移動平均法に基づき、時価で評価 しております。
時価評価にあたっては、証券取引 所における計算日の最終相場によ っております。
株式
同左
２．デリバティブの評価基準 及び評価方法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価して おります。
時価評価にあたっては、証券取引 所の発表する計算日の清算値段に よっております。
株価指数先物取引 同左
本マザーファンドにおける派生 商品評価勘定は、当該先物取引に係 るものであります。
同左
３．収益及び費用の計上基準 （１）受取配当金
株式の配当落ち日において、その 金額が確定している場合には当該 金額を、未だ確定していない場合に は予想配当金額を計上し、残額につ いては入金時に計上しております。
（１）受取配当金 同左
（２）派生商品取引等損益の計上基 準
約定日基準で計上しております。
（２）派生商品取引等損益の計上基 準
同左
１．担保に供している資産
先物取引に係る差入委託証拠金の代用
として差し入れている有価証券 株式 1,117,720,000 円 株式 755,620,000 円
２．計算日における受益権総数 19,010,493,965 口 20,699,008,679 口
３．投資信託財産の計算に関する規則第 55
条の 6 第 10 号に規定する額
元本の欠損 −円 39,281,377 円
４．1 口当たり純資産額 1.7360円 0.9981 円
（1 万口当たり純資産額） （17,360 円） （9,981 円）
（関連当事者との取引に関する注記）
（自平成 19 年 11 月 21 日 至平成 20 年 5 月 20 日）
（自平成 20 年 5 月 21 日 至平成 20 年 11 月 20 日）
該当事項はありません。
同左
（重要な後発事象に関する注記）
（自平成 19 年 11 月 21 日 至平成 20 年 5 月 20 日）
（自平成 20 年 5 月 21 日 至平成 20 年 11 月 20 日）
該当事項はありません。
同左
元本の内訳
項目 （平成 20 年 5 月 20 日現在）（平成 20 年 11 月 20 日現在）
同特定期間／計算期間の期首元本額 18,089,915,428 円 19,010,493,965 円 同特定期間／計算期間中の追加設定元本額 1,585,932,235 円 2,361,865,126 円 同特定期間／計算期間中の一部解約元本額 665,353,698 円 673,350,412 円 同特定期間／計算期間末日の元本額※ 19,010,493,965 円 20,699,008,679 円
※上記元本額の内訳
ニッセイ日本株ファンド 18,847,057,569 円 20,537,244,096 円 ニッセイセカンドライフ応援ファンド（毎月
分配型） 123,487,398 円 123,060,987 円 ニッセイセカンドライフ応援ファンド（成長
重視型） 39,948,998 円 38,703,596 円
合計 19,010,493,965 円 20,699,008,679 円
２ 有価証券関係
（平成 20 年 5 月 20 日現在）
売買目的有価証券
種類 貸借対照表計上額（円） 当期間の損益に含まれた評価差 額（円）
株式 31,717,994,600 △5,850,361,034 合計 31,717,994,600 △5,850,361,034
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首（平成 19 年 5 月 22 日）から計算 日までの期間に対応するものであります。
（平成 20 年 11 月 20 日現在）
売買目的有価証券
種類 貸借対照表計上額（円） 当期間の損益に含まれた評価差 額（円）
株式 19,717,044,550 △14,482,469,090 合計 19,717,044,550 △14,482,469,090
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首（平成 20 年 5 月 21 日）から計算
日までの期間に対応するものであります。
（自平成 19 年 11 月 21 日 至平成 20 年 5 月 20 日）
（自平成 20 年 5 月 21 日 至平成 20 年 11 月 20 日）
１．取引の内容
利用している取引は、株式関連で国内の株価指 数先物取引であります。
１．取引の内容
同左
２．取引に対する取組方針
国内の株価指数先物取引は、ファンドの運用の 効率化を図るため、将来の価格変動リスクの回避 目的に限定せずに利用する場合もあります。但し、
投機目的の取引は行わない方針であります。
２．取引に対する取組方針 同左
３．取引の利用目的
国内の株価指数先物取引は、ファンド資金の流 出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジション の調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案 した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に 資することを目的に利用します。
３．取引の利用目的 同左
４．取引に係るリスクの内容
利用している取引については、市場リスクすな わち株価指数の変動リスクがあります。
４．取引に係るリスクの内容 同左
５．取引に係るリスク管理体制
取引の執行・管理については、投資信託及び投 資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協 会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等 を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者 の承認を得て行っております。また、リスク管理 部門が日々遵守状況を確認し、問題があると判断 した場合は速やかに対応できる体制となっており ます。
５．取引に係るリスク管理体制 同左
６．取引の時価等に関する事項についての補足説 明
取引の時価等に関する事項における契約額等 は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想 定元本であり、当該金額自体が取引のリスクの大 きさを示すものではありません。
６．取引の時価等に関する事項についての補足説 明
同左
株式関連
区分 種類 契約額等（円） 契約額等のうち
1 年超（円） 時価（円） 評価損益（円）
株価指数先物取引 買建 1,174,183,325 − 1,275,820,000 101,636,675
市場 取引
合計 1,174,183,325 − 1,275,820,000 101,636,675
（注１）時価の算定方法
１．先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
２．先物取引の評価においては、証券取引所の発表する計算日の清算値段によっております。
（注２）評価損益の算定方法
評価損益は、本マザーファンドの期首（平成 19 年 5 月 22 日）から計算日までの期間に対応する ものであります。
（平成 20 年 11 月 20 日現在）
株式関連
区分 種類 契約額等（円） 契約額等のうち
1 年超（円） 時価（円） 評価損益（円）
株価指数先物取引 買建 1,024,959,000 − 936,000,000 △88,959,000
市場 取引
合計 1,024,959,000 − 936,000,000 △88,959,000
（注１）時価の算定方法
１．先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
２．先物取引の評価においては、証券取引所の発表する計算日の清算値段によっております。
（注２）評価損益の算定方法
評価損益は、本マザーファンドの期首（平成 20 年 5 月 21 日）から計算日までの期間に対応する ものであります。
（３）附属明細表（平成 20 年 11 月 20 日現在）
第１ 有価証券明細表 ① 株式
銘柄 株式数 評価額
単価（円） 金額（円） 備考
日鉄鉱業 205,000 265 54,325,000
国際石油開発帝石 174 457,000 79,518,000
ミサワホーム 30,500 237 7,228,500
大成建設 66,000 189 12,474,000
大林組 60,000 507 30,420,000
西松建設 905,000 161 145,705,000
戸田建設 28,000 305 8,540,000
ＮＩＰＰＯコーポレーション 451,000 574 258,874,000
前田道路 362,000 687 248,694,000
単価（円） 金額（円）
大和ハウス工業 8,000 730 5,840,000
積水ハウス 172,000 747 128,484,000
中電工 47,300 1,449 68,537,700
九電工 165,000 697 115,005,000
日清製粉グループ本社 19,500 1,012 19,734,000
山崎製パン 61,000 1,298 79,178,000
明治乳業 3,000 441 1,323,000
森永乳業 3,000 325 975,000
伊藤ハム 45,000 372 16,740,000
アサヒビール 107,100 1,666 178,428,600
キリンホールディングス 119,000 1,048 124,712,000
双日 1,163,300 127 147,739,100
味の素 31,000 930 28,830,000
ハウス食品 19,600 1,583 31,026,800
ＪＴ 374 302,000 112,948,000
三越伊勢丹ホールディングス 24,100 694 16,725,400
東洋紡 611,000 126 76,986,000
セブン＆アイ・ホールディング
ス 95,900 2,660 255,094,000
帝人 309,000 239 73,851,000
東レ 63,000 416 26,208,000
三菱レイヨン 20,000 220 4,400,000
クラレ 38,500 670 25,795,000
旭化成 333,000 365 121,545,000
ワコールホールディングス 4,000 1,203 4,812,000
ＩＴホールディングス 26,100 1,248 32,572,800
日本製紙グループ本社 332 310,000 102,920,000
住友化学 32,000 264 8,448,000
電気化学工業 86,000 203 17,458,000
イビデン 3,300 1,352 4,461,600
信越化学工業 14,800 3,910 57,868,000
日本触媒 227,000 464 105,328,000
カネカ 194,000 414 80,316,000
三菱ガス化学 32,000 336 10,752,000
三井化学 89,000 310 27,590,000
東京応化工業 55,000 1,209 66,495,000
三菱ケミカルホールディングス 269,000 358 96,302,000
ダイセル化学工業 140,000 400 56,000,000
積水化学工業 82,000 530 43,460,000
電通 311 154,700 48,111,700
武田薬品工業 50,200 4,480 224,896,000
アステラス製薬 37,900 3,850 145,915,000
塩野義製薬 7,000 2,030 14,210,000
大正製薬 114,000 1,747 199,158,000
第一三共 26,500 1,739 46,083,500
日本ペイント 45,000 318 14,310,000
ＤＩＣ 240,000 145 34,800,000
単価（円） 金額（円）
東洋インキ製造 452,000 229 103,508,000
フジ・メディア・ホールディン
グス 57 133,300 7,598,100
伊藤忠テクノソリューションズ 10,000 2,340 23,400,000
大塚商会 1,000 4,390 4,390,000
富士フイルムホールディングス 116,000 2,140 248,240,000 コニカミノルタホールディング
ス 62,500 567 35,437,500
新日本石油 380,000 330 125,400,000
昭和シェル石油 134,500 701 94,284,500
新日鉱ホールディングス 512,000 225 115,200,000
横浜ゴム 70,000 456 31,920,000
ブリヂストン 108,600 1,623 176,257,800
住友ゴム工業 36,400 818 29,775,200
旭硝子 75,000 458 34,350,000
日本板硝子 84,000 253 21,252,000
日本電気硝子 71,000 492 34,932,000
太平洋セメント 464,000 97 45,008,000
日本ガイシ 12,000 902 10,824,000
新日本製鐵 557,000 257 143,149,000
住友金属工業 268,000 205 54,940,000
神戸製鋼所 259,000 139 36,001,000
日新製鋼 524,000 111 58,164,000
ジェイ エフ イー ホールデ
ィングス 53,000 1,950 103,350,000
日本軽金属 273,000 89 24,297,000
三菱マテリアル 65,000 178 11,570,000
住友金属鉱山 61,000 601 36,661,000
ＤＯＷＡホールディングス 9,000 250 2,250,000
住友電気工業 93,300 693 64,656,900
フジクラ 69,000 245 16,905,000
日立電線 258,000 174 44,892,000
東洋製罐 102,300 1,145 117,133,500
三和ホールディングス 432,000 318 137,376,000
住生活グループ 31,800 1,252 39,813,600
オークマ 43,000 331 14,233,000
アマダ 220,000 397 87,340,000
豊田自動織機 108,700 1,843 200,334,100
ＳＭＣ 4,100 8,120 33,292,000
コマツ 70,100 955 66,945,500
日立建機 5,600 891 4,989,600
クボタ 78,000 469 36,582,000
小森コーポレーション 136,400 947 129,170,800
ダイキン工業 7,700 2,020 15,554,000
ダイフク 4,500 500 2,250,000
アマノ 43,200 707 30,542,400
ブラザー工業 2,600 574 1,492,400
単価（円） 金額（円）
日立製作所 222,000 417 92,574,000
東芝 251,000 310 77,810,000
三菱電機 159,000 462 73,458,000
富士電機ホールディングス 524,000 108 56,592,000
ＮＥＣ 467,000 251 117,217,000
富士通 203,000 406 82,418,000
パナソニック 216,000 1,350 291,600,000
シャープ 129,000 592 76,368,000
ソニー 122,700 1,826 224,050,200
ＴＤＫ 6,700 2,750 18,425,000
三洋電機 166,000 155 25,730,000
キーエンス 4,100 14,920 61,172,000
デンソー 65,700 1,420 93,294,000
ファナック 3,400 5,010 17,034,000
ローム 11,100 4,120 45,732,000
京セラ 38,900 4,520 175,828,000
村田製作所 8,900 3,050 27,145,000
日東電工 8,100 1,580 12,798,000
パナソニック電工 48,000 806 38,688,000
三菱重工業 281,000 330 92,730,000
日産自動車 157,100 327 51,371,700
トヨタ自動車 262,600 2,945 773,357,000 うち代用有価証券 116,000 株
新明和工業 317,000 211 66,887,000
トピー工業 193,000 164 31,652,000
ホンダ 166,200 1,906 316,777,200
スズキ 7,500 1,218 9,135,000
ニコン 36,000 985 35,460,000
キヤノン 125,800 2,610 328,338,000
リコー 118,000 871 102,778,000
バンダイナムコホールディング
ス 66,700 875 58,362,500
トッパン・フォームズ 126,000 1,124 141,624,000
凸版印刷 190,000 652 123,880,000
大日本印刷 105,000 942 98,910,000
共同印刷 682,000 200 136,400,000
ヤマハ 24,400 770 18,788,000
任天堂 9,500 27,010 256,595,000
タカラスタンダード 74,000 541 40,034,000
コクヨ 26,100 630 16,443,000
伊藤忠商事 109,000 408 44,472,000
丸紅 125,000 286 35,750,000
豊田通商 5,300 812 4,303,600
オンワ−ドホールディングス 80,000 677 54,160,000
ファミリーマート 14,500 4,140 60,030,000
三井物産 108,000 701 75,708,000
単価（円） 金額（円）
東京エレクトロン 12,700 2,440 30,988,000
住友商事 83,900 706 59,233,400
三菱商事 119,800 975 116,805,000
キヤノンマーケティングジャパ
ン 89,900 1,334 119,926,600
岩谷産業 24,000 184 4,416,000
しまむら 14,100 7,940 111,954,000
高島屋 184,000 683 125,672,000
丸井グループ 10,300 493 5,077,900
クレディセゾン 31,700 981 31,097,700
イオン 97,300 829 80,661,700
ユニー 90,000 779 70,110,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ
ループ 1,223,700 480 587,376,000
りそなホールディングス 719 110,100 79,161,900
中央三井トラスト・ホールディ
ングス 374,000 275 102,850,000
三井住友フィナンシャルグルー
プ 869 281,500 244,623,500
千葉銀行 424,000 424 179,776,000
横浜銀行 385,000 430 165,550,000
常陽銀行 80,000 426 34,080,000
七十七銀行 46,000 432 19,872,000
静岡銀行 301,000 862 259,462,000
八十二銀行 53,000 454 24,062,000
住友信託銀行 218,000 365 79,570,000
みずほフィナンシャルグループ 1,145 199,200 228,084,000
アイフル 24,300 244 5,929,200
アコム 16,700 3,360 56,112,000
プロミス 17,250 1,721 29,687,250
日立キャピタル 39,500 783 30,928,500
オリックス 7,440 6,190 46,053,600
大和証券グループ本社 8,000 397 3,176,000
野村ホールディングス 116,000 666 77,256,000
三井住友海上グループホールデ
ィングス 36,400 2,035 74,074,000
損保ジャパン 170,000 579 98,430,000
東京海上ホールディングス 86,100 2,220 191,142,000
Ｔ＆Ｄホ−ルディングス 2,550 2,970 7,573,500
三井不動産 51,000 1,070 54,570,000
三菱地所 86,000 1,077 92,622,000
住友不動産 41,000 1,041 42,681,000
レオパレス２１ 147,400 703 103,622,200
東日本旅客鉄道 555 746,000 414,030,000
西日本旅客鉄道 378 437,000 165,186,000
東海旅客鉄道 252 855,000 215,460,000
阪急阪神ホールディングス 180,000 464 83,520,000
日本通運 38,000 386 14,668,000