時系列の分析
Hi-Stat Discussion Paper Series No.228 経済時系列分析と単位根検定 : これまでの発展と今後の展望 黒住英司 December 27 Hitotsubashi University Research Unit for Statistical Analysis i
... 構造変化に関連した単位根検定では，変化の回数が 1 回の場合は理論的に整備されたといっ てよいだろう．まだジャーナルに発表されていない論文も考慮に入れると，今後数年で 2 度の 構造変化を伴う単位根検定に関しても，理論が整備されていくことになると思われる．ただし， 最近では長期の時系列データや高頻度データが整備されてきており，長期間に及ぶデータを用 ...
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2. 時系列分析 プラットフォームの使用法 JMP の 時系列分析 プラットフォームでは 一変量の時系列に対する分析を行うことができます この章では JMP のサンプルデ ータを用いて このプラットフォームの使用法をご説明します JMP のメニューバーより [ ヘルプ ] > [ サンプルデータ ]
... JMP の時系列分析では、一変量の時系列データに対する分析や予測を行うことができ、時系列データに対するグラフ表示、時系 列モデルのあてはめ、モデルの評価、予測まで、対話的に分析を実行することができます。 ...
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データ・スヌーピングを考慮したテクニカル分析の有効性の時系列的推移
... （往復） の合計をそれぞ れ単純に 5 で割って求めている。同様に，バイ・アンド・ホールドも 5 年間の日次収益率の合計を単 純に 5 で割って求めている。 p 値は，Reality Check ブートストラップ法の p 値を表している。また， 図 1 から図 3（108 頁）は各株価指数の 5 年間ごとの最適な投資戦略の p ...
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乾燥地の時系列分析
... 背景・目的 中国の半乾燥地における土地被覆・土地利用は過去30 年間で 大きく変化している. 中国内蒙古自治区では1987 年から1996 年にかけて 耕作地面積が22.1％増加している(Yang and Li, 2000)． また，1950 年代以降に過耕作，過放牧，過伐採などの 不適切な土地利用が進んでいる． ...
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地方財政運営の時系列分析 ―都道府県財政における歳入・歳出関係―
... と呼ばれ，歳出 の変化に先立って歳入が変化していることを意味しており，税収の増加は財政 支出の増加につながるとした Friedman（１９７８）の議論や，逆に税負担の減少 が財政錯覚を通じて財政支出の増加に結びつくとした Buchanan and Wagner （１９７７）の議論と整合的であると考えられる。この Tax-Spend ...
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「日本の所得格差と所得変動―国際比較・時系列比較の動学分析」
... わが国では低く、 3 年とも貧困層に入っていた恒常的貧困率は若干高い傾向にあり、所得階 層の固定化がわずかながら観察される。こうした現象には、主に長期にわたって非正規労 働者にとどまる人の急増していることが影響している。 （８）国民の意識や価値観の調査に よると、わが国では、もともとドイツやスウェーデンに比べ、アメリカや韓国同様、貧困 ...
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ウェーブレット分数を用いた金融時系列の長期記憶性の分析
... に複数の単位根検定で、株価収益率がI ( 0 ) 過程ともI ( 1 ) 過程とも明確な区別がつか なかった理由は、1970年代における有意な長期記憶性であると考えられる。 次に、長期のデータを取得可能である円／ドル・レートの日次変化率を対象に、 ローリング推定を行った後で128期移動平均をとり、長期記憶パラメータの推移を ...
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A GENERATIVE MODEL FOR RAW AUDIO 時系列分析の良リソースまとめ&基礎チュートリアル プロクラシスト
... As example-based and model-based speech synthesis base- lines, hidden Markov model (HMM)-driven unit selection concatenative (Gonzalvo et al., 2016) and long short-term memory recurrent [r] ...
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投球動作における肩関節周囲筋筋電図の連続時系列変化に関する分析
... The present resutts suggest that the analysis using variabtes of CV, observaLion of dynamic behavior manner changing with time in the nRMS, and CCs may be able to deteet an individual di[r] ...
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統計学とLotus1-2-3(2)--時系列分析の方法---香川大学学術情報リポジトリ
... 異常値の発見 図表 7のように，月別にグラフを描いてみると，季節変動がどのように変動してい るかが分かる。ただ，元のデータに異常値があると，季節変動指数がそれに影響され てよくないので，異常値を発見し，その前後の値を含めて平均値を求め，異常値の代 わりに平均値で置き換えることにする。つぎにその手順を示そう。 ① 月別に回帰直線を当てはめるのであるが，最初に 1 月のデ[r] ...
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モンテカルロ・フィルタを用いた金融時系列分析
... まとめ • 高頻度データの観測モデルを非線形に拡張した。 • さまざまな非線形変換が考えられる。 • 従来の加法ノイズモデルにおける実現分散の推定 法も、ほぼ、有効である。 ...
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土木計画分野における 時系列分析の役割と事例
... 仲 の 二高 川内郵便 市民 博物館 国際 ＪＲ 東日 五橋 市立病院 愛宕大橋 青葉通一 晩翠草堂 片平丁小 東北大正 霊屋橋 向山二丁 八木山入 向山高校 八木山緑 八木山神 八木山松 Ｔ ＢＣ 東北工大 愛宕神社 向山保育 向山四丁 扇坂 半導体研 理学部自 情報科学 工学部西 工学部中 工学部東 ...
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時系列衛星データによるタイ2011年の洪水氾濫分析
... 洪水氾濫域を9,600 km 2 と報告している。さらにこれよ りタイの洪水対策としてダムの事前放流，保水能力の向 上，排水能力の向上が必要であるとの提言を行なってい る。また，Aqua/MODISの 8日間合成データを用いて 洪水氾濫域を抽出した研究 （深見，2012） では，地表洪水 指標MLSWI （Modified Land Surface ...
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時系列ビッグデータの解析と予測
... 130 基礎心理学研究 第35巻 第2号 ユーザアクテビティの分析が盛んであり，一部の研究で はソーシャルメディアのダイナミクスをとらえるために 非線形モデルが用いられている。特に，著者らは非線形 モデルとテンソルを統合した非線形テンソル解析技術を 考案した。非線形テンソル解析は計算機科学において世 ...
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目次 1. はじめに センサーと設置場所 不要なデータの除去 データ前処理 A) 機械学習ための時系列データ前処理 B) 2 つ部分時系列の距離計算 クラスタリングでの異常検知 A
... ニューロビジネス研究会では、広島県大竹市にあるゴム・プラスチックを製造する広 合化学株式会社のブロー成型機の稼動部に安価なセンサーを試験的に取り付け、取得 したデータの分析を行った。 試験的に取り付けたセンサーから取得したデータの中で、比較的安定な波形を示す ...
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時系列データ解析ツール Oscope Professional「音質評価パック」
... 基本周波数解析 パワースペクトル ○ ○ ○ フーリエスペクトル ○ ○ ○ 自己相関関数 ○ ○ ○ 束ねオクターブ ○ ○ ○ 相互周波数解析 クロススペクトル ○ ○ ○ 相互相関関数 ○ ○ ○ 周波数応答関数 ○ ○ ○ コヒーレンス ○ × × インパルスレスポンス ○ × × 1/Nオクターブ解析 ［1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24］オクターブ ○ ○ ○ 音質評価 ISO532Bラウドネス値演算 ○ ...
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購買力平価（PPP）パズルの解明：時系列的アプローチの視点から
... り返し発生させるという手法が、カジノでの賭博に類似していることから、カジノで有名なモナコ公国 の4地区の一つであるモンテカルロから名づけられた。 16 真のモデル（DGP: Data Generating Process）は、実際には分析者が知り得ない、データを発生させている ...
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非定常時系列データのVARモデル推定について
... 単位根を含んだ非定常時系列に対する VAR モデルの推定問題を検証する。伝統的理論では、 単位根が存在する時系列を分析する場合、レベルの VAR モデルで推定を行うことは望ましくな く、データの階差を取ったモデルで推定を行わなければならないとされてきた。しかし、 Sims,Stock,and ...
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時系列データ解析による予測と最適化 ～エネルギー需要、発電、価格のモデリング～
... まとめ 時系列データ解析 一変量 多変量 非定常 確率微分方程式 回帰分析 ※ NARX 機械学習 決定木など ニューラルネットワーク RNN 重回帰分析 ※ 定常 ARIMA GARCH VAR ※エラーが正規分布している場合 黒：Financial Toolbox.[r] ...
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時系列解析と自己回帰モデル
... 1 30 日の水位はどんな分布 ? 2 30 日の水位が 120cm 以上 125cm 未満である確率を求めよう . ただし , 標準正規分布の累積分布関数 Φ(z) = 2π 1 ∫ −∞ z e −u 2 /2 du を使って 答えてよい . 計算機でシミュレーションして答えてもよい . ...
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