時系列データと定常性
博士学位請求論文審査報告書 申請者 : 植松良公 論文題目 :Statistical Analysis of Nonlinear Time Series 1. 論文の主題と構成経済時系列分析においては, 基礎となる理論は定常性や線形性を仮定して構築されるが, 実際の経済データにおいては, 非定常性や
... トレンドも含んでおり，このような非線形トレンドを持つ場合の最小 2 乗推定 量の正当性が証明されたことの意義は大きいだろう． 第 3 章においては，非確率項のモデルは第 2 章と同じであるが，本章では非 確率項が主な分析対象ではなく，確率項の単位根の有無の検定が分析の焦点で ある．経済時系列データの分析において，現在では単位根検定を行うことが常 ...
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非定常時系列データのVARモデル推定について
... クを回避する為、単位根及び共和分関係の有無に関わらず、レベルの VAR で推定を行い、バイ アスはいわば甘受してしまうことが、最近の研究の主流となっている。本稿では、モンテ・カル ロ・シミュレーションで、有限サンプル下における、 VAR モデル、VEC モデル、Sims,Stock,and Watson(1990)の提唱した VAR を変換したモデル（以下「SSW モデル」）の三種のモデルの、非 ...
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教育サービスの生産および費用に関する時系列データの構築:1955–2017年
... 70 ただし、すべての国立学校と公立の短期大学、大学に関する DB01 学校基本調査（学校経費調査）では C12.債務償還費 を表章していない。ここでは、債務償還費の内訳にあたる長期借入金償還金等を含む「その他の所定支払金」から C12 分を 推計している。国立学校については、2003 年に国立大学法人法等関係 6 法案が成立し 2004 年に法人化されたことで、長期 ...
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カオス時系列データの予測のためのパラメータ最適化手法
... Keywords: chaos, time series, prediction, embedding dimension, nearest neighbor １．まえがき 不規則に変動する時系列データがカオスの 性質を有していれば，カオスの決定論的な特 徴を生かした精度の良い短期予測が可能であ る。このような考え方に基づくカオス時系列 ...
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雑音を含むカオス時系列データの最小埋込み次元決定方法
... ウス分布型雑音 を加 えたデー タ ,な らびに指尖脈波のデー タを用いて評価実験 を行 い ,提 案手法 の有効性 を 確 認 した。 キー ワー ド カオス ,時 系列 デー タ ,埋 込 み ,誤 り近傍法 ,指 尖脈波 一騰 伊 1。 ま え が き カオス時系列データの解析においては ,通 常 埋込みの手法 を用いて相空間上にア トラクタの 再構成が行われる [r] ...
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PDFファイル 2F3 「機械学習による非定常性と異常検知」
... 本論では上記背景に基づき，高い故障検出性能及び要因解析 能力を有する解析支援技術の提案を行う．この手法では Over- complete Independent Component Analysis を用い元のデー タ系列数のより多い数の独立成分を抽出する事で特徴抽出性能 ...
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HOKUGA: 経営科学とOR のためのWeb プログラミングによる需要予測の時系列データ解析
... 3.2 時系列分析の計算結果と Excel との 比較 本稿のプログラムでは，Web ブラウザ上 で需要予測の時系列データを入力する場合， 需要データ y は売上高であるので正の値に 限定する。また，時間 x にはグラフの横軸に 表記する時間（年，期，月など）を古い順に 入力させているが，プログラムの中では一番 ...
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時系列複数SARデータの干渉解析による地盤沈下モニタリング ―青森県・津軽平野の解析を例として―
... 2.2 研究の背景 近年，発生が増加傾向にあるとされる自然災害のう ち，洪水，高潮，津波などのリスクの変化については， 気象・気候の変化とともに，地上での土地被覆変化や地 盤高変化の影響が大きい。このうち迅速な地盤沈下の把 握は，最近の異常気象などによる都市を含む低地での洪 水や高潮に対する対策の観点からも緊急を要すると考え られる。地盤高の変化については，例えば日本では，国 ...
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時系列衛星データによるタイ2011年の洪水氾濫分析
... 例では，現地観測データに加えて高精度な DEMデータ や SARデータを用いることで推定を行なっている。こ のような現地観測データは必ずしも洪水氾濫が発生した 地域において整備されている訳ではなく，むしろデータ が整備されていない地域であるケースが多い。既存の手 法では上記のようなデータが揃わない場合，洪水氾濫水 ...
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2. 時系列分析 プラットフォームの使用法 JMP の 時系列分析 プラットフォームでは 一変量の時系列に対する分析を行うことができます この章では JMP のサンプルデ ータを用いて このプラットフォームの使用法をご説明します JMP のメニューバーより [ ヘルプ ] > [ サンプルデータ ]
... 自己相関プロットの右側には、Ljung-Box Q 統計量と統計量に対する p 値が表示されます。各ラグにおける Ljung-Box Q 統計量 は、先頭（ラグ 1）から該当のラグまでの複数の自己相関がすべて 0 であるという帰無仮説を検定し、帰無仮説が棄却されると、少 なく 1 つの自己相関係数が 0 ...
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GNU Rの紹介と時系列解析への適用
... 2 線形時系列モデル ここで，今回取り扱う最も簡単な線形時系列モデ、ルについて紹介したいと思います.ただし，各モ デルについて詳細(定常性の条件，反転可能性など)に取り扱うことはせずに，各モデ、ルが時間領域 で、持っと特徴ならびに予測に関する特徴を，まとめて紹介します.また，モデ、ルを決定するために必 要なパラメータ数の決定(モデ、ルの同定)に用いられる情報量規準に[r] ...
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3C4-5 オンライン処理による多次元時系列データのモチーフ長を考慮したモチーフ発見
... まず，固定長のモチーフ発見を行う既存手法と，提案手法を 比較する．図 4 の結果を人の目で見た場合，既存手法による モチーフの方がより類似度が高いと判断できる．これは，提案 手法では，データが符号化された状態で類似度の判定が行われ ることが原因であると思われる．また，提案手法によって得ら れるモチーフは，最小記述長原理上における最適なモチーフで ...
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ウェーブレット分数を用いた金融時系列の長期記憶性の分析
... に複数の単位根検定で、株価収益率がI ( 0 ) 過程ともI ( 1 ) 過程とも明確な区別がつか なかった理由は、1970年代における有意な長期記憶性であると考えられる。 次に、長期のデータを取得可能である円／ドル・レートの日次変化率を対象に、 ローリング推定を行った後で128期移動平均をとり、長期記憶パラメータの推移を ...
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1C2-1 ガウス過程回帰を用いた生体時系列データのモデル化
... 今後は，本モデルを用いた，ノイズのフィルタリング処理や 効率的な通信のための圧縮処理などについて検討を行う予定で ある．スマートフォンでの処理を念頭に，ガウス過程回帰の近 似解法など，学習・推定処理の効率化についても検討をすすめ たい．また，３軸加速度など心電位以外の生体時系列データの 処理に対する，確率過程に基づくモデル化のフレームワークに ついて検討したいと考えている． ...
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土木計画分野における 時系列分析の役割と事例
... （２）井上英彦・塚井誠人・奥村誠：本四架橋交通量に基づく 休日交通パターンの分類，2003.11，交通工学研究発表会 論文報告集, No.23,pp.217-220. （３）塚井誠人・井上英彦・奥村 誠：集計的な到着・出発時 刻分布に基づく滞在時間モデルの推定方法，2004.11,土 木計画学研究論文集, No.21 ...
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3L4-1 時系列データの異常検出を目的とした深層学習における再構築誤差の利用可能性に関する検討
... に収集可能になっている．また同時に，これら収集した大量の データにおける，データマイニングによる異常検出の必要性が 高まっている [Chandola 09] ．例えば生体センサーデータや機 械システムデータに適用することで，体の病気や機械の故障 の兆候を発見することが可能となる．大量のデータに対して， ...
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データ・スヌーピングを考慮したテクニカル分析の有効性の時系列的推移
... 最後に，Hsu and Kuan （2005） に基づいて，取引コストを考慮した分析を行う。彼らは，大規模な 機関投資家における正確な取引コストの算定が困難であることから，Fama and Blume （1966） が評価 した取引コストを用いた。それは，ニューヨーク証券取引所のフロアトレーダーの取引コストであり， 片道当たり 0.05％であった。本稿でも，取引参加者 （個人投資家，機関投資家やマーケットメーカーな ど） ...
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時系列ビッグデータの解析と予測
... 132 基礎心理学研究 第35巻 第2号 （5） FUNNEL: 大規模疫病テンソルデータのための非線 形解析モデル FUNNEL （Matsubara, Sakurai, van Panhuis, & Faloutsos, 2014）は大規模な疫病感染データ （timestamp, disease, lo- cation） に対し，非線形モデル学習とテンソル解析技術 ...
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目次 1. はじめに センサーと設置場所 不要なデータの除去 データ前処理 A) 機械学習ための時系列データ前処理 B) 2 つ部分時系列の距離計算 クラスタリングでの異常検知 A
... ニューロビジネス研究会では、広島県大竹市にあるゴム・プラスチックを製造する広 合化学株式会社のブロー成型機の稼動部に安価なセンサーを試験的に取り付け、取得 したデータの分析を行った。 試験的に取り付けたセンサーから取得したデータの中で、比較的安定な波形を示す 地磁気データに関しては、異常値の検知が可能で、データの復元性も高く、正常な時系 ...
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時系列データ解析による予測と最適化 ～エネルギー需要、発電、価格のモデリング～
... ふたつのTable配列の結合：指定された変数の中で共通する値のあるデータのみを抽出し結合 例）観測時刻が同じデータのみを抽出 – セル配列や構造体に比べてサイズがコンパクト Datetime型 演算可能な日付時刻データ ...
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