回帰分析によるモデル構築
. 分析内容及びデータ () 分析内容中長期の代表的金利である円金利スワップを題材に 年 -5 年物のイールドスプレッドの変動を自己回帰誤差モデル * により時系列分析を行った * ) 自己回帰誤差モデル一般に自己回帰モデルは線形回帰モデルと同様な考え方で 外生変数の無いT 期間だけ遅れのある従属変
... 中長期の代表的金利である円金利スワップを題材に、10年－5年物のイールドスプレッドの変 動を自己回帰誤差モデル*により時系列分析を行った。 ＊ )自己回帰誤差モデル 一般に自己回帰モデルは線形回帰モデルと同様な考え方で、外生変数の無いＴ期間だけ遅れのある従属変数 ...
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プロジェクトを成功させる見積りモデルの構築と維持・改善 ～CoBRA法による見積りモデル構築とその活用方法について～
... 工数を指定して、その工数を超過する確率を計算 （56人月の見積り ⇒ 予算超過確率85%） 予算超過確率を指定して、見積り工数を逆算 （予算超過確率20% ⇒ 62人月で見積もる） ４．応用 ＜予算超過リスクの分析＞ ...
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自然災害と景気変動 －ECVARモデルによる分析－
... "．災害状況 韓国の消防防災庁の統計によると、最近１ ０年 間自然災害による被害規模から見ると、江原地 域は人命被害が人口１万名当たり１． ６名、財産 被害も総被害額が６兆４千億ウォン、復旧費９ 兆３千億ウォンにのぼるなど、全国から一番被 害が大きいと集計された。韓国の気象災害によ る総被害額が１ ９ ９ ０年代６兆ウォンから２ ０ ０ ０年代 １ ９兆ウォンに３倍に急増しており、科学者たち ...
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Taro-09semi回帰分析.jtd
... R二乗の有意水準（モデル全体の有意水準）は、Ｆ値の有意水準を見ればよい。これが 0.05未満ならば、R二乗が誤差である確率は５％未満なので、このモデルを採用して良い。 2.5.変数選択 重回帰分析に説明変数を複数入れ、その後、どの変数を採用するのが適切かを検討する ことができる。このことを変数選択という。初めは、10個の説明変数でモデルを作り、そ ...
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Taro-13semi回帰分析.jtd
... レポートや論文を作る際には、冒頭で目的（何を明らかにしたいか）を明確に書く。そ してＹとなる変数を１つ決める。その後、まず因子分析結果や相関行列を出し、全体的な 変数間の関連を確認すると良い。その後、因果関係を自分の頭で考えて、何をＸにするか を決めてモデルをいくつか作り重回帰分析で因果関係を確認する。その後、さらに用いる 変数を絞って、クロス集計やエラボレイションを行うと良い。 ...
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時系列解析と自己回帰モデル
... AR(1) モデルの母自己相関係数 実は , 定常な AR(1) モデルでは r(k) = a |k| 1 = ϕ |k| . X(t) のサンプルパスや コレログラムから , a1 = ϕ, σ 2 は予想できる . これらが見た目で区別できるようになりたい . ...
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あらまし 本研究では, 後楽園キャンパス 5 号館の消費電力量の分析および予測を行う. まず消費電力量を重回帰モデルで表し, 消費電力量の要因とその影響の大きさを調べる. 次に, 予測精度を上げるために重回帰モデルによる残差を時系列モデルで表す. これにより得られた消費電力モデルを用いて前後の年度に
... これによると，「電力量」に対して，「空調」「行事」はそれぞれ相関があり，「気温」 は弱い相関があり，「湿度」「曜日」はそれぞれかなり弱い相関があることがわかった． しかし「降水」「風速」「日照」はいずれも直接的な相関関係はなかった． 「気温」については，この変数は「電力量」以外にも，「湿度」と正の相関があり，「空 調」とも相関があった．湿度との相関関係については，気温が上昇し飽和水蒸気量が上が ...
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マネタリスト・モデルによるスタグフレーションの分析
... 張された世界のインフレを考慮した期待仮説の モデルをわが国経済に適用するために，需要圧 力と期待物価上昇率で説明されるセントルイス タイプの閉鎖型の物価関数に世界のインフレ率 として主要国の消費者物価上昇率を合成したも のや世界工業品輸出価格を為替レートで割って 説明変数として加えてみたが，両方とも全く有 意にならず良好な結果は得られなかった。 他方世界のインフレ率の代理変数として輸入 ...
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分位点回帰による効率賃金仮説の検証 －インドネシアの中小企業ミクロデータによる分析－
... めて有用な方法であるが、その妥当性は推定する X の係数ベクトル（ β） や誤差項に関する諸仮定が満たされるかどうかに依存している。 例えば、 従来の回帰推定においては、 被説明変数がどのような水準であっ ても β が一定の値をとることが暗黙に仮定されている。しかし、被説明 変数の分布上のあらゆる位置で同じ反応が観察されるとは限らず、分布上 の異なる位置では異なる反応が見られると考える方が自然であるような状 ...
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回帰分析 経済統計 鹿野研究室
... 2.3 決定係数 Remark ：回帰直線の目的は、 X i の一次式による Y i の予測。 → 回帰直線で、どれだけホ ンモノの Y i の動きを説明できているか？ ⊲ モデルの説明力、データへの当てはまり具合を評価するには？ ⇒ 決定係数。 ...
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統計ソフトgretlによる回帰分析 計量経済学 鹿野研究室 note10
... 2 Gretl で回帰分析 2.1 婚姻率 X i と出生率 Y i の関係 講義ノート #09 の回帰分析を再現。 次の回帰モデルの回帰係数 α, β を OLS 推定する。 Y i = α + βX i + u i . (1) ⊲ 説明変数 X i = 婚姻率（人口 1000 人当たり婚姻届） 。 ...
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RIETI - 法人税の帰着に関する動学的分析―簡素なモデルによる分析―
... こうした現状から、今後の税制改革、特に法人税減税および消費税増税を議 論する上で、その税負担の転嫁と帰着について、客観的な分析結果を提示する 必要があると考えた。それを、分析可能にする理論的枠組みを構築した上で、 シミュレーション分析を試みることで明らかにしようとするものである。 これまで、租税の転嫁と帰着に関する分析は、Harberger (1962)らの先駆的 ...
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一般成人における抑うつに対する幼少期ストレス、気質、ライフイベントの影響 : 階層的重回帰分析による検討
... 37 と関連していることを本研究は示唆している 38 。 CATS の罰と感情気質の交互作用の解析では、罰自体は一般成人の抑うつ 症状に有意な影響を与えなかったが、罰(身体的な虐待)の履歴は、抑うつ 気質と不安気質による抑うつ症状を増強していた。以前の我々の構造方程 式モデリングでは、罰自体が抑うつ・不安気質を増強する傾向が見られた が、さらに罰の履歴と抑うつ・不安気質が共在すると抑うつ症状は高くな ...
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簡単な動学モデルによる経済分析の試み・補遺
... いくプロセスの考察にも，時間軸に沿って実行される実際の人間活動を捉える分析枠組みが 不可欠である。そうした意味において，用いられる分析手段は「模索過程」ではなく「非模 索過程」としての特徴を有した動学モデルであることが求められる。本研究ノートで提示し た考え方を基礎に，引き続き，環境問題，地域間交易，経済成長を含むより一般的な経済メ ...
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線形回帰分析における部分影響力評価
... 本論文の構成は以下のとおりである。2節では，線形回帰モデルおよび観測値の影響力評 価で用いられる各種の定義を与える。3節において，従来から提案されている部分影響力を 評価するための診断統計量を与える。4節では，その診断統計量の新表現を導入する。5節で は，提案する新表現に基づく打切り点を導出し，従来の打切り点との比 をする。最後の 6 節は全体のまとめである。 ...
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Microsoft Word - 第2回回帰分析.docx
... デルを適用することはできません。 （モデルを適用すること自体はできるかもし れませんが、解析結果の解釈は不能で、仮設検定その他の推測も理論的に正当 化できません。 ） 線形回帰モデルの仮定（線形性, 正規性, 等分散性）が満たされないとき、変数 に何らかの変換を施すことで、モデルを改善できる場合があります。 ...
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Microsoft PowerPoint - 資料04 重回帰分析.ppt
... z 現実には，目的変数は説明変数以外の要因にも影響さ れるため，それらの n 番目の標本(測定値)が 単回帰モ デル によって表現されると考える． 誤差項 ε n は互いに独立に N(0, σ 2 ) に従うと仮定する． ...
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6. 消費関数と乗数効果 経済統計分析 (2014 年度秋学期 ) 消費関数 ( 統計分析手法 ) 回帰分析 ( 単回帰 重回帰 ) 最小二乗法 回帰分析の推定結果の読み取り方 回帰係数の意味 実績値 推定値 残差 決定係数 自由度修正済決定係数 説明変数の選択 外れ値 ( 異常値 ) の影響 推定
... 好況期には、係数は正だが、長期の係数よりも小さい 金融資産残高の係数は、短期と長期で顕著な差はない （参考） 長期と短期の関係をともに組み込んだ推定方法・・・誤差修正モデル（エ ラー・コレクション・モデル） ...
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3. 統計関数による回帰直線の導出 Excelが備えている関数を用いて 回帰直線の導出を行ってみることにする (1) 回帰係数の導出 ( 関数 SLOPE とINTERCEPT 1 ) Y=a+bX という回帰モデルにおいて SLOPE は回帰直線の傾き b を INTERCEPT は切片 a を求
... 4. 分析ツールの利用 Excel には統計分析を行うためのいくつかの分析ツールが付属している。これらのツールを使 えば一度に詳細な分析結果を得ることができる。分析ツールを最初に使用する場合には、アドイ ン(有効にすること)しなくてはならない。分析ツールのアドインは次のようにおこなう。 ...
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第11回：線形回帰モデルのOLS推定
... ▶ 預金の係数の検定結果の違い ▶ デフォルトの標準誤差と，White の頑健標準誤差の 差により， t 検定の判断に違いが生じている． å モデルの誤差項に不均一分散があるとして，頑 ...
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