567598:<;>=@?BA!8
8=@CDCDE/?BA!8F9:<A!=G?IH
JLKNM
;>=@OF>OA6PAQ:SR
T UWVYX[Z V\U V^]_]a`cb&TdXdefV\U Xde4ghZdi V\j i@X&TdXdefV_UkT^lnm
b[loV^]aZdi/iZ[i
prqsutwvxqDy{zS|4}~zuq
1-(@Q w9IQ1(L9u SfQ-(
- 9~4
Q@ ¡£¢¤¥¦ §¨©¦ª$«¬©«1¦P®¯°
±²qxqfxz´³qx}µprtwv·¶Pv
1-(@Q w9IQ1(L9u SfQ-(
- 9~4
Q@ ¡£¢²¸¹4º1«$¨»¤µ°!¼ ¬©«1¦P®¯°
½¿¾ £r3»'v·ÀÁ
Q{¿QÃ
'))10,Ä¿>ÅP¿1-Æ3!Çq·È
à ɡ
')) *
qxpʳ'1)) )³Ë
Â$Ìw!ÍÎxÍQ¡É ÏÏ ÐÍQ1Î ÀÑ
¢~Ò ) Ó3!) ,
Ò
)Ô**$,
Ò
) Ô
Ò )
y
QÕÖ
À
Ã× ÏQ¢Ø7Õ$Í¡É ÉÍ!1¡É¡Õ{ÏÙÎ1Î ÀÑ
ÃÕ È Ã À
ÍQ!ÏÏÙ»Ï ,1Ú
ÜÛ
Ë
Ï À ÑÈ
à À Í!ÏÏ!Ï
,1y
ÃQ ÑÞÝ
ÏfÎß
À
ÃÕ Àà
ÏÙÎÃ Ñá
Ï
,1±
1¡É
È Ã À
  ɡ ÎÕ
9£Q
Ø
ÀÑ
ÏÙ â×$QÃuÃ!¡
Á
¡
Ë
»×ãÏwÎÎ À Ñ
1ÃÕ È Ã À
ÍQ!ÏÏ
X = {X s : s ∈ R }.
ä À ÷{Ðå$!×t ∈ R
Ñ ×ãÏÙQÎD
ÑÎß æÏÙÎ1ÎæÏ
È
Í
À1à
X
, ¡ÉÎg t
Ñ ×
d t
×$
ÑÀ
ÎxÎß9ÏÙÎ1ÃÎ Ñá
Ñ
×@Îßæ
Ñ
×$
Ñá
Î
,
Ã!Ï
È
»Í-Î
Á
!¡Õ ,©À1à
Ñ
åÍ
Ë
ÃÏ ÀÑà
à ç
Ñ
×Î
À
D
%ÏwÎÃ ××$¡É Ñát
+è~tÑ Îà À × Ë Í1¡âÏ À Îß À Í!Í ËÈ Î ÀÑ Î É!ÏI t +
Ñ ×I t −
1Â ÀÁ Ñ
×Ê¿Q¡
À Ö ,
Ã!Ï
È
!ÍÎ
Á
Q¡ÉÕ
,
Îß
À
 ÏÙ!Ã
Á
»×I¡
Á
Q¡PÎ9Î É
t
× Ë Ã Ñá Ï Ë Íß& Ñ åÍ Ë ÃÏ À ÑÞètÑ Îß ÉÏ ÑÀ ÎÖ7æÏß
À
ÖNÎß ÎÎß
È
ÃÏ
(I t + , I t − )
Ñ ×(t − g t , d t − t)
1Ãx â×$ Ñ Î âÍQ1¡É¡ÉÕ@×$ âÏÙÎà ÂË
Î!×
èé
ß âÏÏ
À
!Öuß Î
Í Ë Ã
ÀË
Ï È Ã À È
QÃÎÕ9 ÉÏ ,
Ñ<à
ÍÎ
,
ÏQ
Ñ Î À
¿
à
áÕSÏ
È
¡ÉÍ ÀÑ
Ï!ê Ë Ñ
Í
Àà
Îßë ÑÀ
Ö
Ñ{á
Ñ
QÃ1¡
ËÑ
àÀ
Ã
Ï À Ì À Ë
à Ñ
¡â»ÖaÖuß âÍßÄ É
È
¡É »ÏæÎß 1Î<Í À Ñ
×$ ÜÎ ÀÑ
¡¡ÉÕ
ÀÑ
I t + + I t − = v
Îß Á à â¡I t +
% Ñ ×Ä¡ÉÏ ÀI t −
+âÏ Ë Ñ
àÀ
áÉÕI×$ âÏwÎà ÉÂ
Ë
Î!×
ÀÑ
(0, v)
èì G1¡âÏ À/È 1ÃÎ âÍ Ë ¡â1à ÉíQ{ÎÀ
Îß @ÏwÎÎ À Ñ
1ÃÕB×$ Û
Ë
Ï ÀÑ
ÍQ ÏÙ
Ñ ×
Ïß
À Ö , èáèÉ,
Îß 1ÎuÎß<×$ âÏwÎà Â
Ë
Î ÀÑ/Àà
I t − + I t +
âÏu åÎË Ã Ààá 1@×$ âÏÙÎà ÂË
Î ÀÑ
Ï è
î
e¿ïðfñò@óãô/õPðföò<ï
}
QÎ
X = {X s : s ∈ R }
¿9ÏwÎÎÀ Ñ
1ÃÕ!Ï
Ë
Ã1¡É
È Ã À
Í»ÏÏ7Öu ÎßãÎß9Ã
Ñá
E ⊂ R
è ä À Ãu á Á ÑD ⊂ E
¡ÉÎM := {s ∈ R : X s ∈ D} cl ,
%Ù3»+Öuß!Ã
cl
! Ñ ÏÎß<ÍQ¡À Ï Ë
Ã
Àà
Îß<Ïη
Ñ
ÎßSÂ Ã Í!Ï è~v
åÎx×$Ð Ñ
àÀ
ÃÐå$!×
t ∈ R
g t := sup{s ≤ t : s ∈ M }, d t := inf{s > t : s ∈ M },
%(' + Ñ ×
I t + :=
Z d t
g t
1 {X s >X t } ds, I t − :=
Z d t
g t
1 {X s <X t } ds.
%(÷ +Î ÍQÍ Î Î É!Ï ÏwÎÎ 1ÃÕ Ã ÍQ!ÏÏÙ»Ï
é
ßS@1
Ñ
ûÏ
Ë
¡ÜÎ Àà
Îß âÏ ÑÀ
Î9 âÏ
: "
X
! "# %$'&
$(&)+*
Leb{s : X s = X 0 } = 0 a.s.
,&,}
!Â
-.0/1%2
&3!
,54768:9;<-6&<=?> (.
(I t + , I t − ) = (t d − g t , d t − t),
%L0©+,&,
d
=
9;<.7A@BB#/(.'!#C(DE+.FDG1H! JI=K
&<
(&MLC
.0/!
.)/
.
V := I t + + I t − = d t −g t
!
&,.0/
9
&NG
DO,
I t + , I t − , t − g t ,
.0/d t − t
&<A#/,.!#C(DPDQ*R/B-!&S
6T)/U# C
9F9
.R/BM#&N
6E#
.
(+.4R# V6.E+2
&S9W/BM#&N
6E#
. .
(0, V ).
é
ß
È Ã À È
QÃÎÕ
%0+
Ö Ï
À
 ÏQÃ
Á
!×
ÑYX3
ÒZÎ
À
¿
Á
¡ â×
àÀ
ÃÃ<[ !Íλ×]\7à À Ö Ñ
É
Ñ À
Î ÀÑrÀÑ
R +
Öu Îß
Ñ á
Î
Á
S×$à àÎ ,
RBM ↓ ,
àÀ ÃxÏÙß À ÃÎ , Ñ × àÀ ÃxÏwÎÎ ÀÑ 1ÃÕ@QåÍ Ë ÃÏÙ ÀÑ Ï àà À ) Î ÀG)è7} 1Î!ÃÎß<Ë
Îß
À
ÃÏ
À1à
Îß âÏ ÑÀ
Î
àÀ ËÑ
×
(4)
Î À ¿ Á ¡ â× àÀ ÃP1¡É¡ È¿À Ï ÜÎ Á Q¡ÉÕ{Ã!Í Ë ÃÃ Ñ Î¡É Ñ »1ÃP× ÜÛË
Ï À Ñ
Ï
ËÑ
×$!Ã7ÏÙ
ÀÀ
Îß
Ñ
!ÏÏ
ÏÏ Ë È
Î ÀÑ
Ï
ÀÑ
ÎßæÏÍQ¡
àËÑ
Í-Î ÀÑ
Ñ
×@Îß9Ï
È
!!×G!Ï
Ë
Ã
è~Ô
É
±
Î@
Ñ>È¿À
Ñ Î!×
À Ë
Î7Î ÀË
ÏPÎß
Ñ
Îß
àË
¡É¡
á Ñ
!á ÎwÕ
%
ÏÏÙÎ1λ×
Ñ@é
ß
À
ÃQ
3+Àà
Îß ·Ã»Ï
Ë
¡ÜÎ7
Ñ
×ÃQ@Ãë»×<Îß ÎP ÎP âÏPSÍ À Ñ
ÏÙ»ê Ë Ñ
ÍQ
À1à
Îß /Ã!Ï
Ë
¡ÎÏ Ñ^XÉ3»'
Zx
Ñ × X0 Z èH_·À
Ö7
Á
!Ã
,
¿!Í!
Ë
ÏãÖ7/ß
Á ÑÀ
Î
àÀË Ñ
× Îß/ â×$
Ñ
Î ÎwÕ
%0+
Ñ Îß
¡É ÜÎQÃÎ
Ë
Ã
,
Ö7
à
!Q¡Îß 1Î7 ÜÎ ÉÏPÖ
À
ÃÙÎß©Öuß É¡ÉuÎ
À
×$ âÏÍ
Ë
ÏÏÂà É<[ ÕÎß âÏP
Ñ
ÎQÃ!ÏÙÎ Ñá
Â Ë Î ÑÀ
Î7Öu É×$!¡Õë Ñ À
Ö Ñ
!ê
Ë
¡ ÎwÕG
Ñ
¡âÖ èé
ß<×$ ÜÛ
Ë
Ï À Ñ
Í!Ïæ âÏu¡ÉÏ ÀÁ
QÃÕ>
ÈÈ
»1¡É Ñ á
Öu Îß
Ñ
âÍSå
È
¡É ÉÍQ ÜÎ àÀ
Ã
Ë
¡â1
è
Ø7¡É!1áÉÕ ,à
à À é ß
À
ÃQ
3,
Î àÀ
¡É¡ÉÖ·ÏÎß Î
I t + = d I t − .
%(*+tÑ
ÎßÍ!Ï
X
âÏRBM ↓
Ñ × ÏwÎÎ ÀÑ 1ÃÕÄåÍ Ë ÃÏ À Ñ Ï àà À ) Î ÀÄ) Ã/Í À Ñ ÏÙ â×$!û×ÀÑ
/Ö ÀË
¡â×
å
È
»Í-ÎæÎß ÎæÎß
À
ÍQÍ ËÈ
Î À Ñ
Î É¿Q¡
À
Ö[Îß
À
ÂÏÙQÃ
Á
!×r¡
Á
Q¡~ âÏæÂ
áá
QÃ
% Ñ Ï À
Ï
Ñ
ÏÙ
+
Îß
Ñ
Îß
Î 1Â ÀÁ
, Â Ë ÎPÎßxÃ
Ñ × À Ñ
»ÏÏ Àà
Îß ·¡É
Á
!¡8`ÙÂ ¡É
Ñ
Í!ÏbaÎß xÃ
Ñ × À Á
à â1 ¡»ÏÏ
À
Îß Î
%£*+
ß À
¡â×Ï
è
ì
GÃ
à
QÃ{¡ÉÏ À Î
ÀcX. Z,
Öuß QÃ
(5)
àÀ Ã{RBM ↓
âÏ<Ïß À Ö Ñ Î À ¿>BÍ À Ñ Ï!ê Ë Ñ ÍQ Àà à Á !ÃÏ Â ¡É ÜÎwÕIÑ
Ï È
ÍQ
Àà
ÎßSQå$Í
Ë
ÃÏÙ ÀÑ
Ï è
é
ß
È È
!ÃS âÏ À à á Ñ
âÏÙ»×ÊÏ
À
Îß 1Î{
Ñ
Îß
Ñ
Qå©ÎÏ!Í-Î À Ñ
Ö7
È Ã ÀÁ
é ß
À
ÃQ
1
è/é ß È Ã ÀÀ1à Ö À Ãë!×ÀË
Î àà À ± ÜÎ@
ÑÞÝ
ÏÃQ@Ãë&Ã!¡ É!Ï À Ñ
Ï À
ãÃ!Ï
Ë
¡ÎÏ àà À
XÉ3»'
Z·
Ñ × X0
Z·Öuß âÍß Ã>Ð ÃÏwÎûÍQ¡¡É!×
è
tÑN³
»Í-Î
À Ñ
3
Ö7 È Ã»ÏÙ Ñ Î@ Ñ 1¡Î!Ã Ñ 1Î Á È Ã À$À1àxÀ1àæé ßÀ
Ã!
1
Ñ ÎßBÍQ ÏÙ/ÖußÑ
X
âÏÊ¡É Ñ »1Ã×$ Û
Ë
ÏÙ ÀÑÞèé
ß@
Ñ Î À$À
¡¿
Ñ
Îß âÏ È Ã
À$À1à
ÉÏ7Îß
ä
QÕ
Ñ
@
Ñdy
Í àÀ
Ã
Ë
¡â
è~é
ß9Í
À
ÀÑ
×$ âÏwÎà ÉÂ
Ë
Î À Ñ
À1à
(I t + , I t − )
Ñ ×(t − g t , d t − t)
ÉÏ1¡âÏ À Íß Ã Í-ÎQà í!!×Á
âÎß
}JeQÁ
Õã! Ï
Ë
Ã
Àà
Îß {
ÑÁ
QÃÏÙ<¡
À
ÍQ1¡
Î /Î{Îß
ȿÑ
ÎÖußQÃGÎßãQå$Í
Ë
ÃÏÙ ÀÑ
Ï{ÏÙÎÃÙÎ
Ñ × Ñ × èÄqxÈÈ
¡ÉÕ©
ÑáÄy
Ã!
ѵÝ
ÏÏ
È
!ÍÎÃ1¡PÎß
À
ÃÕ À1à
ÏÙÎÃ Ñ á
Ï7Îß<×$ ÉÏÙÎÃ ÉÂ
Ë
Î À ÑãÀà
V
%Öuß âÍß×$ÎQÃÑ
»ÏÎßÌ À Ñ
η×$ âÏÙÎà Â
Ë
Î ÀÑ/À1à
(I t + , I t − )
+ âÏuÏÙß À Ö Ñ Î À¿< åÎ
Ë
Ã
Ààá
@× ÉÏÙÎÃ Â
Ë
Î ÀÑ
Ï è
f gih
ï h
ñjlk õAjm
h
n%o5p qYrtsEuvxw:yNz1s{yb|~}sEyr~z"
−g 0 r:w d 0
}
QÎ
X = {X s : s ∈ R }
¿· Ñ Ã ÎÃ1ÃÕSÏÙÎ1Î ÀÑÃÕ È ÃÀ
ÍQ!ÏÏfÎë©
Ñá9Á
¡
Ë
»Ï~
Ñ
E ⊂ R .
tÎ ÉÏÏÏ Ë !×Îß ÎSÎß GÏ
È
¡É
È
1Îß Ï
À1à
X
1Ãà á ß Î<Í ÀÑ Î Ñ©ËÀË ÏS Ñ ×Êß Á ¡É àÎ{¡ É ÜÎÏ %Í!×$¡â á+-èì GÍ À Ñ ÏÙ â×$!ÃX
Ñ Îß Í! ÑÀÑ ÉÍ!1¡Ï È Í(Ω, F)
À1à ÍQ×¡É á@àËÑ ÍÎ ÀÑ Ï èS} QÎ{θ s : s ∈ R }
×$ ÑÀ Î{Îß Ë Ï Ë 1¡~Ïß àÎÀÈ
!Ã1Î
À
Ã7
Ñ
Îß ÉÏ
à
Ã1!Ö
À
Ãë è ä À
ÃuÏÎ
D ⊂ E
Ñ ×t = 0
×$Ð Ñ M, d 0
Ñ ×
g 0
Ï Ñ&%w3»+
Ñ ×
%(' +-è
pBÀ
Ã
ÀÁ
!Ã
,
ÏÎ
L := {s : d s− = 0 , d s > 0}.
Ò ¡»Í-Îà ÉÍ{Ø âÍQ1Î Ï Ã Â1 ɡ ÎwÕ
ì ÑÀ
Ö\Í
À
¡É¡»Í-Î ,àÀ
¡É¡
À
Öu ÑáYX3'
Z % Öuß!Ã
, Ñ à
ÍÎ
, Á Ñ À
Ã
á Ñ
!á7ÍQ ÏÙ> âÏÍ ÀÑ
Ï É×QÃ!×
+-,
Ï À
àÀ
Ã
Ë
¡â1Í ÀÑ
ÍQQÃ Ñ
Ñá
Îß@×$ âÏwÎà ÉÂ
Ë
Î À Ñ
Ï
À1à
g 0
Ñ ×
V := d 0 − g 0 .
é ß ÍÃ Ë ÍQ É¡~Í À Ñ Í È Î9ßQÃQÂÕB ÉÏ Îß ±
1¡ÉY! Ï
Ë
Ã
è
KJ!J
K
49· @
¾
Q
Q!Q1 ~X
â{(Å4ãQ (B) := E ( | {s : 0 < s < 1, s ∈ L, θ s ∈ B} | ) , B ∈ F,
fQ
| · |
4-S< ¾ @Q<wL{Ù9<Q7I QM J!J K Sµ1{G ¾ Q7 ¾ 4£L
f : R × Ω → [0, ∞) E ¡
f (θ g 0 , −g 0 )1 {−∞<g 0 <0}
¢ = Z
Ω
Q(dω) Z d 0
0
f (t, ω) dt.
%Ò +-@1-(L ¾ 1
P(−∞ < g 0 < 0, θ g 0 ∈ dω) = Q(dω) d 0 (ω),
%1+P (−g 0 ∈ da) = Q (d 0 > a) da, a > 0.
%LÇ©+I
P (V ∈ dv) = v Q (d 0 ∈ dv),
%(. +4@1¿£L4>71
{X g 0 +s : s ≥ 0}
S1â-(-L¾
(L1Iw
−g 0
4S1 @
V
4âS
¾
- â-£-L
¾
£L&1
(0, V ).
!Ù æ³
!
XÉ3»'
Z é ß
À
ÃQ
ÈÞèP'.)
Ñ
×BØ À Ã À
¡É¡ÉÃÕ
ÈÞèP'.Ç è
;; Jæ%
+ftÑUXÉ3»'
Z ÜÎ ÉÏ1¡âÏ ÀÈ
Ã
ÀÁ
»×9Îß Î~Îß
±
¡D! Ï
Ë
Ã7 ÉÏx
Ë
¡Î
È
¡É
À1à
Îß
t
ÎæQå$Í
Ë
ÃÏÙ ÀÑ
¡â»Ö
è Ø À È
1Ã Ñ áàÀ
Ã
Ë
¡É
%LÇ©+
Ñ ×
%(. +
Öu ÜÎß
%Ù3
Ò + Ñ ×
%Ù3+
ÑB±
Ã
ÀÈ¿À
Ï Î ÀÑÇá
Á
!Ï·
Ñ Ñ
×$ âÍQÎ ÀÑ
àÀ
ÃÎß âÏ
à
Í-Î
% Ñ
Îß <×$ ÜÛ
Ë
Ï À Ñ
Í!Ï
+è
%
É +±
Ã
ÀÈ¿À
ÏÙ Î ÀÑ/÷
Õ ÉQ¡â×Ïu¡ÉÏ
À
! ÏÙ É¡ÉÕ
%Í àwèx%w3»Ç +Ù+
P(−g 0 ∈ da , d 0 ∈ db) = da π(a, db),
Öuß!ÃæÎß S»Ï
Ë
Ã
π
âÏuÍß Ã Í-Î!à ÉíQ»×Á
É
π(a, B) = µ(a + B), a + B := {a + b : b ∈ B}
Öu Îß
B
F\ À Ã!¡²ÏÎ ÀÑR +
Ñ ×µ(dv) := P(V ∈ dv).
n%o#n q0}
sEybr sEy"! vJz"({#$%5y"
%"%# z1s
sEyb r
{&#':{('vJzz8vJz
ì
rÍ À Ñ
ÏÙ â×$!Ã ÑÀ
Ö^&ÍÕ$ÍQ¡ âÍQ¡¡ÉÕ ÏÙÎÎ ÀÑ
ÃÕ »Ï
Ë
áÉ
È Ã À
Í»ÏÏ À Ñ
Ð Ñ
ÜÎÎ r
Ñ
ÎQÃ
Á
¡·
Ñ × ÎÏ
Ï À Ì À Ë
à Ñ
Î !Ïx1Â ÀÁ
9
Ñ
×ã¿!¡
À Ö Îß S
Ñ
ÜΠɡޡÉ
Á
Q¡
è
Ø7Õ$Í¡É ÉÍ!1¡É¡Õ>ÏÙÎ1Î ÀÑ
à ÎwÕ@ß!Ã!©Õ>!
Ñ
ÏÃ ÀËá
ß¡ÉÕ
ÎßÎuÎß
È
!Ã
À
×$ âÍQåÎ
Ñ
ÏÙ ÀÑ/À1à
Îß
È Ã À
Í»ÏÏ âÏuÏÙÎ1Î ÀÑ
ÃÕ
è
KJ!J K*) +¿ x@ ¾ Q4!
{X t : 0 ≤ t < l},
fl > 0
â²Å-,©µâx1QQL1Ü-1(L1¿1-G< u¿!
{Y t := X t|l : t ∈ R },
fQt|l
t
@! ¾l,
â9-£L¿1-Gľ ¾
²QQL » Ü4-1
s ∈ R
u¿!-Q{Y t }
4{Y s+t }
1{LQ £L1µIÉ. Pé
ß É
ȿÃÎ
Ñ Î È Ã ÀÈ
QÃÎwÕ À1à
ÍÕ$Í¡É âÍQ¡¡ÉÕÏÙÎ1Î ÀÑ
ÃÕ È Ã À
Í»ÏÏ!Ï
Ñ
Q!×$»×G
Ñ
Îß
È Ã ÀÀà²Ààfé
ß
À
ÃQ
3
ÉÏ
á Á Ñ ÑcX0 Z é
ß
À
ÃQ
÷ è3 è
ä À ÷Îß Í
ÀÑÁ
Ñ É
Ñ
ÍQ
À1à
Îß <Ã! ×$Q÷Ö7ÏwÎÎ{
Ñ × È Ã ÀÁ
9Îß ÉÏxÃ!Ï
Ë
¡Îx
Ñ
Îß àÀ
ÃY×$ ÉûÍ-ΡÕã
ÈÈ
¡É âÍQ1 ¡
àÀ
Ã
À Ë
Ã
ÈË
Ã
ȿÏ0/$ß
À
Ö7
Á
!à ,àÀ
¡É¡
À
Öu Ñ á
ÍQ¡
À
ÏÙ!¡Õ X0 Z è
Î ÍQÍ Î Î É!Ï ÏwÎÎ 1ÃÕ Ã ÍQ!ÏÏÙ»Ï
M
J!J
K µ
X = {X t : 0 ≤ t < 1}
> ¾ Q@QLã£L4-S¿»<¾
Leb{t : X t = X 0 } = 0 a.s.
%Ù3!)©+4QÊ ! ¾ £LÄ(@
Z 1 0
1 {X t ≤X 0 } dt
1¿Z 1 0
1 {X t ≥X 0 } dt
¾ -ã
(0, 1)
â-£-L ¾ G1¿ -L Q!Ù éfÀ
ÏÙÎÃÙÎ@Öu ÜÎß
,
ûÍQ1¡É¡
éfË
Íë QÃ
Ý
ÏQå©Î
Ñ
Ï
ÀÑ Àà
Îß
Ó
¡É Á Ñ ë
Àd
Ø
Ñ
Î!¡¡É Îß
À
ÃQ
%
ÏÙ!
X3Ȃ
Z+ ¢
à
Z = {Z n }
âÏG ÏwÎÎ À Ñ 1ÃÕ Ï!ê Ë Ñ ÍQ À1à Ã Ñ × À Á 1à É¡É!Ï@Ñ ×
I Z
âÏÎßr Ñ©Á 1Ã É Ñ Îσ
dÐ Q¡â××$QÎQÃ
Ñ
!×ãÂÕ
Z
%àÀ ÃÎß ÉÏ·Í ÀÑ ÍQ È ÎxÏÙ! , èáè, X* Z+ Îß Ñ èÏ èsup
x
¯ ¯
¯ ¯
¯ 1 n
X n
i=1
1 {Z i ≤x} − P (Z 1 ≤ x | I Z )
¯ ¯
¯ ¯
¯ → 0 as n → ∞ .
%Ù33+}
QÎ
Y
¿@ÎßãÏwÎÎ À Ñ1ÃÕ È Ã À
ÍQ!ÏÏ
À
Â$Î
Ñ
»×ÄÂÕÄ
È
!Ã
À
×$ âÍ@Í À Ñ
Î ÑË
Î À Ñ&Àà
X
Ï< Ñ ÎÃÀ × Ë ÍQ!×&Ñ
Ú
Ð
Ñ
Î ÀÑG*
Ñ
סQÎ
I Y
¿Îßu ÑÁ 1à â Ñ Îσ
dÐ Q¡â× À1àY.
é ß ÑàÀ á¡n
Îß·ÏÙ»ê Ë Ñ ÍQ{Z k (n) := Y k
2 n }
âÏuÏÙÎ1Î ÀÑ
ÃÕG
Ñ
×ãÖ79ß
Á àÀ
Ãx1¡É¡
x
Ñ × È¿À Ï ÜÎ Á 9 Ñ Î á !ÃÏm
èÏ èZ 1
0
1 {X s ≤x} ds = lim
n→∞
1 2 n
2 X n −1
k=0
1 {Z (n)
k ≤x} = lim
n→∞
1 m 2 n
(2 n −1)m
X
k=0
1 {Z (n) k ≤x} .
vxÀ
Î âÍ<Îß ÎæÂ©ÕãÎß{»Ï
Ë
ÃÂ É¡ ÎÕÏÏ Ë È
Î À Ñ
Îß
Ñ
Î
á
Ã1¡f ÀÁ
< ÉÏÖ7Q¡É¡×$QÐ
Ñ
!×
è ä Ã À
%w33+
Î
àÀ
¡É¡
À
Ö·ÏÎßÎx
èÏ è
1 2 n
2 X n −1
k=0
1 {Z (n) k ≤x} = lim
m→∞
1 m 2 n
(2 n −1)m
X
k=0
1 {Z k (n) ≤x} = P (Y 0 ≤ x | I n ),
Öuß!Ã
I n
âÏ>ÎßÄ Ñ©Á1à É
Ñ Î
σ
d1¡á !ÂÃ ×$ÎQÃ Ñ »× ÂÕZ (n)
è \ÕNÎß&ÃÙÎ Ñ á1¡ÉÊÍ ÀÑ©Á
!Ã á Ñ
ÍQ
Îß
À
ÃQ
,
Ï
Ñ
Í
I Y = σ{I 1 , I 2 , . . . },
Ö7Sß Á 9 èÏ èZ 1
0
1 {X s ≤x} ds = lim
n→∞ P(Y 0 ≤ x | I n )
= lim
n→∞ E(P(Y 0 ≤ x | I Y ) | I n )
= P(Y 0 ≤ x | I Y ).
%w3»' +v
åÎx×$Ð Ñ
àÀ
÷
Ñ
Õ;\
À
ÃQ¡²ÏÎ
B
η(B) := P(Y 0 ∈ B | I Y ).
ä Ã À
%w3'+
Î àÀ
¡É¡
À
Ö·ÏÎß 1η
èÏ è
Z 1 0
1 {X s ≤X 0 } ds = η((−∞, Y 0 ]),
Ñ × ,¿à
à ^Îß ÏÏ Ë È
Î
ÀÑ %w3») +,
x 7→ η((−∞, x])
ÉÏ9Í À Ñ Î Ñ©Ë ÀË Ï è Ï Ñá ÎßÎ À ÖQÃ È ÃÀ È QÃÎÕÖ7ß
Á
S
èÏ è
P (Y 0 ∈ B | η) = E ( P (Y 0 ∈ B | F Y ) | η) = E (η(B) | η) = η(B)
Ïß
À
Öu Ñá
ÎßÎ
η
âÏÎßxÃáË
¡â1Ã
Á
QÃÏ À ÑÀ1à
P(Y 0 ∈ · | η).
é ßQà àÀ à , ÂÕ{Îß xÍ À Ñ Î Ñ©Ë ÜÎwÕ Ààη,
ÎPß À ¡É×ÏÎß Î
η((−∞, Y 0 ])
âÏ ËÑ àÀ áÕã×$ âÏwÎà ÂË
Î!×
ÀÑ
(0, 1),
ÏuÍ¡â1 É»×è
¡»Í-Îà ÉÍ{Ø âÍQ1Î Ï Ã Â1 ɡ ÎwÕ
ì
ß
Á
/Îß
àÀ
¡É¡
À
Öu Ñá
Ï Ë Ã È Ã âÏÙ
Ñá
¡Õ á Ñ
QÃ1¡uÍ À Ã À
¡¡â1ÃÕ Í ÀÁ
!Ã Ñá ,
èá èÉ,
1¡É¡uåÍ
Ë
ÃÏ À Ñ
Ñ × À Îß QÃ
Âà É×
á
!Ï
è
8V µQ
Z = {Z t : 0 ≤ t < l}
/r@ ¾ <4Ù»ã4U
¾ -Ê1(0, l)
â-£-L ¾ G1¿ -L ¿ 4Q uÙ
Z
æ ¾ <Leb{t : Z t = Z U } = 0 a.s.
4QÊ ! ¾ £LÄ(@
Z l 0
1 {Z t <Z U } dt
1¿Z l 0
1 {Z t >Z U } dt
¾ -ãâ-(-L ¾ ã
(0, l).
!Ù
ä À Ã/¡¡
s ∈ [0, l]
, ÎßÄÃ Ñ × À Á à â1¡ÉU 0 (s) := U + s
À × Ë ¡Àl
âÏ/1¡âÏ À Ë Ñ àÀ áÉÕ×$ âÏwÎà ÉÂ
Ë
Î!×
ÀÑ
(0, l),
Ñ × , Îß Ë Ï ,Y = {Y t : 0 ≤ t < l}
, ÖußQÃY t := Z U 0 (t)
,
âÏãÍQÕ$Í¡É ÉÍ!1¡É¡Õ
ÏÙÎÎ À Ñ
1ÃÕ èfì
Sß Á
Z l 0
1 {Z t <Z U } dt = Z l
0
1 {Z U0(t) <Z U } dt
= Z l
0
1 {Y t <Y 0 } dt.
Ø
ÀÑ
ÏÙ»ê Ë Ñ
ΡÕ
,
Îß SÍQ¡É àÀ
¡É¡
À
Ö·Ï
àà À ± à À È¿À
Ï ÜÎ À Ñ
6
èn%o {E% uvJ{Ev ! p
}
QÎ
{X s : s ∈ R }
¿ã»Ï Ë Ã1¡ÉÏÙÎ1Î ÀÑÃÕ È Ã À
Í!ÏÏæÏæ×Ð
Ñ
»×I Ñ&³
!ÍÎ
ÀÑ 3»*èSì
Í ÀÑ
Ï â×$QÃ
Îß <ÍQÏ
t = 0.
\7»ÍQ Ë ÏÙI 0 + + I 0 − = d 0 − g 0 =: V
ÎS âÏ9
ÑÀ Ëá
ßÊÎ
À
Ïß
À
ÖDÎß Î , èá èÉ,
Îß @Í ÀÑ
×$ Î ÀÑ
1¡× ÉÏÙÎÃ ÉÂ
Ë
Î ÀÑ
Ï
Àà
I 0 −
Ñ ×d 0
á Á Ñ
V
Í À Ñ Í â×$ èä Ã À ± Ã À ÈÀ
ÏÙ Î À Ñ@÷
Ö7xë ÑÀ
Ö Îß Î
d 0
á Á Ñ
V
ÉÏ Ë Ñ àÀ áÉÕ×$ âÏwÎà ÉÂË
Î!×
ÀÑ
(0, V ).
éfÀ{È ÃÀÁ uÎß 1ÎÎß ÉÏu âÏu¡ÉÏ
À
Îß<ÍQÏ
àÀ
Ã
I − 0
×$QÐ Ñ àÀ Ã0 ≤ t < V Z t := X g 0 +t
Ñ
×/Í ÀÑ
ÏÙ â×$QÃ
I 0 − :=
Z d 0
g 0
1 {X s <X 0 } ds = Z V
0
1 {Z t <Z
− g 0 } dt.
\Õ
± à À È¿À
Ï ÜÎ À Ñ÷,á
Á Ñ
V
Îß ·Ã Ñ × À Á 1à É¡−g 0
âÏ Ë Ñ
àÀ
áÉÕ× ÉÏÙÎà Â
Ë
λ×
À Ñ
(0, V )
Â Ë Î À Îß dQÃÖu âÏÙ
Ñ
×$
È Ñ
×$
Ñ Î
À1à
Z.
Ø ÀÑ Ï!ê Ë Ñ Î¡ÉÕ , Í À {Â Ñ Ñá Îß ÉÏÖu ÎßÎßÃ!ÏË
¡Î~
Ñ Ø À Ã À
¡É¡ÉÃÕ Í
À Ñ
Í¡
Ë
×$»Ï
Îß È Ã
ÀÀàwè
Î ÍQÍ Î Î É!Ï ÏwÎÎ 1ÃÕ Ã ÍQ!ÏÏÙ»Ï
öÄôUmµöQò<ï õAjm
h
%o5p {E% uvJ{Ev ! py
sEuv?v#r !
r
S{! } %
ì È Ã ÀÁ
é ß
À
ÃQ
3àÀ
ÃuÏwÎÎ À Ñ
1ÃÕ@×$ ÜÛ
Ë
Ï
À Ñ
X = {X s : s ∈ R }
¡ Á Ñ á Ñ Ñ Ñ ÎQÃÁ 1¡[0, r)
À Ã[0, r]
Öuß!à ) âÏxÃM[ !ÍÎÑá
Â
ÀËÑ
× 1ÃÕ9
Ñ
×<
Ñ
ÎßÍ!Ï
À1à
Îßß 1¡
à À È
Ñ Ñ Î!Ã
Á
1¡
r
âÏf! ÜÎßQÃÑ
Î
Ë
Ã1¡
À
Ã
Ñ
ÎÃ
Ñ
Í
d£Ñ À
Î d
å$ Îx
Ñ
×B
Ñ
Îß
À
ÎßQÃæÍQ ÏÙ
r
ÉÏÃ<[!Í-Î Ñ á è·tÎæ ÉÏ¡ÉÏ
À
ÏÏ
Ë
»×/ÎßÎ
D = {0}
Ñ%Ù3»+-,
è è,
M = {t : X t = 0}.
é
ß·ÍQÏ!Ï~Öuß
Ñ
Îß·ÏÙÎ1ÎuÏ
È
ÍQ
À1à
X
ÉÏ~Îß ÖußÀ
¡É
R
À ÃD
ÉÏ Ñ Ñ Î!à Á 1¡ÍQ Ñ Â¿ÎÃ!Î!×Ï É¡ÉáÉÕè
é
ß
á Ñ
QÃÎ À Ã
À1à
X
âÏu×$ ÑÀ Î!×ãÂÕG = d dm
d dS ,
Öuß!Ã
S
âÏÎß<ÏÍ!1¡ÉàËÑ
Í-Î ÀÑ
Ñ ×
m
ÉÏÎß<ÏÈ
Q»×ã!Ï
Ë
Ã
è~ì
< ÏÏ
Ë
Îß Î
m(dx) = m(x) dx and S(x) = Z x
0
S 0 (y) dy
Öu ÎßBÍ À Ñ
Î ÑËÀË
Ï
m(x)
Ñ ×S 0 (x).
s »ÍQ1¡É¡4Îß ÎuÎß<ÏwÎÎ À Ñ1ÃÕG×$ ÉÏÙÎà ÉÂ
Ë
Î ÀÑÀ1à
X
ÉÏ á Á Ñ Â©Õµ(dx) := m(dx)/m(E)
Öu Îß
m(E) < ∞.
ä åy ∈ E
Ñ ×ã Ñ ÎÃÀ × Ë Íu(x) := E x Ã
exp ³
− α Z H 0
0
1 {0≤X s ≤y} ds − β Z H 0
0
1 {X s >y} ds ´ ! ,
Öuß!Ã
E x
×$ ÑÀ Î9ÎßSQåÈ
»Í-ÎÎ ÀÑ
ÏÏ
À
Í âλ×GÖu Îß
X
á Á Ñ Îß 1ÎX 0 = x
Ñ ×H 0 := inf{t > 0 : X t = 0}.
ä Ã À
cÎß
ä
QÕ
Ñ
@
ÑEdy
Í àÀ
Ã
Ë
¡â ÜÎ àÀ
¡É¡
À
Ö·Ï9Îß Î
u(x), x > 0,
âÏSÎß ËÑ âê Ë G À ËÑ ×$»× ÏÙ ÀÀ ÎßÏ À ¡Ë Î
ÀÑ/À1à
Îß
á Ñ
QÃ1¡É í!!×ã×$ Û¿!Ã
Ñ
Î â1¡Þ!ê
Ë
1Î ÀÑ
Gu(x) =
½ α u(x), 0 < x < y, β u(x), x > y
ÏÎ ÉÏ
à
Õ
Ñá
Îß<Í ÀÑ
× ÜÎ
À Ñ
u(0) = 1
è ä À Ãx = y
Ö7Sß Á u(y) = ψ α + (0) ϕ β (y)
ψ α + (y) ϕ β (y) − ψ α (y) ϕ + β (y) ,
Öuß!Ã
ψ α
Ñ ×
ϕ α
1ÃÎßS
Ñ
ÍÃ! ÏÙ Ñá
Ñ
×>Îß<×$»ÍÃ!Ï Ñá{àËÑ
×1
Ñ
Î1¡fÏ À ¡Ë
Î ÀÑÞ,
Ã!Ï
È
!Í-Î
Á
Q¡ÉÕ ,$À1à
ÎßS!ê
Ë
Î À Ñ
Gu(x) = αu(x), x > 0.
%w3»÷ +ä À Ã
ψ α
Îß>ë© É¡É¡
Ñá
Í
ÀÑ
×$ ÜÎ À Ñ
ψ α (0+) = 0
Ë ÏwοG È¿À Ï!× è/é ß ÑÀ ÎÎ À Ñϕ + β ,
àÀ Ã< Ñ ÏÙÎ Ñ Í ,!
Ñ
ÏÎß <×$QÃ
Á
Î
Á
æÖu ÎßÃ!Ï
È
!Í-ÎÎ
À
Îß <ÏÍ!1¡É
àËÑ
ÍÎ ÀÑÞèPv
QåÎ Ñ À
Î Ñá
Îß Î
d
dm r(y) := d dm
¡ ψ + α (y) ϕ β (y) − ψ α (y) ϕ + β (y) ¢
= (α − β)ψ α (y) ϕ β (y)
¡»Í-Îà ÉÍ{Ø âÍQ1Î Ï Ã Â1 ɡ ÎwÕ
Ñ × Ë ÏÙ
Ñá
Îß9Î ÉSÃ
Á
QÃÏÙ ÉÂ É¡ ÎwÕ À1à
ÏwÎÎ ÀÑ
1ÃÕG×$ ÜÛ
Ë
Ï À Ñ
ÏuÖ79ß Á
E ¡
exp(−αI t − − βI t + ) ¢
= Z
E
E ¡
exp(−αI t − − βI t + ) | X t = y ¢
P(X t ∈ dy)
= Z
E
¡ u(y) ¢ 2
µ(dy)
=
¡ ψ α + (0) ¢ 2
α − β Z
E
µ(dy) ϕ β (y) ψ α (y)
d dm
µ
− 1 r(y)
¶
= 1
m(E) (α − β )
à ϕ + β (0)
ϕ β (0) − ϕ + α (0) ϕ α (0)
!
= 1
m(E) (α − β )
µ 1
G α (0, 0) − 1 G β (0, 0)
¶
,
%w3!0©+Öuß!Ã
, Ñ
Îß
Ñ
Qå©ÎÎ
À
Îßu¡É ÏwÎÏÙÎ
ÈÞ,
Ö7ß
Á
Ñ
Î
á
Ãλ×{©Õ
È
ÃÙÎÏ~
Ñ ×
G α (0, 0)
×$ ÑÀ Î!ÏÎß Ó Ã! ÑëQÃ
Ñ
!¡ÞÎ
(0, 0)
àÀ ÃX
%àÀ ÷ À Ãæ Ñ$àÀ Ã@Î À Ñ 1 À Ë Î Ó Ã! Ñ ëQÃ Ñ !¡ÉÏuÏÙ!XÉ3
Z
+-è
t
Î âÏÏQ
Ñ Ñ
ÎßÏÙ É ¡â1ÃÖ»Õ
À
Ãf©Õ
Ë
ÏÙ Ñá
Îß·Ø7ß
È
ÑdyÀ
¡É
ÀáÀ
Ã
ÀÁ
Ȑ
Ë
Î À Ñ>%
ÏQ
XÇ Z ± à ÀÈ¿À
Ï Î ÀÑ
÷è0©+
Îß 1ηÎßuÌ
À Ñ Î } È
¡âÍQ9ÎÃ
Ñ Ï àÀ
Ã
À1à
(t − g t , d t − t)
ÉÏx¡ÉÏ À@á Á Ñ ÂÕ>Îß<Ãá
ß Î
d
ß
Ñ
×Ï É×$
Àà
(14)
èä Ã À
_Îß<Ï
È
!ÍQ É¡
àÀ
Ã
%w3!0©+7Àà
Îß
} È
¡âÍQÎÃ
Ñ Ï àÀ
Ã
Àà
(I t + , I t − )
Î àÀ ¡É¡À Ö·ÏÎßÎ(I t + , I t − ) = (U V, d (1 − U )V ),
Öuß!Ã
V = I t + + I t −
Ñ ×U
âÏæ ËÑ àÀ áÉÕ ÀÑ(0, 1)
×$ âÏwÎà ÉÂË
Î!×rÃ
Ñ × À Á
à â1 ¡<
Ñ
×$
È Ñ
×$
Ñ Î
À1à
V
%ÏQ XÇ Z ± à ÀÈ¿À ÏÙ Î ÀÑ*$è+PÈ Ã ÀÁ Ñá ÎßS¡É1ÎÙÎQ÷ÏÙÎ1ÎQÑ Î À1à
Îß
é
ß
À
Ã!
è
%o#n v r:zys #
(−g 0 , d 0 )
y5r sv {! z" # ! v z}:{Ev}
QÎ
X
Ñ ×M
¿æÏP Ñã³ »Í-Î À Ñ>÷èÉ3è Ø7¡É!1áÉÕ,
Îß æ×$ ÉÏÙÎÃ ÉÂ
Ë
Î ÀÑ>À1à
(t − g t , d t − t)
% Ñ × À1à(I t + , I t − )
+× À
»Ï ÑÀ
Î×$
È Ñ ×
ÀÑ
t
/©Îß!à àÀ à , Î À ÏÙ É È ¡É àÕÎß ÑÀ ÎÎ ÀÑÞ, Ö7xÎ1ët = 0.
} ÎA = {A s : s ≥ 0}
¿{ÎßÃ
á
ߩΠdÍ
ÀÑ
Î Ñ©ËÀ Ë
Ï·
Ñ©Á
!ÃÏ
À1à
Îß¡
À
ÍQ¡ÞÎ
Àà
{X s : s ≥ 0}
1Î )I%Îë Ñ Öu ÜÎßIûÏÈ
!ÍÎxÎ
À
Îß SÏ
È
Q!×ã! Ï
Ë
Ã
+-èq
Ïu ÉÏÖQ¡É¡²ë ÑÀ
Ö
ÑÞ,
A
âÏuÏË Â À Ã× Ñ 1Î À Ã Ñ × ËÑ ×QÃÎßS ÏÏ Ë ÈÎ
À Ñ
X 0 = 0
E 0 ¡
exp(−αA s ) ¢
= exp µ
−s Z ∞
0
¡ 1 − e −αt ¢ n + (dt)
¶
= exp µ
−s Z ∞
0
α e −αt n + (t, ∞) dt
¶
,
%w3*+Öuß!ÃæÎß } eQÁ
ÕG»Ï
Ë
Ã
n +
ÉÏ á Á Ñ Â©Õ %ÏÙ! X' Z ȵèP'$3Q0+n + (dt) = d
dS(x) P x (H 0 ∈ dt) ¯ ¯
x=0+
M J!J K /B <4£LÄ{-
P(−g 0 ∈ dt) = P(d 0 ∈ dt) = n + (t, ∞)
m(E) dt,
%w3 Ò +Î ÍQÍ Î Î É!Ï ÏwÎÎ 1ÃÕ Ã ÍQ!ÏÏÙ»Ï
P (V ∈ dv) = v
m(E) n + (dv)
V := d 0 − g 0 ;
%w3.1+P(d 0 ∈ dt, −g 0 ∈ ds)/dt ds = − 1 m(E)
d
dv n + (v, ∞) ¯ ¯ ¯
v=t+s .
%w3Ȃ +Q
¾
(Q
V
Ê1¿ 1-LQ−g 0
¿NQ
d 0
â
¾
-Nâ-(-L
¾
N
(0, V ).
!Ù
ä À Ã
Ë
¡â
%Ù3
Ò + âÏ
À
Â$Î1
Ñ
!×ã©Õ>
Ñ©Á
!ÃÙÎ Ñ á
Îß<Í
À
ÃÃ!Ï È¿ÀÑ
×$
Ñá}
È
¡âÍQÎÃ
Ñ Ï àÀ
Ã
ètÑ
×Q!×
,
E (exp(−αd 0 )) = − ϕ + α (0)
m(E) α ϕ α (0) ,
%w3». + Ñ × àà À
\ß!ÃæÎß 9 Ñ©Á
QÃÏ À Ñ
Í!
Ñ
¿S×
ÀÑ
SÏ Ñ X' Z
ÈÞèP'3»*,
ÏQS1¡âÏ
ÀUXÉ3!÷,²3Q0
Z
èv·À
Î âÍæÎß Î àÀ
ÃÎß
Ã
á
ß Îuß
Ñ
×ã
Ñ × È¿À
Ñ Î
r
À1àI
Î·ß À ¡â×Ïx→r lim ϕ + α (x) = 0
Ï
Ñ
ÍQ
r
âÏQ Îß QÃÑ
Î
Ë
á
À
Ã
Ñ
ÎÃ
Ñ
ÍQ
dÑÀ
Îd
Qå$ ÜÎ
À
ÃÃ
áË
¡â1Ã
Ñ
×GÃ<[ !ÍÎ Ñá èv
QåÎuÍ À Ñ
ÏÙ â×$Qà àÀ
Ã
Ë
¡â1
%Ù31+
Ñ ×
%w3»Ç +è
\!Í!
Ë
Ï
(−g 0 , d 0 ) = (U V, d (1 − U )V ),
Öuß!Ã
V = d 0 − g 0
Ñ ×
U
âÏu ËÑ àÀ Ã¡Õ À Ñ(0, 1)
×$ âÏwÎà ÉÂË
Î!×ãÃ
Ñ × À Á
1à É¡
Ñ
×$
È Ñ
×$
Ñ Î Àà
V
Î àÀ ¡É¡À Ö·Ï %ÏQ XÉ3 Z ± à ÀÈ¿À ÏÙ Î ÀÑÊ'è0+ Îß ÎæÎß ×$Ñ
Ï ÜÎwÕ
f V
À1à
V
âÏ À Â$Î Ñ !× àà À Îß × Ñ Ï ÜÎwÕf g 0
À1à
−g 0
ÂÕ@ÎßSÃ
Ë
¡
f V (v) = v d dv f g 0 (v)
Õ ÉQ¡â×$
Ñ áB%w3+-èpBÀ
Ã
ÀÁ
QÃ
,
Îß Ì À Ñ
Îx×$
Ñ
ÏÙ ÎwÕ
f g 0 ,d 0
Àà
(−g 0 , d 0 )
ÉÏ á Á Ñ Â©Õf g 0 ,d 0 (u, v) = f V (u + v)/(u + v)
Ñ
×>Îß âÏu âÏ»ê Ë Á
¡É
Ñ
ÎuÖu Îß
%Ù3!Ç +è
;; J}
QÎ
X b
×$ ÑÀ Î@Îßã×$ ÛË
ÏÙ ÀÑ À
Â$Î
Ñ
!×
àà À
{X s : s ≥ 0}
ÂÕÊë É¡¡É Ñá1Î<Îß @Ð ÃÏÙÎ
ß ÎÙÎ Ñ á
Î É
À1àP) ,
Ñ ×
b
p(t; x, y)
Îß {ÎÃ Ñ Ï ÜÎ ÀÑ ×$ Ñ Ï ÜÎwÕ %Öu ÜÎßIûÏÈ
»Í-ÎxÎ
À
ÎßÏ
È
!!×B! Ï
Ë
Ã
+uÀà
X b
èé ß Ñ %ÏQ X' Z,ȵèu3»*0+P x (H 0 ∈ dt)/dt = d
dS(y) p(t; b x, y) ¯ ¯ ¯
y=0+ =: p b + (t; x, 0).
_ Ñ
Í
,
Ö7@Õ×$!Ã
Á
~ÎßP×$
Ñ
ÏÙ ÎwÕ
f g 0 ,d 0
Â©Õ È Ã À
ÍQ»×$
Ñ á
Ñ$àÀ
Ã@1¡É¡Õ
Á
âÎß Ø7ß
È
ÑdyxÀ
¡É
ÀáÀ
Ã
ÀÁ
!ê
Ë
1Î ÀÑ
P (d 0 ∈ dt, −g 0 ∈ ds)/dt ds
= Z ∞
0
µ(dx) p b + (t; x, 0) p b + (s; x, 0)
= 1
m(E) µ d
dS(y 1 ) d dS(y 2 )
Z
I
m(dx) p(t; b x, y 1 ) p(s; b x, y 2 ) ¶ ¯ ¯ ¯
y 1 ,y 2 =0+
= 1
m(E) µ d
dS(y 1 ) d
dS(y 2 ) p(t b + s; y 1 , y 2 ) ¶ ¯ ¯ ¯
y 1 ,y 2 =0+ .
¡»Í-Îà ÉÍ{Ø âÍQ1Î Ï Ã Â1 ɡ ÎwÕ
%o 3v s{
%V{Ev :{EvJz8vJr s
sEybr~zc({
d 0 r:w
V
tÑ
Îß âÏæÏ!ÍÎ ÀÑ
Ö7Ïß
À
ÖdÎß 1ÎæÎßÍ
À
À Ñ
×$ âÏÙÎà Â
Ë
Î ÀÑIÀà
d 0 , −g 0 , I 0 + ,
Ñ ×I 0 −
âÏæ> ÜåÎË
Ã
À1à
å È¿À Ñ
Ñ
Î â1¡Þ×$ âÏwÎà ÉÂ
Ë
Î À Ñ
Ïu
Ñ
×>Îß <×$ ÉÏÙÎÃ ÉÂ
Ë
Î ÀÑÀ1à
V := d 0 − g 0 = I 0 + + I 0 −
âÏæ> å©Î
Ë
Ã
À1àPá
1@>×$ âÏÙÎà Â
Ë
Î ÀÑ
Ï
èSé
ß å
Ñá
! Ï
Ë
ûÏ1Ã<ÎßÏ
Ñ
×IÍ¡
À
ÏQ¡ÉÕÃ!¡É1Î!×
ÎÀ ÎßGÏ
À
ÍQ¡¡É!×
È
Ã
Ñ
ÍQ
È
1¡Ï
È
»Í-Îá~!Ï
Ë
Ã
À1à
X
, Ï9×Ð Ñ »×Ê Ñ&y ÃQ ÑÞÝÏÎß À ÃÕ À1à ÏwÎà Ñá Ï , ÏQX÷$, ©, 3!)
Z
èzË
ÃÏÙÎÃÙÎ Ñá9È¿À
Ñ
Î âÏ~Îß·Ã!Ï
Ë
¡Î
Ñ X
ÒZ Öuß âÍß@ÏwÎλÏÎß ÎÎßQÃQå âÏÙÎÏ
ËÑ
âê
Ë
u!Ï
Ë
Ã
∆
Ï Ë ÍßãÎßÎν (t) := n + (dt)/dt = Z ∞
0
e −zt ∆(dz).
%('1)©+pBÀ
Ã
ÀÁ
!Ã
,
∆
ß ÏÎß È Ã ÀÈ QÃÎ É!ÏZ ∞
0
∆(dz)
z(z + 1) < ∞
%('$3+ Ñ ×
Z ∞ 0
∆(dz)
z = ∞.
%('' +ì
SÃQ@1Ãë
%Í àwè~X
ÒZ
+
Îß Î
(21)
âÏu!ê Ë Á ¡ Ñ Î·Öu ÜÎß/Îß<×$QÐ ÑÑá@È
Ã
ÀÈ
!ÃÙÎwÕ À1à
Îß } e!Á
Õ>»Ï
Ë
Ã
Àà
Ï Ë Â À
Ã×$
Ñ
Î À Ã , è
è,
Z ∞ 0
(1 ∧ t) n + (dt) < ∞.
ä À ÃÎß
È Ã ÀÈ
!ÃÙÎwÕG
Ñ
(22)
ÏÙ! X÷ Z ÈÞèÇ©'$è Ñ × X3 3 ZèM
J!J
K
"$# f
∆
<{ ¾ <(! ¾ ã» ¿ Ê{ ¾∆(dz) = ∆(dz)/(m(E) e z 2 ),
â{æ4Q(>@ ¾ Ù» xr11Q
P(d 0 ∈ dt)/dt = Z ∞
0
ze −zt ∆(dz), e
%('1֩+4
P(V ∈ dv)/dv = Z ∞
0
z 2 v e −zv ∆(dz). e
%('0+!ÙGéfÀ/È
Ã
ÀÁ
Îß 1Î
∆ e
âÏS È Ã À  1Â É¡É ÜÎwÕB!ÏË
ÃÃ!ÍQ¡¡
%
ÏQ
X3*
Z+
ÐÃÏÙÎæÎßÎ9Îß
Ó
ÃQ
Ñ
ë!Ã
Ñ
Q¡
G α
Àà
X
ß ÏÎß È Ã À È QÃÎÕα&0 lim αG α (x, x) = 1/m(E),
àÀ ÷¡¡x ∈ I.
%(' *+\!Í!
Ë
Ï
%Í àwè·%Ù3Q0+Ù+
G α (0, 0) = −ϕ α (0)/ϕ + α (0),
Î àÀ
¡É¡
À
Ö·Ï àà À
(25)
,µ%w3». +,(20)
, Ñ × ä Ë Â Ñ ÝÏÎß À Ã! ,m(E) = lim
α&0
−ϕ + α (0) αϕ α (0) =
Z ∞ 0
n + (t, ∞) dt
= Z ∞
0
dt Z ∞
t
ν(s) ds = Z ∞
0
dt Z ∞
0
∆(dz) e −zt z
= Z ∞
0
∆(dz)
z 2 ,
Î ÍQÍ Î Î É!Ï ÏwÎÎ 1ÃÕ Ã ÍQ!ÏÏÙ»Ï
Ñ × , Îß!Ã
àÀ
Ã
,
e ∆
âÏ9 È Ã À Â1 ɡ ÎwÕB»ÏË
Ã
è ä À
Ã
Ë
¡â1
(23)
Ñ ×(24)
àÀ ¡¡À Ö ÑÀ Ö àà À %Ù31+ ѱ à ÀÈ¿À
ÏÙ Î
ÀÑ
8
Ñ ×/Ï È »Í-Îá4ÃÈ
Ã!Ï
Ñ
Î1Î
ÀÑ
(20)
è;; ""
ä Ã À
_Îß
È Ã ÀÀàfÀà±
Ã
ÀÈ¿À
ÏÙ Î
ÀÑ
10
Ñ !Ö Î!ÏÙÎ àÀ à ȿÀ Ï ÜÎ Á SÃ»Í Ë ÃÃ Ñ Íæ!!à á !Ï!¢Ã!Í
Ë
ÃÃ
Ñ
Îu×$ Û
Ë
Ï
ÀÑ
X
âÏ È¿À Ï Î Á Q¡ÉÕGÃ!Í Ë ÃÃ Ñ Îu à Ñ × ÀÑ ¡ÉÕG àZ ∞
0
∆(dz) z 2 < ∞.
F K # K ì
·Îß Ñ ë Ô
É
±
ÜÎ@
Ñ@àÀ
Ã7 ÑàÀ
Ã
Ñá<Ë
Ï71Â À Ë
Î X0 Z4
Ñ × È¿À
Ñ Î
Ñá<À Ë
ÎPÎß
á Ñ
QÃ1¡É ÎÕ À1à
Îß S É×$
Ñ
Î ÜÎwÕ
(4)
èl
h h ñ h
ï/õ
h m
X3
Z
q<èÞv{è
\ À Ã À
×$
Ñ Ñ ×
±~èf³
1¡É
Ñ
ÑÞè{4!!Êwu L r1(L1/µQLG4>µ- ¾ -
4>£L è
\ Ãëß
Ë
ÏQÃ
,
\ ÏÙ!¡
, \ À
ÏÙÎ À ÑÞ,
\!áÉ
ѵ, '1) ) '$è
X' Z yè$t
Î @
Ñ × _{è±~èp
Í y
!
ÑÞèP< ¾ -LB!-Q¿ 4Q ½ x49u1-è7³È
à Ñá
QÃ
!áâ
á,
\Qá
ÑÞ,E_
Q â×$Q¡É¿QÃ
á ,²3». 0è
X÷ Z t-èf³4èµy
Í
Ñ × p èfÓèµy
ÃQ ÑÞè>zÑ
ÎßGÏ
È
!Í-ÎÃ1¡
àË Ñ
Í-Î À Ñ
Ï
À1à
ÎßGÏwÎÃ
ÑáèG@QQ PI ½ !»
$ - É, tt³
QÃ 3!)÷
¢
3».23!) '$,¿3». 0 è
X0 Z zè$y
¡¡É
Ñ
¿Qà á è
\1¡É¡
À
Î7Îß
À
Ã!@Ï
Ñ
×ãÏ À Ì
À Ë
à Ñ
¡ÉÖ·Ï àÀ
ÃuÏÙÎ1Î ÀÑ
ÃÕ È Ã À
ÍQ!ÏÏÙ»Ï
è~ 4 4» É,
'%0©+
¢
'1)33-2$')3!.,¿3».. .è
X* Z zèy
¡¡É
Ñ
¿QÃ
á èµ ¾ 4£L {w9I! -rQ(4>£1 è³È
à Ñá
QÃ ,')) 'è
X
ÒZ
ä
èy9Ñ
á ß©Î
è
Ø7ß Ã Í-Î!Ã Éí!Î ÀÑ À1à
Îß
}JeQÁ
Õ »Ï
Ë
Ã»Ï Àà
Ñ©Á
QÃÏã¡
À
ÍQ¡Î É!Ï À1àæá
È
×$ Û Ëd
ÏÙ ÀÑ
Ï
ètÑ ½ Q4 ½ !-£L9!Q--,È
á
!Ï
*÷2 1Ç$,
\ À ÏÙÎ
Àѵ,
\ÏÏÙ!¡
, ³
Î Ë ÎÙÎ
á
ÃÙÎ ,Þ3!. Ç3è
\ Ãëß
Ë
ÏQÃ
è
X Z
³4è²yxÀ
Î
Ñ
Ñ ×
³²è¿ì
Î
Ñ
¿
èæy
ÃQ ÑÞÝ
ÏÏ
È
»Í-ÎÃ1¡fÎß
À
ÃÕ À1à
ÏÙÎÃ Ñá
Ï
Ñ × á Ñ
QÃ1¡É í!!×B×$ Û
Ë
ÏÙ ÀÑ
È Ã À
Í»ÏÏ!Ï
ètÑBÔè q
í e
,±~è¿p
QÕ!Ã
, Ñ × p èÀ
à ,
»×$ ÜÎ
À
ÃÏ
, ¾ ¿Q(L1¿²9¿1-â4@I
!-Q, ÑË
{¿Qà .©'1÷
ÑB}
»Í-Î
Ë
Ã
vxÀ
Î!Ï ÑBp
ÎßQ@Î ÉÍ!Ï ,³È
à Ñá
QÃ
QáÉ
á ,43».Ç 3è
XÇ Z p èyÀ
íQ¡
ÀÁ
Ñ ×
±~詳
1¡É
Ñ ÑÞè¿Ú
Û
Ë
ÏÙ ÀÑ
¡À
Í!1¡Î É·ÏÙÎ
À
Ã
á è ½ » !» ¿É É,3 3Q0%£'+
¢
'332
''.,'1) )10è
X. Z p è©yxÀ
í!¡
ÀÁ
9
Ñ ×
±~è³
1¡É
Ñ ÑÞèµzÑ@À
ÍQÍ ËÈ
Î À Ñ
Î x â×$
Ñ
Î ÎÕ àÀ
ÃPÃM[ !Í-Î Ñ á
\Ã À Ö Ñ
â
Ñ À
Î ÀÑ
Öu ÜÎßã×$à àÎ
èféµÀ
È È
!1ÃP
Ñu»LI
¾ É,4%(³$È
!Í â1¡
ÁÀ
¡Ë
x Ñ ß
À ÑÀ
Ã
ÀàÞ¶Ñ
×$ÃSØÏë©
Ñ × ± 1¡
s?e!Áe
Ïí
+, '1) ) *è
XÉ3!)
Z
<èy
Íß¡ÉQà èrzÑ
Ï À Ì ÀË
Ã Ñ Î É!Ï
,
QåÍ
Ë
ÃÏÙ ÀÑ
ÏS
Ñ × Ï È
»Í-ÎÃ1¡P!Ï
Ë
Ã!Ï<Í À ÑÑ
!Íλ×&Öu ÜÎß ê Ë
ÏÙ
×$ Û
Ë
Ï ÀÑ
Ï
è $ fI f!,'
Ò
%L֩+
¢
0 ) ÷»2©0©'$3,¿3».Ç
Ò è
XÉ33
Z
<èy
Íß¡ÉQÃ
Ñ ×
±~èP³
1¡É
Ñ ÑÞè zÑ
Ï È
»Í-Îá7! Ï
Ë
Ã»Ï À1à
ÏÙÎÃ Ñá
Ï
Ñ × åÍ
Ë
ÃÏ À Ñ
Ï
À1à
ê Ë
ÏÙ
×$ Û
Ë
Ï ÀÑ
Ï è tÑNÔèq í e
@
,7±~èPq{èp
QÕQÃ
, Ñ × p èPÀ
à ,
!× ÜÎ
À
ÃÏ
,
½
4Ê/Q
Ù-,$Ñ©Ë
{¿!à 3»÷ '
Ñr³È
à Ñá
QÃ
}
!Í-Î
Ë
Ã
v·À
Î!Ï Ñp
Îß Q@Î ÉÍ!Ï ,$È
á
»Ï
0 . )2$*1) '$,$³È
à Ñá
!Ã
Qáâ
á ,²3!.Ç .è
¡»Í-Îà ÉÍ{Ø âÍQ1Î Ï Ã Â1 ɡ ÎwÕ
XÉ3»'
Z
Ô è±
Î@
ÑÞèY³
ÎÎ ÀÑ
1ÃÕ QåÍ
Ë
ÃÏÙ ÀÑ
Ï è tÑ Ôèq
í e
@
,±~èuq{èup
QÕ!Ã
, Ñ × p è À
à ,
!× ÜÎ
À
ÃÏ
,
½
4r >Q
x,}
!Í-Î
Ë
Ã
Ñ À
Î»Ï Ñ p
Îß
è3'0&,~È
á
!Ï
'Ç.2$÷1) '$è³$È
à Ñá
QÃ
,
3!. Ç
Ò è
XÉ3!÷
Z
Ô èf±
ÜÎ@
Ñ Ñ × p è À
Ã
èrzÑ
Îß>¡É
Ñá
Îß Ï Àà
åÍ
Ë
ÃÏ À Ñ
Ï
Àà
Ï À
p
1Ãë ÀÁrÈ
à À ÍQ!ÏÏÙ!Ï
èãtÑ Ô è
q í e
@
,¿p è
!ÃÕ
, Ñ × p èÀ
à ,
!× ÜÎ
À
ÃÏ
, ½ ¿@ SQ x, }
»Í-Î
Ë
Ã
v·À
λÏ
ÑBp
1Îß èÞ3
Ò
**,©È
á
!Ï ''»2$'1Ç
Ò
è$³È
à Ñá
!Ã ,²3!. . è
XÉ3Q0
Z
Ô èµ±
Î@
Ñ Ñ × p èÀ
à è _ ÎÙÎ
Ñ á ,~À
ÍQÍ ËÈ
Î À Ñ
Ñ
×Ä Ñ©Á
!ÃÏ¡
À
Í!1¡Î É!Ï ÀàÀÑ
d
×
Ñ
ÏÙ ÀÑ
¡
×$ Û
Ë
Ï ÀÑ
Ï!¢ÃÙÎ Ñ á
1¡É9
Ñ
×ãQåÍ
Ë
ÃÏÙ ÀÑ
ÈÈ
à Íß!Ï
è xQ-¿ ¾ ,.%w3»+
¢
32$'10,'1) )÷ è
XÉ3»*
Z
±~è ³
1¡É
Ñ ÑÞè²zÑ
Îß ·×$ âÏwÎà ÉÂ
Ë
Î À ÑÀ1à
× ÜÛ
Ë
Ï À Ñ
¡À
Í!1¡Î
è ½ 1(â-£L-¿9Q(µQ£Q-,
3!Ç
¢
'3!.2$'1'*$,43!.. ֏
XÉ3
ÒZ
±~è³
1¡É
Ñ Ñ Ñ × t-è»v·À
ÃÃ À Ï
è zÑ
Â Ë ÏÙÕ
È
!Ã
À
×Ï Àà
Îß
ËÑ
Â
ÀËÑ
×!×\Ã À Ö Ñ
â
Ñ
ÏwÎ
À
Ã
á
è ¾ ¾ Q
½ -Q-,÷.
¢
÷ 3!2÷1÷÷,'1)) 3è
XÉ3
Z
±~è~³
1¡É
Ñ Ñ Ñ ×
±~èµ
¡É¡
À
ÉÏ èBzÑ
Ð ÃÏwÎ{Ã
Ñá
Î É!Ï àÀ
Ã<¡É
Ñ
!1Ã×$ ÜÛ
Ë
Ï À Ñ
Ï
è/éfÀ
ÈÈ
!ÃS Ñ $
41Q f» É,4'1) ) *$è
XÉ3!Ç
Z
_<èÓè7éµË
Íë!Ã
è q^á
Ñ
!á Éí!Î À Ñ À1à
Îß
Ó
¡ Á Ñ ë
À2
Ø
Ñ
ÎQ¡É¡ Îß
À
Ã!
è 4 ·I1
½
1 É,
÷)
¢
Ç©'1Ç2Ç1÷),43!. *.è