資産運用事業：4つのREITのあゆみ
人工知能・フィンテック時代の資産運用ビジネス―スマートベータ運用で始まる大転換―
... ンチマークとして、6種類（バリュー、等ウェイト、モメンタム、低リスク、クオリティ、高配当） のスマートベータ指数がベンチマークに対する超過リターンを示している（前野［2016］）。2002 年から2015年までの各年のパフォーマンスが分かる。2002年から2004年の日本株式「バリュー」、 ...
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生命保険会社の資産運用の現状と課題
... 他の資産での運用が減少する可能性が考えられる。第三に、負債とマッチングした国内債券運 用が難しくなり、生保商品が利率保障型から変額型へシフトする可能性がある。 ソルベンシーⅡだけでなく、新たな国際金融規制が生保の資産運用に影響を及ぼす可能性が ...
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日本生命の経営戦略 中期経営計画の概要 / 国内事業 / グループ事業 / 資産運用 /ERM/ 先端 IT 活用 / 人材育成 33
... サポート体制の構築、各社の協業等を通じたシナジー追求、その他の取組を通じて、グループ各社の成長と、ご契約者利益 の最大化を目指してまいります。 タイの大手生保バンコク・ライフに1997年から出資を開始、現在は発行済株式の 約25％を保有しています。バンコク・ライフは、顧客ニーズの多様化にあわせ高度な ...
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平成23年度産業金融システムの構築及び整備調査委託事業,我が国の個人金融資産の資産運用高度化のための調査報告書
... また、米国の投資信託市場の発展を促してきた商品・サービスの多様化については、我 が国の投資信託市場は、90 年代後半からの様々な制度改革により、販売チャネルの拡大や 商品・サービスの多様化が進み、投資信託の普及を妨げるような固有事情は特にないとの ...
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<< 目次 >> 1. 主要業績 頁 2. 一般勘定資産の運用状況 頁 3. 資産運用の実績 ( 一
... （２）年換算保険料 ・保有契約 (単位：百万円、％) ・新契約 (単位：百万円、％) （注）１．年換算保険料とは、１回あたりの保険料について保険料の支払方法に応じた係数を乗じ、 １年あたりの保険料に換算した金額です(一時払契約等は、保険料を保険期間で除した金額)。 ２．｢うち医療保障･生前給付保障等｣欄には、医療保障給付（入院給付、手術給付等）、生前給付保障 ...
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CONTENTS 基準価額の推移 運用担当者コメント ポートフォリオの運用状況 ファンド状況 運用内容 資産状況 お知らせ
... 運用経過 当期は、サプライズを伴った日銀の追加金融緩和 により期末にかけては上昇したものの、期中では消 費増税の影響に伴う国内景気減速懸念、世界経済の 減速懸念や米国金融政策の不透明感などに左右され る変動性の高い展開となりました。このような市場 環境の中、ポートフォリオとしては個別銘柄におい て引き続き丹念に中期的な業績成長が見込まれる銘 ...
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ヨーロッパの資産運用業界
... 2. 投信の国籍ではルクセンブルグが 1 位、投信運用者の国籍ではフランスが 1 位 投信について、欧州では「UCITS」 と「non—UCITS」とがある。 「UCITS」は、「Undertaking for a Collective Investment in Transferable Securities（譲 渡可能証券への集合投資事業、略称 ...
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地方銀行の資産運用の動向と今後の課題
... このため、日銀の異次元緩和政策の直接的効果による予想インフレ率の上昇、その波及効果 である実体経済の成長による収益性向上を伴う貸出増への期待は大きい。しかし、その効果の 発現には、緩和政策の実施から５年以上かかることも考えられる。 このような厳しい事業環境下、持続可能な収益維持を軸とした金融庁の監督指針が、地方銀 ...
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はじめての！資産運用
... 最近、株や社債をかたった投資詐欺に関する被害が増加しています。 その勧誘の手口は、 「絶対に○○社は上場するので、必ずもうかります」 「○○社の株や社債を買ってくれたら、あとで必ず高く 買い取ります」 「金融庁からの委託です」 「手数料を支払ってもらえれば、だまされたお金を取り返します」などと、言葉巧みに取引 ...
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目 次 運用全般について 1. 基本ポートフォリオと運用資産構成 2. の推移 3. 運用資産額 責任準備金 利益剰余金 繰越欠損金の推移 各運用資産について 4. 国内債券 ( 簿価 ) 資産 ( 満期保有目的 ) 5. 融資経理貸付金 6. 生命保険資産 7. 委託運用資産 ( 国内株式 国内債
... 【「責任準備金」＞運用資産額 ⇒ 不足額≒「繰越欠損金」】【「責任準備金」＜運用資産額 ⇒ 余剰額≒利益剰余金 】 ① 毎年度決算において、財務及び会計に関する省令(※)の規定に基づき、 将来の共済金等支給のために理論的に積み上げておくべき金額を「責任準備金」として算定 (※) ...
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「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... ■国内REIT：東証REIT指数（配当込み）■海外REIT：S&P先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）* 1 ■国内債券： NOMURA-BPI総合 ＊2 ■海外債券：シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）■国内株式：TOPIX（東証株 価指数）■海外株式：MSCI-KOKUSAI インデックス（円ヘッジなし・円ベース） ＊1 ...
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一般の中小企業退職金共済事業における平成２５事業年度に係る資産運用結果に対する評価報告書
... を下回ったが、主な要因は当該年度にパフォーマンスが良好だったスペイン国債が、中退共 資産の運用ガイドラインに定める格付基準に抵触したことにより投資できなかった影響によ るものである。また、資産合計では、基本ポートフォリオに定める各資産の資産配分で加重 した超過収益率の合計がプラス ...
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一般の中小企業退職金共済事業における平成１９事業年度に係る資産運用結果に対する評価報告書
... 年度は、サブプライム問題に端を発した金融不安を背景とした国内外の株式市場 の低迷、為替の円高の影響により、国内株式及び外国株式の収益が大幅なマイナスとなった。 この結果、19 年度末の運用資産残高は前年度末に比べ 923 億円減少し 3 兆 4，965 億円とな った。運用等収入は 382 ...
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(2) 資産構成割合の推移 ( 給付確保事業 ) 1 資産配分実績の基本ポートフォリオからの乖離の推移 2 実践ポートフォリオと資産配分実績の推移 3. 運用受託機関 平成 29 年 3 月末現在 2
... ＜別紙＞ 市場動向（平成28年度） ○ 国内債券 ↓以下は直接貼付け（または記入） ○ 国内株式 国内長期金利は上期において、日銀による金融緩和継続を背景に一時マイナス0.3％近傍まで低下したが、FRBによる６ 月の利上げ観測が高まると、金利は上昇に転じた。その後、英国でEU離脱が決定すると、投資家のリスク回避姿勢の高まり ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... ■ 3分法：基準価額（税引前分配金再投資ベース）であり、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の値です。 税引前分配金再投資ベースとは、分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。 ■ J-REIT：東証REIT指数（配当込み） ■日本株式：日経平均株価（ 225種・東証） ■ 海外債券： ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... ■ 3分法：基準価額（税引前分配金再投資ベース）であり、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後、1万口当たりの値です。 税引前分配金再投資ベースとは、分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。 ■ J-REIT：東証REIT指数（配当込み） ■日本株式：日経平均株価（225種・東証） ■ ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... ■ 3分法：基準価額（税引前分配金再投資ベース）であり、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後、1万口当たりの値です。 税引前分配金再投資ベースとは、分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。 ■ J-REIT：東証REIT指数（配当込み） ■日本株式：日経平均株価（225種・東証） ■ ...
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中小企業退職金共済事業資産運用の基本方針に基づく資産運用の報告について
... この他に資金運用部から要請があった場合には、資産管理受託機関及び資産運 用受託機関は、その指示に基づいて報告を行うものとする。 ロ）ミーティング 資金運用部と受託機関は、原則として四半期毎に、中退共資産の運用に関しミ ーティングを行い、運用状況及び運用成果、並びに今後の市場見通し及びそれに ...
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従業員にとっての確定拠出年金の資産運用
... TOPIX の変動の影響を最もストレートに受けるのは、適格退職年金から確定拠出年金 に移行した場合の移換金である。同じ移換金でも退職一時金制度からのものは４年から ８年間に分割して投入されるので、後で述べるドル・コスト平均法がある程度作用し、 リスクは分散される。しかし、適格退職年金からの移換金は制度導入時に一括投入され ...
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平成 25 年 1 月 25 日 年金資産運用に係る 運用の基本方針 愛媛県機械金属工業厚生年金基金 ( 以下 当基金 という ) の年金給付等積立金 ( 以下 年金資産 の運用にあたり基本方針を以下のとおり定める 当基金から年金資産の運用 管理を委託された運用受託機関は この年金資産運用の基本方針
... ・ 短期資産は必要最小限とし、その管理は明確に把握できるように区分して行うこと。 ・ デリバティブの利用は、原則として債券、株式、外国為替等の原資産の価格変動リスクの 一時的なヘッジ（いわゆる売りヘッジ）または、原資産の代替（いわゆる買いヘッジ）を目 ...
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