品 名：90002_958492_014_03_海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）_607281.docx 日 時：2015/12/11 16:48:00 ページ：1
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）
＜愛称 ゆうちょＤＣ 海外債券インデックス＞
第14期（決算日 2015年10月26日）
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
「海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）
」は、2015年10月26日に第14期の決算を行ないま
したので、期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券／インデックス型 信 託 期 間 2001年12月21日から原則無期限です。 運 用 方 針 主として「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「シティ世界国債イン デックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 主 要 運 用 対 象 海外債券インデックスファンド （ 個 人 型 年 金 向 け ） 「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を主要投資対 象とします。 海外債券インデックス（ヘッジなし） マ ザ ー フ ァ ン ド 内外の公社債を主要投資対象とします。 組 入 制 限 海外債券インデックスファンド （ 個 人 型 年 金 向 け ） 株式への投資割合は、信託財産の総額の10％以下とします。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 海外債券インデックス（ヘッジなし） マ ザ ー フ ァ ン ド 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 分 配 方 針 毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。当ファンドの仕組みは次の通りです。
受 益 者 の み な さ ま へ
運用報告書（全体版）
＜958492＞海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） ··· １
（ご参考）投資対象先の直近の内容
◆海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド ··· 11
当ファンドは、ファミリーファンド方式※で運用を行ないます。 ※ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を親投資信 託に投資して、親投資信託で実質的な運用を行なう仕組みです。品 名：90002_958492_014_03_海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）_607281.docx 日 時：2015/12/11 16:48:00 ページ：1
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海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）＜愛称 ゆうちょＤＣ 海外債券インデックス＞
【運用報告書の表記について】 ・ 原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と は一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。○最近５期の運用実績
決
算
期
基
準
価
額
シ テ ィ 世 界 国 債 イ ン デ ッ ク ス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
債
券
組 入 比 率
純
総
資
産
額
(分配落)
税
込
み
分
配
金
期
中
騰
落
率
(ベンチマーク)
期
中
騰
落
率
円
円
％
％
％
百万円
10期(2011年10月26日)
11,672
10
△ 4.2
127.98
△ 3.4
98.5
306
11期(2012年10月26日)
12,584
10
7.9
139.03
8.6
98.4
340
12期(2013年10月28日)
15,824
10
25.8
175.93
26.5
98.4
424
13期(2014年10月27日)
17,721
10
12.1
198.51
12.8
98.6
534
14期(2015年10月26日)
18,994
10
7.2
214.73
8.2
98.7
560
（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。 （注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。 （注） ｢シティ世界国債インデックス（除く日本)」は、「シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク」が開発した、日本を除く世界 の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジ を行なわずに円換算したものです。なお、設定時を100として2015年10月26日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
額
シ テ ィ 世 界 国 債 イ ン デ ッ ク ス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース) 債
券
組
入
比
率
騰
落
率 (ベンチマーク) 騰
落
率
(期 首)
円
％
％
％
2014年10月27日
17,721
－
198.51
－
98.6
10月末
17,900
1.0
200.88
1.2
98.6
11月末
19,406
9.5
218.03
9.8
98.9
12月末
19,616
10.7
220.34
11.0
98.7
2015年１月末
19,023
7.3
213.74
7.7
98.7
２月末
19,063
7.6
214.22
7.9
98.9
３月末
18,974
7.1
213.12
7.4
98.7
４月末
18,952
6.9
213.58
7.6
98.7
５月末
19,308
9.0
216.97
9.3
98.9
６月末
19,009
7.3
213.79
7.7
98.8
７月末
19,257
8.7
216.86
9.2
98.8
８月末
18,957
7.0
213.68
7.6
98.9
９月末
18,884
6.6
212.83
7.2
98.8
(期 末)
2015年10月26日
19,004
7.2
214.73
8.2
98.7
（注） 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 （注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。○運用経過
（2014年10月28日～2015年10月26日）
（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー マンスを示すものです。 （注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注） 分配金再投資基準価額およびシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、期首（2014年10月27日）の値が基 準価額と同一となるように指数化しております。 （注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。 （注） ベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。○基準価額の推移
期首17,721円の基準価額は、期末に18,994円（分配後）となり、分配金を加味した騰落率は＋7.2％となり
ました。
○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主に、「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」に投資を行ない、中長期的
な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当期中における基準価額の主な変動要因は、以下の通
りです。
＜値上がり要因＞
・期首から2015年４月中旬にかけて、欧州中央銀行（ＥＣＢ）による金融緩和姿勢の強化などを背景に、ユー
ロ圏各国の国債利回りが総じて低下（債券価格は上昇）したこと。
・世界的な景気の減速懸念や世界的な株安などを背景に、投資家による国債など安全資産への逃避需要が強
期中の基準価額等の推移
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海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）＜愛称 ゆうちょＤＣ 海外債券インデックス＞
まったこと。
・日銀による金融緩和策の強化や、米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ開始観測などを背景に、
円安／アメリカドル高が進行したこと。
＜値下がり要因＞
・2015年４月下旬から６月にかけて、ＦＲＢによる利上げ開始観測や、欧州のデフレ観測の後退などを背景に、
欧米の国債利回りが総じて上昇（債券価格は下落）したこと。
（海外債券市況）
米国、英国、ドイツ、イタリア、スペインなどの10年国債利回りは、期首と比べて、総じて低下しました。
期首から2015年４月中旬にかけては、米国の堅調な内容の雇用統計の発表などを受けたＦＲＢによる早期の
利上げ開始観測などを背景に、各国の国債利回りが上昇する局面があったものの、世界的な景気の減速懸念や、
ＥＣＢによる国債買入れなどを含む量的金融緩和策の実施の決定、ギリシャの信用懸念の再燃や原油価格の急
落などを受けた投資家による国債など安全資産への逃避需要の強まりなどから、各国の国債利回りは総じて低
下しました。４月下旬から６月にかけては、ユーロ圏の市場予想を上回る内容の経済指標の発表などを背景と
した欧州のデフレ観測の後退や、米国における早期の利上げ開始観測などから、各国の国債利回りは総じて上
昇しました。７月から期末にかけては、世界的な景気の減速懸念や世界的な株安などを背景とした投資家によ
る国債など安全資産への逃避需要や、原油など資源価格の下落を背景としたインフレ観測の後退、ＥＣＢによ
る量的金融緩和策の強化観測などを背景に、各国の国債利回りは総じて低下しました。
（為替市況）
期中における主要通貨（対円）は、下記の推移となりました。
投資環境
（当ファンド）
当ファンドは、「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用
を行ないました。
（海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド）
債券のリスクコントロールモデルによりベンチマークが採用している国の債券の中からポートフォリオを
構築し、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリ
オの見直しを行ない、債券の組入比率を高位に維持してベンチマークとの連動性を保つように努めました。
期中における基準価額は、7.2％（分配金を含む）
の値上がりとなり、ベンチマークである「シティ世
界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベー
ス）」の上昇率8.2％を概ね0.9％下回ることとなり
ました。
ベンチマークとの差異における主な要因は以下
の通りです。
＜プラス要因＞
・投資銘柄の選択による効果が寄与したこと。
・信託財産留保金による効果が寄与したこと。
＜マイナス要因＞
・投資通貨の選択が影響したこと。
・債券および為替取引に関する諸費用を支払った
こと。
当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドのポートフォリオ
（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。 （注）ベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く日本、 ヘッジなし・円ベース）です。品 名：90002_958492_014_03_海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）_607281.docx 日 時：2015/12/11 16:48:00 ページ：5
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海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）＜愛称 ゆうちょＤＣ 海外債券インデックス＞
当期における分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下の通りといたしました。なお、分配金
に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
○分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
目
第14期
2014年10月28日～
2015年10月26日
当期分配金
10
(対基準価額比率)
0.053％
当期の収益
10
当期の収益以外
－
翌期繰越分配対象額
9,236
（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 （注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。○今後の運用方針
（当ファンド）
引き続き、ファンドの基本方針に則り、「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
を原則として高位に組み入れて運用を行ないます。
（海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド）
引き続き、これまでの運用方針を維持する方針です。原則として債券のリスクコントロールモデルを利用し
てポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークと同程度に保ち、連動性
を高めるように努めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの
見直しなどを行なうとともに、債券組入比率を高位に維持する方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
分配金
○１万口当たりの費用明細
(2014年10月28日～2015年10月26日)
項
目
当
期
項
目
の
概
要
金
額
比
率
円
％
（a） 信
託
報
酬
137
0.722
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（
投
信
会
社
）
( 45) (0.237)
委託した資金の運用の対価（
販
売
会
社
）
( 82) (0.431)
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報 提供などの対価（
受
託
会
社
）
( 10) (0.054)
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） そ
の
他
費
用
4
0.019
(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（
保
管
費
用
）
( 3) (0.013)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用（
監
査
費
用
）
( 1) (0.005)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（
そ
の
他
）
( 0) (0.000)
その他は、外貨に係る税金合
計
141
0.741
期中の平均基準価額は、19,029円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結 果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに 小数第３位未満は四捨五入してあります。○売買及び取引の状況
(2014年10月28日～2015年10月26日)
銘
柄
設
定
解
約
口
数
金
額
口
数
金
額
千口
千円
千口
千円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
25,860
60,783
32,959
77,183
親投資信託受益証券の設定、解約状況
品 名：90002_958492_014_03_海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）_607281.docx 日 時：2015/12/11 16:48:00 ページ：7
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海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）＜愛称 ゆうちょＤＣ 海外債券インデックス＞
○利害関係人との取引状況等
(2014年10月28日～2015年10月26日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
(2014年10月28日～2015年10月26日)
該当事項はございません。
○自社による当ファンドの設定・解約状況
(2014年10月28日～2015年10月26日)
該当事項はございません。
○組入資産の明細
(2015年10月26日現在)
銘
柄
期首(前期末)
当
期
末
口
数
口
数
評 価 額
千口
千口
千円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
245,912
238,814
560,187
親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。
○投資信託財産の構成
(2015年10月26日現在)
項
目
当
期
末
評
価
額
比
率
千円
％
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
560,187
99.5
コール・ローン等、その他
2,814
0.5
投資信託財産総額
563,001
100.0
（注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。 （注） 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（183,808,312千円）の投資信託財産総 額（183,860,939千円）に対する比率は100.0％です。 （注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=121.14円、1カナダド ル=91.90円、1メキシコペソ=7.32円、1ユーロ=133.46円、1イギリスポンド=185.54円、1スイスフラン=123.73円、1スウェーデンクロー ナ=14.24円、1ノルウェークローネ=14.41円、1デンマーククローネ=17.89円、1ポーランドズロチ=31.39円、1オーストラリアドル=87.55 円、1シンガポールドル=86.62円、1マレーシアリンギット=28.48円、1南アフリカランド=8.90円。親投資信託残高
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
（2015年10月26日現在)
項 目 当 期 末 円 (A) 資産 563,001,348 コール・ローン等 2,487,384 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド(評価額) 560,187,393 未収入金 326,567 未収利息 4 (B) 負債 2,808,562 未払収益分配金 294,935 未払解約金 464,513 未払信託報酬 2,034,299 その他未払費用 14,815 (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 560,192,786 元本 294,935,780 次期繰越損益金 265,257,006 (D) 受益権総口数 294,935,780口 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 18,994円 （注） 当ファンドの期首元本額は301,347,447円、期中追加設定元本 額は41,679,678円、期中一部解約元本額は48,091,345円です。 （注） １口当たり純資産額は1.8994円です。○損益の状況
(2014年10月28日～2015年10月26日)
項 目 当 期 円 (A) 配当等収益 514 受取利息 514 (B) 有価証券売買損益 36,574,655 売買益 42,643,461 売買損 △ 6,068,806 (C) 信託報酬等 △ 4,123,657 (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 32,451,512 (E) 前期繰越損益金 88,079,656 (F) 追加信託差損益金 145,020,773 (配当等相当額) ( 152,115,737) (売買損益相当額) (△ 7,094,964) (G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 265,551,941 (H) 収益分配金 △ 294,935 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 265,257,006 追加信託差損益金 145,020,773 (配当等相当額) ( 152,174,361) (売買損益相当額) (△ 7,153,588) 分配準備積立金 120,236,233 （注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによ るものを含みます。 （注） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税 等相当額を含めて表示しています。 （注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追 加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分 をいいます。 （注）分配金の計算過程（2014年10月28日～2015年10月26日）は以下の通りです。 項 目 2014年10月28日～ 2015年10月26日 a. 配当等収益(経費控除後) 16,496,020円 b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 15,955,492円 c. 信託約款に定める収益調整金 152,174,361円 d. 信託約款に定める分配準備積立金 88,079,656円 e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 272,705,529円 f. 分配対象収益(１万口当たり) 9,246円 g. 分配金 294,935円 h. 分配金(１万口当たり) 10円 上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる 企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。品 名：90002_958492_014_03_海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）_607281.docx 日 時：2015/12/11 16:48:00 ページ：9
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海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）＜愛称 ゆうちょＤＣ 海外債券インデックス＞
○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）
10円
○お知らせ
2014年10月28日から2015年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
●当ファンドについて、2013年６月に改正された金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律
ならびにこれに関連する政令・内閣府令が2014年12月１日に施行されたため、改正後の法令に対応させる
べく、2014年12月１日付にて信託約款に所要の変更を行ないました。
（第27条の２、第56条の２）
●当ファンドについて、一部解約時の負担コストを低減し、受益者の利便性向上を図るため、信託財産留保
額を撤廃するべく、2015年８月18日付けにて信託約款に所要の変更を行ないました。
（第48条、附則第５条）
約款変更について
｢資産、負債、元本及び基準価額の状況」および「損益の状況」に記載している
一般的な項目についての説明。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
説
明
(A) 資産
コール・ローン等
各有価証券等(評価額)
未収入金
未収配当金
未収利息
(B) 負債
未払金
未払収益分配金
未払信託報酬
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１(万)口当たり基準価額(Ｃ÷Ｄ)
ファンドの有する財産の合計額
金融機関向けの短期貸付資金や短期金融商品等の残高
株や債券、ファンド等の有価証券等の評価額
入金予定の有価証券の売却代金等
入金予定の株式等の配当金
入金予定の債券等の利息
支払い予定額の合計
支払い予定の有価証券の買付代金等
支払い予定の収益分配金
支払い予定の信託報酬の金額
ファンド全体の評価金額
ファンドの元本部分の残高
純資産総額と元本残高との差額で、翌期に繰越す損益金の合計額
受益者の保有総口数
ファンドの単位当たりの時価
○損益の状況
項
目
説
明
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
（配当等相当額）
（売買損益相当額）
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
（配当等相当額）
（売買損益相当額）
分配準備積立金
繰越損益金
ファンドが直接受け取った配当金や利息等の合計
ファンドが直接受け取った株式等の配当金の合計
ファンドが直接受け取ったコール・ローンや債券等の利息の合計
有価証券売買時の損益と評価損益の合計
各有価証券の売買益と期末評価益の合計
各有価証券の売買損と期末評価損の合計
信託報酬や保管費用等のファンドの経費
当期における収支合計
前期分の繰越損益金と分配準備積立金の合計から当期中の解約で発生する取り崩し分を控除した金額
受益者がファンドに新規に払込んだ金額とファンドの元本との差額（基準価額と単位当たり元本との差額）を調整した金額
（配当等に相当する額）
（売買損益に相当する額）
期中の収支の総合計額
収益分配金の合計額
翌期に繰り越す損益金の合計額（期中の収支の総合計額から収益分配金の金額を引いたもの）
翌期に繰り越す追加信託差損益金
（配当等に相当する額）
（売買損益に相当する額）
分配金を支払うための準備積立金
繰越損益の合計金額
当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、
次ページ以降にご報告申しあげます。
ご参考
品 名：90002_935557_017_04_海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド_607260.docx 日 時：2015/12/4 16:54:00 ページ：1
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海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
第17期（決算日 2015年10月26日）
（2014年10月28日～2015年10月26日）
信
託
期
間 1998年10月30日から原則無期限です。
運
用
方
針
世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、
「シティ世界国債インデックス(除く
日本、ヘッジなし・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 運 用 対 象 内外の公社債を主要投資対象とします。
組
入
制
限 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
主として世界各国の債券に投資し、
「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」の動きに連
動する投資成果をめざして運用を行ないます。
運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の
組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買
建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用がで
きない場合があります。
フ
ァ
ン
ド
概
要
当ファンドの仕組みは次の通りです。
運 用 報 告 書
＜935557＞－ 11 －
607281_添付ファンド【同日】.indd 11 2015/12/15 15:57:36－ 2 －
【運用報告書の表記について】 ・ 原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と は一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。○最近５期の運用実績
決
算
期
基
準
価
額
シ テ ィ 世 界 国 債 イ ン デ ッ ク ス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
債
券
組 入 比 率
純
総
資
産
額
期
中
騰
落
率
(ベンチマーク)
期
中
騰
落
率
円
％
％
％
百万円
13期(2011年10月26日)
13,974
△ 3.5
139.47
△ 3.4
98.5
458,763
14期(2012年10月26日)
15,185
8.7
151.52
8.6
98.4
227,601
15期(2013年10月28日)
19,242
26.7
191.74
26.5
98.4
224,653
16期(2014年10月27日)
21,715
12.9
216.34
12.8
98.6
204,817
17期(2015年10月26日)
23,457
8.0
234.02
8.2
98.7
183,705
（注） ｢シティ世界国債インデックス（除く日本）」は、「シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク」が開発した、日本を除く世界 の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジ を行なわずに円換算したものです。なお、設定時を100として2015年10月26日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
額
シ テ ィ 世 界 国 債 イ ン デ ッ ク ス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース) 債
券
組
入
比
率
騰
落
率 (ベンチマーク) 騰
落
率
(期 首)
円
％
％
％
2014年10月27日
21,715
－
216.34
－
98.6
10月末
21,936
1.0
218.93
1.2
98.6
11月末
23,795
9.6
237.61
9.8
98.9
12月末
24,068
10.8
240.13
11.0
98.7
2015年１月末
23,355
7.6
232.94
7.7
98.7
２月末
23,417
7.8
233.47
7.9
98.9
３月末
23,322
7.4
232.26
7.4
98.7
４月末
23,310
7.3
232.76
7.6
98.7
５月末
23,761
9.4
236.46
9.3
98.9
６月末
23,408
7.8
232.99
7.7
98.8
７月末
23,728
9.3
236.34
9.2
98.8
８月末
23,373
7.6
232.87
7.6
98.9
９月末
23,297
7.3
231.95
7.2
98.8
(期 末)
2015年10月26日
23,457
8.0
234.02
8.2
98.7
（注） 騰落率は期首比です。－ 12 －
品 名：90002_935557_017_04_海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド_607260.docx 日 時：2015/12/4 16:54:00 ページ：3
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海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
○運用経過
（2014年10月28日～2015年10月26日）
期首21,715円の基準価額は、期末に23,457円とな
り、騰落率は＋8.0％となりました。
期中、基準価額に影響した主な要因は以下の通り
です。
＜値上がり要因＞
・期首から2015年４月中旬にかけて、欧州中央銀行
（ＥＣＢ）による金融緩和姿勢の強化などを背景
に、ユーロ圏各国の国債利回りが総じて低下（債
券価格は上昇）したこと。
・世界的な景気の減速懸念や世界的な株安などを
背景に、投資家による国債など安全資産への逃避
需要が強まったこと。
・日銀による金融緩和策の強化や、米国連邦準備制
度理事会（ＦＲＢ）による利上げ開始観測などを
背景に、円安／アメリカドル高が進行したこと。
＜値下がり要因＞
・2015年４月下旬から６月にかけて、ＦＲＢによる
利上げ開始観測や、欧州のデフレ観測の後退など
を背景に、欧米の国債利回りが総じて上昇（債券
価格は下落）したこと。
基準価額の変動要因
基準価額の推移
期 首 期中高値 期中安値 期 末 2014/10/27 2014/12/08 2014/10/28 2015/10/26 21,715円 24,233円 21,756円 23,457円－ 13 －
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（海外債券市況）
米国、英国、ドイツ、イタリア、スペインなどの10年国債利回りは、期首と比べて、総じて低下しました。
期首から2015年４月中旬にかけては、米国の堅調な内容の雇用統計の発表などを受けたＦＲＢによる早期の
利上げ開始観測などを背景に、各国の国債利回りが上昇する局面があったものの、世界的な景気の減速懸念や、
ＥＣＢによる国債買入れなどを含む量的金融緩和策の実施の決定、ギリシャの信用懸念の再燃や原油価格の急
落などを受けた投資家による国債など安全資産への逃避需要の強まりなどから、各国の国債利回りは総じて低
下しました。４月下旬から６月にかけては、ユーロ圏の市場予想を上回る内容の経済指標の発表などを背景と
した欧州のデフレ観測の後退や、米国における早期の利上げ開始観測などから、各国の国債利回りは総じて上
昇しました。７月から期末にかけては、世界的な景気の減速懸念や世界的な株安などを背景とした投資家によ
る国債など安全資産への逃避需要や、原油など資源価格の下落を背景としたインフレ観測の後退、ＥＣＢによ
る量的金融緩和策の強化観測などを背景に、各国の国債利回りは総じて低下しました。
（為替市況）
期中における主要通貨は、円に対して下記の推移となりました。
債券のリスクコントロールモデルによりベンチマークが採用している国の債券の中からポートフォリオを
構築し、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリ
オの見直しを行ない、債券の組入比率を高位に維持してベンチマークとの連動性を保つように努めました。
ポートフォリオ
－ 14 －
品 名：90002_935557_017_04_海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド_607260.docx 日 時：2015/12/4 16:54:00 ページ：5
－ 5 －
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
期中における基準価額は、8.0％の値上がりとな
り、ベンチマークである「シティ世界国債インデッ
クス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」の上昇
率8.2％を概ね0.2％下回ることとなりました。
ベンチマークとの差異における主な要因は以下
の通りです。
＜プラス要因＞
・投資銘柄の選択による効果が寄与したこと。
＜マイナス要因＞
・投資通貨の選択が影響したこと。
・債券および為替取引に関する諸費用を支払った
こと。
○今後の運用方針
引き続き、これまでの運用方針を維持します。原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポー
トフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークと同程度に保ち、連動性を高め
るように努めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直し
などを行なうとともに、債券組入比率を高位に維持する方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
当ファンドのベンチマークとの差異
－ 15 －
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○１万口当たりの費用明細
(2014年10月28日～2015年10月26日)
項
目
当
期
項
目
の
概
要
金
額
比
率
円
％
（a） そ
の
他
費
用
3
0.013
(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（
保
管
費
用
）
(3) (0.013)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用（
そ
の
他
）
(0) (0.000)
その他は、外貨に係る税金合
計
3
0.013
期中の平均基準価額は、23,397円です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに 小数第３位未満は四捨五入してあります。－ 16 －
品 名：90002_935557_017_04_海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド_607260.docx 日 時：2015/12/4 16:54:00 ページ：7
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海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
○売買及び取引の状況
(2014年10月28日～2015年10月26日)
買
付
額
売
付
額
外
国
千アメリカドル
千アメリカドル
アメリカ
国債証券
147,714
233,666
千カナダドル
千カナダドル
カナダ
国債証券
9,370
19,198
千メキシコペソ
千メキシコペソ
メキシコ
国債証券
36,905
65,902
ユーロ
千ユーロ
千ユーロ
ドイツ
国債証券
17,008
40,510
イタリア
国債証券
11,497
34,921
フランス
国債証券
17,180
39,455
オランダ
国債証券
3,369
9,553
スペイン
国債証券
10,774
20,131
ベルギー
国債証券
3,588
9,873
オーストリア
国債証券
1,136
4,797
フィンランド
国債証券
805
2,549
アイルランド
国債証券
1,590
3,116
千イギリスポンド
千イギリスポンド
イギリス
国債証券
5,670
23,138
千スイスフラン
千スイスフラン
スイス
国債証券
556
2,446
千スウェーデンクローナ
千スウェーデンクローナ
スウェーデン
国債証券
5,059
16,522
千ノルウェークローネ
千ノルウェークローネ
ノルウェー
国債証券
4,030
5,624
千デンマーククローネ
千デンマーククローネ
デンマーク
国債証券
2,620
27,206
千ポーランドズロチ
千ポーランドズロチ
ポーランド
国債証券
5,654
14,983
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
オーストラリア
国債証券
6,685
9,565
千シンガポールドル
千シンガポールドル
シンガポール
国債証券
1,356
2,947
千マレーシアリンギット
千マレーシアリンギット
マレーシア
国債証券
3,374
9,560
千南アフリカランド
千南アフリカランド
南アフリカ
国債証券
18,454
25,502
（注） 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）公社債
－ 17 －
607281_添付ファンド【同日】.indd 17 2015/12/15 15:57:37－ 8 －
○利害関係人との取引状況等
(2014年10月28日～2015年10月26日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。○組入資産の明細
(2015年10月26日現在)
(Ａ)外国(外貨建)公社債 種類別開示
区 分 当 期 末 額面金額 評 価 額 組入比率 うちBB格以下 組 入 比 率 残存期間別組入比率 外貨建金額 邦貨換算金額 ５年以上 ２年以上 ２年未満 千アメリカドル 千アメリカドル 千円 ％ ％ ％ ％ ％ アメリカ 596,910 644,877 78,120,435 42.5 － 16.4 15.8 10.4 千カナダドル 千カナダドル カナダ 34,930 39,579 3,637,317 2.0 － 0.9 0.6 0.5 千メキシコペソ 千メキシコペソ メキシコ 220,900 251,048 1,837,677 1.0 － 0.6 0.3 0.1 ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 84,050 102,328 13,656,756 7.4 － 4.2 2.3 0.9 イタリア 106,290 132,197 17,643,115 9.6 － 5.9 2.7 0.9 フランス 108,470 131,954 17,610,712 9.6 － 6.0 2.7 0.9 オランダ 27,900 33,985 4,535,723 2.5 － 1.4 0.7 0.3 スペイン 62,320 74,112 9,891,016 5.4 － 3.1 1.6 0.7 ベルギー 27,180 34,107 4,552,020 2.5 － 1.7 0.5 0.3 オーストリア 17,200 20,959 2,797,207 1.5 － 0.9 0.5 0.1 フィンランド 7,150 8,185 1,092,385 0.6 － 0.4 0.2 0.1 アイルランド 8,970 10,693 1,427,123 0.8 － 0.3 0.4 0.1 千イギリスポンド 千イギリスポンド イギリス 67,320 81,286 15,081,918 8.2 － 5.7 2.0 0.5 千スイスフラン 千スイスフラン スイス 3,540 4,336 536,501 0.3 － 0.2 0.1 0.0 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ スウェーデン 48,770 57,481 818,540 0.4 － 0.3 0.1 0.1 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 32,360 35,508 511,672 0.3 － 0.2 0.1 0.1 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 54,650 68,681 1,228,714 0.7 － 0.4 0.2 0.0 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポーランド 30,310 33,067 1,037,988 0.6 － 0.2 0.2 0.1 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オーストラリア 31,650 34,910 3,056,411 1.7 － 1.0 0.5 0.2 千シンガポールドル 千シンガポールドル シンガポール 7,160 7,458 646,035 0.4 － 0.2 0.1 0.0 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マレーシア 27,820 27,950 796,023 0.4 － 0.2 0.2 0.1 千南アフリカランド 千南アフリカランド 南アフリカ 103,770 98,327 875,116 0.5 － 0.4 0.1 0.0 合 計 － － 181,390,413 98.7 － 50.6 31.9 16.2 （注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 （注） 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。 （注） 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。外国公社債
－ 18 －
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－ 9 －
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
(Ｂ)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示
銘 柄 当 期 末 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 アメリカ ％ 千アメリカドル 千アメリカドル 千円 国債証券 US TREASURY N/B 3.0 5,100 5,225 633,018 2016/９/30 US TREASURY N/B 3.125 6,400 6,578 796,858 2016/10/31 US TREASURY N/B 4.625 6,000 6,263 758,809 2016/11/15 US TREASURY N/B 7.5 7,390 7,938 961,667 2016/11/15 US TREASURY N/B 2.75 7,000 7,178 869,643 2016/11/30 US TREASURY N/B 3.25 8,700 8,988 1,088,829 2016/12/31 US TREASURY N/B 3.125 9,000 9,307 1,127,482 2017/１/31 US TREASURY N/B 4.625 9,250 9,752 1,181,474 2017/２/15 US TREASURY N/B 3.0 5,400 5,581 676,131 2017/２/28 US TREASURY N/B 3.25 8,800 9,139 1,107,174 2017/３/31 US TREASURY N/B 1.0 5,500 5,539 671,058 2017/３/31 US TREASURY N/B 3.125 7,000 7,277 881,634 2017/４/30 US TREASURY N/B 4.5 8,800 9,339 1,131,326 2017/５/15 US TREASURY N/B 8.75 8,000 9,011 1,091,622 2017/５/15 US TREASURY N/B 2.75 8,800 9,106 1,103,176 2017/５/31 US TREASURY N/B 0.625 5,000 5,004 606,267 2017/５/31 US TREASURY N/B 2.5 4,000 4,127 500,043 2017/６/30 US TREASURY N/B 0.75 5,000 5,014 607,450 2017/６/30 US TREASURY N/B 0.875 2,200 2,210 267,757 2017/７/15 US TREASURY N/B 2.375 1,020 1,051 127,366 2017/７/31 US TREASURY N/B 4.75 8,600 9,235 1,118,799 2017/８/15 US TREASURY N/B 1.875 2,000 2,045 247,788 2017/８/31 US TREASURY N/B 1.0 4,900 4,933 597,666 2017/９/15 US TREASURY N/B 1.875 7,000 7,164 867,920 2017/９/30 US TREASURY N/B 1.875 2,500 2,559 310,066 2017/10/31 US TREASURY N/B 4.25 6,800 7,291 883,280 2017/11/15 US TREASURY N/B 2.25 3,500 3,611 437,537 2017/11/30 US TREASURY N/B 1.0 5,200 5,231 633,717 2017/12/15 US TREASURY N/B 2.75 6,170 6,439 780,075 2017/12/31 US TREASURY N/B 2.625 4,000 4,167 504,850 2018/１/31 US TREASURY N/B 3.5 7,950 8,445 1,023,028 2018/２/15 US TREASURY N/B 2.75 7,400 7,737 937,335 2018/２/28 US TREASURY N/B 2.875 2,500 2,625 318,039 2018/３/31 US TREASURY N/B 3.875 7,550 8,133 985,274 2018/５/15 US TREASURY N/B 2.375 7,000 7,277 881,567 2018/６/30 US TREASURY N/B 2.25 8,340 8,649 1,047,799 2018/７/31 US TREASURY N/B 1.375 2,500 2,532 306,801 2018/７/31 US TREASURY N/B 4.0 8,850 9,619 1,165,310 2018/８/15 US TREASURY N/B 1.75 3,000 3,071 372,079 2018/10/31 US TREASURY N/B 3.75 9,400 10,190 1,234,528 2018/11/15 US TREASURY N/B 1.5 8,950 9,081 1,100,127 2018/12/31 US TREASURY N/B 8.875 4,850 6,094 738,266 2019/２/15 US TREASURY N/B 2.75 5,400 5,696 690,032 2019/２/15 US TREASURY N/B 1.375 3,000 3,028 366,855 2019/２/28 US TREASURY N/B 1.5 4,000 4,054 491,109 2019/２/28 US TREASURY N/B 1.625 2,000 2,034 246,444 2019/３/31 US TREASURY N/B 1.625 5,000 5,084 615,921 2019/４/30 US TREASURY N/B 3.125 4,400 4,703 569,785 2019/５/15 US TREASURY N/B 1.5 4,100 4,149 502,649 2019/５/31 US TREASURY N/B 1.625 1,090 1,107 134,157 2019/６/30－ 19 －
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銘 柄 当 期 末 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 アメリカ ％ 千アメリカドル 千アメリカドル 千円 国債証券 US TREASURY N/B 3.625 4,320 4,708 570,383 2019/８/15 US TREASURY N/B 8.125 5,030 6,333 767,285 2019/８/15 US TREASURY N/B 1.0 3,300 3,272 396,420 2019/８/31 US TREASURY N/B 1.625 3,600 3,655 442,849 2019/８/31 US TREASURY N/B 1.75 8,300 8,461 1,025,021 2019/９/30 US TREASURY N/B 1.5 4,100 4,138 501,291 2019/10/31 US TREASURY N/B 3.375 13,000 14,090 1,706,957 2019/11/15 US TREASURY N/B 1.625 1,800 1,823 220,879 2019/12/31 US TREASURY N/B 3.625 13,300 14,577 1,765,858 2020/２/15 US TREASURY N/B 3.5 9,500 10,383 1,257,911 2020/５/15 US TREASURY N/B 1.375 300 299 36,313 2020/５/31 US TREASURY N/B 2.0 9,300 9,549 1,156,791 2020/７/31 US TREASURY N/B 8.75 7,950 10,668 1,292,385 2020/８/15 US TREASURY N/B 2.625 5,000 5,276 639,155 2020/８/15 US TREASURY N/B 2.625 3,500 3,692 447,309 2020/11/15 US TREASURY N/B 2.375 3,000 3,131 379,319 2020/12/31 US TREASURY N/B 3.625 14,250 15,770 1,910,467 2021/２/15 US TREASURY N/B 2.25 4,800 4,974 602,641 2021/４/30 US TREASURY N/B 3.125 5,320 5,754 697,129 2021/５/15 US TREASURY N/B 2.125 6,400 6,582 797,404 2021/６/30 US TREASURY N/B 2.25 3,000 3,104 376,054 2021/７/31 US TREASURY N/B 2.125 3,900 4,004 485,069 2021/８/15 US TREASURY N/B 2.125 500 513 62,174 2021/９/30 US TREASURY N/B 8.0 12,000 16,388 1,985,295 2021/11/15 US TREASURY N/B 2.0 4,000 4,073 493,494 2021/11/15 US TREASURY N/B 2.125 4,800 4,917 595,736 2021/12/31 US TREASURY N/B 2.0 2,500 2,543 308,173 2022/２/15 US TREASURY N/B 1.75 2,900 2,901 351,525 2022/２/28 US TREASURY N/B 1.875 2,000 2,012 243,813 2022/５/31 US TREASURY N/B 2.125 2,500 2,555 309,616 2022/６/30 US TREASURY N/B 2.0 5,300 5,372 650,769 2022/７/31 US TREASURY N/B 1.625 1,000 987 119,644 2022/11/15 US TREASURY N/B 2.0 9,300 9,397 1,138,396 2023/２/15 US TREASURY N/B 1.75 8,500 8,411 1,018,910 2023/５/15 US TREASURY N/B 2.5 5,500 5,736 694,950 2023/８/15 US TREASURY N/B 2.75 2,000 2,123 257,271 2023/11/15 US TREASURY N/B 2.75 2,900 3,074 372,439 2024/２/15 US TREASURY N/B 2.5 4,000 4,156 503,525 2024/５/15 US TREASURY N/B 2.375 4,620 4,748 575,232 2024/８/15 US TREASURY N/B 2.25 3,250 3,300 399,856 2024/11/15 US TREASURY N/B 2.0 3,850 3,825 463,364 2025/２/15 US TREASURY N/B 2.125 4,800 4,816 583,425 2025/５/15 US TREASURY N/B 6.5 2,700 3,856 467,184 2026/11/15 US TREASURY N/B 6.125 2,920 4,125 499,780 2027/11/15 US TREASURY N/B 5.25 1,000 1,331 161,248 2028/11/15 US TREASURY N/B 6.25 2,600 3,839 465,088 2030/５/15 US TREASURY N/B 5.375 3,500 4,833 585,470 2031/２/15 US TREASURY N/B 5.0 1,900 2,653 321,441 2037/５/15 US TREASURY N/B 4.375 1,370 1,760 213,312 2038/２/15 US TREASURY N/B 4.5 2,200 2,878 348,646 2038/５/15 US TREASURY N/B 4.25 2,800 3,527 427,355 2039/５/15－ 20 －
品 名：90002_935557_017_04_海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド_607260.docx 日 時：2015/12/4 16:54:00 ページ：11
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海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
銘 柄 当 期 末 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 アメリカ ％ 千アメリカドル 千アメリカドル 千円 国債証券 US TREASURY N/B 4.5 1,820 2,375 287,805 2039/８/15 US TREASURY N/B 4.375 2,750 3,527 427,271 2039/11/15 US TREASURY N/B 4.625 3,850 5,114 619,605 2040/２/15 US TREASURY N/B 4.375 3,470 4,451 539,204 2040/５/15 US TREASURY N/B 3.875 3,380 4,022 487,345 2040/８/15 US TREASURY N/B 4.25 3,000 3,778 457,767 2040/11/15 US TREASURY N/B 4.75 1,600 2,166 262,480 2041/２/15 US TREASURY N/B 4.375 4,000 5,150 623,871 2041/５/15 US TREASURY N/B 3.75 4,400 5,155 624,544 2041/８/15 US TREASURY N/B 2.75 500 486 58,913 2042/11/15 US TREASURY N/B 3.125 2,000 2,093 253,617 2043/２/15 US TREASURY N/B 2.875 5,800 5,772 699,263 2043/５/15 US TREASURY N/B 3.625 5,350 6,155 745,668 2043/８/15 US TREASURY N/B 3.75 4,500 5,293 641,251 2043/11/15 US TREASURY N/B 3.625 3,000 3,446 417,507 2044/２/15 US TREASURY N/B 3.375 2,500 2,739 331,904 2044/５/15 US TREASURY N/B 3.125 5,900 6,161 746,386 2044/８/15 US TREASURY N/B 3.0 3,300 3,359 407,007 2044/11/15 US TREASURY N/B 2.5 3,300 3,026 366,687 2045/２/15 US TREASURY N/B 3.0 3,200 3,261 395,098 2045/５/15 US TREASURY N/B 2.875 2,800 2,786 337,575 2045/８/15 小 計 78,120,435 カナダ 千カナダドル 千カナダドル 国債証券 CANADA GOVERNMENT 2.75 280 318 29,291 2064/12/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.0 480 482 44,331 2016/11/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.5 1,570 1,589 146,059 2017/２/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.5 1,380 1,398 128,482 2017/３/１ CANADIAN GOVERNMENT 0.25 800 796 73,207 2017/５/１ CANADIAN GOVERNMENT 4.0 2,130 2,247 206,509 2017/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.25 1,530 1,548 142,349 2017/８/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.5 1,000 1,017 93,523 2017/９/１ CANADIAN GOVERNMENT 0.25 120 119 10,965 2017/11/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.25 350 355 32,679 2018/２/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.25 1,420 1,443 132,623 2018/３/１ CANADIAN GOVERNMENT 4.25 1,520 1,664 152,955 2018/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.25 650 662 60,890 2018/９/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.75 1,050 1,089 100,119 2019/３/１ CANADIAN GOVERNMENT 3.75 2,000 2,221 204,126 2019/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.75 650 676 62,130 2019/９/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.5 1,170 1,208 111,036 2020/３/１ CANADIAN GOVERNMENT 3.5 1,630 1,829 168,121 2020/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 0.75 400 398 36,594 2020/９/１ CANADIAN GOVERNMENT 3.25 1,150 1,292 118,759 2021/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 2.75 1,400 1,542 141,779 2022/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.5 1,480 1,501 137,989 2023/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 2.5 1,420 1,546 142,121 2024/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 2.25 1,220 1,300 119,528 2025/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 8.0 610 1,010 92,841 2027/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 5.75 1,120 1,632 150,042 2029/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 5.75 1,310 2,002 184,045 2033/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 5.0 1,350 1,975 181,562 2037/６/１－ 21 －
607281_添付ファンド【同日】.indd 21 2015/12/15 15:57:39－ 12 －
銘 柄 当 期 末 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 カナダ ％ 千カナダドル 千カナダドル 千円 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT 4.0 1,510 1,998 183,691 2041/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 3.5 1,620 2,039 187,437 2045/12/１ CANADIAN GOVERNMENT 2.75 610 669 61,520 2048/12/１ 小 計 3,637,317 メキシコ 千メキシコペソ 千メキシコペソ国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT 7.25 14,300 14,897 109,046 2016/12/15 MEX BONOS DESARR FIX RT 5.0 11,500 11,715 85,760 2017/６/15 MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 17,000 18,331 134,189 2017/12/14 MEX BONOS DESARR FIX RT 4.75 18,000 18,195 133,189 2018/６/14 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 16,400 18,276 133,784 2018/12/13 MEX BONOS DESARR FIX RT 5.0 2,000 2,006 14,686 2019/12/11 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0 23,800 26,729 195,661 2020/６/11 MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 8,900 9,421 68,962 2021/６/10 MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 5,000 5,261 38,516 2022/６/９ MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0 8,200 9,386 68,710 2023/12/７ MEX BONOS DESARR FIX RT 10.0 25,500 32,925 241,015 2024/12/５ MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 6,000 6,646 48,651 2027/６/３ MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 17,400 20,858 152,682 2029/５/31 MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 11,200 12,644 92,555 2031/５/29 MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 2,200 2,480 18,158 2034/11/23 MEX BONOS DESARR FIX RT 10.0 9,400 13,020 95,312 2036/11/20 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 13,100 15,861 116,108 2038/11/18 MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 11,000 12,388 90,683 2042/11/13
小 計 1,837,677 ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 国債証券 BUNDESOBLIGATION 1.25 200 203 27,097 2016/10/14 BUNDESOBLIGATION 1.0 2,100 2,179 290,935 2018/10/12 BUNDESOBLIGATION 1.0 1,320 1,375 183,572 2019/２/22 BUNDESOBLIGATION 0.25 1,000 1,017 135,747 2020/10/16 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.75 5,450 5,716 762,858 2017/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25 5,650 6,086 812,334 2017/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.0 4,750 5,201 694,146 2018/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25 3,200 3,592 479,484 2018/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.75 2,770 3,126 417,229 2019/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.5 4,100 4,666 622,784 2019/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 3,700 4,235 565,259 2020/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.0 3,800 4,361 582,061 2020/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.25 2,150 2,399 320,277 2020/９/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 1,800 2,042 272,606 2021/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 3,840 4,560 608,661 2021/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.25 1,700 1,926 257,124 2021/９/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.0 2,000 2,246 299,880 2022/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75 2,540 2,826 377,277 2022/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 1,950 2,137 285,315 2022/９/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 2,050 2,251 300,546 2023/２/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 2,000 2,197 293,337 2023/５/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.0 1,450 1,651 220,345 2023/８/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.25 1,910 2,839 379,012 2024/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75 1,060 1,187 158,482 2024/２/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 850 934 124,733 2024/５/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.0 1,100 1,160 154,904 2024/８/15
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品 名：90002_935557_017_04_海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド_607260.docx 日 時：2015/12/4 16:54:00 ページ：13
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海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
銘 柄 当 期 末 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 ユーロ ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 1,000 1,004 134,089 2025/２/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.5 1,350 2,251 300,482 2027/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.625 1,600 2,532 337,967 2028/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 1,190 1,775 236,957 2028/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.25 1,070 1,854 247,484 2030/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.5 1,590 2,628 350,831 2031/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 2,130 3,465 462,519 2034/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.0 2,390 3,671 489,982 2037/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25 1,540 2,515 335,696 2039/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 1,650 2,905 387,830 2040/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 1,500 2,195 292,986 2042/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 1,450 1,894 252,805 2044/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 1,150 1,506 201,107 2046/８/15 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.75 990 1,018 135,964 2016/11/15 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.0 3,960 4,160 555,200 2017/２/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 1,700 1,821 243,130 2017/５/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 1,700 1,828 243,977 2017/６/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25 3,750 4,095 546,606 2017/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 1,700 1,818 242,639 2017/11/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 0.75 850 862 115,085 2018/１/15 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 4,090 4,496 600,125 2018/２/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 1,000 1,086 145,013 2018/６/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 2,880 3,224 430,314 2018/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 2,150 2,368 316,109 2018/12/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25 2,660 3,005 401,079 2019/２/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 2,720 3,103 414,164 2019/３/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 1,400 1,507 201,234 2019/５/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5 730 761 101,564 2019/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25 3,490 4,006 534,744 2019/９/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 1.05 1,100 1,127 150,461 2019/12/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 2,800 3,278 437,549 2020/２/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25 3,000 3,489 465,711 2020/３/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.0 2,950 3,430 457,855 2020/９/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 2,100 2,431 324,544 2021/３/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 1,200 1,391 185,735 2021/５/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 3,760 4,369 583,127 2021/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 3,880 4,734 631,811 2021/９/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15 130 139 18,590 2021/12/15 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 2,400 2,995 399,735 2022/３/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 1,900 2,452 327,287 2022/９/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 2,000 2,585 345,087 2022/11/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 500 617 82,354 2023/５/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 1,300 1,634 218,191 2023/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 9.0 3,740 5,929 791,308 2023/11/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 1,650 2,054 274,173 2024/３/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 1,500 1,785 238,307 2024/９/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 1,300 1,413 188,601 2024/12/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 3,400 4,434 591,852 2025/３/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 400 509 67,985 2026/３/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 7.25 2,630 4,094 546,491 2026/11/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 3,590 5,390 719,381 2027/11/１－ 23 －
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銘 柄 当 期 末 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 ユーロ ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 200 265 35,368 2028/９/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25 4,530 6,347 847,199 2029/11/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 500 594 79,365 2030/３/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 6.0 3,790 5,761 768,900 2031/５/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.75 1,900 2,872 383,424 2033/２/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 2,080 2,942 392,730 2034/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.0 3,050 3,854 514,432 2037/２/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 1,770 2,569 342,978 2039/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 2,510 3,644 486,436 2040/９/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 1,720 2,482 331,334 2044/９/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.25 1,240 1,407 187,843 2046/９/１ フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 5.0 4,720 4,968 663,030 2016/10/25 FRANCE (GOVT OF) 3.75 5,770 6,117 816,412 2017/４/25 FRANCE (GOVT OF) 4.25 4,120 4,491 599,464 2017/10/25 FRANCE (GOVT OF) 4.0 3,850 4,255 567,956 2018/４/25 FRANCE (GOVT OF) 1.0 3,000 3,093 412,806 2018/５/25 FRANCE (GOVT OF) 4.25 2,300 2,606 347,810 2018/10/25 FRANCE (GOVT OF) 1.0 850 880 117,515 2018/11/25 FRANCE (GOVT OF) 4.25 4,900 5,651 754,299 2019/４/25 FRANCE (GOVT OF) 1.0 1,370 1,424 190,087 2019/５/25 FRANCE (GOVT OF) 8.5 1,050 1,410 188,294 2019/10/25 FRANCE (GOVT OF) 3.75 4,400 5,071 676,841 2019/10/25 FRANCE (GOVT OF) 0.5 1,000 1,022 136,506 2019/11/25 FRANCE (GOVT OF) 3.5 5,270 6,100 814,116 2020/４/25 FRANCE (GOVT OF) － 1,600 1,598 213,344 2020/５/25 FRANCE (GOVT OF) 2.5 4,190 4,698 627,113 2020/10/25 FRANCE (GOVT OF) 3.75 3,840 4,602 614,302 2021/４/25 FRANCE (GOVT OF) 3.25 4,340 5,129 684,604 2021/10/25 FRANCE (GOVT OF) 3.0 3,770 4,433 591,657 2022/４/25 FRANCE (GOVT OF) 2.25 2,280 2,575 343,711 2022/10/25 FRANCE (GOVT OF) 8.5 1,600 2,561 341,878 2023/４/25 FRANCE (GOVT OF) 1.75 3,010 3,303 440,848 2023/５/25 FRANCE (GOVT OF) 4.25 4,050 5,247 700,315 2023/10/25 FRANCE (GOVT OF) 2.25 2,430 2,769 369,574 2024/５/25 FRANCE (GOVT OF) 1.75 2,470 2,704 360,892 2024/11/25 FRANCE (GOVT OF) 0.5 2,610 2,545 339,730 2025/５/25 FRANCE (GOVT OF) 6.0 2,300 3,459 461,725 2025/10/25 FRANCE (GOVT OF) 3.5 3,780 4,772 636,972 2026/４/25 FRANCE (GOVT OF) 2.75 3,380 4,015 535,966 2027/10/25 FRANCE (GOVT OF) 5.5 3,220 4,962 662,246 2029/４/25 FRANCE (GOVT OF) 2.5 1,280 1,488 198,605 2030/５/25 FRANCE (GOVT OF) 5.75 3,080 5,117 682,991 2032/10/25 FRANCE (GOVT OF) 4.75 2,470 3,823 510,281 2035/４/25 FRANCE (GOVT OF) 4.0 2,410 3,501 467,319 2038/10/25 FRANCE (GOVT OF) 4.5 2,740 4,342 579,602 2041/４/25 FRANCE (GOVT OF) 3.25 1,500 2,003 267,394 2045/５/25 FRANCE (GOVT OF) 4.0 1,520 2,399 320,220 2055/４/25 FRANCE (GOVT OF) 4.0 1,300 2,086 278,525 2060/４/25 FRENCH TREASURY NOTE 1.75 400 410 54,822 2017/２/25 FRENCH TREASURY NOTE 1.0 300 306 40,922 2017/７/25 オランダ 国債証券 NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5 2,000 2,068 276,050 2017/１/15
品 名：90002_935557_017_04_海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド_607260.docx 日 時：2015/12/4 16:54:00 ページ：15
