主要な経営指標等の推移 （単体）
7. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額 （単位：百万円）
平成15年度末 平成16年度末
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
国内債券 7,655,227 5,289,061 854,644 1,008,920 4,621,061 8,958,890 755,393 1,048,400 国債 7,347,868 3,845,028 750,779 1,005,980 4,063,619 7,368,102 670,392 1,020,016
地方債 72,082 116,341 18,974 ー 34,949 81,827 12,837 ー
社債 235,276 1,327,691 84,890 2,940 522,492 1,508,961 72,162 28,384
外国債券 190,292 893,617 202,683 612,650 193,715 925,028 516,240 1,472,553
その他 210,242 183,387 11,090 41,423 286,517 160,780 77,727 502,871
合計 8,055,762 6,366,067 1,068,418 1,662,994 5,101,294 10,044,699 1,349,360 3,023,826
財 務 デ ー タ ︵ 単 体
︶ 東 京 三 菱 銀 行
デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項 (1) 金利関連取引
（単位：百万円）
平成15年度末 平成16年度末
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
取引所 金利先物
売建 4,553,603 749,793 △ 5,686 △ 5,686 4,795,438 1,750,498 957 957 買建 6,543,710 730,104 10,292 10,292 4,222,986 418,186 △ 1,067 △ 1,067 金利オプション
売建 7,700,154 ー △ 1,353 587 1,724,186 ー △ 254 74
買建 5,958,742 ー 4,590 604 761,119 ー 163 △ 28
店頭 金利先渡契約
売建 1,319,539 52,845 413 413 1,381,357 238,298 △ 120 △ 120
買建 3,990,854 52,845 △ 632 △ 632 553,488 163,125 58 58
金利スワップ
受取固定・支払変動 118,460,046 91,353,134 1,559,052 1,559,052 143,764,299 110,057,834 1,457,327 1,457,327 受取変動・支払固定 117,807,755 90,607,343 △ 1,446,987 △ 1,446,987 142,609,016 109,125,710 △ 1,354,842 △ 1,354,842 受取変動・支払変動 11,757,582 9,269,733 △ 22,974 △ 22,974 14,436,956 12,338,637 △ 34,006 △ 34,006 受取固定・支払固定 75,821 58,534 △ 482 △ 482 452,091 415,357 △ 3,102 △ 3,102 金利スワップション
売建 ー ー ー ー 9,211,618 3,210,875 △ 92,271 △ 28,495
買建 ー ー ー ー 9,051,999 3,061,877 87,502 28,173
その他
売建 8,349,101 5,387,491 △ 92,175 △ 26,797 4,443,919 3,506,566 △ 17,471 8,227 買建 7,320,913 4,719,185 84,945 39,236 3,865,188 3,198,118 20,029 △ 10,552
合計 88,999 81,372 62,900 62,602
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
なお、業種別監査委員会報告第24号等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2. 時価の算定 ①取引所取引については、東京金融先物取引所等における最終の価格によっております。
②店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3. 平成15年度末の「店頭 その他」には「金利スワップション」を含めております。
金銭の信託関係
1. 運用目的の金銭の信託
（単位：百万円）平成15年度末 平成16年度末
貸借対照表 当期の損益に含まれた 貸借対照表 当期の損益に含まれた
計上額 評価差額 計上額 評価差額
運用目的の金銭の信託 327,363 8,247 316,682 3,311
2. 運用目的及び満期保有目的以外の金銭の信託
（単位：百万円）平成15年度末 平成16年度末
取得原価 貸借対照表 評価差額 取得原価 貸借対照表 評価差額
計上額 うち益 うち損 計上額 うち益 うち損
運用目的及び
満期保有目的以外の 86,697 87,094 396 396 ー 85,935 85,935 ー ー ー
金銭の信託
（注） 1. 貸借対照表計上額は、各期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
2.「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。
その他有価証券評価差額金
貸借対照表に計上されている「その他有価証券評価差額金」の内訳は、次のとおりであります。
（単位：百万円）
平成15年度末 平成16年度末
評価差額 638,509 753,641
その他有価証券 638,112 753,641
運用目的及び満期保有目的以外の金銭の信託 396 ー
繰延税金資産（△は繰延税金負債） △ 259,426 △ 306,204
その他有価証券評価差額金 379,082 447,436
（注） 1. 評価差額からは、組込デリバティブを一体処理したことにより損益に反映させた額として平成15年度198百万円（収益）、平成16年度100百万円（収益）を除いております。
2. 平成16年度末の評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額6,945百万円（益）を含めております。
財 務 デ ー タ ︵ 単 体
︶ 東 京 三 菱 銀 行
(4) 債券関連取引
（単位：百万円）
平成15年度末 平成16年度末
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
取引所 債券先物
売建 448,162 ー 497 497 184,779 ー △ 1,168 △ 1,168
買建 455,406 ー △ 2,087 △ 2,087 178,571 ー 612 612
債券先物オプション
売建 57,072 ー △ 597 △ 282 78,266 ー △ 146 15
買建 57,072 ー 80 △ 356 46,400 ー 126 △ 56
店頭 債券店頭オプション
売建 255,700 ー △ 2,003 △ 662 12,000 ー △ 41 △ 11
買建 360,700 ー 1,057 △ 42 20,000 ー 0 △ 19
合計 △ 3,052 △ 2,934 △ 617 △ 627
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2. 時価の算定 ①取引所取引については、東京証券取引所等における最終の価格によっております。
②店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
(3) 株式関連取引（平成 15 年度末、平成 16 年度末）
該当ありません。
(2) 通貨関連取引
（単位：百万円）平成15年度末 平成16年度末
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
取引所 通貨先物
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
通貨オプション
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
店頭 通貨スワップ 7,954,785 5,809,063 26,684 26,684 8,978,219 6,411,740 40,950 40,950 為替予約
売建 21,652,311 971,614 156,934 156,934 28,140,169 319,820 △ 337,684 △ 337,684 買建 23,373,514 838,459 △ 155,663 △ 155,663 29,646,309 298,671 336,328 336,328 通貨オプション
売建 4,540,072 550,103 △ 89,981 △ 1,272 3,968,030 994,203 △ 90,191 23,018 買建 4,424,854 599,314 95,485 21,504 3,962,084 1,106,826 112,973 18,187
合計 33,459 48,187 62,377 80,801
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
なお、業種別監査委員会報告第25号に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等については、上記記載から除いております。
2. 時価の算定 割引現在価値により算定しております。
財 務 デ ー タ ︵ 単 体
︶ 東 京 三 菱 銀 行 (6) クレジットデリバティブ取引
（単位：百万円）
平成15年度末 平成16年度末
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
店頭 クレジット・デフォルト・オプション
売建 643,810 574,596 6,382 6,382 1,179,445 1,076,252 5,099 5,099 買建 698,266 622,912 △ 6,552 △ 6,552 1,313,116 1,191,943 △ 5,069 △ 5,069 その他
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
合計 △ 169 △ 169 29 29
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
(7) その他
（単位：百万円）平成15年度末 平成16年度末
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
店頭 ウェザー・デリバティブ
売建 335 5 △ 22 45 348 ー △ 14 33
買建 335 5 22 △ 10 348 ー 14 △ 16
合計 ー 35 ー 17
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 オプション価格計算モデル等により算定しております。
(5) 商品関連取引
（単位：百万円）
平成15年度末 平成16年度末
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
取引所 商品先物
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
商品オプション
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
店頭 商品スワップ
商品指数変化率受取・短期変動金利支払 73,330 64,529 △ 11,154 △ 11,154 68,950 61,963 △ 49,081 △ 49,081 短期変動金利受取・商品指数変化率支払 98,505 82,717 11,174 11,174 80,164 73,177 49,190 49,190 商品オプション
売建 9,710 678 △ 333 △ 149 2,216 306 △ 887 △ 792
買建 13,731 2,702 334 149 3,698 306 887 792
合計 20 20 108 108
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 店頭取引については、取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算出しております。
3. 商品は主に石油に係るものであります。