︶追加情報（平成 14 年度）
7. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額 （単位：百万円）
平成13年度 平成14年度
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
国内債券 3,372,211 5,275,512 480,090 995 2,892,237 5,239,407 1,679,861 264,206
国債 3,253,051 3,960,729 331,067 ー 2,656,213 3,928,745 1,575,575 263,210地方債 5,002 336,031 82,176 ー 49,845 330,821 28,854 ー
社債 114,157 978,751 66,846 995 186,178 979,840 75,431 995
外国債券 453,944 1,121,530 472,128 356,090 271,834 1,238,218 551,665 705,321
その他 272,819 180,462 32,368 118,766 263,705 161,616 11,536 32,477
合計 4,098,974 6,577,505 984,587 475,851 3,427,777 6,639,243 2,243,063 1,002,004
168
東 京 三 菱 銀 行 財 務 デ ー タ ︵ 単 体
︶
デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項 (1) 金利関連取引
（単位：百万円）
平成13年度 平成14年度
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
取引所 金利先物
売建 9,659,484 1,259,580 △ 78,348 △ 78,348 4,625,098 187,339 △ 35,723 △ 35,723 買建 11,137,204 1,453,785 69,570 69,570 6,205,273 565,321 26,109 26,109 金利オプション
売建 4,809,287 ー △ 5,680 1,352 16,675,741 ー △ 17,299 △ 10,658
買建 5,116,602 ー 8,542 △ 3,002 22,192,680 ー 35,053 21,043
店頭 金利先渡契約
売建 125,345 1,333 △ 101 △ 101 4,546 452 680 680
買建 136,436 ー 79 79 3,657 ー △ 514 △ 514
金利スワップ
受取固定・支払変動 95,917,177 63,280,648 2,612,899 2,612,899 91,981,584 70,431,516 3,172,780 3,172,780 受取変動・支払固定 98,672,700 63,234,705 △ 2,527,828 △ 2,527,828 91,307,394 68,601,166 △ 3,053,763 △ 3,053,763 受取変動・支払変動 5,013,265 4,180,297 △ 1,696 △ 1,696 5,720,530 4,217,058 △ 8,190 △ 8,190 受取固定・支払固定 51,116 49,442 3,277 3,277 65,586 63,486 △ 2,052 △ 2,052 その他
売建 5,200,604 3,352,452 △ 52,124 △ 12,183 5,657,060 3,654,706 △ 72,487 △ 57,277 買建 3,994,997 2,873,338 44,323 8,615 4,149,720 2,556,788 69,077 55,525
合計 72,913 72,634 113,670 107,958
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2. 時価の算定 ①取引所取引については、東京金融先物取引所等における最終の価格によっております。
②店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
金銭の信託関係
1. 運用目的の金銭の信託
（単位：百万円）平成13年度 平成14年度
貸借対照表 当期の損益に含まれた 貸借対照表 当期の損益に含まれた
計上額 評価差額 計上額 評価差額
運用目的の金銭の信託 219,026 3,338 300,125 △ 9,024
2. 運用目的及び満期保有目的以外の金銭の信託
（単位：百万円）平成13年度 平成14年度
取得原価 貸借対照表 評価差額 取得原価 貸借対照表 評価差額
計上額 うち益 うち損 計上額 うち益 うち損
運用目的及び
満期保有目的以外の 75,952 75,952 ー ー ー 65,256 65,256 ー ー ー
金銭の信託
（注） 1. 貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
2.「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。
その他有価証券評価差額金
貸借対照表に計上されている「その他有価証券評価差額金」の内訳は、次のとおりであります。
（単位：百万円）
平成13年度 平成14年度
評価差額 64,501 △ 277,157
その他有価証券 64,501 △ 277,157
運用目的及び満期保有目的以外の金銭の信託 ー ー
繰延税金資産（△は繰延税金負債） △ 24,497 32,722
その他有価証券評価差額金 40,004 △ 244,435
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東 京 三 菱 銀 行 財 務 デ ー タ ︵ 単 体
︶
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引及び下記注3.の取引は、上記記載 から除いております。
2. 時価の算定 割引現在価値により算定しております。
3. 平成13年度については「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する当面の会 計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第20号）に基 づき、また、平成14年度については「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する 会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に 規定する経過措置に基づき、期間損益計算を行っている通貨スワップ取引については、
上記記載から除いております。
期間損益計算を行っている通貨スワップ取引の契約額等は、下記のとおりであります。
引直しを行っている通貨関連のデリバティブ取引の契約額等は、下記のとおりであります。
（単位：百万円）
平成13年度 平成14年度
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 通貨スワップ 3,282,080 △ 102,136 △ 102,136 2,828,945 △ 50,249 △ 50,249 また、同様に、先物為替予約、通貨オプション等のうち、期末日に引直しを行い、その損益 を損益計算書に計上しているものは、上記記載から除いております。
（単位：百万円）
平成13年度 平成14年度 契約額等 契約額等 取引所 通貨先物
売建 ー ー
買建 ー ー
店頭 為替予約
売建 32,637,501 26,235,392 買建 33,184,220 27,404,735 通貨オプション
売建 4,171,102 4,942,135 買建 4,080,045 4,733,318
(3) 株式関連取引
（単位：百万円）
平成13年度 平成14年度
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
取引所 株式指数先物
売建 104,252 ー 1,185 1,185 18,609 ー △ 98 △ 98
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
株式指数オプション
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
店頭 有価証券店頭オプション
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
有価証券店頭指数等スワップ
株価指数変化率受取・短期変動金利支払 ー ー ー ー ー ー ー ー
短期変動金利受取・株価指数変化率支払 ー ー ー ー ー ー ー ー
合計 1,185 1,185 △ 98 △ 98
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 取引所取引については、東京証券取引所等における最終の価格によっております。
(2) 通貨関連取引
（単位：百万円）平成13年度 平成14年度
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
店頭 通貨スワップ 7,880,599 5,500,107 △ 35,467 △ 35,467 6,736,347 4,907,787 △ 31,484 △ 31,484 為替予約
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
通貨オプション
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
合計 △ 35,467 △ 35,467 △ 31,484 △ 31,484
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東 京 三 菱 銀 行 財 務 デ ー タ ︵ 単 体
︶
(6) クレジットデリバティブ取引
（単位：百万円）
平成13年度 平成14年度
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
店頭 クレジット・デフォルト・オプション
売建 114,652 100,522 △ 372 △ 372 213,448 189,446 1,345 1,345 買建 107,587 99,357 306 306 223,132 205,030 △ 1,049 △ 1,049 その他
売建 ー ー ー ー 3,227 ー 286 286
買建 7,919 3,410 648 648 ー ー ー ー
合計 581 581 582 582
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
(7) その他
（単位：百万円）平成13年度 平成14年度
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
店頭 ウェザー・デリバティブ
売建 146 ー 8 12 215 ー △ 8 26
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
合計 8 12 △ 8 26
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 オプション価格計算モデル等により算定しております。
(5) 商品関連取引
（単位：百万円）
平成13年度 平成14年度
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
取引所 商品先物
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
商品オプション
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
店頭 商品スワップ
商品指数変化率受取・短期変動金利支払 102,840 52,535 △ 9,156 △ 9,156 110,474 62,905 △ 4,990 △ 4,990 短期変動金利受取・商品指数変化率支払 104,443 48,679 9,157 9,157 113,421 65,484 4,995 4,995 商品オプション
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
合計 1 1 4 4
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 店頭取引については、取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算出しております。
3. 商品は主に石油に係るものであります。
(4) 債券関連取引
（単位：百万円）
平成13年度 平成14年度
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
取引所 債券先物
売建 297,081 ー △ 99 △ 99 385,037 ー △ 493 △ 493
買建 360,573 ー △ 40 △ 40 439,296 ー 381 381
債券先物オプション
売建 27,367 ー △ 61 2 4,799 ー △ 34 ー
買建 17,600 ー 26 △ 21 15,299 ー 45 △ 14
店頭 債券店頭オプション
売建 70,000 ー △ 319 286 327,200 ー △ 3,828 △ 1,066
買建 20,000 ー 97 37 30,000 ー 84 18
合計 △ 396 165 △ 3,845 △ 1,174
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2. 時価の算定 ①取引所取引については、東京証券取引所等における最終の価格によっております。
②店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
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