Top PDF 価格変動の分析–Up

RIETI - オンライン市場における価格変動の統計的分析

... 持っている間は価格.com の店舗として登録するが，在庫がなくなると登録を抹消する。このような登録制は，在庫のない店舗が価格を提示し顧客に迷惑をかけるのを回避するための工夫であり，在庫がないにもかかわらず登録を抹消しない店舗に対してはカカクコム社からペナルティが課されることになっている。本稿で用 ...

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RIETI - 企業出荷価格の粘着性-アンケートとPOSデータに基づく分析-

... は現在の価格がいつから続いているのかを価格の「年齢」として計算した結果を示している。アンケートでは出荷価格の変更回数とともに「もっとも直近で出荷価格を変更したのはいつか（予定を含む）」を質問しており（Q12），その結果をまとめたものである。 2009 年 3 ...

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景気変動と長期金利：Ｇ７諸国に関する実証分析

... ＜要旨＞１．本研究は、日本銀行のゼロ金利政策の解除によって回復される金利の機能について、標準的な資産価格モデルである「ルーカスの木」に基づき、日本の長期金利に焦点をあて議論する。「ルーカスの木」によれば、資産価格とは、通時的代替の下で行われる消費の ...

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平成 27 年 2 月 13 日提出東京商品取引所のマーケットマイクロストラクチャー取引参加者の取引が価格変動に与える効果の実証分析指導教員 : 羽森茂之学生番号 :133e429e 劉鵬

... これに対して、一時だけ価格を変動させた効果は、一時的な効果だと考えられる。取引が価格に与える恒久的な情報効果は SVAR モデルで分析し、インパルス応答関数を見ることで識別できる。本論文の分析では、まず現時点の価格変動に対して取引が外生的な要因だと仮定す ...

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市場価格の産業循環的変動(IV)-香川大学学術情報リポジトリ

... 結語恐慌・産業循環論をパソコンを使ってシミュレーション分析するという試みは，本稿をもって一応完結することとなった。本来なら，こうした分析道具が現実の恐慌・産業循環の分析にどこまで役立つかが試されねばならない。理論.[r] ...

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RIETI - 国債金利の変動が金融・経済に及ぼす影響―金融マクロ計量モデルによる分析―

... 融機関やマクロ経済に及ぼす影響を定量化する。ＦＳＲでは、イールドカーブの変動の仕方について、パラレルシフト、スティープ化、フラット化という３つのシナリオを想定し、銀行のバランスシートや収益に及ぼす影響を解析している。本稿では、特に債券評価損益、資金利益、貸出金利の３変数の動きに着 ...

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「日本の所得格差と所得変動―国際比較・時系列比較の動学分析」

... わが国では低く、 3 年とも貧困層に入っていた恒常的貧困率は若干高い傾向にあり、所得階層の固定化がわずかながら観察される。こうした現象には、主に長期にわたって非正規労働者にとどまる人の急増していることが影響している。（８）国民の意識や価値観の調査によると、わが国では、もともとドイツやスウェーデンに比べ、アメリカや韓国同様、貧困 ...

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Webサイト上の価格情報と非価格情報が競争構造に及ぼす影響 : 分析枠組みの構築に向けて

... 1 の上段である。ここで問題となる情報の内容は特定銘柄実売価格（他銘柄比）である。表 1 の上段は，特定銘柄実売価格（他銘柄比）について，価格比較サイトが利用されない場合と利用される場合を比較したものであり，利用される場合には，その銘柄選択行動への予想される影響，そしてさらにそうした銘柄選 ...

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経済変動と格差に関するモデル分析試論

... よる実証分析的なものであって，経済がどのような構造のモデルで記述されるのかについては必ずしも明らかでない．この論文は，それらの議論と整合的なモデルの構造を提示し，理論的に重要な点は労働市場と金融市場の不完全性及び設備投資または内部留保積み増しの戦略的補完性にあることを明らかにする ...

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J-REITの価格割り当て誤差に関する分析―補正関数によるリスク要因分析―

... REIT 価格の変動によって代理され，この変動成分が既存の資産評価モデルを改善する可能性がある。資本市場における J-REIT の価格付けを検証し，そこに J-REIT 特有のリスク要因が存在するか否かという問題は，資産評価モデルの改善の可能性を探ることを意味する。そして，J-REIT ...

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社債流通市場における社債スプレッド変動要因の実証分析

... 年物国債との差の２変数について有意な結果を得た。同様に、残差に対して主成分分析を行ったところ、まだ、40%が説明できる第一成分があった。以上から、依然として、社債のシステマティックリスクは株・スワップ・国債等の市場とは独立したものが残っているのではないかとしている。 ...

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両面市場モデルによる携帯電話コンテンツ配信プラットフォームの価格構造の分析

... また，MNP の導入によるパラメータの変化は，表 7 の通りである。 MNP 前後のパラメータ変化の有無を F 検定を行ってみたところ，加入者 MNP の導入前後で，加入需要の価格係数には有意な変化が生じておらず，対となる市場におけるコンテンツ ...

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ヒストリカル法によるバリュー・アット・リスクの計測：市場価格変動の非定常性への実務的対応

... 「算出されるVaRの変動が過度に大きくないこと」という2つの条件を同時に満たすことは難しい。イ．では、相場の安定期や変動期を含めた長期間の市場データを用いて、各種 ...本稿の分析結果を前提にすると、ヒストリカル・データを用いた各種VaR算出手法 ...

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原油先物価格による東日本大震災以降の電力会社の費用変動分析

... 図表 2　原油先物価格（期近）の推移（出所）東京商品取引所発表データに基づき筆者作成原油先物価格による東日本大震災以降の電力会社の費用変動分析基盤ともいえる電力の安定供給のためには，電力会社の財務状況の安定が欠かせないが，電 ...

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RIETI - 家電製品の省エネ化と価格変動：パネルデータ（1996-2019）による分析

... kWh/年）が得られないので、他の省エネに関連するスペックを用いる。トップランナー制度対象のテレビ、エアコン、冷蔵庫は多段階評価もあるので、星の数も利用可能であるが今回は長期間の分析が主たる目的であるため使用しない。表 4 に 2019 年 1 月から 10 月に販売された各製品の省エネ関 ...

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市場価格の産業循環的変動(II)--パソコンによる数値分析---香川大学学術情報リポジトリ

... 5で指擦が稼働率から需給比率に変わるとする時〉は，上方への反転(=循環〉が発生する。しかし逆にその値が高い時は，上方への反転は起こらず，下方に発散し，われわれの例では h は下限にはりついてしまう。その場合は，好況過程の開始は内生的には発生せず，再び大きな投資需要の発生が待たれることになる。なお，投資関数だけでなく，資本家の稼働率(生産)決定態度にもさまざまな[r] ...

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アウトライン住宅ローンと家計行動住宅価格変動遡及型非遡及型融資米国の現状リコース融資と家計行動家計のデフォルト (Ghent and Kudlyak, 2011) 住宅価格の変動 Bao and Ding (forthcoming) 不動産経済分析研究会 2

... 実証分析：デフォルトの有無  デフォルトの有無（0/1）を被説明変数とする単純なプロビットモデル › 用いる説明変数を変えたり、サンプルを限定したりして結果の頑健性をチェック ...

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