Top PDF 金融リスク管理

金融コングロマリットのリスク管理と資本規制 : 銀行業と保険業の統合を中心に

... （2）ソルベンシーⅡ（欧州）と SM 比率規制（日本）ソルベンシーⅡの金利リスク計測は，現在のイールドカーブを前提にショックを与えてストレス後の金利を計算するというものである。たとえば，満期 10 年の金利を R とすると，金利上昇ショックによるストレス後の金利 R’ は， R’ ＝（1 ＋ 0.42）R となる（満期ごとのストレス係数は表 3 参照）。このように， ...

26

Microsoft PowerPoint - 市場リスク管理の基礎②.ppt

...  金融機関が直面する経営課題によっては、金利変動が資金利益に与える影響を把握したり、アクションプランとして運用調達構造の変更を検討するだけでは、必ずしも十分とは言えない。  例えば、期間利益の安定確保を図るためには、経費、役務取引等利益に係る予想を立てたり、アクションプランを策定することも重要な要素となる。 ...

77

Ⅱ．銀行勘定の金利リスクの把握と管理

... 本資料に記載している内容について、他の公表物に転載・複製する場合には、あらかじめ日本銀行金融機構局金融高度化センターまで連絡し、承諾を得て下さい本資料に掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、日本銀行金融機構局金融高度化センターは本資料の利用者が本資料の情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません ...

71

市場リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト

... ①【取締役の役割・責任】取締役は、市場リスク管理を軽視することが戦略目標の達成に重大な影響を与えることを十分に認識し、市場リスク管理を重視しているか。特に担当取締役は、市場リスクの所在、市場リスクの種類・特性及び市場リスクの特定・評価・モニタリ ...

33

... きないのみならず，財政規律の醸成にも失敗してしまう 19/20 。基礎収支の流列に生じるショックに対して対応するためには，その第一歩として，中央銀行自らが基礎収支の流列について予想を形成し，その予想を織り込むかたちで短期金利を操作する必要がある。しかし実際の問題として考えるとこれは容易なことではない。だがそうした政策運営の事例が皆無かというと決してそうではない。再び新興市場経済の事例に戻ると，自然利子率の変化ではなく基礎 ...

24

投資取引におけるリスク管理と適合性試論

... 5.2　IOSCO 報告書 IOSCO は、2013 年 1 月に「複雑性金融商品販売に関する適合性要件」と題する最終報告書を公表した（「本報告書」） 38）。ここでは、複雑性金融商品の特性、リスク特性を詳細に分析し、その上でさまざまな提言を行うほか、非市場性取引を行う事業者による商品時価開示の必要性を指摘する。 IOSCO は 2009 年 6 ...

60

EUにおける金融危機の公的管理

... ３．２．中央銀行による非伝統的政策の進展一方，今回の金融危機は，流動性供給という直載的方法だけで解決できるほど軽いものではなかった。その厳しさは，これまでの伝統的政策を部分的に機能させなくしてしまった，と言っても過言ではない。銀行は伝統的に，銀行間市場での短期の借入れにより再金融される。ところが，２００７年の金融危機は， ...

31

RIETI - 中小企業金融における信用リスクデータベースの役割

... ることによって、信用リスクに関し、より厳格な審査を行うことも可能となる。例えば、金融機関が貸出の審査を行う際、内部的な財務評価と CRD が提供するスコアを組み合わせて利用することが考えられる。図表 4 において、縦軸に内部的な財務評価を、横軸に CRD のスコアをとると全体は 4 つの領域に分割される。左上隅の領域は、内部的な評価でも CRD ...

23

住宅ローンのリスク管理

... （株）クレジット・プライシング・コーポレーション信用リスクおよび企業価値測定モデル設計が発祥業務 ‒ 金融系総合研究所における経験を生かし、中立的な立場から、付加価値の高い業務の提供をおこなう、独立系企業です。 ...

25

リスク管理と適合性、説明義務

... のというべきである。従って、同指針が本件取引後に策定されたことをもって、 A の説明義務の根拠とならないとする理由はない。金商取引を行う者が、取引に際して VaR のみに依存すべきでないことは、前掲の金商実務、金融庁、日銀などが指摘するところである。しかし、VaR がリスク管理の基礎となることを否定するものではない。また、これが一般顧客について必要がないとする理由は見 ...

47

ディスカッションペーパーコンプライアンスリスク管理に関する検査監督の考え方と進め方 ( コンプライアンスリスク管理基本方針 ) 平成 30 年 10 月

... Ⅲ．金融機関における管理態勢 ··························································································································· 3 １．経営・ガバナンスに関する着眼点 ...

19

市場リスクの把握と管理

... Tel 03(3277)1886 E-mail [email protected] Tel 03(3277)1886 E mail [email protected]  本資料の内容について、商用目的での転載・複製を行う場合は予め日本銀行金融機構局金融高度化センターまでご相談くださ予め日本銀行金融機構局金融高度化センタまでご相談くださ ...

55

市場リスク管理体制の整備

... Tel 03(3277)1886 E-mail [email protected] Tel 03(3277)1886 E mail [email protected]  本資料の内容について、商用目的での転載・複製を行う場合は予め日本銀行金融機構局金融高度化センターまでご相談くださ予め日本銀行金融機構局金融高度化センタまでご相談くださ ...

43

住宅ローンの収益・リスク管理

...  しかし、これは、制度変更に伴い、これまで公的金融機関が貸し出していた分を振り替えているからで、住宅ローン市場が拡大しているわけではない。  住宅ローンをめぐる金融機関の競争は激化の一途を辿り、金利は変動・固定とも大幅に低下しているいる。 ...

27

IASB 討議資料の解説「動的リスク管理の会計処理」

... （5） リスク管理上の仮定の会計への反映 ① ボトム・レイヤー・アプローチと比例割合アプローチ金利リスクの動的管理において一般的に採用されているボトム・レイヤー・アプローチとは、契約上期限前償還可能な商品（たとえば住宅ローン）ポートフォリオのうち、契約上の満期の前に期限前償還されない部分とされる部分とを仮想的に分断し、期限前償還されない部分（ボトム・レイヤー）のさ ...

11

金融商品のリスク回避と適合性原則

... はまる。商品特性の顧客理解に触れるものに名古屋地判平 22・9・8（金法 1914・123、金商 1356・40）がある。判決は、事案の顧客が 20 歳代で精神疾患を発症し、精神科医の治療を継続して受け、投薬治療により症状を相当抑えることができるような病状であった。本件取引の開始時期からは実質的に独り暮らしの生活状況となり、処方薬の服用についても自身の管理の下で行い、服用しないことが少なからずあり、統合失調症 ...

72

リスク管理の観点からみた金融商品決済制度の考察 -中央清算機関(CCPs)制度を中心に-

... 清算法）を参照した上で、決済完了性（とりわけ対第三者効を持つ債務完了性）と倒産法制との適合性を分析し、清算制度関係当事者（清算参加者（とりわけ受託清算参加者）、清算委託者、CCP）の破綻処理を論じた。ここで前章に論じた三者間相殺の担保的機能または相互性という民法上の問題とは別に、債務引受や更改によってひとまず相殺の相互性を備える中央清算においては、改正後民法 511 条により相殺予約の効力の無制限説が明文化された以上、CCP ...

313

（参考資料2）仕組商品投資のリスク把握と管理

...  本資料の内容について、商用目的での転載・複製を行う場合は予め日本銀行金融機構局金融高度化センターまでご相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。  本資料に掲載されている情報の正確性については万全を期し ...

35

危機管理論リスクとクライシスのマネジメント

... 風疹に罹ったことがない人がワクチンを接種すると、妊娠中にしっかり免疫をもつので、妊婦さん自身の予防にも繋がり、胎内の赤ちゃんの予防にも繋がり、更には、生まれてしばらくの間、赤ちゃんにお母さんからの免疫が残ることから、ワクチンを受けていない赤ちゃんであっても生後半年くらいはその病気から守られるということになります。ワクチン接種後2カ月の避妊期間をお願いしているのは、風疹含有ワクチン（麻疹風疹 ...

17

公的年金のフォワード・ルッキングなリスク管理

... このうち，①については，たとえば株価や為替が⚑年後いくらになるかといった市場の先行きを予測することは極めて難しい。とりうる手段としては，（GPIF でも行われているように）市場価格変動の背後にある確率分布の変化を早めに察知するというアプローチが考えられる。また②については， GPIF を例にとれば，トラッキングエラーや VaR といった⽛リスクの計量 ...

21

金融リスク管理