資産運用③
2017年度（平成29年度）年金資産運用状況.pdf
... ルベース）。 ≪通算企業年金≫ 2017 年度末の資産残高は 358 億円と前年度末比やや増加した。 保守的なポートフォリオ運用を継続し、2017 年度のベンチマーク（3 カ月 US$LIBOR）超過収益率は+4.36％（ドルベース）となった。 ...
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世界の年金基金の資産運用動向
... では経済大国のドイツの年金基金の総 資産額はオランダやスイスのそれよりも小さいことがわかる。これはドイツの企 業年金においては、内部留保型の準備金・引当金方式(Book reserve)が最も普及 しているために、企業外部の運営主体としての年金基金の総資産規模が小さくな っているためだと見られる。 ...
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Microsoft Word - 20年度資産運用状況.doc
... （２） 資産構成割合（給付確保事業口） （平成 21 年 3 月 31 日現在） 国内債券 ヘッジ外債 国内株式 外国債券 外国株式 短期資金 時価ベース 28.3％ 13.3％ 23.5％ 12.6％ 20.8％ 1.5％ 基本ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ 25％ 12％ 28％ 10％ 25％ 0％ ...
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資産運用会社における社内規程（オフィス・リート本部運用ガイドライン）の変更に関するお知らせ
... 1. 運用ガイドライン変更の理由 本資産運用会社は、今般、本投資法人が保有する唯一の住宅物件であったレジデンスシャルマン月島 を譲渡したことに伴い、本投資法人が、東京経済圏の中規模オフィスビルを中心としたポートフォリオ を構築する方針であることをより明確にすることを目的として、本投資法人の投資対象である「オフィ ...
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Microsoft Word - 21年度資産運用概況.doc
... （2）資産別の市場動向 〈国内債券〉 国内長期金利は、世界景気の底入れ期待の高まり等から上昇傾向で推移し、6 月中旬には 1.5% 台半ばに上昇しました。しかし、その後は景気底入れ期待が後退し、7 月上旬には 1.3%を下回りま した。8 月には、再度の世界景気の底入れ期待の高まり等から、長期金利は 1.4%台半ばに上昇す る場面もありましたが、10 月には、国内外の経済指標の悪化等から 1.2%台半ばに低下しました。そ ...
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人工知能・フィンテック時代の資産運用ビジネス―スマートベータ運用で始まる大転換―
... 8 資金決済サービスとして、アリペイ、微信（ウィーチャット）などがある（総務省［2016］130ページ）。 中国のインターネット金融事情については、神宮［2015］、神宮［2016］、李［2015］が詳しい。 9 クオンツ運用は、高度な数学的テクニックを駆使し、マーケット（株式、債券、為替、金利、コモディ ティ）や経済情勢などのデータをコンピュータで分析して作られた「数理モデル」に従って運用する投 ...
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資産運用ガイドラインの位置づけとこれまでの経緯 資産運用ガイドラインは 現行法のもとで資産運用関係者に課されている善管注意義務 忠実義務について 業務を行う場面を想定して具体的な行動指針を記述したものである 資産運用ガイドラインは法令そのものではなく 資産運用関係者が職務を全うするために留意すべき事
... ○ 資産運用委員会は、規約型企業年金の場合においては、規約型企業年金の実施事業所の財務又は労務に関する業務を担当する役員等及び労働組合等の加 入者を代表する者で構成することが考えられるが、実状に応じ、専門家等の外部の者を委員とすることも考えられる。基金においては、理事、代議員、基金型事業 ...
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平成２９年度資産運用結果報告
... （２）資産運用企画会議の設置 ・資産運用企画会議については、原則として、中退共が毎月、特退共（建退共、清退共、 林退共）が毎四半期、それぞれ開催し、月単位の運用計画策定や運用実績報告、金融市 場動向の概要報告等を実施しました。ただし、重要案件がある場合には、全役員が出席 ...
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平成 25 年 1 月 25 日 年金資産運用に係る 運用の基本方針 愛媛県機械金属工業厚生年金基金 ( 以下 当基金 という ) の年金給付等積立金 ( 以下 年金資産 の運用にあたり基本方針を以下のとおり定める 当基金から年金資産の運用 管理を委託された運用受託機関は この年金資産運用の基本方針
... ・ 運用の基本方針、政策アセットミックスの策定、運用受託機関の選定・評価の支援のため に運用コンサルタント等の外部機関に分析・助言を求めることができるものとする。契約を 締結する際には、当該運用コンサルタント等が金融商品取引法上の投資助言・代理業の 登録業者であることを確認し、未登録の運用コンサルタント等と契約してはならない。 ...
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2018年度年金資産運用状況（速報）.pdf
... 9. 2018 年度の運用総括 〇 資金配分及びリバランス実施状況 当年度初は、米国での堅調な企業業績を背景に米株式市場が上昇して世界の株価 を牽引するとともに、米国の金利上昇に伴う日米金利差拡大を受け円安ドル高が進 行した。10 月から 12 月にかけては、米国による中国からの輸入品に対する関税引 き上げ措置実施をきっかけに米中貿易問題が世界経済に与える悪影響が懸念され、 世界的に株価が下落基調となった。1 ...
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年金資産運用状況（2016年度）.pdf
... インハウスでパッシブ運用している日本株のラージキャップ企業数十社を対 象に、2016 年 3 月より、集団的エンゲージメント活動を英国 Hermes Equity Ownership Service（Hermes EOS）社に委託中。 その他の企業も含めて、共同対話を行うプラットフォーム構築について、他 の機関投資家と協働で検討中。 ...
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従業員にとっての確定拠出年金の資産運用
... ちなみに TOPIX は３営業日でどの程度変動したのか、2010 年７月から１年間のデー タを分析してみた。図表 16 のとおり、42.4％は上下１％未満に収まったが、２％以上変 動したケースも 26.0％あった。２％以上“上昇”したケースに限れば 13.4％である。 購入価格が予定よりも２％高くなるとすれば、けっして小さな話ではないかもしれな い。この点が確定拠出年金の不便さのひとつだといわれることもあるが、超長期の運用 ...
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日本の生命保険会社の資産運用と商品
... ＜資料；ドイツの脱・実態的監督主義；ＥＵ統合・ 運用・事業範囲の規制緩和アルフィナンツ＞ • アリアンツのドレスナー銀行買収やＥＵ域内を中心と した金融事業の積極的なＭ＆Ａ⇒国内での生命保険 事業の地位は低いが、アリアンツはアルフィナンツに よって国際的に大規模な金融コンツエルンを形成 ...
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生命保険会社の資産運用の現状と課題
... ③ 国際的な規制強化の潮流 さらに、国際的な規制強化の潮流として、EUにおいて、経済価値ベースのソルベンシー評価 を前提としたソルベンシーⅡ 5 の導入が予定されている（現時点での導入時期は未定） 。 ―― 「欧州年金・保険会社の動向とソルベンシーⅡ ドイツ超長期利回り低下の背景に年金・ 保険のヘッジニーズ」 （エリック・ヴィエ 金融財政事情 2012 年 7 月 30 日）においては、 ...
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2013 年度（平成25 年度）年金資産運用状況.PDF
... 連合会年金債務の約 75%が代行部分であり、代行債務に当たる最低責任準備 金は厚生年金本体の利回りで評価されることとなっているため、厚生年金本体の 積立金の運用を行っている GPIF と同じ運用を行えば、代行部分については年金 財政上のリスクが基本的には生じない。 ...
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「財産3分法ファンド（資産成長型）」資産運用の「土台」となるバランスファンド
... 魅力③ 収益率が投資開始のタイミング に左右されにくい傾向に ※積立評価額および収益率は、基準価額（税引前分配金再投資ベース）をもとに算出したものです。また、手数料や税金などの費用は考慮しておりません。 ※基準価額（税引前分配金再投資ベース）は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。 ...
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CONTENTS 基準価額の推移 運用担当者コメント ポートフォリオの運用状況 ファンド状況 運用内容 資産状況 お知らせ
... 運用経過 当期は、サプライズを伴った日銀の追加金融緩和 により期末にかけては上昇したものの、期中では消 費増税の影響に伴う国内景気減速懸念、世界経済の 減速懸念や米国金融政策の不透明感などに左右され る変動性の高い展開となりました。このような市場 環境の中、ポートフォリオとしては個別銘柄におい て引き続き丹念に中期的な業績成長が見込まれる銘 柄を組み入れるとともに、いわゆるアベノミクスの ...
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金融資産運用設計関連 主な改正事項
... ② 解約請求による損益、買取請求による損益、償還時の差益は、譲渡所得として税率20％の 申告分離課税の扱いになる。 ③ 障害者等がマル優扱いで投資した場合は、収益分配金は非課税になるが、譲渡所得は20％の 申告分離課税の扱いになる（なお、株式投資信託はマル優の対象にはなっていない）。 ④ 公社債投資信託の利子所得と譲渡所得は、申告分離課税により確定申告することで、特定 ...
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野村IR資産運用フェア2019 会社紹介資料
... 日本ガイシグループの海外拠点 海外生産拠点 20社（11カ国） 海外販売拠点・支店 2018年3月現在 日本 （本社名古屋） 中国 タイ ポーランド ベルギー フランス 南アフリカ オーストラリア インドネシア メキシコ アメリカ カナダ 韓国 インド アラブ首長国連邦 イタリア ドイツ イギリス アブダビ支店 SNTC NGK中国（深セン） NGK中国 NTS ACC[r] ...
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<< 目次 >> 1. 主要業績 頁 2. 一般勘定資産の運用状況 頁 3. 資産運用の実績 ( 一
... （２） 2,637,117 2,695,208 実質資産負債差額 （１）－（２）＝（３） 476,421 483,501 (注) １．実質資産負債差額は、保険業法第132条第２項に規定する区分等を定める命令第３条 および平成11年金融監督庁・大蔵省告示第２号の規定に基づき算出しています。 ２．保険会社向けの総合的な監督指針Ⅱ－２－２－６に基づき、実質資産負債差額から ...
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