︶平成 12 年度
優先株式 15. 87 円 優先株式 82.50 円 優先株式 82.50 円
6. 時価のない有価証券の主な内容および貸借対照表計上額
（単位：百万円）
平成12年度
満期保有目的の債券 外国債券 10,293
子会社及び関連会社株式 子会社株式 472,414
関連会社株式 3,587
その他有価証券 国内株式 82,658
地方債 47,785
社債 201,746
外国株式 3,600
外国債券 2,165
その他の外国証券 5,507
取得原価 貸借対照表計上額 評価差額
うち益 うち損
国内株式 4,258,287 4,735,552 477,265 752,456 275,190
国内債券 8,487,760 8,544,450 56,690 57,704 1,014
国債 7,624,359 7,661,730 37,370 38,063 692
地方債 187,455 193,500 6,045 6,045 0
社債 675,946 689,220 13,273 13,595 321
外国株式 5,221 23,043 17,821 18,046 225
外国債券 2,682,823 2,694,315 11,492 23,278 11,786
その他 406,583 394,246 △ 12,337 1,513 13,850
合計 15,840,676 16,391,608 550,931 852,999 302,067
（注） 貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
金銭の信託の時価等関係
平成 11 年度
（単位：百万円）平成11年度 貸借対照表 時価等 評価損益
価額 うち評価益 うち評価損
金銭の信託 350,096 359,376 9,280 17,185 7,905
（注） 時価等の算定は、以下により金銭の信託の受託者が合理的に算出した価格によっており ます。
1. 上場有価証券については、主として東京証券取引所の最終価格又は日本証券業協会が発 表する公社債店頭（基準）気配表に掲載されている銘柄の利回りに基づいて計算した価格 によっております。
2. 店頭株式については、日本証券業協会が公表する売買価格等によっております。
1. 運用目的の金銭の信託
（単位：百万円）平成12年度
貸借対照表 当期の損益に含まれた
計上額 評価差額
運用目的の金銭の信託 181,139 △ 329
金銭の信託関係
平成 12 年度
その他有価証券評価差額金
平成 12 年度
貸借対照表に計上されている「その他有価証券評価差額金」の内訳は、次の とおりであります。
（単位：百万円）
平成12年度
評価差額 539,977
その他有価証券 539,977
運用目的および満期保有目的以外の金銭の信託 ー
繰延税金負債 △ 205,083
その他有価証券評価差額金 334,894
2. 運用目的および満期保有目的以外の金銭の信託
（単位：百万円）平成12年度 取得原価 貸借対照表 評価差額
計上額 うち益 うち損
運用目的および
満期保有目的以外の 99,935 99,935 ー ー ー 金銭の信託
（注） 貸借対照表計上額は、期末日における市場価額等に基づく時価により計上したものであ
東 京 三 菱 銀 行 財 務 デ ー タ ︵ 単 体
︶
4. 金利スワップの残存期間別想定元本は以下のとおりであります。
（単位：百万円）
平成11年度
1年以内 1年超3年以内 3年超 合計 受取固定・支払変動 27,112,279 11,962,714 3,132,263 42,207,257 受取変動・支払固定 15,816,575 5,051,011 2,459,113 23,326,700 受取変動・支払変動 292,277 144,082 261,392 697,753 5. 特定取引目的のデリバティブ取引については、時価評価を行い、その評価損益 を損益計算書に計上しておりますので、左記記載から除いております。特定取引 目的のデリバティブ取引の契約額等は下記のとおりであります。
（単位：百万円）
平成11年度
契約額等 時価
取引所 金利先物
売建 4,415,778 4,387,963 買建 9,320,473 9,278,392 金利オプション
売建
コール 196,119
(172) 128 プット 198,376
(145) 100 買建
コール 162,519
(204) 166 プット 162,700
(87) 75
店頭 金利先渡契約
売建 1,174,638 1,175,032 買建 1,064,432 1,064,305 金利スワップ
受取固定・支払変動 80,744,965 1,102,437 受取変動・支払固定 88,192,845 △ 1,140,386 受取変動・支払変動 3,470,212 △ 115 受取固定・支払固定 128,214 4,499 金利オプション
売建
コール ー
（−） ー
プット ー
（−） ー
買建
コール ー
（−） ー
プット ー
（−） ー
キャップ
売建 10,522,562
(15,453) 10,635 買建 9,557,652
(10,693) 16,846 フロアー
売建 2,736,154
(582) 5,487 買建 2,891,752
(1,611) 10,356 スワップション等
売建 1,672,392
(16,342) 35,271 買建 1,270,711
(9,213) 20,226
（注） （ ）内は契約額等に係る当初の受払オプション料であります。
（注） 1. 時価の算定
①取引所取引については、東京金融先物取引所等における最終の価格によって おります。
②店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算 定しております。
2.（ ）内は貸借対照表に計上したオプション料であります。
3. 特定取引目的以外の金利スワップについて貸借対照表及び損益計算書に計上 した経過利息相当額と、これを評価損益から除いた未実現損益の額は以下のと
おりであります。
（経過利息相当額） 250,290百万円（利益）
（未実現損益） 014,084百万円（損失）
（単位：百万円）
平成11年度
契約額等 時価 評価損益
うち1年超 取引所 金利先物
売建 11,817,887 586,785 11,779,872 38,014 買建 5,193,251 337,104 5,182,745 △ 10,506 金利オプション
売建
コール 114,154 ー
(154) 66 87
プット 14,771 ー
(35) 7 27
買建
コール 88,969 ー
(217) 90 △ 127
プット 14,771 ー
(71) 7 △ 63
店頭 金利先渡契約
売建 4,735 505 4,786 △ 50
買建 6,233 306 6,247 14
金利スワップ
受取固定・支払変動 42,207,257 15,094,977 412,566 412,566 受取変動・支払固定 23,326,700 7,510,125 △ 174,899 △ 174,899 受取変動・支払変動 697,753 405,475 △ 1,460 △ 1,460 金利オプション
売建
コール ー ー
(ー) ー ー
プット ー ー
(ー) ー ー
買建
コール ー ー
(ー) ー ー
プット ー ー
(ー) ー ー
キャップ
売建 24,671 24,671
(89) 300 △ 211
買建 2,825 2,825
(89) 1 △ 87
フロアー
売建 1,242 1,242
(ー) 14 △ 14
買建 1,242 1,242
(ー) 14 14
スワップション等
売建 8,575 5,483
(60) 465 △ 405
買建 5,731 2,639
(60) 390 329
合計 263,227
東 京 三 菱 銀 行 財 務 デ ー タ ︵ 単 体
︶
（単位：百万円）
平成11年度
契約額等 時価
店頭 通貨スワップ 7,626,145 △ 52,762 うち米ドル 6,109,736 1,523 ユーロ 134,111 1,714 英ポンド 178,795 33 独マルク 338,605 △ 2,814 スイス・フラン 111,405 4,505 その他 753,491 △ 57,725
（単位：百万円）
平成11年度 契約額等 取引所 通貨先物
売建 751
買建 4,129
通貨オプション 売建
コール ー
(ー)
プット ー
(ー) 買建
コール ー
(ー)
プット ー
(ー) 店頭 為替予約
売建 21,110,639
買建 21,789,062
通貨オプション 売建
コール 1,188,082
(15,866)
プット 986,746
(24,881) 買建
コール 1,272,430
(16,139)
プット 897,241
(20,440) その他
売建 ー
買建 ー
（注） （ ）内は貸借対照表に計上したオプション料であります。
行っている通貨関連のデリバティブ取引の契約額等は下記のとおりであります。
契約額等 時価 評価損益
うち1年超
店頭 通貨スワップ 1,877,201 443,267 48,924 48,924 うち米ドル 1,569,768 353,879 38,056 38,056 ユーロ 85,147 6,772 1,599 1,599 英ポンド 26,614 1,698 △ 542 △ 542 独マルク 17,124 14,928 5,859 5,859 スイス・フラン 28,775 4,191 796 796 その他 149,772 61,797 3,155 3,155
（注） 1. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
2. 特定取引目的以外の通貨スワップについて貸借対照表及び損益計算書に計上した経過利息相 当額と、これを評価損益から除いた未実現損益の額は以下のとおりであります。
（経過利息相当額） 03,135 百万円（損失）
（未実現損益） 52,060 百万円（利益）
3. 特定取引目的のデリバティブ取引については、時価評価を行い、その評価損益を損益計算書に計 上していますので上記記載から除いております。特定取引目的のデリバティブ取引の契約額等は 下記のとおりであります。
（単位：百万円）
平成11年度
契約額等 時価
取引所 株式指数先物
売建 ー ー
買建 ー ー
株式指数オプション 売建
コール ー
(ー) ー
プット ー
(ー) ー
買建
コール ー
(ー) ー
プット ー
(ー) ー
店頭 有価証券店頭オプション 売建
コール ー
(ー) ー
プット ー
(ー) ー
買建
コール ー
(ー) ー
プット ー
(ー) ー
有価証券店頭指数等スワップ 株価指数変化率受取・
短期変動金利支払 ー ー
短期変動金利受取・
株価指数変化率支払 ー ー
その他
売建 ー ー
買建 ー ー
（注） （ ）内は契約額等に係る当初の受払オプション料であります。
(3) 株式関連取引
（単位：百万円）
平成11年度
契約額等 時価 評価損益
うち1年超 取引所 株式指数先物
売建 49,416 ー 51,000 △ 1,583
買建 ー ー ー ー
株式指数オプション 売建
コール ー ー
(ー) ー ー
プット ー ー
(ー) ー ー
買建
コール ー ー
(ー) ー ー
プット ー ー
(ー) ー ー
合計 △ 1,583
（注） 1. 時価の算定
①取引所取引については、大阪証券取引所等における最終の価格によっております。
②店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出しております。
2.（ ）内は貸借対照表に計上したオプション料であります。
特定取引目的のデリバティブ取引の契約額等は下記のとおりであります。
3. 特定取引目的のデリバティブ取引については、時価評価を行い、その評価損益 を損益計算書に計上しておりますので、左記記載から除いております。
東 京 三 菱 銀 行 財 務 デ ー タ ︵ 単 体
︶
平成11年度
契約額等 時価
取引所 債券先物
売建 173,960 174,557 買建 289,141 290,153 債券先物オプション
売建
コール 35,000
(121) 103
プット 7,837
(14) 9
買建
コール 5,000
(34) 39
プット 63,368
(226) 131 店頭 債券店頭オプション
売建
コール ー
(ー) ー
プット ー
(ー) ー
買建
コール ー
(ー) ー
プット ー
(ー) ー
その他
売建 ー ー
買建 ー ー
（注） （ ）内は契約額等に係る当初の受払オプション料であります。
（注） 1. 時価の算定
①取引所取引については、東京証券取引所等における最終の価格によっております。
②店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
2.（ ）内は貸借対照表に計上したオプション料であります。
(6) クレジットデリバティブ取引
特定取引目的以外の取引は保証に準じた取引であり、記載対象から除いております。
特定取引目的のデリバティブ取引の契約額等は以下のとおりであります。
取引所 債券先物
売建 2,343,929 ー 2,366,509 △ 22,580 買建 2,050,133 ー 2,055,502 5,369 債券先物オプション
売建
コール 353,600 ー
(1,163) 1,324 △ 161
プット 100,000 ー
(251) 146 105
買建
コール ー ー
(ー) ー ー
プット ー ー
(ー) ー ー
店頭 債券店頭オプション 売建
コール 325,000 ー
(1,263) 1,456 △ 192
プット 465,000 ー
(1,300) 332 967
買建
コール 20,000 ー
(26) 46 20
プット 170,000 ー
(778) 718 △ 59
その他
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
合計 △ 16,532
（単位：百万円）
平成11年度
契約額等 時価
店頭 商品先渡
売建 ー ー
買建 ー ー
商品スワップ 指数変化率受取・
短期変動金利支払 23,127 △ 2,511 短期変動金利受取・
指数変化率支払 23,127 2,511 商品オプション
売建
コール ー
(ー) ー
プット ー
(ー) ー
買建
コール ー
(ー) ー
プット ー
(ー) ー
（注） 1. 時価の算定
取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基 づき算出しております。
2. 商品は主に燃料に係るものであります。
3.（ ）内は契約額等に係る当初の受払オプション料であります。
4. 特定取引目的のデリバティブ取引については、時価評価を行い、その評価損益 を損益計算書に記載しておりますので、左記記載から除いております。
特定取引目的のデリバティブ取引の契約額等は以下のとおりであります。
(5) 商品関連取引
（単位：百万円）
平成11年度
契約額等 時価 評価損益
うち1年超 店頭 商品先渡
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
商品スワップ 商品指数変化率受取・
短期変動金利支払 6,796 6,796 △ 413 △ 413 短期変動金利受取・
商品指数変化率支払 6,796 6,796 413 413 商品オプション
売建
コール 6,500 3,103
(158) ー 158
プット 2,090 2,090
(ー) 366 △ 366
買建
コール 6,500 3,103
(ー) 366 366
プット 2,090 2,090
(113) ー △ 113
その他
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
合計 44
（単位：百万円）
平成11年度
契約額等 時価
店頭 売建 27,936 231
（注） 1. 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
2.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引を表しており ます。