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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期

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Academic year: 2021

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(1)

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)<愛称 円債くん(年2回決算型)>

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類

追加型投信/国内/債券

(課税上は株式投資信託として取扱わ

れます。

信 託 期 間 無期限(2010年5月28日設定)

運 用 方 針

安定した収益の確保と信託財産の中

長期的な成長を目標として運用を行

います。

主 要 投 資

東 京 海 上 ・

円建て投資適格

債 券 フ ァ ン ド

(年2回決算型)

「東京海上・円建て投

資適格債券マザーファ

ンド」を主要投資対象

とします。

東 京 海 上 ・

円 建 て 投 資 適 格

債券マザーファンド

わが国の法人が発行す

る円建ての社債(金融

機関劣後債、生保基金

債等を含みます。)を

主 要 投 資 対 象 と し ま

す。

投 資 制 限

東 京 海 上 ・

円建て投資適格

債 券 フ ァ ン ド

(年2回決算型)

・株式への実質投資割

合は、信託財産の純

資産総額の10%以下

とします。

・外貨建資産への投資

は行いません。

東 京 海 上 ・

円 建 て 投 資 適 格

債券マザーファンド

・ 株 式 へ の 投 資 割 合

は、信託財産の純資

産総額の10%以下と

します。

・外貨建資産への投資

は行いません。

分 配 方 針

毎決算時に、原則として経費控除後

の繰越分を含めた配当等収益および

売買益(評価益を含みます。)等か

ら、基準価額の水準、市況動向等を

勘案して分配を行う方針です。ただ

し 、 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 等 に

は、収益分配を行わないことがあり

ます。収益の分配に充当せず、信託

財産内に留保した利益については、

運用の基本方針に基づいて運用を行

東京海上・円建て投資適格債券ファンド

(年2回決算型)

<愛称 円債くん(年2回決算型)>

第14期 運用報告書(全体版)

(決算日 2017年3月23日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお

礼申し上げます。

さて、「東京海上・円建て投資適格債

券ファンド(年2回決算型)<愛称 円

債くん(年2回決算型)>」は、この

たび、第14期の決算を行いましたの

で、期中の運用状況をご報告申し上げ

ます。

今後とも一層のお引き立てを賜ります

よう、お願い申し上げます。

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング

お問い合わせ窓口 東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016 ※土日祝日・年末年始を除く9時~17時

(2)

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)<愛称 円債くん(年2回決算型)>

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致し ない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 また、-印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。

○最近5期の運用実績

組 入 比 率

(分配落)

百万円

10期(2015年3月23日)

10,115

140

2.1

171.276

2.7

95.9

4,857

11期(2015年9月24日)

10,020

80

△0.1

172.012

0.4

95.3

5,553

12期(2016年3月23日)

10,108

390

4.8

181.988

5.8

95.3

5,157

13期(2016年9月23日)

10,045

0

△0.6

181.508

△0.3

98.4

6,590

14期(2017年3月23日)

9,912

0

△1.3

178.965

△1.4

97.8

7,118

(注)基準価額の騰落率は分配金込みです。 (注)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

数 債

(期 首)

2016年9月23日

10,045

181.508

98.4

9月末

10,066

0.2

181.894

0.2

98.3

10月末

10,047

0.0

181.538

0.0

98.3

11月末

9,981

△0.6

180.151

△0.7

98.2

12月末

9,940

△1.0

179.264

△1.2

98.3

2017年1月末

9,879

△1.7

178.204

△1.8

98.0

2月末

9,908

△1.4

178.816

△1.5

98.0

(期 末)

2017年3月23日

9,912

△1.3

178.965

△1.4

97.8

(注)騰落率は期首比です。 (注)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。 参考指数はNOMURA-BPI/Ladder20年です。 NOMURA-BPI/Ladderは、野村證券が公表する、日本の国債でラダー型運用を行った場合のパフォーマンスを表すインデックスです。

(3)

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)<愛称 円債くん(年2回決算型)>

○運用経過

(2016年9月24日~2017年3月23日)

■期中の基準価額等の推移

(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ フォーマンスを示すものです。 (注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり ますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 (注)分配金再投資基準価額および参考指数は、期首(2016年9月23日)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。 (注)参考指数は、NOMURA-BPI/Ladder20年です。

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

・良好な需給環境や健全な金融システムなどに支えられて、社債市場が全体としておおむね堅調に推移したこと

マイナス要因

・米大統領選後の円安米ドル高・株高・金利上昇などを背景に、短期ゾーンを除いて国債利回りが全体的に上昇(債券価

格は下落)したこと

(4)

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)<愛称 円債くん(年2回決算型)>

■投資環境

【国債市場の概況】

当期の国内長期金利(10年国債利回り)は-0.05%程度の水準で始まりました。2016年11月上旬の米大統領選で事前予

想に反してトランプ候補が勝利すると、同氏の公約である大型減税や財政投資などに対する政策期待が高まり、円安米ド

ル高・株高・金利上昇が進行しました。12月中旬、10年国債利回りが0.1%に近づくと、日銀は全年限を対象とする国債買

い入れオペレーションの実施などを通じて、金利の上昇を牽制しました。2017年2月には、日銀が国債買い入れオペレー

ションを見送ったことから10年国債利回りは一時0.15%程度の水準まで上昇する局面が見られましたが、その直後に日銀

が指値オペレーションを実施するなど金利上昇に対する強い抑制姿勢を示したことで市場は落ち着きを取り戻し、10年国

債利回りは0.06%程度の水準で当期を終えました。

【社債市場の概況】

国内社債市場は、良好な需給環境や健全な金融システム、日銀による社債等買い入れオペレーションなどに支えられ、

全体としておおむね堅調に推移しました。新発債の発行が増加する一方で償還も多かったことなどから、市場の需給が崩

れることはありませんでした。

個別では、原子力関連事業で巨額損失を計上する見通しとなった東芝や、リコール問題を抱え法的整理を選択肢とする

報道が流れたタカタのスプレッド(国債と社債の利回り格差)は拡大しましたが、市場全体への影響は限定的でした。

■ポートフォリオについて

<東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)>

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持しました。

当ファンドの基準価額は、マザーファンドの値動きを反映し、1.3%下落しました。

<東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド>

わが国の法人が発行する円建ての社債を中心に投資し、投資する債券の残存年限を幅広く分散させることにより、年限

別の金利変動リスクを出来る限り平均化させ、インカムゲイン(利息等収益)を中心に安定した収益の確保と信託財産の

中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いました。当期の運用経過は以下の通りです。

当期は、ポートフォリオの利回り向上に配慮しながら、社債(金融機関劣後債、生保基金債などを含む)を中心とした

組み入れを維持しました。組み入れに当たっては、個別企業の信用リスクが変動した際の影響を可能な限り回避するよう

業種分散を図るとともに、信用力の程度に応じた残存年限を選択しました。また、流動性確保の観点から、国債や政府保

証債、地方債などにも投資しました。

当期末のポートフォリオの平均残存期間は10年程度、平均格付は「AA-」(格付が取得出来ない債券を除く)を維持しま

した。社債市場は全体としておおむね堅調に推移しましたが、基準となる国債利回りが上昇した影響などから、基準価額

は1.0%下落しました。

なお、前述の東芝およびタカタが発行した社債の組み入れはありません。

(5)

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)<愛称 円債くん(年2回決算型)>

【組入上位10銘柄】

(2017年3月23日現在)

銘 柄 名

比率(%)

1

第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債

0.3

2

第12回株式会社オリエンタルランド無担保社債

0.3

3

第41回南海電気鉄道株式会社無担保社債

0.3

4

第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)

0.2

5

第57回株式会社日本政策投資銀行無担保社債

0.2

6

第3回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債

0.2

7

第20回KDDI株式会社無担保社債

0.2

8

第11回株式会社セブン銀行無担保社債

0.2

9

第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

0.2

10 第10回三和ホールディングス株式会社無担保社債

0.2

組入銘柄数

950銘柄

(注)比率は純資産総額に対する割合です。

■当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマーク

を設けていません。グラフは、当ファンドの基

準価額と参考指数の騰落率の対比です。

(注)基準価額の騰落率は分配金込みです。 (注)参考指数は、NOMURA-BPI/Ladder20年です。

(6)

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)<愛称 円債くん(年2回決算型)>

■分配金

当期においては、基準価額の水準や市況動向などを勘案して、収益分配を行わないこととしました。収益分配に充てな

かった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

◇分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり、税込み)

第14期

2016年9月24日~

2017年3月23日

当期分配金

(対基準価額比率)

-%

当期の収益

当期の収益以外

翌期繰越分配対象額

154

(注)対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

<東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)>

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持します。

<東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド>

米国の利上げ観測の高まりやトランプ米政権の今後の政策運営が国内長期金利の上昇要因となる可能性は否定できない

ものの、日銀が10年国債利回りの誘導水準を逸脱するような長期金利の上昇を牽制する姿勢を鮮明にしていることから長

期金利の上昇余地は限定的であり、10年国債利回りは当面狭い範囲内で推移すると想定しています。

国内社債市場は引き続き、健全な金融システムや日銀による社債等買い入れオペレーションなどに支えられて堅調に推

移すると想定しています。今後も流動性の確保に留意しながら、相対的に信用力が高いと思われる銘柄でポートフォリオ

を構成し、安定運用を行います。

(7)

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)<愛称 円債くん(年2回決算型)>

○1万口当たりの費用明細

(2016年9月24日~2017年3月23日)

(a) 信

28

0.278

(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率

(13) (0.134)

*委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価

(13) (0.134)

*購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理および事務手続き等の対価

( 1) (0.011)

*運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価

(b) そ

0

0.005

(b)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

( 0) (0.005)

*監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

28

0.283

期中の平均基準価額は、9,970円です。

(注)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した 結果です。 (注)各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。 (注)その他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 (注)各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

○売買及び取引の状況

(2016年9月24日~2017年3月23日)

千口

千円

千口

千円

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

1,428,182

1,706,261

926,392

1,104,536

○利害関係人との取引状況等

(2016年9月24日~2017年3月23日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

(8)

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)<愛称 円債くん(年2回決算型)>

○組入資産の明細

(2017年3月23日現在)

期首(前期末)

評 価 額

千口

千口

千円

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

5,486,862

5,988,652

7,118,711

○投資信託財産の構成

(2017年3月23日現在)

千円

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

7,118,711

99.5

コール・ローン等、その他

33,232

0.5

投資信託財産総額

7,151,943

100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2017年3月23日現在)

項 目 当 期 末 円 (A) 資産 7,151,943,436 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド(評価額) 7,118,711,251 未収入金 33,232,185 (B) 負債 33,232,185 未払解約金 13,330,824 未払信託報酬 19,577,361 その他未払費用 324,000 (C) 純資産総額(A-B) 7,118,711,251 元本 7,181,638,416 次期繰越損益金 △ 62,927,165 (D) 受益権総口数 7,181,638,416口 1万口当たり基準価額(C/D) 9,912円 (注)当ファンドの期首元本額は6,561,252,170円、期中追加設定 元 本 額 は 1,709,501,396 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は 1,089,115,150円です。 (注)当期末の元本の欠損は62,927,165円です。 (注)当期末の1口当たり純資産額は0.9912円です。

○損益の状況

(2016年9月24日~2017年3月23日)

項 目 当 期 円 (A) 有価証券売買損益 △ 64,871,383 売買益 5,850,446 売買損 △ 70,721,829 (B) 信託報酬等 △ 19,901,361 (C) 当期損益金(A+B) △ 84,772,744 (D) 前期繰越損益金 △ 5,567,105 (E) 追加信託差損益金 27,412,684 (配当等相当額) ( 43,379,034) (売買損益相当額) (△ 15,966,350) (F) 計(C+D+E) △ 62,927,165 (G) 収益分配金 0 次期繰越損益金(F+G) △ 62,927,165 追加信託差損益金 27,412,684 (配当等相当額) ( 44,120,489) (売買損益相当額) (△ 16,707,805) 分配準備積立金 66,780,794 繰越損益金 △157,120,643 (注)(A)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含み ます。 (注)(B)信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示していま す。 (注)(E)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定を した価額から元本を差し引いた差額分です。 (注)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,437,137 円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規 定する収益調整金(44,120,489円)および分配準備積立金 (50,343,657円)より分配対象収益は110,901,283円(1万 口当たり154円)でしたが、当期に分配した金額はありませ ん。

親投資信託残高

(9)

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)<愛称 円債くん(年2回決算型)>

○(参考情報)親投資信託の組入資産の明細

(2017年3月23日現在)

<東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド>

下記は、東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド全体(258,227,436千口)の内容です。

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

額 面 金 額 評

額 組 入 比 率

うちBB格以下

組 入 比 率

残存期間別組入比率

5年以上 2年以上 2年未満

千円

千円

国債証券

13,850,000

15,061,073

4.9

4.8

0.1

地方債証券

55,730,000

63,316,573

20.6

20.6

( 55,730,000) ( 63,316,573)

(20.6)

(-)

(20.6)

( -)

( -)

特殊債券

(除く金融債)

26,791,000

30,053,210

9.8

9.8

( 26,791,000) ( 30,053,210)

( 9.8)

(-)

( 9.8)

( -)

( -)

普通社債券

(含む投資法人債券)

183,004,000

191,913,267

62.5

38.9

18.0

5.6

(183,004,000) (191,913,267)

(62.5)

(-)

(38.9)

(18.0)

(5.6)

279,375,000

300,344,124

97.8

74.1

18.2

5.6

(265,525,000) (285,283,051)

(92.9)

(-)

(69.3)

(18.0)

(5.6)

(注)( )内は非上場債で内書きです。 (注)組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。 (注)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 国債証券 % 千円 千円 第124回利付国債(5年) 0.1 400,000 404,036 2020/6/20 第330回利付国債(10年) 0.8 200,000 211,748 2023/9/20 第331回利付国債(10年) 0.6 300,000 313,707 2023/9/20 第332回利付国債(10年) 0.6 200,000 209,420 2023/12/20 第334回利付国債(10年) 0.6 300,000 314,496 2024/6/20 第335回利付国債(10年) 0.5 300,000 312,396 2024/9/20 第336回利付国債(10年) 0.5 300,000 312,567 2024/12/20 第338回利付国債(10年) 0.4 400,000 413,756 2025/3/20 第339回利付国債(10年) 0.4 400,000 413,852 2025/6/20 第340回利付国債(10年) 0.4 300,000 310,443 2025/9/20 第341回利付国債(10年) 0.3 400,000 410,480 2025/12/20 第344回利付国債(10年) 0.1 500,000 503,310 2026/9/20 第345回利付国債(10年) 0.1 500,000 502,905 2026/12/20 第88回利付国債(20年) 2.3 50,000 60,533 2026/6/20 第95回利付国債(20年) 2.3 200,000 245,688 2027/6/20 第96回利付国債(20年) 2.1 100,000 120,809 2027/6/20 第108回利付国債(20年) 1.9 500,000 602,285 2028/12/20 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 国債証券 % 千円 千円 第121回利付国債(20年) 1.9 300,000 366,003 2030/9/20 第122回利付国債(20年) 1.8 500,000 603,460 2030/9/20 第140回利付国債(20年) 1.7 500,000 600,470 2032/9/20 第143回利付国債(20年) 1.6 500,000 593,240 2033/3/20 第145回利付国債(20年) 1.7 400,000 480,728 2033/6/20 第146回利付国債(20年) 1.7 200,000 240,394 2033/9/20 第147回利付国債(20年) 1.6 300,000 355,905 2033/12/20 第148回利付国債(20年) 1.5 500,000 584,665 2034/3/20 第149回利付国債(20年) 1.5 300,000 350,937 2034/6/20 第150回利付国債(20年) 1.4 300,000 345,636 2034/9/20 第151回利付国債(20年) 1.2 400,000 446,700 2034/12/20 第152回利付国債(20年) 1.2 400,000 446,192 2035/3/20 第153回利付国債(20年) 1.3 400,000 452,712 2035/6/20 第154回利付国債(20年) 1.2 500,000 556,395 2035/9/20 第155回利付国債(20年) 1.0 500,000 537,755 2035/12/20 第156回利付国債(20年) 0.4 500,000 482,955 2036/3/20 第157回利付国債(20年) 0.2 500,000 463,115 2036/6/20

国内公社債

(10)

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)<愛称 円債くん(年2回決算型)>

銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 国債証券 % 千円 千円 第158回利付国債(20年) 0.5 500,000 489,140 2036/9/20 第159回利付国債(20年) 0.6 500,000 496,930 2036/12/20 第160回利付国債(20年) 0.7 500,000 505,310 2037/3/20 小 計 13,850,000 15,061,073 地方債証券 第763回東京都公募公債 0.15 500,000 499,520 2026/12/18 第1回東京都公募公債(30年) 2.21 400,000 500,460 2033/6/20 第14回東京都公募公債(20年) 2.31 100,000 122,082 2028/3/17 第15回東京都公募公債(20年) 2.32 500,000 613,600 2028/9/20 第16回東京都公募公債(20年) 2.01 300,000 358,608 2028/12/20 第17回東京都公募公債(20年) 2.09 200,000 240,890 2028/12/20 第18回東京都公募公債(20年) 2.22 200,000 244,580 2029/3/19 第19回東京都公募公債(20年) 2.13 300,000 364,425 2029/6/20 第21回東京都公募公債(20年) 2.19 100,000 122,599 2029/12/20 第22回東京都公募公債(20年) 1.92 200,000 239,138 2030/6/20 第23回東京都公募公債(20年) 2.12 100,000 122,569 2030/12/20 第24回東京都公募公債(20年) 1.98 100,000 120,966 2031/6/20 第25回東京都公募公債(20年) 1.8 200,000 237,492 2031/12/19 第26回東京都公募公債(20年) 1.74 200,000 235,624 2032/6/18 第28回東京都公募公債(20年) 1.59 100,000 115,625 2033/3/18 第31回東京都公募公債(20年) 1.238 100,000 109,736 2034/9/20 平成24年度第1回北海道公募公債 0.99 300,000 314,892 2022/4/27 第11回神奈川県公募公債(20年) 2.08 200,000 241,606 2029/7/20 第13回神奈川県公募公債(20年) 2.21 100,000 122,694 2029/12/20 第14回神奈川県公募公債(20年) 1.969 400,000 480,600 2030/7/19 第16回神奈川県公募公債(20年) 2.09 200,000 244,168 2031/1/24 第17回神奈川県公募公債(20年) 1.975 200,000 241,630 2031/7/11 第20回神奈川県公募公債(20年) 1.706 400,000 468,652 2032/6/18 第21回神奈川県公募公債(20年) 1.732 100,000 117,528 2032/9/17 第22回神奈川県公募公債(20年) 1.802 200,000 237,406 2032/12/20 第23回神奈川県公募公債(20年) 1.804 100,000 118,686 2033/6/20 第26回神奈川県公募公債(20年) 1.477 100,000 113,440 2034/6/20 第27回神奈川県公募公債(20年) 1.398 100,000 111,997 2034/9/20 第28回神奈川県公募公債(20年) 0.941 300,000 312,885 2034/12/20 第29回神奈川県公募公債(20年) 1.289 100,000 109,884 2035/6/20 第33回神奈川県公募公債(20年) 0.64 500,000 488,405 2036/12/19 第1回大阪府公募公債(20年) 2.19 100,000 121,856 2029/9/14 第5回大阪府公募公債(20年) 2.16 350,000 427,126 2030/5/28 第6回大阪府公募公債(20年) 1.98 200,000 239,948 2030/9/13 第7回大阪府公募公債(20年) 1.84 220,000 260,770 2031/9/26 第8回大阪府公募公債(20年) 1.83 100,000 118,514 2031/12/22 第9回大阪府公募公債(20年) 1.83 100,000 118,495 2032/3/12 第10回大阪府公募公債(20年) 1.72 530,000 619,426 2032/9/24 第11回大阪府公募公債(20年) 1.693 400,000 467,812 2033/9/27 第13回大阪府公募公債(20年) 1.203 300,000 323,916 2035/9/28 平成22年度第3回京都府公募公債 2.0 300,000 362,442 2030/11/22 平成24年度第3回京都府公募公債(20年) 1.63 600,000 696,360 2032/8/13 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 地方債証券 % 千円 千円 平成25年度第10回京都府公募公債 1.14 300,000 327,969 2028/10/13 平成26年度第2回京都府公募公債(15年) 1.071 400,000 434,484 2029/4/27 平成27年度第2回京都府公募公債(15年) 0.729 200,000 208,444 2030/4/26 平成27年度第8回京都府公募公債(15年) 0.78 200,000 209,366 2030/10/11 平成27年度第11回京都府公募公債 0.469 500,000 514,645 2025/12/18 第5回兵庫県公募公債(15年) 1.31 300,000 332,451 2028/5/26 第1回兵庫県公募公債(18年) 1.26 200,000 220,268 2032/8/6 第11回兵庫県公募公債(15年) 0.718 500,000 518,220 2030/5/10 第12回兵庫県公募公債(15年) 0.781 100,000 104,206 2030/12/6 第4回兵庫県公募公債(20年) 2.49 100,000 123,820 2028/6/20 第8回兵庫県公募公債(20年) 2.14 500,000 605,620 2029/7/13 第9回兵庫県公募公債(20年) 2.25 100,000 122,736 2029/11/19 第13回兵庫県公募公債(20年) 1.83 300,000 355,518 2032/3/16 第15回兵庫県公募公債(20年) 1.64 300,000 347,214 2032/7/23 第20回兵庫県公募公債(20年) 1.53 100,000 114,217 2034/3/10 第21回兵庫県公募公債(20年) 1.54 200,000 228,656 2034/5/9 第22回兵庫県公募公債(20年) 1.4 200,000 223,846 2034/9/8 平成24年度第1回静岡県公募公債 1.514 100,000 113,087 2027/3/19 第3回静岡県公募公債(15年) 1.368 100,000 111,576 2027/10/29 第5回静岡県公募公債(15年) 1.087 100,000 108,746 2028/11/20 第6回静岡県公募公債(15年) 1.062 400,000 434,260 2029/6/25 第7回静岡県公募公債(15年) 0.966 100,000 107,349 2029/10/15 第4回静岡県公募公債(20年) 2.29 200,000 240,574 2027/3/19 第5回静岡県公募公債(20年) 2.29 100,000 120,994 2027/9/21 第9回静岡県公募公債(20年) 2.227 200,000 245,532 2029/9/20 第10回静岡県公募公債(20年) 2.072 300,000 364,158 2030/6/14 第11回静岡県公募公債(20年) 1.841 100,000 118,627 2030/10/18 第12回静岡県公募公債(20年) 2.003 130,000 157,445 2031/6/20 第14回静岡県公募公債(20年) 1.736 400,000 470,356 2032/6/18 第15回静岡県公募公債(20年) 1.701 350,000 410,116 2032/10/15 第18回静岡県公募公債(20年) 1.473 300,000 339,972 2034/7/10 第19回静岡県公募公債(20年) 1.253 300,000 327,504 2035/7/27 平成20年度第8回愛知県公募公債(20年) 2.04 500,000 598,705 2028/12/20 平成21年度第5回愛知県公募公債(20年) 2.28 100,000 123,172 2029/6/20 平成21年度第16回愛知県公募公債(20年) 2.218 100,000 122,791 2029/12/20 平成22年度第4回愛知県公募公債(20年) 2.072 100,000 121,386 2030/6/14 平成22年度第14回愛知県公募公債(20年) 2.087 200,000 243,902 2030/12/13 平成23年度第16回愛知県公募公債(20年) 1.8 100,000 118,527 2032/1/26 平成24年度第14回愛知県公募公債(15年) 1.314 350,000 389,931 2027/12/13 平成24年度第17回愛知県公募公債(20年) 1.829 200,000 238,102 2033/2/8 平成25年度第5回愛知県公募公債(15年) 1.339 200,000 222,962 2028/6/19 平成26年度第4回愛知県公募公債(20年) 1.542 100,000 114,550 2034/5/15 平成26年度第11回愛知県公募公債(15年) 0.961 200,000 214,580 2029/10/16 平成26年度第13回愛知県公募公債(20年) 1.363 100,000 111,368 2034/11/14 平成27年度第2回愛知県公募公債(15年) 0.74 200,000 208,718 2030/4/26 平成27年度第3回愛知県公募公債(20年) 1.115 200,000 213,956 2035/5/8 平成28年度第12回愛知県公募公債(20年) 0.429 300,000 279,642 2036/11/18

(11)

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)<愛称 円債くん(年2回決算型)>

銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 地方債証券 % 千円 千円 平成26年度第7回広島県公募公債 0.46 100,000 102,858 2025/3/25 平成28年度第1回広島県公募公債 0.08 100,000 99,277 2026/5/25 平成20年度第1回広島県公募公債(20年) 2.34 200,000 245,760 2028/9/21 平成23年度第1回広島県公募公債(20年) 1.83 100,000 118,867 2031/9/22 平成24年度第1回広島県公募公債(20年) 1.7 600,000 702,366 2032/9/14 平成25年度第1回広島県公募公債(20年) 1.75 300,000 353,592 2033/9/13 平成27年度第1回広島県公募公債(20年) 1.212 100,000 108,296 2035/9/25 平成28年度第1回広島県公募公債(20年) 0.414 200,000 187,110 2036/9/26 第1回埼玉県公募公債(15年) 0.941 200,000 213,978 2029/10/19 第2回埼玉県公募公債(15年) 0.869 100,000 105,931 2030/5/22 第3回埼玉県公募公債(15年) 0.43 500,000 497,155 2032/1/30 第6回埼玉県公募公債(20年) 2.26 100,000 121,921 2028/9/21 第7回埼玉県公募公債(20年) 2.29 500,000 616,500 2029/6/22 第8回埼玉県公募公債(20年) 2.19 400,000 488,992 2029/9/20 第9回埼玉県公募公債(20年) 2.15 500,000 611,765 2030/5/24 平成22年度第10回埼玉県公募公債(20年) 1.94 300,000 359,994 2030/11/12 第11回埼玉県公募公債(20年) 2.0 200,000 242,144 2031/6/20 第12回埼玉県公募公債(20年) 1.73 100,000 117,526 2032/5/24 第13回埼玉県公募公債(20年) 1.599 300,000 346,674 2033/5/20 第15回埼玉県公募公債(20年) 1.166 400,000 431,712 2035/2/16 第16回埼玉県公募公債(20年) 1.216 200,000 216,994 2035/8/14 第18回埼玉県公募公債(20年) 0.323 100,000 92,030 2036/5/20 平成24年度第1回福岡県公募公債(15年) 1.329 400,000 444,900 2027/11/29 平成25年度第1回福岡県公募公債(15年) 1.092 100,000 108,816 2028/11/27 平成26年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.92 100,000 106,855 2029/11/26 平成27年度第1回福岡県公募公債(15年) 0.784 500,000 523,200 2030/11/25 平成20年度第1回福岡県公募公債(20年) 2.26 200,000 243,768 2028/8/18 平成20年度第2回福岡県公募公債(20年) 2.05 400,000 479,416 2028/12/20 平成22年度第2回福岡県公募公債(20年) 2.116 100,000 122,462 2031/2/21 平成23年度第2回福岡県公募公債(20年) 1.806 100,000 118,505 2031/8/18 平成24年度第2回福岡県公募公債(20年) 1.635 100,000 116,139 2032/8/16 平成25年度第1回福岡県公募公債(20年) 1.599 100,000 115,558 2033/5/20 平成26年度第1回福岡県公募公債(20年) 1.542 100,000 114,575 2034/5/26 平成26年度第2回福岡県公募公債(20年) 1.451 200,000 225,672 2034/9/22 平成26年度第4回福岡県公募公債(20年) 1.249 100,000 109,351 2035/2/23 平成27年度第1回福岡県公募公債(20年) 1.285 100,000 109,842 2035/5/22 平成28年度第4回福岡県公募公債(20年) 0.744 400,000 400,252 2037/2/13 第4回千葉県公募公債(20年) 2.46 100,000 123,898 2028/6/20 第6回千葉県公募公債(20年) 2.26 200,000 245,404 2029/4/20 第7回千葉県公募公債(20年) 2.16 100,000 121,981 2029/10/26 第9回千葉県公募公債(20年) 1.84 400,000 474,356 2030/10/11 第11回千葉県公募公債(20年) 1.87 100,000 119,525 2031/12/12 第12回千葉県公募公債(20年) 1.839 200,000 238,262 2032/4/16 第13回千葉県公募公債(20年) 1.701 550,000 644,468 2032/10/15 第14回千葉県公募公債(20年) 1.137 500,000 542,495 2033/4/15 第15回千葉県公募公債(20年) 1.604 100,000 115,562 2033/10/14 第16回千葉県公募公債(20年) 1.555 300,000 344,307 2034/4/14 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 地方債証券 % 千円 千円 第17回千葉県公募公債(20年) 1.403 400,000 448,124 2034/10/13 第18回千葉県公募公債(20年) 1.138 200,000 214,774 2035/4/13 第19回千葉県公募公債(20年) 1.166 100,000 107,454 2035/10/15 平成28年度第3回新潟県公募公債 0.24 100,000 100,487 2027/2/26 第11回群馬県公募公債(10年) 0.505 400,000 412,652 2024/11/25 第12回群馬県公募公債(10年) 0.519 500,000 516,795 2025/8/15 第14回群馬県公募公債(10年) 0.115 300,000 298,473 2026/8/19 第1回群馬県公募公債(20年) 1.841 250,000 296,567 2030/10/18 第2回群馬県公募公債(20年) 2.019 100,000 121,435 2031/7/18 第3回群馬県公募公債(20年) 1.687 500,000 584,560 2032/6/25 第4回群馬県公募公債(20年) 1.667 100,000 116,548 2033/6/17 第5回群馬県公募公債(20年) 1.529 300,000 342,993 2034/6/16 第6回群馬県公募公債(20年) 1.267 100,000 109,507 2035/6/11 第7回群馬県公募公債(20年) 0.313 100,000 91,745 2036/6/13 第5回大阪市公募公債(20年) 2.47 200,000 248,654 2028/9/21 第6回大阪市公募公債(20年) 2.21 100,000 121,739 2028/12/20 第8回大阪市公募公債(20年) 2.27 200,000 246,352 2029/8/14 第13回大阪市公募公債(20年) 2.08 150,000 182,230 2030/6/14 第18回大阪市公募公債(20年) 1.262 100,000 109,565 2035/2/27 第1回名古屋市公募公債(15年) 1.329 400,000 444,236 2027/8/10 第2回名古屋市公募公債(15年) 0.905 100,000 106,530 2029/11/16 第3回名古屋市公募公債(20年) 2.03 100,000 115,730 2025/6/20 第9回名古屋市公募公債(20年) 2.07 100,000 120,081 2028/12/20 第11回名古屋市公募公債(20年) 2.13 100,000 121,691 2029/12/14 第12回名古屋市公募公債(20年) 1.81 400,000 472,532 2030/8/9 第14回名古屋市公募公債(20年) 1.648 400,000 465,240 2032/8/10 第15回名古屋市公募公債(20年) 1.712 100,000 117,280 2033/9/9 第16回名古屋市公募公債(20年) 1.52 200,000 228,350 2034/6/9 第1回京都市公募公債(15年) 0.781 100,000 104,623 2030/12/20 第4回京都市公募公債(20年) 2.51 100,000 121,964 2026/9/18 第5回京都市公募公債(20年) 2.36 200,000 241,148 2026/12/18 第6回京都市公募公債(20年) 2.38 500,000 609,470 2027/9/17 第10回京都市公募公債(20年) 1.803 100,000 118,533 2031/11/21 第15回京都市公募公債(20年) 0.487 500,000 471,335 2036/11/28 平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) 2.54 300,000 365,340 2026/6/19 平成20年度第24回神戸市公募公債(20年) 2.08 500,000 600,975 2028/12/20 平成22年度第4回神戸市公募公債(20年) 1.895 100,000 119,269 2030/9/13 平成23年度第14回神戸市公募公債(20年) 1.794 200,000 236,990 2032/2/13 平成24年度第3回神戸市公募公債(20年) 1.635 500,000 580,660 2032/8/13 平成24年度第12回神戸市公募公債(20年) 1.711 300,000 352,101 2032/12/17 平成26年度第3回神戸市公募公債(20年) 1.482 200,000 226,942 2034/7/14 平成28年度第9回神戸市公募公債(20年) 0.645 300,000 291,018 2037/1/23 第12回横浜市公募公債(20年) 2.22 100,000 119,603 2027/3/19 第15回横浜市公募公債(20年) 2.2 100,000 121,277 2028/9/12 第16回横浜市公募公債(20年) 2.35 300,000 368,973 2028/9/21 第17回横浜市公募公債(20年) 2.07 500,000 600,405 2028/12/20 第21回横浜市公募公債(20年) 1.969 100,000 120,150 2030/7/19

(12)

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)<愛称 円債くん(年2回決算型)>

銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 地方債証券 % 千円 千円 第25回横浜市公募公債(20年) 1.72 400,000 469,416 2032/7/16 第26回横浜市公募公債(20年) 1.776 200,000 236,668 2033/1/28 第27回横浜市公募公債(20年) 1.599 200,000 231,116 2033/5/20 第28回横浜市公募公債(20年) 1.586 300,000 345,801 2033/11/11 第30回横浜市公募公債(20年) 1.376 100,000 111,617 2034/10/20 平成24年度第4回札幌市公募公債(20年) 1.635 200,000 232,264 2032/8/13 平成25年度第1回札幌市公募公債(20年) 1.72 200,000 234,660 2033/6/14 平成26年度第5回札幌市公募公債(15年) 0.961 400,000 429,260 2029/9/20 第2回川崎市公募公債(20年) 2.27 300,000 360,273 2027/3/19 第3回川崎市公募公債(20年) 2.21 100,000 120,174 2027/9/21 第6回川崎市公募公債(20年) 2.21 100,000 122,220 2029/5/25 第10回川崎市公募公債(20年) 1.88 400,000 475,656 2030/6/20 第11回川崎市公募公債(20年) 1.84 150,000 177,921 2030/10/18 第14回川崎市公募公債(20年) 1.79 100,000 118,452 2032/3/19 第15回川崎市公募公債(20年) 1.727 300,000 352,368 2032/9/17 第18回川崎市公募公債(20年) 1.541 500,000 572,000 2034/3/17 第20回川崎市公募公債(20年) 1.133 100,000 107,346 2035/3/20 第22回川崎市公募公債(20年) 0.377 100,000 93,049 2036/4/22 第1回北九州市公募公債(15年) 0.936 200,000 213,868 2029/10/22 第1回北九州市公募公債(20年) 2.46 200,000 242,102 2026/6/19 第3回北九州市公募公債(20年) 2.33 200,000 242,806 2027/9/21 第5回北九州市公募公債(20年) 2.27 500,000 609,255 2028/7/21 第6回北九州市公募公債(20年) 2.03 300,000 358,881 2028/12/20 第13回北九州市公募公債(20年) 1.706 200,000 234,310 2032/7/16 第16回北九州市公募公債(20年) 1.604 100,000 115,555 2033/10/11 第20回北九州市公募公債(20年) 1.111 100,000 106,463 2035/10/26 平成18年度第1回福岡市公募公債(20年) 2.45 300,000 362,877 2026/6/19 平成24年度第6回福岡市公募公債(20年) 1.696 300,000 351,033 2032/9/17 平成25年度第6回福岡市公募公債(20年) 1.511 400,000 455,896 2034/2/17 平成26年度第2回福岡市公募公債(20年) 1.49 300,000 340,929 2034/6/20 第1回地方公共団体金融機構債券(20年) 2.266 100,000 122,756 2029/6/28 第7回地方公共団体金融機構債券(20年) 2.202 100,000 122,648 2030/4/26 第13回地方公共団体金融機構債券(20年) 2.132 100,000 122,411 2031/1/28 第19回地方公共団体金融機構債券(20年) 1.84 100,000 118,827 2031/12/26 第1回地方公共団体金融機構債券(15年) 1.334 100,000 111,163 2028/1/28 第33回地方公共団体金融機構債券(20年) 1.668 200,000 232,366 2033/12/28 第35回地方公共団体金融機構債券(20年) 1.569 100,000 114,856 2034/3/28 第51回地方公共団体金融機構債券(20年) 0.377 400,000 372,156 2036/4/28 第21回公営企業債券(20年) 2.43 400,000 487,540 2027/6/18 第24回公営企業債券(20年) 2.29 500,000 608,285 2028/4/25 第25回公営企業債券(20年) 2.5 100,000 124,064 2028/6/20 第11回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 0.763 300,000 290,085 2037/2/27 第134回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 0.514 500,000 499,125 2032/2/27 第135回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 0.768 400,000 398,116 2037/2/27 第121回福岡北九州高速道路債券 2.31 400,000 485,872 2029/12/20 第146回福岡北九州高速道路債券 0.245 200,000 198,838 2027/3/19 第147回福岡北九州高速道路債券 0.502 500,000 490,755 2032/3/19 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 地方債証券 % 千円 千円 第148回福岡北九州高速道路債券 0.731 500,000 480,350 2037/3/19 第24回東京都住宅供給公社債券 0.519 500,000 474,690 2036/9/12 小 計 55,730,000 63,316,573 特殊債券(除く金融債) 第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.2 500,000 610,695 2028/11/28 第37回政府保証日本政策金融公庫債券 0.425 137,000 141,160 2025/9/16 第4回政府保証新関西国際空港債券 0.484 100,000 103,511 2025/6/13 第22回政府保証日本政策投資銀行債券 2.2 400,000 455,764 2023/6/19 第30回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 0.425 170,000 175,154 2025/9/11 第63回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.2 500,000 608,670 2028/7/31 第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.1 500,000 609,315 2029/9/28 第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.1 100,000 121,941 2029/10/31 第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.2 100,000 123,227 2029/11/30 第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.1 300,000 366,174 2029/12/28 第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.2 500,000 616,490 2030/1/31 第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.1 300,000 366,699 2030/4/30 第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 300,000 359,562 2030/7/31 第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 100,000 119,936 2030/9/30 第121回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 500,000 593,400 2030/10/31 第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.1 500,000 613,695 2030/12/27 第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.0 300,000 364,470 2031/1/31 第130回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.0 500,000 607,615 2031/2/28 第134回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.1 200,000 246,050 2031/4/30 第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 100,000 120,332 2031/6/30 第141回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 300,000 361,095 2031/7/31 第143回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 200,000 238,050 2031/8/29 第146回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 200,000 238,106 2031/9/30 第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 100,000 119,076 2031/10/31 第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 500,000 595,900 2031/12/26 第160回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 100,000 119,176 2032/3/19 第169回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.634 200,000 233,496 2032/7/30 第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.56 500,000 578,410 2032/8/31 第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.641 300,000 350,550 2032/9/30 第176回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.645 200,000 233,844 2032/10/29 第178回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.68 500,000 587,710 2032/11/30 第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.726 400,000 472,860 2033/1/31 第185回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.757 400,000 474,620 2033/2/28 第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.668 100,000 104,245 2023/3/17 第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.662 400,000 468,820 2033/3/18 第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.4 500,000 565,755 2033/4/28 第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.541 225,000 232,917 2023/4/28 第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.605 200,000 207,936 2023/5/31 第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.882 313,000 330,931 2023/6/30 第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.911 100,000 105,993 2023/7/31 第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.779 500,000 594,830 2033/7/29 第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.835 114,000 120,364 2023/8/31 第199回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.702 500,000 588,620 2033/8/31

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東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)<愛称 円債くん(年2回決算型)>

銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 特殊債券(除く金融債) % 千円 千円 第202回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.699 100,000 104,828 2023/10/31 第203回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.556 100,000 115,487 2033/10/31 第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.669 552,000 577,861 2023/11/30 第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.532 500,000 575,510 2033/11/30 第208回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.577 500,000 578,835 2033/12/28 第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.747 480,000 505,459 2024/1/31 第210回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.547 100,000 115,199 2034/1/31 第212回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.5 500,000 572,205 2034/2/28 第219回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.478 400,000 456,136 2034/5/31 第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.466 500,000 569,095 2034/6/30 第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.427 500,000 567,195 2034/7/31 第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.39 500,000 564,085 2034/8/31 第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.396 500,000 564,365 2034/9/29 第230回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.338 500,000 559,165 2034/10/31 第233回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.315 500,000 557,155 2034/11/30 第235回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.224 500,000 549,210 2034/12/28 第237回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.97 500,000 527,705 2035/1/31 第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.16 500,000 543,580 2035/2/28 第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.178 200,000 217,668 2035/5/31 第250回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.278 500,000 552,625 2035/6/29 第252回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.24 100,000 109,856 2035/7/31 第262回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.109 500,000 536,105 2035/11/30 第271回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.02 300,000 298,119 2026/3/31 第272回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.461 500,000 477,490 2036/3/31 第278回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.237 500,000 458,250 2036/5/30 第282回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.005 500,000 495,365 2026/7/31 第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.149 500,000 448,825 2036/7/31 第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.397 500,000 469,785 2036/10/31 第301回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.618 500,000 488,555 2037/1/30 第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.737 500,000 499,275 2037/2/27 第49回政府保証地方公共団体金融機構債券 0.882 500,000 528,635 2023/6/16 第54回政府保証関西国際空港債券 2.4 500,000 622,415 2028/6/23 小 計 26,791,000 30,053,210 普通社債券(含む投資法人債券) 第508回中部電力株式会社社債 0.18 200,000 199,758 2023/4/25 第378回中国電力株式会社社債 1.004 100,000 105,095 2023/10/25 第381回中国電力株式会社社債 0.953 100,000 104,860 2024/4/25 第392回中国電力株式会社社債 0.13 100,000 99,393 2023/9/25 第318回北陸電力株式会社社債 0.26 300,000 297,033 2026/12/25 第289回四国電力株式会社社債 0.26 100,000 99,065 2026/11/25 第392回九州電力株式会社社債 1.81 100,000 100,157 2017/4/25 第3回新関西国際空港株式会社社債 0.819 500,000 520,980 2022/12/20 第6回新関西国際空港株式会社社債 1.445 600,000 675,132 2028/9/15 第9回新関西国際空港株式会社社債 1.231 200,000 220,374 2028/12/20 第11回新関西国際空港株式会社社債 0.629 200,000 206,946 2024/9/20 第12回新関西国際空港株式会社社債 1.067 300,000 324,972 2029/9/20 第13回新関西国際空港株式会社社債 0.506 200,000 205,136 2024/12/20 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 普通社債券(含む投資法人債券) % 千円 千円 第14回新関西国際空港株式会社社債 1.318 100,000 110,452 2034/12/20 第16回新関西国際空港株式会社社債 1.249 100,000 108,812 2035/9/20 第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 1.027 400,000 431,388 2029/9/20 第57回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 0.842 700,000 736,785 2030/9/20 第66回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 0.09 100,000 99,241 2026/4/17 第42回日本政策投資銀行債券 2.25 100,000 120,750 2027/12/10 第2回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.7 100,000 133,848 2035/9/20 第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.52 100,000 121,431 2026/6/19 第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.39 100,000 121,583 2027/7/20 第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.34 200,000 242,872 2027/10/20 第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.39 200,000 245,220 2028/3/17 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.42 500,000 615,965 2028/6/20 第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.37 200,000 245,870 2028/9/20 第69回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.19 100,000 123,228 2031/3/20 第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 500,000 598,285 2032/3/19 第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.773 200,000 235,726 2032/9/17 第124回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.55 500,000 572,695 2034/3/17 第9回道路債券 2.9 100,000 134,223 2032/5/20 第21回道路債券 2.75 100,000 132,895 2033/6/20 第33回道路債券 2.91 100,000 136,642 2034/6/20 第43回道路債券 2.66 200,000 265,454 2034/12/20 第10回株式会社日本政策金融公庫社債 2.167 470,000 574,316 2030/3/19 第18回株式会社日本政策金融公庫社債 2.157 100,000 122,921 2031/5/9 第23回国際協力銀行債券 2.09 500,000 583,685 2025/12/19 第3回都市再生債券 2.87 100,000 120,177 2024/6/20 第78回都市再生債券 1.34 400,000 445,172 2028/3/17 第85回都市再生債券 1.167 300,000 328,200 2028/11/20 第89回都市再生債券 1.102 300,000 326,175 2029/2/20 第93回都市再生債券 1.102 100,000 108,771 2029/6/20 第97回都市再生債券 1.017 600,000 646,362 2029/9/20 第101回都市再生債券 0.935 300,000 319,923 2029/11/20 第109回都市再生債券 0.918 100,000 106,314 2030/6/20 第117回都市再生債券 0.804 400,000 418,492 2030/11/20 第120回都市再生債券 0.195 100,000 100,219 2026/2/20 第121回都市再生債券 0.482 200,000 200,444 2031/2/20 第128回都市再生債券 0.39 500,000 463,820 2036/9/19 第131回都市再生債券 0.487 500,000 474,160 2036/11/25 第337回東京交通債券 2.23 300,000 326,100 2021/3/19 第6回関西国際空港株式会社社債 2.7 200,000 246,100 2026/9/18 第17回関西国際空港株式会社社債 2.46 500,000 621,470 2028/12/20 第11回独立行政法人福祉医療機構債券 2.57 100,000 121,358 2026/3/20 第41回独立行政法人福祉医療機構債券 0.49 500,000 514,190 2024/12/20 第43回独立行政法人福祉医療機構債券 0.558 500,000 517,030 2025/6/20 第46回独立行政法人福祉医療機構債券 0.08 100,000 99,046 2026/6/19 第48回独立行政法人福祉医療機構債券 0.175 500,000 498,570 2026/12/18 第4回中部国際空港株式会社社債 0.305 500,000 501,690 2027/2/22 第39回一般担保住宅金融支援機構債券 2.15 100,000 121,550 2029/9/20

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東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)<愛称 円債くん(年2回決算型)>

銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 普通社債券(含む投資法人債券) % 千円 千円 第49回一般担保住宅金融支援機構債券 2.11 200,000 243,150 2030/6/18 第52回一般担保住宅金融支援機構債券 2.01 100,000 120,353 2030/7/16 第59回一般担保住宅金融支援機構債券 1.95 100,000 119,815 2030/10/22 第69回一般担保住宅金融支援機構債券 2.31 100,000 124,945 2031/4/18 第75回一般担保住宅金融支援機構債券 2.066 210,000 255,538 2031/6/13 第94回一般担保住宅金融支援機構債券 1.882 500,000 596,940 2032/2/13 第105回一般担保住宅金融支援機構債券 1.472 100,000 112,202 2027/6/18 第106回一般担保住宅金融支援機構債券 1.794 100,000 118,160 2032/6/18 第115回一般担保住宅金融支援機構債券 1.811 500,000 591,995 2032/9/14 第120回一般担保住宅金融支援機構債券 1.836 400,000 475,536 2032/11/12 第122回一般担保住宅金融支援機構債券 1.375 100,000 111,547 2027/12/20 第127回一般担保住宅金融支援機構債券 1.923 300,000 360,576 2033/2/18 第130回一般担保住宅金融支援機構債券 1.763 200,000 235,584 2032/12/20 第139回一般担保住宅金融支援機構債券 1.384 200,000 223,624 2028/7/20 第141回一般担保住宅金融支援機構債券 1.325 100,000 111,143 2028/9/20 第4回一般担保住宅金融公庫債券 2.41 200,000 242,566 2026/12/18 第9回農林漁業金融公庫債券 2.66 300,000 368,115 2026/6/19 第12回農林漁業金融公庫債券 2.24 400,000 480,132 2027/3/19 第12回成田国際空港株式会社社債 0.879 400,000 417,368 2022/9/20 第13回成田国際空港株式会社社債 0.802 500,000 521,590 2023/2/8 第16回成田国際空港株式会社社債 0.57 400,000 412,156 2024/10/28 第17回成田国際空港株式会社社債 0.489 500,000 512,255 2025/2/20 第22回成田国際空港株式会社社債 0.23 500,000 499,050 2026/12/16 第23回成田国際空港株式会社社債 0.677 700,000 682,367 2036/12/16 第19回沖縄振興開発金融公庫債券 0.868 600,000 631,524 2023/6/20 第21回沖縄振興開発金融公庫債券 0.621 200,000 207,838 2025/6/20 第2回国際協力機構債券 2.341 400,000 494,400 2029/6/20 第3回国際協力機構債券 2.134 500,000 607,350 2029/12/20 第5回国際協力機構債券 1.918 500,000 596,295 2030/9/13 第6回国際協力機構債券 2.098 300,000 365,568 2030/12/13 第7回国際協力機構債券 1.991 100,000 120,682 2031/6/13 第15回国際協力機構債券 1.724 200,000 234,322 2032/9/17 第21回国際協力機構債券 1.734 100,000 117,200 2033/9/20 第25回国際協力機構債券 1.52 100,000 114,022 2034/6/20 第27回国際協力機構債券 1.451 300,000 338,229 2034/9/20 第36回国際協力機構債券 0.313 100,000 91,657 2036/6/20 第39回国際協力機構債券 0.744 400,000 400,252 2037/2/20 第51回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.762 100,000 103,873 2022/9/20 第55回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.842 500,000 524,595 2023/3/20 第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.81 600,000 710,556 2033/8/19 第63回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.56 400,000 458,984 2034/2/27 第66回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.086 100,000 108,605 2029/5/29 第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.441 500,000 563,000 2034/8/4 第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.905 200,000 212,574 2029/11/27 第78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.801 100,000 104,824 2030/5/28 第84回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.804 400,000 418,520 2030/11/27 第86回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.19 100,000 100,176 2026/2/26 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 普通社債券(含む投資法人債券) % 千円 千円 第96回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.274 500,000 486,870 2031/11/28 第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.739 500,000 499,450 2037/2/27 第33回大成建設株式会社無担保社債 0.66 200,000 201,562 2018/6/20 第20回株式会社大林組無担保社債 0.97 100,000 103,408 2023/5/9 第15回清水建設株式会社無担保社債 1.18 100,000 100,817 2017/12/1 第18回清水建設株式会社無担保社債 0.947 100,000 101,768 2019/3/6 第21回清水建設株式会社無担保社債 0.39 500,000 503,180 2021/12/3 第10回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債 0.412 300,000 301,287 2020/7/22 第40回鹿島建設株式会社無担保社債 0.89 200,000 200,684 2017/9/25 第41回鹿島建設株式会社無担保社債 0.71 100,000 100,617 2018/7/19 第43回鹿島建設株式会社無担保社債 0.09 500,000 494,895 2021/7/22 第6回西松建設株式会社無担保社債 0.5 400,000 400,500 2020/7/24 第23回前田建設工業株式会社無担保社債 0.28 400,000 394,108 2023/7/28 第24回前田建設工業株式会社無担保社債 0.15 300,000 298,017 2021/7/28 第3回住友林業株式会社無担保社債 0.33 600,000 588,036 2026/6/17 第7回大和ハウス工業株式会社無担保社債 0.06 500,000 498,225 2021/6/18 第18回積水ハウス株式会社無担保社債 0.217 400,000 400,724 2020/4/20 第19回積水ハウス株式会社無担保社債 0.04 500,000 496,055 2021/7/20 第3回協和エクシオ株式会社無担保社債 0.15 200,000 200,664 2022/2/24 第1回三井製糖株式会社無担保社債 0.272 400,000 401,764 2019/12/9 第11回森永乳業株式会社無担保社債 0.694 200,000 201,242 2018/3/6 第13回森永乳業株式会社無担保社債 0.884 500,000 522,050 2024/5/8 第28回サッポロホールディングス株式会社無担保社債 0.614 400,000 407,268 2020/12/4 第30回サッポロホールディングス株式会社無担保社債 0.331 300,000 302,220 2020/9/10 第7回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 0.237 400,000 402,024 2020/5/28 第8回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 0.348 400,000 403,720 2022/5/27 第7回キリンホールディングス株式会社無担保社債 1.639 500,000 520,815 2019/11/5 第9回キリンホールディングス株式会社無担保社債 1.239 600,000 629,994 2021/9/24 第10回キリンホールディングス株式会社無担保社債 0.603 300,000 306,849 2025/2/28 第4回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 0.74 100,000 100,189 2017/7/7 第2回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債 1.483 100,000 103,835 2019/12/17 第3回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債 0.524 500,000 508,745 2022/6/17 第2回コカ・コーライーストジャパン株式会社無担保社債 0.276 500,000 502,410 2020/12/14 第2回株式会社伊藤園無担保社債 0.22 600,000 604,158 2024/2/23 第10回日清オイリオグループ株式会社無担保社債 0.769 300,000 309,855 2024/9/10 第5回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 0.456 200,000 203,168 2022/12/9 第1回株式会社J-オイルミルズ無担保社債 0.548 200,000 200,172 2017/5/31 第26回双日株式会社無担保社債 0.87 500,000 500,265 2017/4/21 第7回キッコーマン株式会社無担保社債 1.312 400,000 422,372 2021/12/15 第24回味の素株式会社無担保社債 0.19 500,000 501,375 2024/3/8 第25回味の素株式会社無担保社債 0.355 500,000 501,690 2027/3/9 第20回株式会社ニチレイ無担保社債 0.791 300,000 303,345 2018/8/31 第21回株式会社ニチレイ無担保社債 0.659 100,000 101,917 2020/9/4 第22回株式会社ニチレイ無担保社債 0.36 600,000 606,060 2021/10/22 第23回株式会社ニチレイ無担保社債 0.19 400,000 398,584 2023/10/25 第11回日本たばこ産業株式会社社債 0.599 100,000 102,841 2025/7/15 第4回J.フロント リテイリング株式会社無担保社債 0.468 300,000 301,524 2022/8/5

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東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) 愛称: 年金ぷらす 2001年度(自主運用開始)~ 2013年度 ▲1.8% ▲1.8% ▲5.4% ▲4.6% ▲7.6% ▲0.3% 2.3% 10.2% 7.9% 8.4%

TMA日本債券インデックスマザーファンド ○運用経過 (2015年11月11日~2016年11月10日) ■期中の基準価額等の推移 期 首:12,233円 期 末:12,834円

■ポートフォリオについて

ファンド・オブ・ファンズ形式 お 客様 ︵投資者︶ 欧州ハイ・イールド債券 オープン