お客様各位
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
弊社が設定、運用するファンド・オブ・ファンズ（以下）について、組入ファンドの保有明細開示を、下記の
通りご報告申し上げます。
敬具
記
「投資信託等の運用に関する規則」（投資信託協会規則）第22条第4項に基づき作成しております。
１．対象ファンド・オブ・ファンズ
（１）コア投資戦略ファンド（安定型）
（２）コア投資戦略ファンド（成長型）
（３）コア投資戦略ファンド（切替型）
２．開示対象の組入ファンド
（１）FOFs用JPX日経インデックス400・オープン（適格機関投資家専用）
（２）FOFs用日本株配当オープン（適格機関投資家専用）
（３）FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用）
（４）FOFs用日本物価連動国債ファンド（適格機関投資家専用）
（５）FOFs用新興国株式セレクトファンド（適格機関投資家専用）
（６）FOFs用新興国債券セレクトファンド（適格機関投資家専用）
（７）FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
（８）大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド （適格機関投資家専用）
（９）FOFs用MLPインデックスファンド（適格機関投資家専用）
（１０）HYFI Loan Fund－JPY-USDクラス
（１１）TCAファンド（適格機関投資家専用）
（１２）ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
（１３）Global Absolute Return Strategies Fund - Class D
A, H, JPY（１４）FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用）
（１５）BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY
（１６）FOFs用KIM マルチストラテジー リンクファンド （適格機関投資家専用）
（１７）FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンド （適格機関投資家専用）
（１８）FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド （適格機関投資家専用）
（１９）マルチ・ストラテジー・ファンド （適格機関投資家専用）
2017年2月24日
弊社ファンド・オブ・ファンズの組入ファンドの保有明細開示について３．開示基準日
４．保有銘柄明細
（１）FOFs用JPX日経インデックス400・オープン（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（２）FOFs用日本株配当オープン（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（３）FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用）
2016年12月末日基準
業種 比率 1 輸送用機器 2.98% 2 輸送用機器 2.33% 3 情報・通信業 2.22% 4 銀行業 2.19% 5 銀行業 1.79% 銘柄名 トヨタ自動車 本田技研工業 日本電信電話 みずほフィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 業種 比率 1 銀行業 1.90% 2 銀行業 1.86% 3 銀行業 1.69% 4 輸送用機器 1.66% 5 輸送用機器 1.65% 6 情報・通信業 1.33% 7 情報・通信業 1.32% 8 電気機器 1.21% 9 情報・通信業 1.18% 10 情報・通信業 1.18% 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ みずほフィナンシャルグループ 銘柄名 三井住友フィナンシャルグループ ファナック ＮＴＴドコモ ソフトバンクグループ 日本電信電話 トヨタ自動車 本田技研工業 ＫＤＤＩ 業種 比率 1 輸送用機器 5.48% 2 銀行業 5.34% 3 電気機器 4.56% 4 輸送用機器 4.37% 5 銀行業 3.68% 6 精密機器 3.33% 7 保険業 3.16% 8 卸売業 3.14% 9 卸売業 3.08% 10 情報・通信業 2.92% 銘柄名 トヨタ自動車 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 三菱電機 富士重工業 三井住友フィナンシャルグループ ＨＯＹＡ 第一生命ホールディングス 三井物産 三菱商事 トレンドマイクロ（４）FOFs用日本物価連動国債ファンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（５）FOFs用新興国株式セレクトファンド（適格機関投資家専用）
（６）FOFs用新興国債券セレクトファンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。 ※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。 ※国・地域は、原則発行企業の所在国・地域ベースですが、ETFは連動対象とする市場の所在国・地域ベースです。 銘柄名 クーポン 償還日 比率 1 第１８回利付国債（物価連動・１０年） 0.100% 2024/3/10 62.69% 2 第１９回利付国債（物価連動・１０年） 0.100% 2024/9/10 18.96% 3 第２０回利付国債（物価連動・１０年） 0.100% 2025/3/10 16.68% 銘柄名 クーポン 通貨 比率 1 COLOM 7.75% 04/14/21 7.750% コロンビア・ペソ 5.03% 2 COLOM 9.85% 06/28/27 9.850% コロンビア・ペソ 4.93% 3 SAGB 10.5% 12/21/26 10.500% 南アフリカ・ランド 2.31% 4 POLGB 2.5% 07/25/18 2.500% ポーランド・ズロチ 1.79% 5 THAIGB 3.65% 12/17/21 3.650% タイ・バーツ 1.72% 6 INDOGB 8.375% 03/15/24 8.375% インドネシア・ルピア 1.68% 7 THAIGB 3.875% 06/13/19 3.875% タイ・バーツ 1.65% 8 MBONO 8.5% 12/13/18 8.500% メキシコ・ペソ 1.64% 9 MBONO 6.5% 06/10/21 6.500% メキシコ・ペソ 1.52% 10 POLGB 1.75% 07/25/21 1.750% ポーランド・ズロチ 1.48% 国・地域 比率 1 台湾 3.86% 2 中国 3.76% 3 中国 3.74% 4 中国 3.74% 5 中国 3.64% 6 台湾 3.21% 7 インド 2.63% 8 インド 1.84% 9 アラブ首長国連邦 1.73% 10 韓国 1.69% INFOSYS LTD TATA CONSULTANCY SVCS LTD EMIRATES TELECOM GROUP CO NAVER CORP銘柄名
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R TENCENT HOLDINGS LTD
BAIDU INC - SPON ADR
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR HON HAI PRECISION INDUSTRY
（７）FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（８）大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド （適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（９）FOFs用MLPインデックスファンド（適格機関投資家専用）
銘柄名 クーポン 通貨 比率 1 IRISH 5.4% 03/13/25 5.400% ユーロ 6.73% 2 DGB 7% 11/10/24 7.000% デンマーク・クローネ 6.48% 3 UKT 5% 03/07/25 5.000% 英国ポンド 5.41% 4 DGB 3% 11/15/21 3.000% デンマーク・クローネ 4.86% 5 FRTR 3.5% 04/25/26 3.500% ユーロ 4.61% 6 DGB 1.5% 11/15/23 1.500% デンマーク・クローネ 4.61% 7 FRTR 8.5% 04/25/23 8.500% ユーロ 4.34% 8 LITHUN 7.375% 02/11/20 7.375% 米国ドル 4.04% 9 第１４５回利付国債（２０年） 1.700% 日本円 3.99% 10 SGB 3.5% 06/01/22 3.500% スウェーデン・クローナ 3.94% 銘柄名 クーポン 通貨 比率 1 Sweden Govt #1052 4.2500% 03-12-19 4.250% スウェーデン・クローナ 4.68% 2 Denmark Kingdom 4.0000% 11-15-19 4.000% デンマーク・クローネ 4.58% 3 Norway Govern SRg144 4.5000% 05-22-19 4.500% ノルウェー・クローネ 4.24% 4 Korea Treasury Bond 2.0000% 03-10-20 2.000% 韓国ウォン 3.97% 5 Can Govt Bond 0.7500% 09-01-21 0.750% カナダ・ドル 3.94% 6 Australia Govt RgSS 3.2500% 10-21-18 3.250% オーストラリア・ドル 3.33% 7 Denmark Kingdom 0.2500% 11-15-18 0.250% デンマーク・クローネ 3.22% 8 Can Govt Bond 0.7500% 03-01-21 0.750% カナダ・ドル 2.99% 9 Can Govt Bond 1.7500% 09-01-19 1.750% カナダ・ドル 2.92% 10 Can Govt Bond 1.2500% 02-01-18 1.250% カナダ・ドル 2.92%種別 比率 1 ＥＴＮ 20.16% 2 ＥＴＮ 12.96% 3 ＥＴＮ 12.64% 4 ＥＴＮ 11.61% 5 ＥＴＮ 9.88% 6 MLP 3.93% 7 MLP 2.67% 8 MLP 1.96%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS-LP ENERGY TRANSFER EQUITY-LP C-TRACKS P MHF INDX-ETN ET2X LEV S&P MLP IDX-ETN JPM ALERIAN MLP INDX-ETN CS S&P MLP IDX-ETN
銘柄名 IPATH S&P MLP-ETN
（１０）HYFI Loan Fund－JPY-USDクラス
※純資産総額に対する比率で表示しています。（１１）TCAファンド（適格機関投資家専用）
※純資産総額に対する比率で表示しています。（１２）ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。 銘柄名 資産 業種 通貨 比率 1 US Foods Inc. ローン コングロマリット（サービス） 米国ドル 1.09% 2 Re/MAX, LLC ローン 建設/不動産 米国ドル 1.05%3 Riverbed Technology Inc. ローン 電機 米国ドル 1.03%
4 NCI Building Systems Inc. ローン 建設/不動産 米国ドル 1.00%
5 Hilton Worldwide Finance LLC ローン ホテル/モーテル/ゲーム 米国ドル 0.99%
6 Tropicana Entertainment Inc. ローン ホテル/モーテル/ゲーム 米国ドル 0.96%
7 GCA Services Group Inc ローン コングロマリット（サービス） 米国ドル 0.95%
8 MPG Holdco I Inc. ローン 自動車 米国ドル 0.94%
9 Numericable- SFR S.A. ローン 放送/エンターテイメント 米国ドル 0.93%
10 Yum! Brands Inc. ローン 外食/その他サービス 米国ドル 0.93%
銘柄名 比率 1 長期国債標準物先物 25.06% 2 US 10YR NOTE 18.98% 3 EURO-BUND 5.21% 4 DAX INDEX FU 3.04% 5 S&P 500 EMIN 3.03% 6 東証株価指数先物 1.15% 銘柄名等 種別 比率 1 米国短期国債 債券 61.59% 2 Russell2000（米国株式） 先物 16.70% 3 FTSE100（英国株式） 先物 12.65%
4 Swiss Market Index（スイス株式） 先物 10.81%
5 MINI MSCI EM（エマージング株式） 先物 9.73%
6 SPDR Gold（商品） ETF 3.63%
7 DAX（ドイツ株式） 先物 0.62%
8 JPMorgan EM（エマージング債券） ETF 0.00%
9 為替予約（米ドルインデックス） 為替予約 -5.73%
（１３）Global Absolute Return Strategies Fund - Class D
A, H, JPY※組入有価証券に対する比率で表示しています。
（１４）FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。
（１５）BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY
※純資産総額に対する比率で表示しています。
（１６）FOFs用KIM マルチストラテジー リンクファンド （適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。 1 2 3 4 5 6 7 8 910 JPMORGAN CHASE & CO USD1 Common Stock 1.02% US TSY I/ 0.38% 07/25 IFL Government Bond 1.51% US TSY I/ 0.63% 01/26 IFL Government Bond 1.44% US TSY I/ 0.25% 01/25 IFL Government Bond 1.60%
US TSY I/L 2% 01/26 IFL Government Bond 1.52%
US TSY I/ 2.38% 01/25 IFL Government Bond 1.71% US TSY I/ 0.13% 07/24 IFL Government Bond 1.70% US TSY I/ 0.38% 07/23 IFL Government Bond 1.97% US TSY I/ 0.63% 01/24 IFL Government Bond 1.85%
銘柄名 種類 比率
US TSY I/ 0.13% 07/22 IFL Government Bond 2.29%
銘柄名 国・地域 比率 1 SIGNUM DIVERSIFIED 0% 05/12/25 ケイマン諸島 96.48% 銘柄名 国・地域 セクター 比率 1 ICELND 5 7/8 05/22 REGS アイスランド 国債 3.78% 2 SLOVEN 5 1/2 10/22 REGS スロベニア 国債 3.43% 3 C 2.05 06/07/19 米国 銀行 2.90% 4 CYPRUS 4 1/4 11/25 REGS キプロス 国債 2.78% 5 GENCAT 4.95 02/11/20 スペイン 地方債 2.46% 6 ICEGB 8 06/12/25 アイスランド 国債 2.27% 7 CYPRUS 3 7/8 05/22 REGS キプロス 国債 2.23% 8 UBS 4 3/4 02/26 REGS スイス 銀行 2.11% 9 DB 4 1/4 10/21 144A ドイツ 銀行 1.92% 10 ICEGB 6 1/2 01/24/31 アイスランド 国債 1.88% 銘柄名 国・地域 比率 1 SIGNUM MILAN1 0% 12/15/25 ケイマン諸島 99.43%
（１７）FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンド （適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（１８）FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド （適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（１９）マルチ・ストラテジー・ファンド （適格機関投資家専用）
※純資産総額に対する比率で表示しています。以上
銘柄名 国・地域 比率 1 SIGNUM GENEVA1 0% 12/15/25 ケイマン諸島 98.81% 銘柄名 国・地域 比率 1 STAR HELIOS 0% 02/12/26 アイルランド 97.90% 銘柄名 国・地域 比率 1 日本株式ロング・ショートマザーファンド２ 日本 14.88% 2 クオンツ世界株式 マザーファンド 日本 10.11%3 Japan Small Cap Fund－Class A アイルランド 3.87%
4 Japan Small Cap Fund－Class B アイルランド 0.99%
5 トヨタ自動車 日本 0.83% 6 信越化学工業 日本 0.72% 7 伊藤忠商事 日本 0.65% 8 三井住友フィナンシャルグループ 日本 0.62% 9 住友金属鉱山 日本 0.55% 10 鹿島建設 日本 0.54%
