Top PDF 金利の期間構造モデルとは

RIETI - 地域ポテンシャルと賃金格差、地域統合と雇用分布のシミュレーション―地域間産業連関構造を考慮したNEGモデルの実証―

... 20 さとも言える供給ポテンシャルの地域分布を見ると、工業とサービス業の分布では東京が頂点にある類似した分布パターンを示しているが、農業については大都市よりも群馬県や栃木県、奈良県などに見られるように、むしろ大都市近郊において高い値となっている。これは、 ...

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短期日本経済マクロ計量モデルの構造とマクロ経済政策の効果.pdf

... 付属資料 I 短期日本経済マクロ計量モデルの乗数詳細表以下の乗数表は、1994 年第 I 四半期から 1996 年第 IV 四半期までの 3 年間、12 期について、各ケースごとにインパクトを原則として全期間にわたり継続して与えた (sustained change) シ ...

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RIETI - 都市の空間構造と小売り販売額の分布－NEGポテンシャルモデルによる分析－

... 30,… と変化させ、各区画の事業所当たり販売額を算出する。図４においては、(a) 人口のみが都心部にシフトする場合（ y=0 ）、(b) 事業所のみが都心部シフトする場合（ x=0 ）、(c) 人口，事業所が同じ割合で都心部にシフトする場合（ x=y ）、の 3 つの ...

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短期日本経済マクロ計量モデル（2003年版）の構造と乗数分析.pdf

... 上記の点を除けば、今回改訂時における推定作業の指針は、旧バージョンと大きく変るところはない。「EPA 世界経済モデル」時代の日本モデルとの違いは、以下の 3 点である。 2.1 推定期間 ...

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断層による不連続構造を考慮した大阪堆積盆地の3次元地盤構造モデル

... A モデルの座標値について モデル作成時の利便性を考え，地理座標ではなく平面直角座標系上でモデル化をおこなった．使用したのは，国土交通省の告示第九号で定められた平面直角座標系の第VI系で，この座標系の原点は北緯 ...

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スワップ金利の予想とフォワードスワップ金利の乖離は小さく, 期待仮説に近いものとなっていること,3 フォワードスワップ金利の予想はその水準と変化幅, リスクプレミアムが金利変動のボラティリティとそれぞれ相関を持っていることを明らかにした. さらに, 円金利市場における投資家の選好とイールドカ

... 1.2. 本研究の目的本研究では以上の先行研究を踏まえて，分析期間を 2018 年 8 月まで拡張すると共に，分析対象の年限を 10 年だけでなく，2,5,20 年にまで拡張することで，①先行研究の分析期間以降を含めても同様の結果になっているか，②10 ...

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利 ( 政策金利残高に 0.1% を適用 ) 長期金利(10 年物国債金利がゼロ % 程度で推移 ) の操作目標は維持したうえで長期金利については金利は経済物価情勢に応じて上下にある程度変動しうるとの文言を加え弾力的な運用を実施することを明記した 3 資産買入れ方針 ( 全員一致 )

... ードとして重要であると強調した。本措置により「早期に出口に向かうのではないかとか、金利が引き上げられるのではないか、という一部にあったマーケットの観測を完全に否定できる」と評価した。イールドカーブ・コントロールの持続性を高める措置については、「長 ...

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短期日本経済マクロ計量モデル(2018年版)の構造と乗数分析

... 定量的に評価するために、「短期日本経済マクロ計量モデル」を開発し公表している。この モデルは、１年程度の短期的な調整過程を描くことに主眼をおいたもので、マンデル＝フレミング・モデル（IS-LM-BP モデル）を基本のフレームワークとしつつ、価格を期待修正フ ...

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短期日本経済マクロ計量モデル(2015年版)の構造と乗数分析

... と現実の経済構造の経年変化を踏まえ随時改訂されており、またその構造及び乗数 10 が、種々の政策や外的ショックが日本経済に与える影響を定量的に評価する際の参考資料として公開されている。その意図は、モデルの位置づけに関する議論からも明らかな通り、政 ...

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低金利環境下でのフィット向上を目指した最近のイールド･カーブ･モデル群

... 馬場[2006]が挙げられる｡リネツキーは、潜在金利（初期値は負）が初めてゼロとなるまでの期待時間（first hitting time of zero）を固有関数を用いて計算している。馬場の実証分析では、日本のゼロ金利政策期の国債市場のデータを用いて ...

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2. 先行研究日本国内の住宅ローンのリスク収益特性についての統合的な分析は少ない国内の住宅ローンの繰上返済についての実証研究は Sugimura(2002) で行われており繰上返済モデルの説明変数として経過期間残存期間年齢市場金利などが用いられている堀川 (2007) では住宅ロー

... 義した場合は、非デフォルト復帰を考慮する必要がある。非デフォルト復帰は、100%回収と考えることが出来る。 3.3 繰上返済リスク住宅ローン債務者は、任意の時期に住宅ローン残高の全部を繰り上げて返済する全部繰上返済または一部を繰り上げて返済する一部繰上返済を行うことが出来る。繰上返済時に手数料を徴収する金融機関も存在す ...

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構造と制度を組み込んだ動態的モデルによる女性労働の国際比較研究：台湾と日本の比較を通じて

... 第２章と第３章の分析結果からは，規模が小さい企業は結婚や出産といった若年女性のライフイベントに対してはそれなりに対応しており，そのため，マクロな女性の労働力参加をみた時に中小・零細企業が経済構造の中心である台湾では M 字型就労がみられず，大企業が中心の日本では M ...

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実測データと３次元構造モデルによる木造住宅の耐震安全性に関する研究 [ PDF

... 実測データと 3 次元構造モデルによる木造住宅の耐震安全性に関する研究田中宏明 1 . はじめに兵庫県南部地震以降木造住宅に関しては実験や調査、観測など多くの研究が精力的に行われている。しかしながら実験においては木質部材や各接合部、耐力壁レベルでの実験が主であり、一部実大実験なども行なわ ...

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RIETI - 国債金利の変動が金融・経済に及ぼす影響―金融マクロ計量モデルによる分析―

... 17 ４．シミュレーション結果の解釈と留意点本節では、ここまでに得られたシミュレーション結果をより深く理解するために、その意味するところを詳細に分析する。特に、金利リスク・シミュレーション（パラレルシフト）で得られた債券時価の約５兆円の下落が Tier I 比率を ...

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LIBORマーケット・モデルのインプリメンテーションについて―本邦の金利派生商品データを用いた具体例を基に―

... L I B O R マーケット・モデルは、実際に市場で取引される L I B O R （ L o n d o n InterBank Offered Rate）を直接モデル化の対象とするイールド・カーブ・モデルで、 BGMモデル（Brace, G tarek and Musiela［1997］）と呼ばれることもある 1 ...

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シリカ充填ゴムの内部微視構造のモデル化と変形応答のシミュレーションによる評価

... Fig.3.7 Comparison of nominal stress-stretch relations by diﬀerent morphology. 性の非常に高いシリカはほぼ変形せず，シリカ粒子を連結するような領域の分子鎖ストレッチ λ c が非常に大きくなっている．カップリング剤の作用により，界面・ネット ...

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分子動力学法によるポリマー内部分子構造のモデル化と変形挙動解析

... (からみ点) と，それらを直線状の分子鎖が接続したネットワーク状構造が形成されていることがわかった．これらの事実に対する考察より，試験片上端から下端まで連続した分子鎖が存在しない本シミュレーションモデルにおいて生じた応力上昇は，分子鎖ネットワーク構造の形成，および，から ...

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FEMシミュレーションによるシリカ充填ゴムの微視構造のモデル化と力学特性評価

... 不均一性 (5) を考慮したモデル化を行った．第 2 章では解析手法の基礎として，ゴムの粘弾性応答を表現するための分子鎖網目理論に基づく粘弾性 8 鎖モデルの構成式について説明し，解析に用いる有限要素均質化方程式の概要を述べる．第 3 章では，実験データを基に同定したゴムマトリクス部 ...

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. 分析内容及びデータ () 分析内容中長期の代表的金利である円金利スワップを題材に年 -5 年物のイールドスプレッドの変動を自己回帰誤差モデル * により時系列分析を行った * ) 自己回帰誤差モデル一般に自己回帰モデルは線形回帰モデルと同様な考え方で外生変数の無いT 期間だけ遅れのある従属変

... 本稿では、分析対象以外の説明変数を利用して分析対象市場の何らかのトレンドや変動要因の相関関係を説明する一般的な回帰分析とは異なった手法で、市場分析を行ってみた。本稿で取り扱った分析手法は、①撹乱項の分散が正規分布に従い、②撹乱項同士の時系列相 ...

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財政経済モデルの全体像と構造について

...  欧米諸国や、IMF（国際通貨基金）、EC（欧州委員会）などの国際機関では、政策の実行可能性の評価などの分析が、こうしたフレームワークに基づいて行われ、実際の政策設定の場で大きな役割を果たしている。  ...

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金利の期間構造モデルとは

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