流動性危機確率予測モデル
3C4-1 行動クラスタリングと隠れマルコフモデルを用いたユーザの位置予測モデル
... ユーザごとに Stay Point に絞った位置情報データが得られ たら , 図 3 のように，緯度経度の組み合わせペアを離散値とし た離散隠れマルコフモデルによりモデリングを行う . 離散隠れマルコフモデルでは，隠れ状態（図では楕円で表現 されている）と観測値（長方形）がある．この場合、観測値は ユーザの位置を表す．モデルのパラメータは各状態間の遷移確 ...
4
世界金融危機後の金融規制改革 2008: 世界金融危機 ワシントン (2008 年 11 月 ) ロンドン (2009 年 4 月 ) 以降の G20 サミット会合規制改革の全体像の提示 もっと資本と流動性を トレーディング活動の資本賦課強化 ( バーゼル 2.5)(2009 年 ) 資本の質と量の
... ② 自行推計が認められる入力変数（PD、LGD）に対する下限値（インプット・フロア）の設定 ③ 一方で、基礎的内部格付手法の適用を受ける債権に対する当局設定のLGDを一部引き下げ るとともに、内部モデルを用いて計算されたリスクアセット計測値を1.06倍する乗数を撤廃する 等、所要の見直しを実施。 ...
14
(2) マルチ気候モデル解析による近未来気候 James D. 変動の確率的予測 Annan Julia C. Hargreaves 独立行政法人海洋研究開発機構 IPCC 貢献地球環境予測プロジェクト特任主任研究員 独立行政法人海洋研究開発機構 IPCC 貢献地球環境予測プロジェクト特任主任研究員
... （気候変動シナリオの実感的コミュニケーション） 気候モデルの将来予測から抽出される気候の未来像を、一般市民が実感を持って理解することを支援するコ ミュニケーションの方法論を開発する。このためにまず、実感に関するこれまでの知見をもとにした仮説モデル の構築と、コミュニケーションの効果を実感という観点から測定するための評価尺度の開発を行う。また、環境 ...
5
確率論的余寿命予測のためのフィールドデータベースシステム-香川大学学術情報リポジトリ
... 6は起動回数 (Nmode(l))のばらつきを起動モード毎に Weibullプロット したものであり，いずれも Weibull分布していることが分かる。 起動回数 (Nmode(l))と疲労損傷度 ( φ f )の聞には材料特性式に基づく関係が あり，各起動モードの起動回数と疲労損傷度の関係を，最小二乗法により直線 フィールドデータ ここでも， を推定する。 近似して傾[r] ...
16
変量自己回帰 ) モデルやDSGE( 動学的確率的一般均衡 ) モデルなど様々な予測のためのモデルが開発されていますが 統計上の要求からVARモデルやDSGEモデルは四半期や月次単位といった比較的多くのデータが必要で 市町村や都道府県レベルで 年単位のデータしか得られない場合は同時方程式モデルを採用
... おきぎん地域計量経済モデルによる 平成28年度の沖縄経済の見通し １．はじめに 経済の地域比較・国際比較や経済成長などの指標として最もよく用いられるのは国内総生産 あるいは県内総生産といってよいでしょう。国内総生産の算出は国民経済計算という国際連合 によって定められた国際基準としての一定のルールがあります。経済の成長と変化といった実 ...
6
コーポレート・ガバナンスと日本経済：モニタリング・モデル、金融危機、日本的経営
... 監督役の指名に当たっては、監督役会が常に、全体として、その任務を全うでき るだけの必要な知識、能力および専門的経験を有するメンバーから構成されるべき であり、またメンバーが十分な独立性を有しているべきである。さらに、企業の国 際的な活動、潜在的な利益相反、監督役の年齢制限の明文化が考慮されるべきであ る（ 5.4.1 ）。監督役会が執行役への独立した助言・監督を果たせるように、かつて執 行役であった者が監督役となるのは 2 ...
98
RIETI - スポット価格予測に基づくJEPX先渡価格付けモデルの構築
... リスクプレミアムが正である先渡価格で約定することは，売り手側発電事業主が要求するリスクプレミアムに買い手 側が同意した状態であると考えることができる．買い手側である小売り事業者としては通常，需要変動の不確実性の分， 先渡価格に負のリスクプレミアム (原資産の期待値からのディスカウント) を要求するはずであるが，一方で買い手側が ...
22
分布型洪水予測モデルのパラメータ同定及びフィードバック手法に関する研究
... 図-3 フィードバック手法の概念図 ５．洪水予測モデルの精度向上効果 (1) 検証対象洪水及び使用した雨量データ 実用性の高い洪水予測モデルを構築するためには、パ ラメータを同定する検証対象洪水の選定が重要となる。 本研究では、洪水予報発表の的確な判断に必要となる 「はん濫注意水位」を超過した洪水を選定した。また、 入力条件とするレーダ雨量精度の観測精度の検証を行い、 ...
6
商品流動性リスクの計量化に関する一考察（その2）―内生的流動性リスクを考慮したストレス・テスト―
... バーゼル銀行監督委員会の報告書（Basel Committee on Banking Supervision［1999］） では、例えば、1998年秋のロシア危機に続く極端な市場変動がもたらした結果につ いて、ストレス・テストは有益な予測を与えていなかったことが指摘されている。 今回提案した手法も「いくら損失しそうか」という確率を与えるものではないが、 ...
34
国際流動性に関する財政的側面について
... グロスでの外貨準備に依存したシステムの問題は、投資対象として適当な準備資 産の供給が十分ではなくなる可能性としても指摘できる。その可能性については Farhi, Gourinchas, and Ray [2011] が強調しており、トリフィンが指摘したメカニズ ムの再来といえるものである。すなわち、上記の外貨準備積上げの背景となってい る発想は、自己保険の仕組みを不安定化させるプロセスを必ず生むのである。新興 ...
20
ディーゼル乗用車における実路走行時NOx排出予測モデルに関する研究
... 実路走行における排出ガスを予測する方法として，前章では 簡単に取得できる車速および道路 勾配データからエンジン情報の使用を最小限とする NOx 排出量を予測する手法を提案した．そこ では速度，加速度，加速度の二乗および道路勾配を説 明変数として，トランスミッションの変速段 毎場合分けして適用することで統計的な予測モデルを構築し，NOx 低減触媒を装着していないデ ...
136
家計の流動性預金増加の背景を探る
... 株式会社大和総研 丸の内オフィス 〒100-6756 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 グラントウキョウノースタワー このレポートは投資勧誘を意図して提供するものではありません。このレポートの掲載情報は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性、完全性を保証する ...
8
2. 避難勧告の信頼度と避難行動への影響 避難勧告を出すべき被災確率 主観確率の分布 (1) 土砂災害における避難の必要性 土砂災害は, 災害の進展のスピードが極めて速く エネルギーも大きいため, 事後的に被害を避けるこ とは困難である. したがって降雨予測に基づき土砂 災害の発生を予測し, 避難勧
... 自然災害は，自然と人間の関わりによって起こる． 例えば集中豪雨によって山の中の斜面が崩壊したとし ても，人や家屋，道路などに被害がなければ，それを 「自然災害」とは呼ばない．したがって災害の危険性 がある所に「住まない，使わない，物を作らない」よ うにすることができれば，自然災害は発生しない．し かしわが国は，火山や地震の多発地帯に位置し，傾斜 の激しい森林地域とそこから短時間に流下してくる河 ...
8
急性期脳血管障害患者における歩行予後予測モデルの交差妥当性
... そこで本研究では，藤野らが考案した発症 5 日以内の TCT，JSS-M，疾患名，年齢を用い，1 ヵ月後程度の歩 行を予測する予後予測モデルの交差妥当性を検討した。 その結果，歩行自立の判別的中率は 90.3% と高値であり 先行研究と同等の結果が得られ，全体では 85.5％の予測 が可能であった。当院と先行研究の検証標本では，年齢， ...
5
平均皮温・体内温予測モデルを用いた暑熱環境の評価−予測モデルの検証実験−
... 図 -3 室内温度に対する主観申告値（0 clo） 図-1,2 に室内温度と平均皮温・直腸温・鼓膜温・ 心拍数および発汗密度との関係を示す．ここで示す実 験結果は被験者 4 名の平均値であり，鼓膜温，心拍数， 主観申告値は最終サイクルの結果を適用している．ま た，平均皮温，直腸温に関しては最終 3 サイクル（30 分間）の平均値を適用した．平均皮温は室内温度に比 例して上昇しており，平均皮温に比例すると考えられ ...
5
量的緩和と物価予想に関する確率モデル
... ナスになっている。このことは、デフレマインドが 10 年くらい続いてきたため、経済主体 にすでに保守主義が形成されていることを意味する。したがって、日本の場合には、この ような投資家心理的な要因まで考慮し、量的緩和の効果について分析する必要がある *10 。 最後にモデルの発展可能性について述べる。離散時間確率過程は、不確実性を有する経 ...
26
非可逆モデルに基づく新確率比を用いた構造変化検出に関する研究-香川大学学術情報リポジトリ
... この現在進行中の時系列予測は，在庫管理，設備管理における意思決定局面への適用など， 種々の分野で用いられている。この内，(2)の構造変化検出は，例えば設備管理において， 時間と共に劣化する資本設備を取替える適切な更新時期を見出す上で極めて重要となる。 本学位論文は，この構造変化検出に関するものである。特に，従来の逐次確率比検定 (SPRT: Sequential Probability Ratio ...
4
自然災害対策行動を予測する行動モデルに関する研究動向と課題
... 口流動や被験者年齢などによってこの感覚は異なる可能 性が想定される） ．ひとつ懸念される問題として，日本の データ (図 12)では肯定的な結果を想起することが，エン パワーメントを介せずに直接地域への信頼に影響を及ぼ している点である．すなわち，ひとつの可能性として“自 然災害に備えると良いことがある”という理解は，その まま地域への期待として変換されていることが想定され ...
13
行動活性化パラダイムに基づいた行動選択に対する脳機能予測モデル
... 日本認知・行動療法学会 第44回大会 一般演題 P1-20 - 161 - 有することが示された。本研究は行動活性化における 行動モデルの生物学的根拠を補完し，価値に沿った行 動を選択するためには単に報酬感受性を増加させるの ではなく，行動プランを立て即時的な報酬反応を制御 ...
2
流動性を高めたコンクリートの活用に関するガイドライン案
... 単位水量を過大にした配合で「全くずれ」の様相を呈したものも，ブリーデ ィング量が多く，材料分離抵抗性が不十分と判断される。 ブリーディングに関する試験には，確立した試験方法として JIS A 1123 があ り，これを用いてよい。しかし，JIS A 1123 による測定には，数時間以上の時 間を要するため，試験結果を受けて柔軟に配合を修正することは困難である。 ...
33