経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 章末問題解答例
第
章
問題 問題 の過程の期待値，分散，自己共分散はそれぞれ となるので， の過程は定常であることがわかる． 問題 を平均と分散が等しい互いに独立な系列とし， が偶数と奇数で異なる分布に従うと すると， は弱定常過程となるが，強定常過程とはならない．第
章
問題 の 節を参照 問題 定常なモデル： 反転可能なモデル： 問題とすると， 問題 と より確認できる． 次以降の自己相関に関しては，ユール・ウォーカー方程式より， と求めることができる．
第
章
問題 ここで， と が に含まれる変数の関数であること注意すると， であるので， が成立することが確認できる．問題 に を代入すると， となるので， と が一致することがわかる． 問題 どの解答も変わらない． 問題 すべて変わる． 問題 以下同様にして， したがって， と が変わる．
第
章
問 題 の 成 分 は ．ま た の 成 分 は ．したがって， が成立することがわかる．問題 特性方程式 を計算すると， となるので， 特性方程式の解は となる．したがって，この 過程は定常ではない． 問題 問題 順に
第
章
問題 問題 株価： 場合 ，為替レート： 場合 ， ： 場合 ， ： 場合 ，コールレート： 場合 ，失業率： 場合 ，消費： 場合問題 単位根検定の結果は，失業率が単位根過程であることを意味しているので，差分 系列に モデルを当てはめ，予測なども分析を行えばよい． 問題 より， となるので， の関係が確認できる．
第
章
問題 残差を用いて， の共和分検定を行えばよい 見せかけの回帰の関係にある と の差分系列を用いて，解析を行えばよい 問題 より， であるので， と が共和分ベクトルであることがわかる． 問題 存在する．共和分ベクトルは 存在しない 存在する．共和分ベクトルは 存在する．共和分ベクトルの例は と第
章
問題 期先予測とその を一般的に求めると， となるので， 期先 区間予測は一般的に， と求めることができる． 問題 モデル： モデル： モデル： モデル： モデル：第
章
問題 状態 はベア市場をモデル化しており，状態 はブル市場をモデル化している．問題 右辺
