当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／国内／債券／インデックス型
信 託 期 間 無期限（2010年４月28日設定）
運 用 方 針
NOMURA-BPI（総合）に連動する投資
成果の達成を目標とし、主として同
じ目標で運用を行う「ＴＭＡ日本債
券インデックスマザーファンド」に
投資します。
主 要 投 資
対
象
東 京 海 上
セレクション・
日 本 債 券
イ ン デ ッ ク ス
主としてマザーファン
ド受益証券に投資し、
高位の組入比率を維持
します。なお、このほ
かわが国の公社債等に
直接投資することがあ
ります。
ＴＭＡ日本債券
イ ン デ ッ ク ス
マザーファンド
主としてわが国の公社
債に投資します。
投 資 制 限
東 京 海 上
セレクション・
日 本 債 券
イ ン デ ッ ク ス
・株式への実質投資割
合は、信託財産の純
資産総額の10％以下
とします。
・外貨建資産への実質
投資割合は、信託財
産の純資産総額の20
％以下とします。
ＴＭＡ日本債券
イ ン デ ッ ク ス
マザーファンド
・ 株 式 へ の 投 資 割 合
は、信託財産の純資
産総額の10％以下と
します。
・外貨建資産への投資
割合は、信託財産の
純資産総額の20％以
下とします。
分 配 方 針
毎決算時に、原則として経費控除後
の繰越分を含めた配当等収益および
売買益（評価益を含みます。）等か
ら、基準価額の水準、市況動向等を
勘案して分配を行う方針です。
ただし、分配対象額が少額の場合等
には、収益分配を行わないことがあ
ります。
収益の分配に充当せず、信託財産内
に留保した利益については、運用の
基 本 方 針 に 基 づ い て 運 用 を 行 い ま
す。
東京海上セレクション・
日本債券インデックス
第７期 運用報告書（全体版)
（決算日 2017年４月17日）
受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお
礼申し上げます。
さて、「東京海上セレクション・日本
債券インデックス」は、このたび、第
７期の決算を行いましたので、期中の
運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜ります
よう、お願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内１－８－２ 鉃鋼ビルディング
お問い合わせ窓口 東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016 ※土日祝日・年末年始を除く９時～17時 http://www.tokiomarineam.co.jp/東京海上セレクション・日本債券インデックス
原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致し ない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。○最近５期の運用実績
決
算
期
基
準
価
額
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
債
券
組 入 比 率
純
総
資
産
額
(分配落)
分
税
込
配
み
金
期
騰
落
中
率
期
騰
落
中
率
円
円
％
％
％
百万円
３期(2013年４月15日)
10,558
0
2.0
347.897
2.6
99.2
49
４期(2014年４月15日)
10,686
0
1.2
353.493
1.6
99.6
64
５期(2015年４月15日)
10,973
0
2.7
364.543
3.1
99.6
88
６期(2016年４月15日)
11,580
0
5.5
386.186
5.9
98.8
157
７期(2017年４月17日)
11,390
0
△1.6
380.798
△1.4
99.7
407
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
額
ベ
ン
チ
マ
ー
ク 債
券
組
入
比
率
騰
落
率
騰
落
率
(期 首)
円
％
％
％
2016年４月15日
11,580
－
386.186
－
98.8
４月末
11,578
△0.0
386.253
0.0
99.1
５月末
11,615
0.3
387.599
0.4
98.6
６月末
11,753
1.5
392.355
1.6
99.1
７月末
11,649
0.6
389.242
0.8
99.6
８月末
11,529
△0.4
385.240
△0.2
99.5
９月末
11,534
△0.4
385.504
△0.2
99.6
10月末
11,502
△0.7
384.444
△0.5
99.5
11月末
11,427
△1.3
381.967
△1.1
99.4
12月末
11,363
△1.9
379.825
△1.6
99.2
2017年１月末
11,300
△2.4
377.739
△2.2
98.9
２月末
11,334
△2.1
378.896
△1.9
99.0
３月末
11,319
△2.3
378.492
△2.0
99.4
(期 末)
2017年４月17日
11,390
△1.6
380.798
△1.4
99.7
（注）騰落率は期首比です。 （注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。 当ファンドのベンチマークはNOMURA-BPI（野村ボンド・パフォーマンス・インデックス）（総合）であり、NOMURA-BPI（総合）とは、野 村證券が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。○運用経過
(2016年４月16日～2017年４月17日)
■期中の基準価額等の推移
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ フォーマンスを示すものです。 （注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首（2016年４月15日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。 （注）ベンチマークは、NOMURA－BPI（総合）です。◇基準価額の主な変動要因
プラス要因
・英国のEU（欧州連合）離脱を受けた長期金利（10年国債利回り）の低下（債券価格の上昇）
マイナス要因
・日銀の政策見直しに対する市場懸念を背景とする長期金利の上昇（債券価格の下落）
東京海上セレクション・日本債券インデックス
■投資環境
期初、10年国債利回りは－0.1％程度で推移していましたが、2016年６月に英国の国民投票でEU離脱派が勝利すると、世
界的に金利は低下し、７月下旬に10年国債利回りは－0.3％程度まで低下しました。その後、７月末の日銀金融政策決定会
合でマイナス金利幅の拡大や量的金融緩和政策の拡大が見送られたことで、長期金利は一旦上昇に転じましたが、９月に
日銀が「長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）付き量的・質的金融緩和」を導入した後は、10年国債利回りは
再び低下に転じ、９月末には－0.1％程度となりました。
11月の米大統領選でトランプ候補が勝利したことで、同氏が公約に掲げる積極的な財政政策により世界的な景気拡大と
インフレ率の上昇が意識されたことなどから、10年国債利回りは上昇に転じ、一時0.1％を上回る水準になりました。しか
し、2017年４月に入り、地政学的リスクの高まりを背景に金利は低下し、10年国債利回りは0.0％程度の水準で期を終えま
した。
■ポートフォリオについて
＜東京海上セレクション・日本債券インデックス＞
｢ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持しました。当ファンドの基
準価額は、マザーファンドの値動きを反映し、1.6％下落しました。
＜ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド＞
ベンチマークであるNOMURA－BPI（総合）に連動する収益率を上げることを目標として運用しています。以上のような運
用の結果、基準価額は1.4％下落し、ベンチマークの騰落率（△1.4％）とほぼ同水準となりました。
■当ファンドのベンチマークとの差異
基 準 価 額 の 騰 落 率 は △ 1.6 ％ と な り 、 ベ ン チ
マークの騰落率△1.4％にほぼ連動しました。
(主な差異要因)
マイナス要因
・信託報酬などのコスト
（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。 （注）ベンチマークは、NOMURA－BPI（総合）です。■分配金
当期においては、当ファンドが確定拠出年金向けに設定されたファンドであるという性格を鑑み、収益分配を行わない
こととしました。収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を
行います。
◇分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
目
第７期
2016年４月16日～
2017年４月17日
当期分配金
－
(対基準価額比率)
－％
当期の収益
－
当期の収益以外
－
翌期繰越分配対象額
1,390
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 （注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。○今後の運用方針
＜東京海上セレクション・日本債券インデックス＞
｢ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持します。
＜ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド＞
引き続き、ベンチマークに対して高い連動率を維持するよう運用を行う方針です。
東京海上セレクション・日本債券インデックス
○１万口当たりの費用明細
(2016年４月16日～2017年４月17日)
項
目
当
期
項
目
の
概
要
金
額
比
率
円
％
（a） 信
託
報
酬
32
0.281
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（
投
信
会
社
）
(15) (0.126)
＊委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価（
販
売
会
社
）
(15) (0.126)
＊購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理および事務手続き等の対価（
受
託
会
社
）
( 3) (0.029)
＊運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価（b） そ
の
他
費
用
1
0.005
(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（
監
査
費
用
）
( 1) (0.005)
＊監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用（
そ
の
他
）
( 0) (0.000)
＊その他は、信託事務等に要する諸費用合
計
33
0.286
期中の平均基準価額は、11,491円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した 結果です。 （注）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。 （注）その他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。○売買及び取引の状況
(2016年４月16日～2017年４月17日)
銘
柄
設
定
解
約
口
数
金
額
口
数
金
額
千口
千円
千口
千円
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
297,112
381,235
98,996
126,257
親投資信託受益証券の設定、解約状況
○利害関係人との取引状況等
(2016年４月16日～2017年４月17日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。○組入資産の明細
(2017年４月17日現在)
銘
柄
期首(前期末)
当
期
末
口
数
口
数
評 価 額
千口
千口
千円
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
122,157
320,273
407,676
○投資信託財産の構成
(2017年４月17日現在)
項
目
当
期
末
評
価
額
比
率
千円
％
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
407,676
98.8
コール・ローン等、その他
4,850
1.2
投資信託財産総額
412,526
100.0
親投資信託残高
東京海上セレクション・日本債券インデックス
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
（2017年４月17日現在)
項 目 当 期 末 円 (A) 資産 412,526,780 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド(評価額) 407,676,255 未収入金 4,850,525 (B) 負債 4,850,525 未払解約金 4,595,106 未払信託報酬 246,686 その他未払費用 8,733 (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 407,676,255 元本 357,917,922 次期繰越損益金 49,758,333 (D) 受益権総口数 357,917,922口 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 11,390円 （注）当ファンドの期首元本額は136,125,482円、期中追加設定元 本額は331,662,049円、期中一部解約元本額は109,869,609円 です。 （注）当期末の１口当たり純資産額は1.1390円です。○損益の状況
(2016年４月16日～2017年４月17日)
項 目 当 期 円 (A) 有価証券売買損益 △ 3,028,765 売買益 1,490,475 売買損 △ 4,519,240 (B) 信託報酬等 △ 782,138 (C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) △ 3,810,903 (D) 前期繰越損益金 5,840,807 (E) 追加信託差損益金 47,728,429 (配当等相当額) ( 38,372,627) (売買損益相当額) ( 9,355,802) (F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ) 49,758,333 (G) 収益分配金 0 次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ) 49,758,333 追加信託差損益金 47,728,429 (配当等相当額) ( 38,737,458) (売買損益相当額) ( 8,990,971) 分配準備積立金 9,080,144 繰越損益金 △ 7,050,240 （注）(A)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含み ます。 （注）(B)信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示していま す。 （注）(E)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定を した価額から元本を差し引いた差額分です。 （注）計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,239,337 円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規 定する収益調整金（40,678,189円）および分配準備積立金 （5,840,807円）より分配対象収益は49,758,333円（１万口 当たり1,390円）でしたが、当期に分配した金額はありませ ん。○お知らせ
受益者の利益に資するため、信託報酬の料率を以下の通り引き下げるよう、2016年10月１日付で所要の約
款変更を行いました。
変更前：年率0.432％（税抜0.4％）
変更後：年率0.1512％（税抜0.14％）
○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細
(2017年４月17日現在)
＜ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド＞
下記は、ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド全体(34,966,173千口)の内容です。
(Ａ)国内(邦貨建)公社債 種類別開示
区
分
当
期
末
額 面 金 額 評
価
額 組 入 比 率
うちＢＢ格以下
組 入 比 率
残存期間別組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
千円
％
％
％
％
％
国債証券
30,205,000
34,096,809
76.6
－
51.4
20.4
4.8
地方債証券
3,212,000
3,486,439
7.8
－
4.1
1.2
2.5
( 3,212,000)
( 3,486,439)
( 7.8)
(－)
( 4.1)
( 1.2)
(2.5)
特殊債券
(除く金融債)
1,324,000
1,421,568
3.2
－
1.5
1.2
0.5
( 1,324,000)
( 1,421,568)
( 3.2)
(－)
( 1.5)
( 1.2)
(0.5)
普通社債券
(含む投資法人債券)
4,974,651
5,358,011
12.0
－
6.9
3.1
2.1
( 4,974,651)
( 5,358,011)
(12.0)
(－)
( 6.9)
( 3.1)
(2.1)
合
計
39,715,651
44,362,829
99.7
－
63.9
25.9
9.9
( 9,510,651)
(10,266,020)
(23.1)
(－)
(12.5)
( 5.5)
(5.1)
（注）( ）内は非上場債で内書きです。 （注）組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。 （注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。(Ｂ)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示
銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 国債証券 ％ 千円 千円 第122回利付国債（５年） 0.1 50,000 50,402 2019/12/20 第126回利付国債（５年） 0.1 150,000 151,579 2020/12/20 第127回利付国債（５年） 0.1 190,000 192,097 2021/３/20 第128回利付国債（５年） 0.1 200,000 202,310 2021/６/20 第129回利付国債（５年） 0.1 300,000 303,606 2021/９/20 第３回利付国債（40年） 2.2 50,000 70,631 2050/３/20 第４回利付国債（40年） 2.2 135,000 191,554 2051/３/20 第５回利付国債（40年） 2.0 150,000 204,429 2052/３/20 第６回利付国債（40年） 1.9 65,000 86,764 2053/３/20 第７回利付国債（40年） 1.7 235,000 299,545 2054/３/20 第８回利付国債（40年） 1.4 80,000 94,376 2055/３/20 第９回利付国債（40年） 0.4 10,000 8,473 2056/３/20 第297回利付国債（10年） 1.4 300,000 308,151 2018/12/20 第300回利付国債（10年） 1.5 600,000 619,932 2019/３/20 第301回利付国債（10年） 1.5 350,000 363,044 2019/６/20 第303回利付国債（10年） 1.4 200,000 207,786 2019/９/20 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 国債証券 ％ 千円 千円 第304回利付国債（10年） 1.3 500,000 518,250 2019/９/20 第305回利付国債（10年） 1.3 1,000,000 1,040,140 2019/12/20 第307回利付国債（10年） 1.3 300,000 313,113 2020/３/20 第308回利付国債（10年） 1.3 70,000 73,314 2020/６/20 第309回利付国債（10年） 1.1 700,000 728,679 2020/６/20 第310回利付国債（10年） 1.0 160,000 166,528 2020/９/20 第311回利付国債（10年） 0.8 400,000 413,568 2020/９/20 第312回利付国債（10年） 1.2 580,000 609,580 2020/12/20 第313回利付国債（10年） 1.3 150,000 158,727 2021/３/20 第316回利付国債（10年） 1.1 100,000 105,333 2021/６/20 第317回利付国債（10年） 1.1 400,000 422,536 2021/９/20 第319回利付国債（10年） 1.1 450,000 476,797 2021/12/20 第320回利付国債（10年） 1.0 50,000 52,742 2021/12/20 第322回利付国債（10年） 0.9 150,000 157,881 2022/３/20 第324回利付国債（10年） 0.8 50,000 52,488 2022/６/20 第328回利付国債（10年） 0.6 50,000 52,207 2023/３/20国内公社債
東京海上セレクション・日本債券インデックス
銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 国債証券 ％ 千円 千円 第330回利付国債（10年） 0.8 150,000 159,085 2023/９/20 第331回利付国債（10年） 0.6 50,000 52,380 2023/９/20 第334回利付国債（10年） 0.6 180,000 189,372 2024/６/20 第335回利付国債（10年） 0.5 150,000 156,729 2024/９/20 第336回利付国債（10年） 0.5 300,000 313,671 2024/12/20 第337回利付国債（10年） 0.3 250,000 257,530 2024/12/20 第338回利付国債（10年） 0.4 360,000 373,766 2025/３/20 第339回利付国債（10年） 0.4 400,000 415,444 2025/６/20 第340回利付国債（10年） 0.4 200,000 207,786 2025/９/20 第341回利付国債（10年） 0.3 80,000 82,438 2025/12/20 第343回利付国債（10年） 0.1 450,000 455,377 2026/６/20 第344回利付国債（10年） 0.1 180,000 182,037 2026/９/20 第345回利付国債（10年） 0.1 500,000 505,320 2026/12/20 第２回利付国債（30年） 2.4 90,000 115,803 2030/２/20 第３回利付国債（30年） 2.3 120,000 153,306 2030/５/20 第５回利付国債（30年） 2.2 10,000 12,757 2031/５/20 第８回利付国債（30年） 1.8 60,000 73,572 2032/11/22 第９回利付国債（30年） 1.4 140,000 163,171 2032/12/20 第14回利付国債（30年） 2.4 200,000 265,910 2034/３/20 第15回利付国債（30年） 2.5 110,000 148,304 2034/６/20 第18回利付国債（30年） 2.3 200,000 263,974 2035/３/20 第19回利付国債（30年） 2.3 60,000 79,242 2035/６/20 第21回利付国債（30年） 2.3 110,000 145,677 2035/12/20 第22回利付国債（30年） 2.5 90,000 122,484 2036/３/20 第23回利付国債（30年） 2.5 160,000 218,268 2036/６/20 第25回利付国債（30年） 2.3 200,000 265,902 2036/12/20 第26回利付国債（30年） 2.4 80,000 107,924 2037/３/20 第27回利付国債（30年） 2.5 140,000 192,239 2037/９/20 第28回利付国債（30年） 2.5 70,000 96,511 2038/３/20 第29回利付国債（30年） 2.4 130,000 177,448 2038/９/20 第30回利付国債（30年） 2.3 110,000 148,524 2039/３/20 第32回利付国債（30年） 2.3 50,000 67,946 2040/３/20 第33回利付国債（30年） 2.0 300,000 389,448 2040/９/20 第34回利付国債（30年） 2.2 50,000 67,295 2041/３/20 第35回利付国債（30年） 2.0 250,000 326,287 2041/９/20 第36回利付国債（30年） 2.0 140,000 183,281 2042/３/20 第37回利付国債（30年） 1.9 150,000 193,224 2042/９/20 第38回利付国債（30年） 1.8 150,000 190,159 2043/３/20 第39回利付国債（30年） 1.9 70,000 90,479 2043/６/20 第42回利付国債（30年） 1.7 120,000 149,722 2044/３/20 第43回利付国債（30年） 1.7 50,000 62,411 2044/６/20 第44回利付国債（30年） 1.7 160,000 199,796 2044/９/20 第45回利付国債（30年） 1.5 40,000 47,973 2044/12/20 第47回利付国債（30年） 1.6 130,000 159,404 2045/６/20 第48回利付国債（30年） 1.4 530,000 623,115 2045/９/20 第49回利付国債（30年） 1.4 140,000 164,579 2045/12/20 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 国債証券 ％ 千円 千円 第50回利付国債（30年） 0.8 70,000 71,339 2046/３/20 第51回利付国債（30年） 0.3 270,000 239,487 2046/６/20 第40回利付国債（20年） 2.3 210,000 217,532 2018/９/20 第41回利付国債（20年） 1.5 190,000 196,292 2019/３/20 第42回利付国債（20年） 2.6 760,000 801,275 2019/３/20 第43回利付国債（20年） 2.9 450,000 484,006 2019/９/20 第44回利付国債（20年） 2.5 350,000 377,678 2020/３/20 第45回利付国債（20年） 2.4 80,000 86,092 2020/３/20 第47回利付国債（20年） 2.2 310,000 335,478 2020/９/21 第49回利付国債（20年） 2.1 330,000 359,584 2021/３/22 第50回利付国債（20年） 1.9 80,000 86,540 2021/３/22 第51回利付国債（20年） 2.0 230,000 250,920 2021/６/21 第52回利付国債（20年） 2.1 140,000 154,099 2021/９/21 第53回利付国債（20年） 2.1 230,000 254,462 2021/12/20 第60回利付国債（20年） 1.4 330,000 359,254 2022/12/20 第62回利付国債（20年） 0.8 380,000 402,355 2023/６/20 第64回利付国債（20年） 1.9 370,000 418,640 2023/９/20 第65回利付国債（20年） 1.9 300,000 340,983 2023/12/20 第66回利付国債（20年） 1.8 160,000 180,780 2023/12/20 第67回利付国債（20年） 1.9 150,000 171,255 2024/３/20 第69回利付国債（20年） 2.1 410,000 473,820 2024/３/20 第70回利付国債（20年） 2.4 290,000 342,603 2024/６/20 第71回利付国債（20年） 2.2 160,000 186,710 2024/６/20 第72回利付国債（20年） 2.1 330,000 384,139 2024/９/20 第74回利付国債（20年） 2.1 120,000 140,299 2024/12/20 第75回利付国債（20年） 2.1 230,000 269,951 2025/３/20 第76回利付国債（20年） 1.9 10,000 11,577 2025/３/20 第80回利付国債（20年） 2.1 290,000 341,567 2025/６/20 第82回利付国債（20年） 2.1 300,000 354,699 2025/９/20 第83回利付国債（20年） 2.1 200,000 237,344 2025/12/20 第84回利付国債（20年） 2.0 300,000 353,406 2025/12/20 第85回利付国債（20年） 2.1 100,000 119,152 2026/３/20 第87回利付国債（20年） 2.2 300,000 359,979 2026/３/20 第90回利付国債（20年） 2.2 250,000 302,247 2026/９/20 第98回利付国債（20年） 2.1 150,000 182,448 2027/９/20 第99回利付国債（20年） 2.1 50,000 61,009 2027/12/20 第100回利付国債（20年） 2.2 110,000 135,826 2028/３/20 第103回利付国債（20年） 2.3 100,000 124,923 2028/６/20 第104回利付国債（20年） 2.1 150,000 184,053 2028/６/20 第105回利付国債（20年） 2.1 160,000 196,915 2028/９/20 第107回利付国債（20年） 2.1 150,000 185,035 2028/12/20 第110回利付国債（20年） 2.1 100,000 123,627 2029/３/20 第112回利付国債（20年） 2.1 250,000 309,930 2029/６/20 第113回利付国債（20年） 2.1 20,000 24,846 2029/９/20 第115回利付国債（20年） 2.2 60,000 75,435 2029/12/20 第116回利付国債（20年） 2.2 150,000 189,087 2030/３/20銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 国債証券 ％ 千円 千円 第117回利付国債（20年） 2.1 150,000 187,183 2030/３/20 第118回利付国債（20年） 2.0 50,000 61,906 2030/６/20 第120回利付国債（20年） 1.6 50,000 59,286 2030/６/20 第121回利付国債（20年） 1.9 10,000 12,270 2030/９/20 第122回利付国債（20年） 1.8 100,000 121,389 2030/９/20 第123回利付国債（20年） 2.1 140,000 175,865 2030/12/20 第124回利付国債（20年） 2.0 80,000 99,427 2030/12/20 第125回利付国債（20年） 2.2 160,000 203,606 2031/３/20 第127回利付国債（20年） 1.9 70,000 86,230 2031/３/20 第128回利付国債（20年） 1.9 90,000 111,005 2031/６/20 第130回利付国債（20年） 1.8 100,000 122,085 2031/９/20 第131回利付国債（20年） 1.7 100,000 120,688 2031/９/20 第133回利付国債（20年） 1.8 50,000 61,140 2031/12/20 第135回利付国債（20年） 1.7 190,000 229,786 2032/３/20 第136回利付国債（20年） 1.6 130,000 155,350 2032/３/20 第139回利付国債（20年） 1.6 70,000 83,689 2032/６/20 第140回利付国債（20年） 1.7 80,000 96,936 2032/９/20 第141回利付国債（20年） 1.7 100,000 121,226 2032/12/20 第143回利付国債（20年） 1.6 200,000 239,500 2033/３/20 第144回利付国債（20年） 1.5 100,000 118,230 2033/３/20 第145回利付国債（20年） 1.7 50,000 60,701 2033/６/20 第146回利付国債（20年） 1.7 330,000 400,738 2033/９/20 第148回利付国債（20年） 1.5 170,000 201,064 2034/３/20 第149回利付国債（20年） 1.5 250,000 295,605 2034/６/20 第150回利付国債（20年） 1.4 70,000 81,599 2034/９/20 第151回利付国債（20年） 1.2 180,000 203,598 2034/12/20 第152回利付国債（20年） 1.2 120,000 135,596 2035/３/20 第153回利付国債（20年） 1.3 190,000 217,857 2035/６/20 第154回利付国債（20年） 1.2 150,000 169,281 2035/９/20 第156回利付国債（20年） 0.4 310,000 304,376 2036/３/20 第157回利付国債（20年） 0.2 250,000 235,642 2036/６/20 第159回利付国債（20年） 0.6 150,000 151,599 2036/12/20 小 計 30,205,000 34,096,809 地方債証券 第661回東京都公募公債 1.6 150,000 153,393 2018/９/20 第662回東京都公募公債 1.67 200,000 204,724 2018/９/20 第２回東京都公募公債（20年） 1.97 100,000 112,625 2023/９/20 第10回東京都公募公債（20年） 2.33 100,000 120,816 2026/９/18 第11回東京都公募公債（20年） 2.22 100,000 120,108 2027/３/19 第155回神奈川県公募公債 1.61 100,000 101,874 2018/６/20 平成20年度第５回静岡県公募公債 1.59 200,000 204,840 2018/10/30 平成24年度第12回愛知県公募公債（30年） 2.12 100,000 128,716 2042/９/19 平成25年度第４回愛知県公募公債（10年） 0.856 100,000 105,204 2023/５/30 平成20年度第３回千葉県公募公債 1.78 100,000 102,243 2018/７/25 平成21年度第１回千葉県公募公債 1.53 112,000 115,429 2019/４/25 第13回千葉県公募公債（20年） 1.701 100,000 118,128 2032/10/15 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 地方債証券 ％ 千円 千円 第５回群馬県公募公債（10年） 1.71 100,000 102,712 2018/11/22 第３回群馬県公募公債（20年） 1.687 100,000 117,841 2032/６/25 第67回共同発行市場公募地方債 1.5 150,000 153,391 2018/10/25 第75回共同発行市場公募地方債 1.64 100,000 103,556 2019/６/25 平成24年度第６回大阪市公募公債 0.797 100,000 104,425 2022/11/18 第９回名古屋市公募公債（30年） 2.095 100,000 128,049 2042/９/19 平成22年度第４回神戸市公募公債（20年） 1.895 100,000 119,945 2030/９/13 平成22年度第３回横浜市公募公債 1.168 100,000 103,959 2020/９/18 平成20年度第２回札幌市公募公債 1.93 100,000 102,250 2018/６/20 平成24年度第１回札幌市公募公債 1.79 100,000 119,370 2032/４/23 第１回川崎市15年公募公債 1.78 100,000 104,282 2019/９/20 第２回川崎市15年公募公債 1.63 100,000 105,135 2020/６/22 第37回地方公共団体金融機構債券 0.852 200,000 208,260 2022/６/28 第45回地方公共団体金融機構債券 0.791 200,000 209,160 2023/２/28 第10回公営企業債券（20年） 2.21 100,000 116,004 2024/９/24 小 計 3,212,000 3,486,439 特殊債券(除く金融債) 第344回政府保証道路債券 1.6 100,000 105,330 2020/７/15 第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 100,000 107,526 2021/２/26 第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 100,000 107,675 2021/３/26 第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.6 224,000 229,940 2018/11/28 第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.3 200,000 244,672 2027/10/29 第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.4 100,000 102,933 2019/４/30 第87回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.5 100,000 103,651 2019/８/30 第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.819 100,000 104,695 2022/９/30 第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.834 200,000 210,144 2023/１/31 第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 0.815 100,000 105,002 2023/２/17 小 計 1,324,000 1,421,568 普通社債券(含む投資法人債券) 第472回関西電力株式会社社債 1.79 100,000 102,658 2018/11/22 第322回中国電力株式会社社債 2.95 100,000 130,354 2029/11/22 第404回九州電力株式会社社債 1.884 200,000 212,022 2020/10/23 第21回道路債券 2.75 100,000 134,072 2033/６/20 第33回道路債券 2.91 100,000 137,899 2034/６/20 第46回都市再生債券 1.12 100,000 103,988 2020/11/20 第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 2.08 39,330 41,970 2037/11/10 第41回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.51 54,372 57,454 2045/10/10 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.89 47,817 51,340 2046/５/10 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.76 46,986 50,149 2046/６/10 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.67 46,919 49,882 2046/７/10 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.64 51,197 54,459 2046/８/10 第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.51 53,859 57,017 2046/９/10 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.48 55,790 59,013 2046/10/10 第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.47 58,977 62,403 2046/11/10 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.41 62,821 66,328 2046/12/10 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.42 60,941 64,354 2047/１/10
東京海上セレクション・日本債券インデックス
銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 普通社債券(含む投資法人債券) ％ 千円 千円 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.44 60,780 64,242 2047/２/10 第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.4 63,359 66,860 2047/３/10 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.44 62,436 66,018 2047/４/10 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.34 64,295 67,636 2047/５/10 第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.26 62,762 65,843 2047/６/10 第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.21 65,075 68,110 2047/７/10 第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.11 65,890 68,614 2047/８/10 第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.09 69,650 72,472 2047/12/10 第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.28 71,035 74,706 2048/２/10 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.25 63,784 67,001 2048/３/10 第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.07 62,927 65,504 2048/４/10 第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.08 65,832 68,577 2048/５/10 第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.3 70,624 74,508 2048/６/10 第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 2.25 36,182 38,560 2037/５/10 第４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.82 11,947 12,186 2036/12/10 第15回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.69 48,999 50,883 2039/２/10 第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.79 59,556 62,342 2040/３/10 第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.81 19,083 19,923 2040/４/10 第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.88 148,757 156,534 2040/12/10 第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.18 22,669 24,299 2042/３/10 第３回ヒューリック株式会社無担保社債 0.8 100,000 101,904 2020/４/24 第13回武田薬品工業株式会社無担保社債 0.549 100,000 100,399 2018/３/22 第12回株式会社フジクラ無担保社債 0.826 100,000 101,019 2018/９/７ 第22回株式会社豊田自動織機無担保社債 0.821 100,000 103,612 2022/９/20 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 普通社債券(含む投資法人債券) ％ 千円 千円 第26回ソニー株式会社無担保社債 2.068 200,000 208,362 2019/６/20 第１回日本生命2012基金特定目的会社特定社債 0.87 100,000 100,842 2018/８/３ 第５回住友生命基金流動化特定目的会社第１回特定社債 1.12 100,000 101,151 2018/８/８ 第36回住友商事株式会社無担保社債 2.21 200,000 209,602 2019/７/25 第127回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債 1.275 100,000 105,139 2021/７/14 第７回株式会社東京三菱銀行無担保社債（劣後特約付） 2.11 100,000 105,222 2019/12/20 第６回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 2.78 200,000 240,594 2026/４/27 第15回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 1.62 100,000 106,800 2022/３/22 第７回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.87 100,000 121,875 2026/11/６ 第44回三井不動産株式会社無担保社債 1.173 100,000 104,483 2021/９/６ 第６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.39 100,000 111,281 2022/２/15 第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.166 100,000 121,726 2029/１/29 第253回四国電力株式会社社債 1.0 100,000 105,142 2023/６/23 第265回北海道電力株式会社社債 2.0 200,000 206,378 2018/12/25 第３回電源開発株式会社無担保社債 2.01 100,000 112,011 2023/12/20 第２回ノルデア・バンク円貨社債（2012） 1.2 100,000 100,171 2017/６/15 第16回コーペラティブ・セントラル・ラボバンク・ネダーランド円貨社債 1.142 100,000 100,104 2017/５/25 小 計 4,974,651 5,358,011 合 計 39,715,651 44,362,829 （注）株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション 証券等の組み入れはありません。 （注）永久債は、実質的な償還日を記載しています。ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
運用報告書 第11期（決算日 2016年11月10日）
（計算期間 2015年11月11日～2016年11月10日）
ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期
間にかかる運用状況をご報告申し上げます。
原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致し ない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。○最近５期の運用実績
決
算
期
基
準
価
額
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
債
券
組 入 比 率
純
資
産
総
額
期
中
騰
落
率
期
中
騰
落
率
円
％
％
％
百万円
７期(2012年11月12日)
11,497
2.2
344.119
2.3
99.6
200,723
８期(2013年11月11日)
11,754
2.2
351.893
2.3
99.6
215,413
９期(2014年11月10日)
12,015
2.2
359.767
2.2
99.0
198,569
10期(2015年11月10日)
12,233
1.8
366.242
1.8
99.0
113,534
11期(2016年11月10日)
12,834
4.9
384.198
4.9
99.5
71,744
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
額
ベ
ン
チ
マ
ー
ク 債
券
組
入
比
率
騰
落
率
騰
落
率
(期 首)
円
％
％
％
2015年11月10日
12,233
－
366.242
－
99.0
11月末
12,245
0.1
366.578
0.1
98.9
12月末
12,319
0.7
368.877
0.7
98.8
2016年１月末
12,473
2.0
373.520
2.0
98.9
２月末
12,687
3.7
379.830
3.7
99.1
３月末
12,792
4.6
382.913
4.6
98.8
４月末
12,904
5.5
386.253
5.5
99.0
５月末
12,950
5.9
387.599
5.8
98.5
６月末
13,109
7.2
392.355
7.1
99.0
７月末
12,997
6.2
389.242
6.3
99.5
８月末
12,869
5.2
385.240
5.2
99.4
９月末
12,879
5.3
385.504
5.3
99.4
10月末
12,845
5.0
384.444
5.0
99.5
(期 末)
2016年11月10日
12,834
4.9
384.198
4.9
99.5
（注）騰落率は期首比です。 当ファンドのベンチマークはNOMURA-BPI（野村ボンド・パフォーマンス・インデックス）（総合）であり、NOMURA-BPI（総合）とは、野 村證券が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
○運用経過
(2015年11月11日～2016年11月10日)
■期中の基準価額等の推移
期 首：12,233円
期 末：12,834円
騰落率： 4.9％
◇基準価額の主な変動要因
プラス要因
・日銀の追加金融緩和などを背景に国内金利が低下（債券価
格は上昇）したこと
マイナス要因
・日銀の金融政策に対する不透明感から長期金利が上昇（債
券価格は下落）する局面があったこと
■投資環境
期初から、国内金利の代表的な指標である10年国債利回りは0.3％台前半を中心とする狭い範囲内で推移し、好需給を背
景に徐々に水準を切り下げました。2015年12月下旬には、日銀が量的・質的金融緩和政策の補完措置を決定したことなど
を受けて、10年国債利回りは0.2％台後半まで低下しました。
2016年１月には、中国株式市場の下落をきっかけとする世界的な株安、原油安などにより投資家のリスク回避姿勢が強
まったことを背景に、10年国債利回りは低下基調で推移しました。その後、１月末の日銀金融政策決定会合でマイナス金
利政策が導入されると、10年国債利回りは低下幅を拡大し、２月半ば以降はおおむねマイナス圏で推移しました。
６月には英国のEU（欧州連合）離脱懸念、およびその後の国民投票でEU離脱派が勝利したことなどを背景に10年国債利
回りは－0.3％に近い水準まで低下しましたが、７月の日銀金融政策決定会合でマイナス金利幅の拡大や国債買入額の増額
が見送られると国債利回りは急上昇しました。
８月以降、日銀によるこれまでの金融政策の「総括的な検証」に対する不透明感を背景に、10年国債利回りは一時０％
近辺まで上昇した後、－0.1％から０％の狭い範囲で推移しました。その後、９月の日銀金融政策決定会合で長短金利操作
付き量的・質的金融緩和政策の導入が決定され、10年国債利回りは再び０％程度の水準まで上昇しましたが、期末にかけ
て方向感のない展開となり、－0.1％を小幅に上回る水準で終了しました。
■ポートフォリオについて
当ファンドは、ベンチマークであるNOMURA-BPI（総合）に連動することを目標に、ファンドとベンチマークのリスク特
性値が近似するよう調整して運用を行いました。
当期、ベンチマークの騰落率4.9％に対して、基準価額の騰落率は4.9％となり、ベンチマークにほぼ連動する値動きと
なりました。
また、ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー（※）は、10月末現在、推定値で0.030％となっていま
す。
※ 2016年10月末のポートフォリオのデータを基にベンチマークとの乖離を推計しています。ベンチマークとの連動が高いほどこの値は低く なります。○今後の運用方針
引き続き、ベンチマークとの連動性を高位に維持するよう運用する方針です。
（注）ベンチマークは期首（2015年11月10日）の値が、基準 価額と同一となるように指数化したものです。 （注）ベンチマークはNOMURA-BPI（総合）です。○１万口当たりの費用明細
(2015年11月11日～2016年11月10日)
項
目
当
期
項
目
の
概
要
金
額
比
率
円
％
（a） そ
の
他
費
用
0
0.000
(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（
そ
の
他
）
(0) (0.000)
＊その他は、信託事務等に要する諸費用合
計
0
0.000
期中の平均基準価額は、12,755円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。 （注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。○売買及び取引の状況
(2015年11月11日～2016年11月10日)
買
付
額
売
付
額
国
内
千円
千円
国債証券
15,330,407
51,196,459
地方債証券
－
1,988,487
特殊債券
－
1,990,827
( 1,317,000)
社債券（投資法人債券を含む）
－
3,154,151
( 614,948)
（注）金額は受渡代金です。（経過利子分は含まれていません） （注）( ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。 （注）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれていません。○利害関係人との取引状況等
(2015年11月11日～2016年11月10日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。公社債
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
○組入資産の明細
(2016年11月10日現在)
(Ａ)国内(邦貨建)公社債 種類別開示
区
分
当
期
末
額 面 金 額 評
価
額 組 入 比 率 うちＢＢ格以下
組 入 比 率
５年以上 ２年以上 ２年未満
残存期間別組入比率
千円
千円
％
％
％
％
％
国債証券
46,535,000
52,956,013
73.8
－
49.1
21.2
3.5
地方債証券
6,362,000
6,960,083
9.7
－
5.7
1.3
2.6
( 6,362,000)
( 6,960,083)
( 9.7)
(－)
( 5.7)
( 1.3)
(2.6)
特殊債券
(除く金融債)
1,949,000
2,089,654
2.9
－
1.5
1.1
0.3
( 1,949,000)
( 2,089,654)
( 2.9)
(－)
( 1.5)
( 1.1)
(0.3)
普通社債券
(含む投資法人債券)
( 8,734,872)
8,734,872
( 9,405,609)
9,405,609
(13.1)
13.1
(－)
－
( 6.6)
6.6
( 3.5)
3.5
(3.0)
3.0
合
計
(17,045,872)
63,580,872
(18,455,346)
71,411,360
(25.7)
99.5
(－)
－
(13.9)
63.0
( 5.9)
27.1
(5.9)
9.4
（注）( ）内は非上場債で内書きです。 （注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 （注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。(Ｂ)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示
銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 国債証券 ％ 千円 千円 第365回利付国債（２年） 0.1 1,550,000 1,559,362 2018/６/15 第114回利付国債（５年） 0.3 500,000 505,390 2018/９/20 第115回利付国債（５年） 0.2 200,000 201,784 2018/９/20 第117回利付国債（５年） 0.2 100,000 101,097 2019/３/20 第120回利付国債（５年） 0.2 150,000 151,893 2019/９/20 第122回利付国債（５年） 0.1 550,000 555,577 2019/12/20 第123回利付国債（５年） 0.1 650,000 657,007 2020/３/20 第125回利付国債（５年） 0.1 450,000 455,323 2020/９/20 第126回利付国債（５年） 0.1 600,000 607,434 2020/12/20 第127回利付国債（５年） 0.1 950,000 962,274 2021/３/20 第128回利付国債（５年） 0.1 350,000 354,704 2021/６/20 第３回利付国債（40年） 2.2 130,000 195,678 2050/３/20 第４回利付国債（40年） 2.2 135,000 204,669 2051/３/20 第５回利付国債（40年） 2.0 150,000 219,228 2052/３/20 第６回利付国債（40年） 1.9 145,000 208,395 2053/３/20 第７回利付国債（40年） 1.7 235,000 323,740 2054/３/20 第８回利付国債（40年） 1.4 230,000 294,705 2055/３/20 第９回利付国債（40年） 0.4 70,000 65,335 2056/３/20 第297回利付国債（10年） 1.4 300,000 310,473 2018/12/20 第299回利付国債（10年） 1.3 200,000 207,312 2019/３/20 第300回利付国債（10年） 1.5 800,000 833,024 2019/３/20 第301回利付国債（10年） 1.5 800,000 836,376 2019/６/20 第302回利付国債（10年） 1.4 550,000 573,573 2019/６/20 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 国債証券 ％ 千円 千円 第303回利付国債（10年） 1.4 200,000 209,350 2019/９/20 第304回利付国債（10年） 1.3 500,000 521,940 2019/９/20 第305回利付国債（10年） 1.3 1,000,000 1,047,580 2019/12/20 第307回利付国債（10年） 1.3 300,000 315,312 2020/３/20 第308回利付国債（10年） 1.3 700,000 738,311 2020/６/20 第309回利付国債（10年） 1.1 700,000 733,236 2020/６/20 第310回利付国債（10年） 1.0 160,000 167,448 2020/９/20 第311回利付国債（10年） 0.8 400,000 415,516 2020/９/20 第312回利付国債（10年） 1.2 580,000 613,297 2020/12/20 第313回利付国債（10年） 1.3 150,000 159,756 2021/３/20 第316回利付国債（10年） 1.1 100,000 105,933 2021/６/20 第317回利付国債（10年） 1.1 400,000 424,940 2021/９/20 第319回利付国債（10年） 1.1 450,000 479,515 2021/12/20 第320回利付国債（10年） 1.0 50,000 53,022 2021/12/20 第322回利付国債（10年） 0.9 150,000 158,700 2022/３/20 第324回利付国債（10年） 0.8 50,000 52,755 2022/６/20 第328回利付国債（10年） 0.6 50,000 52,469 2023/３/20 第330回利付国債（10年） 0.8 350,000 373,397 2023/９/20 第331回利付国債（10年） 0.6 50,000 52,649 2023/９/20 第332回利付国債（10年） 0.6 450,000 474,385 2023/12/20 第333回利付国債（10年） 0.6 150,000 158,296 2024/３/20 第334回利付国債（10年） 0.6 550,000 581,025 2024/６/20 第335回利付国債（10年） 0.5 500,000 524,770 2024/９/20国内公社債
銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 国債証券 ％ 千円 千円 第336回利付国債（10年） 0.5 300,000 315,081 2024/12/20 第337回利付国債（10年） 0.3 450,000 465,264 2024/12/20 第338回利付国債（10年） 0.4 650,000 677,631 2025/３/20 第339回利付国債（10年） 0.4 700,000 730,030 2025/６/20 第340回利付国債（10年） 0.4 550,000 574,035 2025/９/20 第341回利付国債（10年） 0.3 400,000 413,928 2025/12/20 第342回利付国債（10年） 0.1 550,000 558,794 2026/３/20 第343回利付国債（10年） 0.1 650,000 660,036 2026/６/20 第１回利付国債（30年） 2.8 90,000 121,599 2029/９/20 第２回利付国債（30年） 2.4 90,000 117,800 2030/２/20 第３回利付国債（30年） 2.3 120,000 156,028 2030/５/20 第５回利付国債（30年） 2.2 10,000 13,003 2031/５/20 第８回利付国債（30年） 1.8 110,000 138,180 2032/11/22 第９回利付国債（30年） 1.4 140,000 167,113 2032/12/20 第14回利付国債（30年） 2.4 200,000 273,072 2034/３/20 第15回利付国債（30年） 2.5 170,000 235,264 2034/６/20 第18回利付国債（30年） 2.3 200,000 270,966 2035/３/20 第19回利付国債（30年） 2.3 60,000 81,352 2035/６/20 第21回利付国債（30年） 2.3 110,000 149,604 2035/12/20 第22回利付国債（30年） 2.5 140,000 195,777 2036/３/20 第23回利付国債（30年） 2.5 160,000 224,320 2036/６/20 第24回利付国債（30年） 2.5 70,000 98,297 2036/９/20 第25回利付国債（30年） 2.3 200,000 273,488 2036/12/20 第27回利付国債（30年） 2.5 180,000 254,950 2037/９/20 第28回利付国債（30年） 2.5 120,000 170,902 2038/３/20 第29回利付国債（30年） 2.4 130,000 183,532 2038/９/20 第30回利付国債（30年） 2.3 220,000 307,313 2039/３/20 第31回利付国債（30年） 2.2 140,000 193,568 2039/９/20 第32回利付国債（30年） 2.3 250,000 352,925 2040/３/20 第33回利付国債（30年） 2.0 300,000 404,946 2040/９/20 第34回利付国債（30年） 2.2 220,000 308,193 2041/３/20 第35回利付国債（30年） 2.0 200,000 272,328 2041/９/20 第36回利付国債（30年） 2.0 140,000 191,326 2042/３/20 第37回利付国債（30年） 1.9 170,000 228,933 2042/９/20 第38回利付国債（30年） 1.8 200,000 265,468 2043/３/20 第39回利付国債（30年） 1.9 140,000 189,571 2043/６/20 第40回利付国債（30年） 1.8 150,000 199,704 2043/９/20 第41回利付国債（30年） 1.7 50,000 65,411 2043/12/20 第42回利付国債（30年） 1.7 250,000 327,285 2044/３/20 第43回利付国債（30年） 1.7 200,000 262,336 2044/６/20 第44回利付国債（30年） 1.7 400,000 525,688 2044/９/20 第45回利付国債（30年） 1.5 270,000 341,142 2044/12/20 第47回利付国債（30年） 1.6 130,000 168,091 2045/６/20 第48回利付国債（30年） 1.4 340,000 421,936 2045/９/20 第49回利付国債（30年） 1.4 110,000 136,711 2045/12/20 第50回利付国債（30年） 0.8 120,000 129,710 2046/３/20 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 国債証券 ％ 千円 千円 第51回利付国債（30年） 0.3 270,000 254,763 2046/６/20 第40回利付国債（20年） 2.3 210,000 220,071 2018/９/20 第41回利付国債（20年） 1.5 190,000 197,866 2019/３/20 第42回利付国債（20年） 2.6 760,000 811,186 2019/３/20 第43回利付国債（20年） 2.9 450,000 490,464 2019/９/20 第44回利付国債（20年） 2.5 350,000 381,951 2020/３/20 第45回利付国債（20年） 2.4 80,000 87,033 2020/３/20 第47回利付国債（20年） 2.2 310,000 338,814 2020/９/21 第49回利付国債（20年） 2.1 330,000 363,069 2021/３/22 第50回利付国債（20年） 1.9 80,000 87,315 2021/３/22 第51回利付国債（20年） 2.0 230,000 253,197 2021/６/21 第52回利付国債（20年） 2.1 140,000 155,547 2021/９/21 第53回利付国債（20年） 2.1 230,000 256,916 2021/12/20 第60回利付国債（20年） 1.4 330,000 362,036 2022/12/20 第62回利付国債（20年） 0.8 380,000 404,456 2023/６/20 第64回利付国債（20年） 1.9 370,000 422,636 2023/９/20 第65回利付国債（20年） 1.9 300,000 344,124 2023/12/20 第66回利付国債（20年） 1.8 160,000 182,385 2023/12/20 第67回利付国債（20年） 1.9 150,000 172,708 2024/３/20 第68回利付国債（20年） 2.2 300,000 352,098 2024/３/20 第69回利付国債（20年） 2.1 410,000 478,158 2024/３/20 第70回利付国債（20年） 2.4 290,000 346,294 2024/６/20 第71回利付国債（20年） 2.2 160,000 188,604 2024/６/20 第72回利付国債（20年） 2.1 330,000 388,050 2024/９/20 第74回利付国債（20年） 2.1 120,000 141,669 2024/12/20 第75回利付国債（20年） 2.1 230,000 272,579 2025/３/20 第76回利付国債（20年） 1.9 10,000 11,683 2025/３/20 第80回利付国債（20年） 2.1 290,000 345,175 2025/６/20 第82回利付国債（20年） 2.1 300,000 358,446 2025/９/20 第83回利付国債（20年） 2.1 200,000 239,960 2025/12/20 第84回利付国債（20年） 2.0 300,000 357,189 2025/12/20 第85回利付国債（20年） 2.1 100,000 120,356 2026/３/20 第87回利付国債（20年） 2.2 300,000 363,888 2026/３/20 第90回利付国債（20年） 2.2 250,000 305,372 2026/９/20 第95回利付国債（20年） 2.3 150,000 186,955 2027/６/20 第98回利付国債（20年） 2.1 150,000 184,374 2027/９/20 第99回利付国債（20年） 2.1 150,000 185,062 2027/12/20 第100回利付国債（20年） 2.2 260,000 324,893 2028/３/20 第103回利付国債（20年） 2.3 100,000 126,526 2028/６/20 第104回利付国債（20年） 2.1 150,000 186,315 2028/６/20 第105回利付国債（20年） 2.1 160,000 199,457 2028/９/20 第107回利付国債（20年） 2.1 150,000 187,656 2028/12/20 第109回利付国債（20年） 1.9 100,000 123,000 2029/３/20 第110回利付国債（20年） 2.1 100,000 125,460 2029/３/20 第111回利付国債（20年） 2.2 50,000 63,576 2029/６/20 第112回利付国債（20年） 2.1 250,000 314,747 2029/６/20
