相関の推定はやや難しい
信用リスク計量化に関する業種相関の推定
... 佐藤隆行 * （要旨） 金融機関が内部モデルにより、シミュレーションを用いて VaR を計測する場合、業種 等の適切な分類に基づき、そのグループ間の相関関係を加味することが重要である。 ところが、デフォルトという事象が、「する」「しない」という、散らばりを持たない 2 値しか 取らない事象であるという理由により、また過去のデフォルトデータの蓄積が乏しいと ...
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第31回信号処理シンポジウム 2016年11月8日 10日 関西大学 位相限定相関法における周波数領域の誤差に着目した 画像の高精度な平行移動量推定 High Accuracy Subpixel Displacement Estimation for Images by Minimizing the
... る手法を提案する．提案法では，まず位相限定相関関数 のピーク座標を検出することでピクセル単位の平行移動 量を推定し，その値を起点として正規化クロスパワース ペクトルの理論値との誤差を用いて最急降下法を実行し， 誤差が最も小さくなるような推定値に収束させる．特に ...
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相互相関を考慮した非線形予測モデルに基づく 札幌市気温と北海道大学構内電力需要の同時推定
... 者の「相関」は普遍的なものであり, 気温の上昇下降の時系列パターンを電力需要の予測に用いる ことは理にかなっている. また, 電力需要データのような時系列を予測する手法は古くから多く提案されており,AR モデル やそのモデルを拡張した ARMA や GRACH ...
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空間的自己相関モデルにおける距離行列のべき数の推定と地価決定要因分析への応用
... き乗から構成されているとすると、そのべき数は近隣地点 の影響の重要性を規定することになる。そこで空間的自己 相関モデルの推定において、重み付け行列のべき数を直接 推定することで空間構造を探り出す手法を開発して地価分 析に応用する。そして地価における空間構造の変化を考察 ...
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に入れ替えた場合の改悪値についても調べた. すると, ランダム改悪値と配置 ECO に相関係数 R = -.62 となる強い負の相関関係を見出した. これは, 領域 S のランダム改悪値から領域 S の配置 ECO 値を逆比例関係で推定できることを意味する. 我々は, これらから領域 S のランダム
... しかし，VLSI 設計では，設計修正が必須となる． なぜならば，微細化による設計規模の増大により，設 計変更や，ミスおよびタイミングエラーなどが多発す るためである．大規模化した設計を一度に確定するこ とが難しいため設計変更が生じる．また，大規模回路 は，そのものがミスを誘発しやすい．そして微細化は， 配線信号遅延とトランジスタスイッチ遅延と割合を ...
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目次 調査の背景と調査の意義 3 システム会社依存度の次元分解 ~ 因子分析 11 本調査の概要 4 推定システム会社依存度の 3 因子と経験年数からの分析 12 経験年数との相関分析 5 各因子の 推定システム会社依存度への影響を解析 13 経験年数との相関分析結果の解釈 6 システム会社の手配す
... を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個 の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTLおよびそのメンバーファームについての詳細 は ...
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目次 1. 概要 質的データの集計 量的データの集計 質的データの検定 量的データの検定 相関係数と回帰分析 トレンドの検定 標本数の決定 区間推定
... Analysis の基本統計に加えることにする。 本格的な大量データのテキストマイニングには自動的な形態素解析が必須であり、 現在の我々のシステムでは不可能である。しかし、規模の小さな自由記述データでは 分析者の判断によるキーワード抽出が可能であり、これを利用したデータ処理はある ...
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建物被害と相関を持つ地震動強さ指標に対応した表層地盤増幅率の推定に関する研究 [ PDF
... UM06 は AVS30 が 500 m/s 程度の工学的基盤 に お け る 予 測 値 で あ る た め 、 本 研 究 と MF13 で AVS30=500 m/s の地盤における予測値に補正を行った。 地殻内地震を対象とした比較において、本研究によ る予測値は MF13 や UM06 と距離 300km 以下でよく一 ...
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932 Vol. 127 (2007) ためには,Cmax/AUC と治療効果と相関のあるアミノ配糖体薬,AUC/MIC と相関のあるキノロン薬 (Cmax/MIC とも相関性が認められるが AUC/ MIC の方がよりよい相関性が認められている ) では 1 回投与量を増大することが考えられる.
... から注目されている．従来，抗菌薬の用法・用量 は，かなりの部分において，経験的に決定されてき た．この用法・用量を科学的に設定することが求め られている．そこで，抗菌薬体内動態パラメータ ［Pharmacokinetic (PK）パラメータ］と抗菌薬の 有する抗菌作用［Pharmacodynamic (PD）パラメー ...
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デフォルト相関係数のインプライド推計（ ）
... 勿論, ハザード過程は直接観測できないため, 市場で得られる社債データなどの観測データを用 い推定する必要がある. またデフォルトの同時分布を計算する上で, 追加的な仮定を必要とする. 本研究ではハザード過程を用いた方法を提案する. その場合, 大きく分けて二つの方法がある. 第 一に, ...
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実際 ドル円相場と日米金利差の推移をみると概ね相関していると言え その相関係数は振れを伴いながらもとりわけ高い相関を示している時期もあることが確認できる ( 前頁図表 1 2) 一方 最近みられる傾向として注目されるのがドル円相場と日本株の相関の高さである 2. ドル円相場と日本株の関係 (1) 高
... 為替は様々な要素が複雑に絡み合って相場形成される。代表的な相場決定要因として挙げられるの は物価格差（購買力平価）、需給動向、金利差などである。購買力平価は二国間の物価上昇率格差か ら算出される為替レートであるが、短期的な説明力は高くなく長期のトレンドを把握するのに適して ...
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相関分析・偏相関分析
... 【分析＇A)】→【回帰＇R)】→【曲線推定＇C)】 「出生体重」を【独立変数】の【変数＇V)】へ、「胎盤重量」を 【従属変数＇D)】へ移動する 当てはめたい曲線式にチェックする。＇散布図をみて、どの ...
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7 重症度の評価：相関係数，偏相関係数，内的整合性
... .001) の有意の相関を示した。 ここから分かるように，2 変数（例えば産後 1 ヵ月の抑うつと妊娠後期の抑うつ）の関係を見るのに，一方を 名義尺度としてｔ検定を行う場合と，両方を比尺度（あるいは順序尺度）として相関係数を求めたのでは導ける ...
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討を行った.UWB MIMO 伝送方式の開発においては IR (Impulse Radio) 方式を用いた MIMO 伝送によるインプラント通信の伝送実験を行い, その特性評価を行う. UWB 帯パルスを用いた位置推定方式においては, パルスの到来時間を推定することによって送受信間距離を推定する方式
... BAN は情報機器に生体センサを組み込むことで患 者の生体情報をリアルタイムで取得することが可 能となるため，医療・ヘルスケア分野への応用が 期待されている．BAN は大きくウェアラブル BAN とインプラント BAN の 2 つに分類される．ウェア ラブル BAN は情報機器を人体表面に配置して人体 表面同士で通信を行うものであり，応用例として ...
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7 重症度の評価：相関係数，偏相関係数，内的整合性
... .001) の有意の相関を示した。 ここから分かるように，2 変数（例えば産後 1 ヵ月の抑うつと妊娠後期の抑うつ）の関係を見るのに，一方を 名義尺度としてｔ検定を行う場合と，両方を比尺度（あるいは順序尺度）として相関係数を求めたのでは導ける ...
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2006 年 9 10 月号 Ⅱ. 推定 TE とは?. 推定 TE は ポートフォリオ収益率とベンチマーク収益率との乖離を過去のデータから確... 率的に事前に推定したものであり ベンチマークに対するポートフォリオ全体の内包するリ スクを把握することが可能である 例えば 推定 TE が 2% とい
... （２） 平均的な価格形成による影響 国内債券の場合相対取引が主体であるため、流通量のあまり多くない事業債の実勢値の把 握が特に難しい。そこで公平性を期すために売買参考統計値という制度が導入されている。 これは日本証券業協会が公表しているものであるが、複数の証券会社が気配値を協会に報告 ...
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与信ポートフォリオの信用リスク計量における資産相関について
... 資産相関の値は、理論的には、債務者毎に定義することができる。しかし、 貸出債権の価値は、一般には市場で観測されないため、実務的に資産相関を求 めるうえでは、何らかの推定手法と推定のためのデータが必要となる。また、 ...
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られる 3) 北海道での事例報告から 100 頭を超える搾乳規模での発生が多かった (33 例 82.5%) 冬から春にかけての発生がやや多い傾向 2006 年は 9 例 2007 年は 6 例が発生 全道的にも増加していると推察された 発生規模は 5~20% と一定で 搾乳規模に相関しなかった 発
... 臨床型マイコプラズマ性乳房炎に関しては、淘汰もしくは治療を止めて盲乳化または乾 乳化処置を施したが良さそうである。下手な治療行為は治療期間を長引かせ、他の分房や 他の牛に感染させる危険性を高めることになる。潜在性乳房炎は治療効果も期待できるか も知れないが、伝染させる危険性も高める。再検査の実施や治療を試みて、効果が期待で ...
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最近の株価と為替の同時相関関係の強まりについて
... 8 は、日本株（TOPIX） の変化率を被説明変数、米国株（S&P500）の変化 率とドル/円レートの変化率を説明変数として回 帰分析を行った際の、ドル/円レートの変化率に係 る回帰係数と回帰式の決定係数（R 2 ）を示したも のである 9 。分析結果をみると、2007 年頃までは、 ...
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1 品種登録の番号及び年月日第 号平成 26 年 9 月 11 日 Cotinus coggygria Scop. OLD FASHIONED 3 登録品種の特性の概要樹姿は直立型 樹高はやや高 枝の太さはかなり太 枝の色は緑 分枝性は中 節間長はやや短 葉の形は楕円形 葉長はかなり長
... に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る） は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及 ...
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