章 時系列データ を 用いた回帰分析
経済論叢 ( 京都大学 ) 第 183 巻第 2 号,2009 年 4 月 35 ADF-GLS 検定とその用例 坂野慎哉 Ⅰ はじめに時系列データを用いて回帰分析を行うとき, 分析に先立って, 利用されるデータの系列に単位根が含まれているかどうか, 検定を行ってチェックすることが多い これは, 単
... はじめに 時系列データを用いて回帰分析を行うとき， 分析に先立って，利用されるデータの系列に単 位根が含まれているかどうか，検定を行って チェックすることが多い。これは，単位根を含 ...
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高齢化とマクロ投資比率―国際パネルデータを用いた分析―
... 高齢化がマクロの経済成長に負の影響を持つとすれば、高齢化が進む世界各国にお いて期待成長率が低下し、それが世界的な投資の停滞の一因となっている可能性は十 分考えられるだろう。 以下では、高齢化が一国の投資率に与える影響の大きさを評価するため、本章で論 じた 2 つの経路（①貯蓄率を通じるもの、②期待成長率を通じるもの）を念頭に、世 界 ...
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2. 時系列分析 プラットフォームの使用法 JMP の 時系列分析 プラットフォームでは 一変量の時系列に対する分析を行うことができます この章では JMP のサンプルデ ータを用いて このプラットフォームの使用法をご説明します JMP のメニューバーより [ ヘルプ ] > [ サンプルデータ ]
... 列モデルのあてはめ、モデルの評価、予測まで、対話的に分析を実行することができます。 時系列データにあてはめるモデルとしては、ARIMA モデルが有名であり、将来の予測のために広く用いられています。しかし、 ARIMA モデルでは、自己回帰、差分、移動平均の次数を決める必要があり、季節 ARIMA ...
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家庭背景が学力に与える影響とそのプロセス―階層的重回帰分析と構造方程式モデリングを用いた検討―
... 【要旨】 本稿では、JHPS2010、KHPS2011 に付随して行われた子ども調査のデータを用いて、親の 学歴や家計収入などの家庭背景が子どもの学力に与える影響プロセスについて検討した。 本稿が媒介変数として注目したのは、教育投資や子どもの日々の学習時間である。また、 子どもの成長に伴い、家庭背景と学力の関係は変化していく可能性が考えられるため、本 ...
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あらまし 本研究では, 後楽園キャンパス 5 号館の消費電力量の分析および予測を行う. まず消費電力量を重回帰モデルで表し, 消費電力量の要因とその影響の大きさを調べる. 次に, 予測精度を上げるために重回帰モデルによる残差を時系列モデルで表す. これにより得られた消費電力モデルを用いて前後の年度に
... これによると，「電力量」に対して，「空調」「行事」はそれぞれ相関があり，「気温」 は弱い相関があり，「湿度」「曜日」はそれぞれかなり弱い相関があることがわかった． しかし「降水」「風速」「日照」はいずれも直接的な相関関係はなかった． 「気温」については，この変数は「電力量」以外にも，「湿度」と正の相関があり，「空 調」とも相関があった．湿度との相関関係については，気温が上昇し飽和水蒸気量が上が ...
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3C4-5 オンライン処理による多次元時系列データのモチーフ長を考慮したモチーフ発見
... 本研究では，オンライン処理で主成分分析行うため，一度の 更新毎に，新しく取得したデータに対して主成分に変換する． なお，主成分分析に必要な平均や分散共分散行列は，本来デー タ全体から集計されるものであるが，オンライン処理ではデー タ全体というものが存在しないため，本研究では計算時点より ...
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雑音を含むカオス時系列データの最小埋込み次元決定方法
... ウス分布型雑音 を加 えたデー タ ,な らびに指尖脈波のデー タを用いて評価実験 を行 い ,提 案手法 の有効性 を 確 認 した。 キー ワー ド カオス ,時 系列 デー タ ,埋 込 み ,誤 り近傍法 ,指 尖脈波 一騰 伊 1。 ま え が き カオス時系列データの解析においては ,通 常 埋込みの手法 を用いて相空間上にア トラクタの 再構成が行われる [r] ...
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1C2-1 ガウス過程回帰を用いた生体時系列データのモデル化
... 分布がガウス分布にしたがうものと仮定することで，非線形時 系列データの回帰モデルを構築する手法である．本論文では， ガウス過程回帰を用いて，生体センサから得られた生体時系列 データについて回帰モデルを構築する手法を提案する．そし ...
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RIETI - ものづくり補助金の効果分析：回帰不連続デザインを用いた分析
... め、「企業マスタ」という経済産業省から提供された、事業所と企業とを統⼀的に整理し たコンバーターにより、接合された企業に属する全事業所を紐づけた。本⽂注釈でも⾔及 したように、同⼀企業が同⼀次の補助⾦に申請するケースもあった場合には、①複数事業 ...
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時系列衛星データによるタイ2011年の洪水氾濫分析
... Index） を開 発し適用した結果，従来の指標に比べて水域検出精度が 高いことを示した。MODISデータの空間分解能 500m では都市域の水域抽出は難しかったため，ASTERデー タ等の高い空間解像度を持つデータを補完的に利用する ことで都市部の洪水氾濫域を抽出するという手法を示し ...
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時系列ビッグデータの解析と予測
... 130 基礎心理学研究 第35巻 第2号 ユーザアクテビティの分析が盛んであり，一部の研究で はソーシャルメディアのダイナミクスをとらえるために 非線形モデルが用いられている。特に，著者らは非線形 モデルとテンソルを統合した非線形テンソル解析技術を 考案した。非線形テンソル解析は計算機科学において世 ...
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時系列データ解析ツール Oscope Professional「音質評価パック」
... 「A I」とは、語 音 明 瞭 度（ A r t i c u l a t i o n I n d e x ）のことであり、騒 音が存 在する場 所でどの程 度、音 声 情 報が明 確に伝 達されるかを表す指 標です。 原 理としては、音 声を構 成する周 波 数と音 声を妨 害するノイズの 周 波 数 スペクトルとの差 分から算出されます。算出 方 法にはいくつか手 法があり ...
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乾燥地の時系列分析
... Chifeng とJarud Qi の1982年～1999 年の月別降水量データ （→年降水量を算出し，解析に用いた） 千葉大学大学院自然科学研究科 長田甫， 千葉大学 環境リモートセンシング研究センター 近藤昭彦（2006） 衛星画像を用いた長期植生変動モニタリング ...
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時系列解析と自己回帰モデル
... トレンド ( 長期的傾向 ) 期間を通して時間に比例して増減する傾向 . 一過的な増減 → 移動平均ではっきり見えるようになる 短い周期の 周期的変動 季節 , 週 , 月 , 年 → ( 周期くらいの ) 移動平均で消える . ( もとのデータ ) −( 移動平均 ) ではっきり見える ...
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データ・スヌーピングを考慮したテクニカル分析の有効性の時系列的推移
... V を満たす数である。 ⑹ 5.2 RealityCheck ブートストラップ法の実行手順 White （2000） は，ブートストラップ法の中でも，Politis and Romano （1994） のステーショナリー・ ブートストラップ法 （stationary bootstrap method） の使用を提案した。この手法は，元の時系列デー ...
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モンテカルロ・フィルタを用いた金融時系列分析
... ボラティリティの推定 • ヒストリカルボラティリティ • SVやGARCHなどのモデルを使った推定 • 高頻度データを使った実現ボラティリティの推定 日次データ －＞ １分データ、１秒データ、 Tick データ ...
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ウェーブレット分数を用いた金融時系列の長期記憶性の分析
... 記憶を表現するモデルを説明する。3節では、フーリエ解析とウェーブレット解析 を用いて長期記憶性の有無を判定する手法を解説する。4節では、まず、人工的な データで長期記憶性の有無を判定する。その際、ウェーブレット解析を用いた手法 ...
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. 分析内容及びデータ () 分析内容中長期の代表的金利である円金利スワップを題材に 年 -5 年物のイールドスプレッドの変動を自己回帰誤差モデル * により時系列分析を行った * ) 自己回帰誤差モデル一般に自己回帰モデルは線形回帰モデルと同様な考え方で 外生変数の無いT 期間だけ遅れのある従属変
... ※本資料は信頼出来る と思われる各種データに基づき作成しておりますが、当行はその正確性、安全 と思われる各種データに基づき作成しておりますが、当行はその正確性、安全 と思われる各種データに基づき作成しておりますが、当行はその正確性、安全 と思われる各種データに基づき作成しておりますが、当行はその正確性、安全 ...
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人工股関節全置換術例における自覚的脚長差に影響を与える要因 -階層的重回帰分析を用いた検討-
... Association score preoperatively, and radiographic leg length discrepancy, lateral pelvic tilt angle, the amount of leg lengthening, length of offset, pain, hip extension angle, hip addu[r] ...
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Microsoft PowerPoint - Rを利用した回帰分析.pptx
... 教えて! goo 血圧を下げる方法を教えてください。 薬を飲む方法以外に簡単に血圧を下げる方法を教えてください。 現在、下が９０〜１１０ 上は１４０〜１６０ 週２回水泳を１ 時間位やっていますが下がりません。（半年以上） ...
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