Top PDF 構造変化を考慮した時系列モデル

構造変化を考慮した財政赤字の持続可能性に関する実証分析-香川大学学術情報リポジトリ

... 構造変化を考慮した財政赤字の持続可能性に関する実証分析モデル１：レベル・シフト（C） ,ylz °μ1＋μ2g,r＋α7,y2･十召｡Ｚ＝１ μ モデル２：トレンドを伴うレベル・シフト（C/T） .y1･゜μ1十μ2妬r十βf十α7,y2･十＆ｒ＝１モデル３：レジーム･jシフト（C/S） .y1･゜μ1＋μ21’･r＋α7.y2･十αJ,y2･Rr＋[r] ...

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RIETI - セレクション・バイアスの補正や属性の構造変化を考慮したリピートセールス法による東京都内の不動産価格指標の推計

... を反映する建築時からの築年数の差、改修の有無、取引主体（売主・買主）、地震時の倒壊危険度、町丁目単位の土地利用状況といった属性の変化のほか、マンションの属性構造の変化を検証するための床面積、東京駅からの直線距離、最寄り駅からの距離と年次ダミーとの交差項を説明変数として採用してい ...

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九州大学学術情報リポジトリ Kyushu University Institutional Repository 構造変化と非線形性を考慮したモデルによるわが国の歳入と歳出の因果性分析瀧本, 太郎九州大学大学院経済学研究院坂本, 直樹東北文化学園大学総合政策学部

... 名目値でみた歳入と歳出は，税制や景気対策などを通じて物価水準や経済成長から影響を受けている．したがって，こうした影響をできるだけ取り除き，通時的に変化する国民の選好に対応して歳入や歳出を増減するといった政府の意思決定に注目する場合には GDP 比データによる分析が適切であると考えられる．実質データでは物価水準の影響が考慮されるが，GDP 比データでは物価水準ととも[r] ...

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データ・スヌーピングを考慮したテクニカル分析の有効性の時系列的推移

... ウ平均株価の日次収益率を時系列モデルに適合させ，その残差を復元抽出することによって，擬似的な時系列データを生成することであった。また，我が国においても，ブートストラップ法を用いた研究が行われている。例えば，山﨑（2008） ...

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非可逆モデルに基づく新確率比を用いた構造変化検出に関する研究-香川大学学術情報リポジトリ

... 述している。これにより，コストを導入した制約条件の付加した場合において，新確率比を使用し，最適停止問題による構造変化検出方式の拡張を図ることが可能であることも示している。第６章の「結論」では，以上の研究成果をまとめ，なお追究すべき今後の研究 ...

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メモリ階層構造を考慮した大規模グラフ処理の高速化

... 入力パラメータ SCALE, edgefactor(= 16) で, 点数 n = 2 SCALE , 枝数 m = edgefactor ·n を決定. 各 BFS の終了時に, 計算結果である BFS 木を用いて検証を行い, TEPS 値を算出する. 現在のルールでは, 64 回中 Medial の TEPS 値で評価を行い, ...

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RIETI - 地域ポテンシャルと賃金格差、地域統合と雇用分布のシミュレーション―地域間産業連関構造を考慮したNEGモデルの実証―

... NEG モデルで検証する。欧米での先行研究例として、 Hanson や Brakman et ...なされた場合の地域ポテンシャルの変化による地域競争力の変化、さらに地域間交易費用が変化した状況での労働分布についてシミュレーション分析を行った。そこでは、地域統合は多くの地 ...

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3C3-4 モデルのライフサイクルを考慮した大量予測モデル管理手法の検討

... 予測システムである．このような領域では，最終的な意志決定を人が行う必要があるため，多くの場合予測モデルの解釈性が求められ，時々刻々とモデルが変化する逐次学習のような方法はなじまない．むしろ，モデルを運用するにつれて人間が予測 ...

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非定常時系列データのVARモデル推定について

... いった巨大なサンプル数のデータを利用出来る場合には、 VAR 以外のモデルを利用するという選択を考慮する余地があるだろう。また、今回のシミュレーションは、検証する時系列に関して、係数、サンプル数等、バリエーションに乏しく、限定された範囲での結論であるということは強調しておかなければならない。 ...

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象になっていた構造的為替レートモデルの予測精度の悪さに大きな衝撃が集まったためにその後の多くの研究者が多大な時間と労力をかけてさまざまな挑戦を行ってきた 3 逆に時系列モデルの予測精度の悪さにはあまり注目が集まらなかった機械的ではあるが長い歴史と経験が蓄積されている時系列モデルはそれなりの有

... AR モデル）、移動平均モデル（MA モデル）、そして自己回帰移動平均モデル（ARMA モデル）の３種類 ― 今後この３種類の時系列モデルは AR、MA、 ARMA モデルと簡単に表記する ― を使う。次数ｐの AR モデルは AR（p）、次数ｑの MA モデルは ...

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位置的ポテンシャルを考慮した商店街の店舗配列構造に関する研究 [ PDF

... リンクの分布を用いる。これは元々グラフ理論的連結性と距離概念を同時に考慮することによって , 道路網全体の機能ばかりでなく道路網内部の位置ポテンシャルも表現しうる評価指標として提案され , 従来の指標との特性比較分析を通してその有効性が示されてきたものである。これまで , 都市内道路網の構造評価に用いられてきたが , 本研究ではさらに , ...

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ウェーブレット分数を用いた金融時系列の長期記憶性の分析

... 記憶を表現するモデルを説明する。3節では、フーリエ解析とウェーブレット解析を用いて長期記憶性の有無を判定する手法を解説する。4節では、まず、人工的なデータで長期記憶性の有無を判定する。その際、ウェーブレット解析を用いた手法 ...

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モンテカルロ・フィルタを用いた金融時系列分析

... まとめ • 高頻度データの観測モデルを非線形に拡張した。 • さまざまな非線形変換が考えられる。 • 従来の加法ノイズモデルにおける実現分散の推定法も、ほぼ、有効である。 ...

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RIETI - 所得消費の帰着構造を考慮した地域間産業連関モデルによる地方創生政策の経済効果分析

... であり平均的な値であった。一方、その他全国では、事務用品、輸送機械、電子部品、情報通信機器などに富士市で需要があった場合に生産誘発が大きく、これらの産業に需要があったとしても他地域に効果もたらすことに大きく寄与する結果となった。生産誘発額の地域別割合を求めると、事務用品で ...

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断層による不連続構造を考慮した大阪堆積盆地の3次元地盤構造モデル

... A モデルの座標値について モデル作成時の利便性を考え，地理座標ではなく平面直角座標系上でモデル化をおこなった．使用したのは，国土交通省の告示第九号で定められた平面直角座標系の第VI系で，この座標系の原点は北緯 ...

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3C4-5 オンライン処理による多次元時系列データのモチーフ長を考慮したモチーフ発見

... は，部分時系列同士のユークリッド距離が最も近い対のみを，モチーフ対として発見している．提案手法では， M DL の計算を行うために符号化を行い，部分符号列同士の一致によって類似度を計算している．そのため，先行研究で用いられたユークリッド距離と比べて，類似度 ...

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時系列解析と自己回帰モデル

... オイラー表現とラグランジュ表現 L10-Q5 Quiz(確率シミュレーションと中心極限定理) B 湖の毎日の水位の変化 R は , 毎日独立に , −1 cm 以上 2cm の範囲でランダムに定まり , どの値も同様に確からしい . 0 日に水位は 100cm だった . ...

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1C2-1 ガウス過程回帰を用いた生体時系列データのモデル化

... 本研究では，生体時系列データに固有の時系列パターンを モデル化するための一手法として，ガウス過程回帰 (Gaussian Process Regression)[Rasmussen 05][Bishop 06] によるモデル 化を提案する．ガウス過程回帰は，時系列データの各値の同時 ...

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1H5-3 位置情報を考慮した統計モデルに基づく観光スポットのランキング手法

... 1. はじめにレビューサイトにおけるレビュー対象オブジェクトのランキングは，殆どの場合，公表されていないサイト独自の手法か，レビュー投稿数やレビュー平均評点といったナイーブなソーシャル情報によって生成されている．確かに，ランキングの秩序を守るためには，独自の方法で最適化を図り，その手法を公表しないというのも重要であるが，その不透明性故に，ユーザ ...

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4C1-2in 社会環境から受ける影響を考慮した選択行動モデルの検討

... 1 を満たすものとする．ここで， TV コマーシャルを通した企業の影響は，企業からユーザへの一方向である点に注意する．企業の影響を考慮するための最も素朴な方法として，企業をユーザの一種として扱い，企業の影響によるレートを式 (4) で計算することもできる．しかし，この方法では，企業とユーザが双方 ...

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構造変化を考慮した時系列モデル

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