ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価 の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

デリバティブ取引の評価に際しては、合理的な方法に基づいて算定した信用リスク及び流動性リスクを特定取引資産等の減価により反映させており、前連結会計年度末における減価額の合 計はそれぞれ、623百万円及び1,102百万円、当連結会計年度末における減価額の合計はそれぞれ、995百万円及び1,080百万円であります。なお、以下の各取引に記載されている数値は、当 該信用リスク及び流動性リスク減価前の数値であります。

（1）金利関連取引 前連結会計年度

金融商品取引所 金利先物 売建 買建 金利オプション

売建 買建

店頭 金利先渡契約

売建 買建 金利スワップ

受取固定・支払変動 受取変動・支払固定 受取変動・支払変動 受取固定・支払固定 金利スワップション

売建 買建 金利オプション

売建 買建 その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

評価損益 時価

契約額等のうち1年超のもの 契約額等

種類 区分

（単位：百万円）

0 0 0

—

—

— 143,784

▲120,446

▲29

— 7,956

▲3,267 433

▲333

—

— 28,097 0

0

▲0

—

—

— 143,784

▲120,446

▲29

—

▲13,407 8,346

▲275 139

—

— 18,113

— 682 639

—

—

— 4,643,282 4,261,538 557,544

— 652,788 1,315,767 55,944 80,926

—

—

— 2,495

9,582 639

—

—

— 5,760,971 5,336,252 694,348

— 883,245 1,449,667 96,755 120,172

—

—

—

資料 編

連 結情 報

マ ネ ジ メ ン ト 体 制 事 業 概 況 特 集 社 長 メ ッ セ ー ジ 連 結 財 務 ハ イ ラ イ ト

注記事項（続き）

（2）通貨関連取引 前連結会計年度

金融商品取引所 通貨先物 売建 買建 通貨オプション

売建 買建

店頭 通貨スワップ

為替予約 売建 買建 通貨オプション

売建 買建 その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

割引現在価値やオプション価値計算モデル等により算定しております。

評価損益 契約額等のうち1年超のもの 時価

契約額等 種類

区分

（単位：百万円）

—

—

—

—

▲26,309

▲25,619 44,780

▲9,031

▲21,886

—

—

▲38,065

—

—

—

—

▲26,309

▲25,619 44,780

▲33,859

▲800

—

—

▲41,807

—

—

—

— 725,663 108,948 142,497 542,009 527,601

—

—

—

—

—

—

— 839,527 879,171 589,755 1,452,721 1,441,375

—

—

— 当連結会計年度

金融商品取引所 金利先物 売建 買建 金利オプション

売建 買建

店頭 金利先渡契約

売建 買建 金利スワップ

受取固定・支払変動 受取変動・支払固定 受取変動・支払変動 受取固定・支払固定 金利スワップション

売建 買建 金利オプション

売建 買建 その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

評価損益 時価

契約額等のうち1年超のもの 契約額等

種類 区分

（単位：百万円）

0 9 0

—

—

— 186,023

▲164,243 1,330

— 3,350

▲5,596 180

▲263

—

— 20,792 0

9

▲0

—

—

— 186,023

▲164,243 1,330

—

▲10,160 3,664

▲187 94

—

— 16,530 1,479

591

—

—

—

— 4,694,556 4,378,688 1,412,251

— 538,509 1,092,990 30,873 54,127

—

—

— 6,471

3,597 746

—

—

— 6,143,320 5,678,687 1,853,984

— 707,609 1,252,215 34,824 78,676

—

—

—

資料 編 連 結情 報

連 結 財 務 ハ イ ラ イ ト

社 長 メ ッ セ ー ジ

特 集

事 業 概 況

マ ネ ジ メ ン ト 体 制

注記事項（続き）

当連結会計年度

金融商品取引所 通貨先物 売建 買建 通貨オプション

売建 買建

店頭 通貨スワップ

為替予約 売建 買建 通貨オプション

売建 買建 その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

割引現在価値やオプション価値計算モデル等により算定しております。

評価損益 時価

契約額等のうち1年超のもの 契約額等

種類 区分

（単位：百万円）

—

—

—

—

▲33,015

▲37,348 47,268

▲14,616

▲1,474

—

—

▲39,185

—

—

—

—

▲33,015

▲37,348 47,268

▲27,196 12,124

—

—

▲38,167

—

—

—

— 512,261 104,071 128,221 384,820 376,886

—

—

—

—

—

—

— 849,626 873,045 550,357 910,317 893,142

—

—

—

（3）株式関連取引 前連結会計年度

金融商品取引所 株式指数先物 売建 買建 株式指数オプション

売建 買建 個別株オプション

売建 買建

店頭 有価証券店頭オプション

売建 買建

有価証券店頭指数等スワップ 株価指数変化率受取・短期 変動金利支払

短期変動金利受取・株価指数 変化率支払

その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

評価損益 時価

契約額等のうち1年超のもの 契約額等

種類 区分

（単位：百万円）

343

▲286

▲4,740 4,999

—

—

▲7,119 11,857

—

— 50

▲1,162 3,943 343

▲286

▲34,603 37,056

—

—

▲15,800 22,193

—

— 50

▲1,162 7,790 6,938

3,090 176,262 163,425

—

— 48,523 57,790

—

— 68,900 103,377

— 12,003

14,103 625,042 624,831

—

— 77,568 82,960

—

— 68,900 103,377

—

資料 編

連 結情 報

マ ネ ジ メ ン ト 体 制 事 業 概 況 特 集 社 長 メ ッ セ ー ジ 連 結 財 務 ハ イ ラ イ ト

注記事項（続き）

当連結会計年度

金融商品取引所 株式指数先物 売建 買建

株式指数オプション 売建

買建 個別株オプション

売建 買建

店頭 有価証券店頭オプション

売建 買建

有価証券店頭指数等スワップ 株価指数変化率受取・短期 変動金利支払

短期変動金利受取・株価指数 変化率支払

その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

評価損益 時価

契約額等のうち1年超のもの 契約額等

種類 区分

（単位：百万円）

▲2,546 821

▲18,955 14,962

—

—

▲10,918 21,436

—

— 1,097

▲1,502 4,395

▲2,546 821

▲37,244 35,145

—

—

▲16,449 29,008

—

— 1,097

▲1,502 8,330 4,995

5,796 77,585 72,950

—

— 27,585 30,851

—

— 48,400 68,177

— 25,563

15,331 273,885 266,286

—

— 51,207 60,474

—

— 50,400 70,877

—

（4）債券関連取引 前連結会計年度

金融商品取引所 債券先物 売建 買建

債券先物オプション 売建

買建

店頭 債券店頭オプション

売建 買建 その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。

評価損益 時価

契約額等のうち1年超のもの 契約額等

種類 区分

（単位：百万円）

▲1

▲15

—

—

—

—

—

—

▲16

▲1

▲15

—

—

—

—

—

—

▲16

—

—

—

—

—

—

—

—

— 5,042

13,525

—

—

—

—

—

—

—

当連結会計年度

金融商品取引所 債券先物 売建 買建

債券先物オプション 売建

買建

店頭 債券店頭オプション

売建 買建 その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

評価損益 契約額等のうち1年超のもの 時価

契約額等 種類

区分

（単位：百万円）

19

▲1

—

—

—

—

—

— 18 19

▲1

—

—

—

—

—

— 18

—

—

—

—

—

—

—

—

— 20,356

2,987

—

—

—

—

—

—

—

資料 編 連 結情 報

連 結 財 務 ハ イ ラ イ ト

社 長 メ ッ セ ー ジ

特 集

事 業 概 況

マ ネ ジ メ ン ト 体 制

注記事項（続き）

（5）商品関連取引 前連結会計年度 該当ありません。

当連結会計年度 該当ありません。

（6）クレジット・デリバティブ取引 前連結会計年度

店頭 クレジット・デフォルト・オプション 売建

買建 その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

割引現在価値等により算定しております。

3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

評価損益 時価

契約額等のうち1年超のもの 契約額等

種類 区分

（単位：百万円）

3,571

▲3,792

—

—

▲220 3,571

▲3,792

—

—

▲220 242,814

237,995

—

—

— 294,763

288,062

—

—

—

当連結会計年度

店頭 クレジット・デフォルト・オプション 売建

買建 その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

割引現在価値等により算定しております。

3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

評価損益 時価

契約額等のうち1年超のもの 契約額等

種類 区分

（単位：百万円）

3,538

▲3,587

—

—

▲48 3,538

▲3,587

—

—

▲48 186,890

202,862

—

—

— 263,809

259,803

—

—

—

ドキュメント内 untitled (ページ 109-113)