券
個別法に基づき、時価で評価して おります。
時価評価にあたっては、価格情報 会社の提供する価額等で評価して おります。ただし、償還までの残存 期間が 1 年以内の債券については、
償却原価法によっております。
（２）地方債証券・特殊債券・社債 券
同左
２．デリバティブの評価基準 及び評価方法
国債先物取引
個別法に基づき、時価で評価して おります。
時価評価にあたっては、証券取引 所の発表する計算日の清算値段に よっております。
国債先物取引 同左
本マザーファンドにおける派生 商品評価勘定は、当該先物取引に係 るものであります。
同左
３．収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益の計上基準
同左
１．計算日における受益権総数 37,770,060,424 口 28,583,606,360 口
２．1 口当たり純資産額 1.1191 円 1.1423 円
（1 万口当たり純資産額） （11,191 円） （11,423 円）
（関連当事者との取引に関する注記）
（自平成 19 年 11 月 21 日 至平成 20 年 5 月 20 日）
（自平成 20 年 5 月 21 日 至平成 20 年 11 月 20 日）
該当事項はありません。
同左
（重要な後発事象に関する注記）
（自平成 19 年 11 月 21 日 至平成 20 年 5 月 20 日）
（自平成 20 年 5 月 21 日 至平成 20 年 11 月 20 日）
該当事項はありません。
同左
元本の内訳
項目 （平成 20 年 5 月 20 日現在）（平成 20 年 11 月 20 日現在）
同特定期間／計算期間の期首元本額 40,646,061,240 円 37,770,060,424 円 同特定期間／計算期間中の追加設定元本額 5,181,724,512 円 9,523,447,199 円 同特定期間／計算期間中の一部解約元本額 8,057,725,328 円 18,709,901,263 円 同特定期間／計算期間末日の元本額※ 37,770,060,424 円 28,583,606,360 円
※上記元本額の内訳 ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオ
ープン（債券重視型） 2,587,178,163 円 2,084,731,051 円 ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオ
ープン（標 準 型） 781,416,789 円 556,978,754 円 ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオ
ープン（株式重視型） 159,884,840 円 100,959,995 円 ＤＣニッセイ／パトナム・グローバルバラン
ス（債券重視型） 931,434,127 円 854,360,158 円 ＤＣニッセイ／パトナム・グローバルバラン
ス（標 準 型） 1,692,599,365 円 1,373,240,617 円 ＤＣニッセイ／パトナム・グローバルバラン
ス（株式重視型） 404,658,125 円 272,652,216 円 ＤＣニッセイ国内債券アクティブ 256,009,936 円 509,021,998 円 ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオ
ープン（標準型）ＶＡ（適格機関投資家専用） 408,483,529 円 288,907,587 円 ニッセイ／パトナム・グローバルバランス（債
券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 16,719,414,844 円 12,980,786,231 円 ニッセイ／パトナム・グローバルバランス（標
準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 11,007,518,564 円 7,761,334,264 円 ニッセイ／パトナム・グローバルバランス（株
式重視型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 170,342,384 円 113,945,884 円 ニッセイ／パトナム・グローバルバランス（成
長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 2,400,890,593 円 1,534,690,349 円 ニッセイセカンドライフ応援ファンド（毎月
分配型） 188,456,873 円 115,755,618 円 ニッセイセカンドライフ応援ファンド（成長
重視型） 61,772,292 円 36,241,638 円
合計 37,770,060,424 円 28,583,606,360 円
売買目的有価証券
種類 貸借対照表計上額（円） 当期間の損益に含まれた評価差 額（円）
国債証券 39,050,687,969 △338,749,371 地方債証券 480,085,730 △2,187,219
特殊債券 7,106,834 △39,137
社債券 1,255,451,898 △11,455,783 合計 40,793,332,431 △352,431,510
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首（平成 19 年 12 月 21 日）から計 算日までの期間に対応するものであります。
（平成 20 年 11 月 20 日現在）
売買目的有価証券
種類 貸借対照表計上額（円） 当期間の損益に含まれた評価差 額（円）
国債証券 29,391,903,115 165,239,165 地方債証券 405,367,924 254,499
特殊債券 7,075,258 0 社債券 1,210,066,380 △2,976,930
合計 31,014,412,677 162,516,734
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首（平成 19 年 12 月 21 日）から計
算日までの期間に対応するものであります。
（自平成 19 年 11 月 21 日 至平成 20 年 5 月 20 日）
（自平成 20 年 5 月 21 日 至平成 20 年 11 月 20 日）
１．取引の内容
利用している取引は、債券関連で国内の国債先 物取引であります。
１．取引の内容
同左
２．取引に対する取組方針
国内の国債先物取引は、ファンドの運用の効率 化を図るため、将来の価格変動リスクの回避目的 に限定せずに利用する場合もあります。但し、投 機目的の取引は行わない方針であります。
２．取引に対する取組方針 同左
３．取引の利用目的
国内の国債先物取引は、ファンド資金の流出入 等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調 整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した 場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資す ることを目的に利用します。
３．取引の利用目的 同左
４．取引に係るリスクの内容
利用している取引については、市場リスクすな わち債券価格の変動リスクがあります。
４．取引に係るリスクの内容 同左
５．取引に係るリスク管理体制
取引の執行・管理については、投資信託及び投 資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協 会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等 を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者 の承認を得て行っております。また、リスク管理 部門が日々遵守状況を確認し、問題があると判断 した場合は速やかに対応できる体制となっており ます。
５．取引に係るリスク管理体制 同左
６．取引の時価等に関する事項についての補足説 明
取引の時価等に関する事項における契約額等 は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想 定元本であり、当該金額自体が取引のリスクの大 きさを示すものではありません。
６．取引の時価等に関する事項についての補足説 明
同左
債券関連
区分 種類 契約額等（円） 契約額等のうち 1
年超（円） 時価（円） 評価損益（円）
国債先物取引
買建 836,895,750 − 812,820,000 △24,075,750 市場
取引
合計 836,895,750 − 812,820,000 △24,075,750 （注１）時価の算定方法
１．先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
２．先物取引の評価においては、証券取引所の発表する計算日の清算値段によっております。
（注２）評価損益の算定方法
評価損益は、本マザーファンドの期首（平成 19 年 12 月 21 日）から計算日までの期間に対応す るものであります。
（平成 20 年 11 月 20 日現在）
債券関連
区分 種類 契約額等（円） 契約額等のうち 1
年超（円） 時価（円） 評価損益（円）
国債先物取引
買建 827,595,750 − 835,620,000 8,024,250
市場 取引
合計 827,595,750 − 835,620,000 8,024,250
（注１）時価の算定方法
１．先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
２．先物取引の評価においては、証券取引所の発表する計算日の清算値段によっております。
（注２）評価損益の算定方法
評価損益は、本マザーファンドの期首（平成 19 年 12 月 21 日）から計算日までの期間に対応す るものであります。
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 利率
（％） 償還日 券面総額（円） 評価額（円） 備考 第 61 回利付国債（5 年） 1.200 2011/12/20 1,269,800,000 1,289,621,578 第 66 回利付国債（5 年） 1.100 2012/9/20 2,727,800,000 2,762,197,558 第 76 回利付国債（5 年） 1.200 2013/9/20 1,273,300,000 1,293,914,727 第 77 回利付国債（5 年） 1.000 2013/9/20 2,076,000,000 2,089,909,200 第 220 回利付国債（10 年） 1.700 2010/3/22 810,500,000 823,119,485 第 221 回利付国債（10 年） 1.900 2010/6/21 708,800,000 724,060,464 第 222 回利付国債（10 年） 1.800 2010/6/21 486,000,000 495,666,540 第 225 回利付国債（10 年） 1.900 2010/12/20 698,700,000 718,109,886 第 236 回利付国債（10 年） 1.500 2011/12/20 1,216,500,000 1,246,450,230 第 247 回利付国債（10 年） 0.800 2013/3/20 10,000,000 9,993,700 第 248 回利付国債（10 年） 0.700 2013/3/20 429,900,000 427,926,759 第 251 回利付国債（10 年） 0.900 2013/6/20 4,500,000 4,511,835 第 256 回利付国債（10 年） 1.400 2013/12/20 1,788,100,000 1,833,625,026 第 259 回利付国債（10 年） 1.500 2014/3/20 837,800,000 863,503,704 第 264 回利付国債（10 年） 1.500 2014/9/20 1,074,700,000 1,108,499,315 第 273 回利付国債（10 年） 1.500 2015/9/20 1,819,800,000 1,882,055,358 第 279 回利付国債（10 年） 2.000 2016/3/20 335,600,000 360,431,044 第 282 回利付国債（10 年） 1.700 2016/9/20 1,302,400,000 1,357,178,944 第 286 回利付国債（10 年） 1.800 2017/6/20 561,300,000 584,049,489 第 287 回利付国債（10 年） 1.900 2017/6/20 16,700,000 17,526,149 第 288 回利付国債（10 年） 1.700 2017/9/20 3,582,500,000 3,689,975,000 第 296 回利付国債（10 年） 1.500 2018/9/20 217,200,000 218,414,148 第 10 回利付国債（30 年） 1.100 2033/3/20 240,000,000 188,479,200 第 12 回利付国債（30 年） 2.100 2033/9/20 630,000,000 611,055,900 第 13 回利付国債（30 年） 2.000 2033/12/20 267,700,000 254,523,806 第 14 回利付国債（30 年） 2.400 2034/3/20 59,900,000 61,497,533 第 60 回利付国債（20 年） 1.400 2022/12/20 1,328,400,000 1,250,502,624 第 65 回利付国債（20 年） 1.900 2023/12/20 247,700,000 245,827,388 第 90 回利付国債（20 年） 2.200 2026/9/20 1,575,600,000 1,603,299,048 第 94 回利付国債（20 年） 2.100 2027/3/20 1,376,900,000 1,375,977,477 国債
証券
国債証券 計 28,974,100,000 29,391,903,115 第 544 回東京都公募公債 1.300 2008/12/25 2,000,000 2,001,293 第 548 回東京都公募公債 1.800 2009/4/24 4,000,000 4,017,594 第 573 回東京都公募公債 1.400 2011/5/25 3,000,000 3,044,769 第 27 回 1 号宮城県公募公債 1.400 2012/1/30 4,940,000 5,017,790 第 108 回神奈川県公募公債 1.800 2009/4/30 1,000,000 1,004,349 第 109 回神奈川県公募公債 1.800 2009/7/22 29,100,000 29,292,276 第 112 回神奈川県公募公債 1.800 2010/7/21 1,000,000 1,017,944 第 115 回神奈川県公募公債 1.200 2011/7/19 8,000,000 8,078,616 第 116 回神奈川県公募公債 1.400 2012/5/23 7,000,000 7,113,330 第 117 回神奈川県公募公債 1.300 2012/7/25 6,220,000 6,300,069 第 12 回神奈川県公募公債（5 年） 0.700 2009/9/30 6,500,000 6,493,493
地方債 証券
平成 11 年度 1 回静岡県公募公債 1.800 2009/7/22 17,000,000 17,112,368 平成 12 年度 1 回愛知県公募公債 1.900 2010/4/26 5,200,000 5,287,978 平成 13 年度 2 回愛知県公募公債 1.400 2011/10/19 2,000,000 2,031,780 平成 14 年度 1 回愛知県公募公債 1.400 2012/4/26 12,150,000 12,346,380 平成 10 年度 2 回埼玉県公募公債 1.900 2009/1/26 6,000,000 6,014,277 平成 11 年度 2 回埼玉県公募公債 1.900 2009/11/19 1,070,000 1,082,842 平成 11 年度 3 回埼玉県公募公債 1.800 2010/1/28 26,200,000 26,542,958 平成 13 年度 1 回埼玉県公募公債 1.400 2011/4/25 2,650,000 2,688,109 平成 13 年度 4 回埼玉県公募公債 1.400 2012/1/25 3,540,000 3,596,735 平成 14 年度 1 回埼玉県公募公債 1.400 2012/4/25 1,000,000 1,016,184 平成 14 年度 2 回埼玉県公募公債 1.300 2012/7/25 2,000,000 2,025,746 平成 15 年度 4 回埼玉県公募公債 1.500 2013/11/27 3,000,000 3,060,135 平成 16 年度 1 回埼玉県公募公債 1.500 2014/4/28 1,130,000 1,151,882 平成 16 年度 2 回埼玉県公募公債 1.600 2014/5/28 2,200,000 2,254,172 平成 16 年度 4 回埼玉県公募公債 1.500 2014/9/29 2,000,000 2,035,956 平成 11 年度 1 回福岡県公募公債 2.000 2009/9/21 4,500,000 4,545,218 平成 10 年度 2 回千葉県公募公債 1.900 2009/1/20 10,000,000 10,020,222 平成 11 年度 2 回千葉県公募公債 1.800 2010/1/25 8,920,000 9,035,861 平成 14 年度 2 回千葉県公募公債 0.800 2013/1/24 1,700,000 1,687,107 平成 13 年度 1 回新潟県公募公債 1.300 2011/11/18 21,000,000 21,260,421 平成 12 年度 1 回長野県公募公債 1.400 2011/3/25 2,600,000 2,634,912 平成 14 年度 1 回長野県公募公債 1.100 2012/11/22 1,410,000 1,415,888 平成 13 年度 1 回茨城県公募公債 1.500 2012/3/15 16,450,000 16,763,388 第 12 回つ号名古屋市公募公債 2.200 2009/3/19 17,000,000 17,082,960 第 12 回ら号名古屋市公募公債 1.800 2009/10/20 10,610,000 10,702,993 第 12 回ふ号名古屋市公募公債 1.500 2012/3/19 12,000,000 12,232,116 第 12 回こ号名古屋市公募公債 1.400 2012/5/21 17,130,000 17,407,506 平成 10 年度 8 回横浜市公募公債 2.000 2009/2/26 11,400,000 11,439,296 平成 11 年度 2 回横浜市公募公債 1.500 2009/6/25 15,500,000 15,556,164 第 14 回横浜市公募公債（5 年） 0.700 2008/12/26 6,800,000 6,799,224 第 69 回川崎市公募公債 1.500 2009/6/25 13,500,000 13,548,874 第 70 回川崎市公募公債 1.800 2009/10/20 2,000,000 2,017,542 第 71 回川崎市公募公債 1.800 2010/6/23 2,750,000 2,797,143 第 72 回川崎市公募公債 1.600 2011/2/21 13,000,000 13,239,421 第 73 回川崎市公募公債 1.400 2011/6/21 19,700,000 19,993,116 第 74 回川崎市公募公債 1.500 2012/2/21 5,180,000 5,279,611 平成 10 年度 1 回北九州市公募公
債 1.300 2008/12/24 5,950,000 5,953,144 平成 11 年度 1 回北九州市公募公
債 1.900 2009/12/22 1,000,000 1,012,887 平成 10 年度 2 回福岡市公募公債 2.000 2009/2/23 1,000,000 1,003,412 平成 15 年度 6 回福岡市公募公債 1.300 2014/2/26 3,100,000 3,123,981 平成 13 年度 1 回広島市公募公債 1.400 2011/12/21 4,600,000 4,669,455 地方債
証券
平成 14 年度 1 回広島市公募公債 1.000 2012/12/18 1,000,000 999,996
平成 13 年度 1 回仙台市公募公債 1.400 2011/9/21 8,140,000 8,265,787 地方債
証券 地方債証券 計 401,040,000 405,367,924 第 305 回政保道路債券 2.000 2009/9/24 7,000,000 7,075,258 特殊
債券 特殊債券 計 7,000,000 7,075,258
第 4 回西日本旅客鉄道 2.500 2010/2/2 172,000,000 175,575,192 第 6 回西日本旅客鉄道 1.530 2008/12/25 138,000,000 138,094,838 第 493 回東京電力 1.490 2012/4/26 200,000,000 203,135,400 第 495 回東京電力 1.455 2012/5/30 24,000,000 24,347,616 第 497 回東京電力 1.395 2012/7/30 100,000,000 101,237,900 第 407 回中部電力 3.400 2015/7/24 17,000,000 19,328,541 第 429 回中部電力 1.830 2009/4/24 16,000,000 16,068,242 第 431 回関西電力 1.470 2012/5/25 200,000,000 203,200,800 第 321 回中国電力 1.975 2009/9/25 10,000,000 10,094,634 第 275 回北陸電力 1.360 2012/4/25 300,000,000 303,679,500 第 367 回東北電力 4.650 2014/2/25 13,000,000 15,303,717 社債券
社債券 計 1,190,000,000 1,210,066,380
合計 30,572,140,000 31,014,412,677
第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。