銀行・金融，環境・エネルギー関連が浮上する様子が観察される． ...
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( S ( ) ) - S ( t ) = F w () 時間領域 S (t) では, 送信アンテナからの直接波とグランドプレーンや周囲の反射物による反射波が受信アンテナに到達する様子を時系列で確認できる STEP- 時系列で示された直接波と反射波はその到達時刻で分離することが可能となる ここでは単
... 1m∼4m の範囲で昇降させて， その最大受信強度を求めることになっている。この時， 通常はアンテナを単純に垂直方向に上下させるだけであ るため，試験品（EUT : Equipment Under Test）に対する アンテナの仰角αはアンテナの高さによって変わってし ...
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時系列表
... ていた、これを知ったのは他者の進言からであり、何とその弁護士は事件発端 時に相談したホームローとしている法律事務所であった。 そして須崎との面談が適ったが、このときに吉田栄士弁護士は「相手があなた とは全く知らなかった」驚愕した、この様子に、逮捕後の弁護人依頼をするが ...
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時系列データ解析ツール Oscope Professional「音質評価パック」
... 価 の た め の 6 つ の パ ラ メー タ で 、人 の 耳 の 感 じ 方 を 数 値 化 しま す 。 計測された音圧に対して、等ラウドネス曲線、スペクトルマスキ ング効 果などを考 慮してラウドネス（ 音の大きさ）をより人 間の 感覚に近く算出するのが、ラウドネス値（sone値）です。特に高 ...
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乾燥地の時系列分析
... 背景・目的 中国の半乾燥地における土地被覆・土地利用は過去30 年間で 大きく変化している. 中国内蒙古自治区では1987 年から1996 年にかけて 耕作地面積が22.1％増加している(Yang and Li, 2000)． また，1950 年代以降に過耕作，過放牧，過伐採などの 不適切な土地利用が進んでいる． ...
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