金融論
経済 発生 崩壊 学ぶ
第 7回 金融規制
金 融 規 制 紹 金融規制 、 必要 ？
制度＆ ス ＇ 規制 区別
日本 金融規制
残さ い 規制
預金保険制度
自己資本比率規制＆BIS規制＇
廃 さ 規制 ⇒ 自由化
金融機関 業務 規制
金利規制
担保原則
日 講義
第7回 金融論
2
金融規制 必要性：
金融制度＆金融 ス ＇ 金融規制
日本 金融 ス 置＆現在＇
こ 金融制度＆ ス ＇ 維持 ＆多 場合＇金融機関 対し 金融規制＆具体的 法 等＇ 必要
金融制度＆金融 ス ＇
金融取引 滑 行わ こ 狙い し 各国政府 定 金融 ビス提供 あ 方 関 制度的枠組
銀行型 ス 金融市場型 ス
銀 行 型
金 融 市 場 型
日本 金融規制：
預金保険制度
1934 導入さ 制度 、1971 日本 導入
運営主体
預金保険制度 、銀行 生命保険 う
第7回 金融論
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預金保険制度
銀行 破 し 場合 、破 銀行 代わ 預金者 保険金 支払 い＆ペイ ＇、預金者 預金 保護 制度＆詳し 別付 資料＇
預金保険機構
預金保険制度 維持 、政府 出資 預金取 扱い金融機関 預金保険料 運営さ 公的機関
預金保険制度 必要 ？
預金者 銀行 間 情報 非対称性 軽減
＆ひ い場合＇銀行取 付け騒 ＆bank run＇
資金 融通 滞 い
銀行 ス 機能停
資産
負債 情報 非対称性
預金者
う 銀行、 危 い
？ 実 銀行
こ 知 いわ～
預金保険制度 抱え 問題
銀行 、預金保険機構＆政府＇ 裏 可能性 あ ：
第7回 金融論
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貸出先 スク
考え 貸し出し 行う
無理し 大丈夫!!
過剰
スク イク
ペイ 解禁 導入 こ 、
抑 力
日本 金融規制：
自己資本比率規制
1988 取 決 国際的 銀行 対 規制
国 業務 銀行 対し 規制
預金保険制度同様、預金者 不 取 除 仕組 自己資本比率規制
経営 健全性維持 目的 し 個々 銀行 スク調整 総資産 対比 見 一定割合 自己資本保 義務付け う 規制
国際銀行業務 営 場合
＆海外 支店 持 い 場合＇
BIS規制、 し ゼ 規制 従う
自己資本比率 ８％
国 業務 け 場合
国 基準
自己資本比率 ４％
自己資本比率 う計算 ？
自己資本比率 = ＆純資産 ＇自己資本
資産 ×
問題 ！
資産 スク＆ 全＇ 国債や高 スク＆危険＇ 貸出 含 い
危険 資産ば 保 し け 規制 い 銀行 OK?
各資産 等 評価 いい ？
解決方法：
各銀行 各資産 スク度 計算し
スク加 資産＆ risk weighted assets: RWA ＇ 計算
第7回 金融論
8
資産
純資産 負債
国際業務 行う場合、自己資本 い 必要 ？ スク イ
＆A＇
資産残高＆B＇ A×B
準備預金 0.0 3
国債 0.0 10
政府機関債 0.2 7
宅ロ ン 0.5 20
企業向け貸出金 1.0 60
スク加 資産
自己資本比率 う計算 ？
必要 自己資本 = 8% × RWA
= 0.08 71.4 = 5.712
金融規制 撤廃＝自由化
第7回 金融論
10
日本 金融制度 維持 作 規制 、金融以外 環 境 変化 撤廃さ ⇒ 競争制限的規制 撤廃
撤廃さ 規制 規制 容 現在
金融機関
業務 規制 垣根問題
長短金融 離＆06 4 ＇、 銀行 信託 離＆05 1 ＇、 銀行 証券 離＆99 10 ＇
自由化
例： ほFG
ほ銀行、 ほ信託、 ほ証券
金利規制 預金金利規制(96 10) 定期預金金利＆93 6 ＇、 貯蓄預金金利＆94 10 ＇
自由化
別付資料 参照＆Yahoo! イ ンス 金利 タ＇ 担保原則 金融取引＆銀行貸出 インタ
ンク取引＇ い 担保 原 則 市場慣行
無担保 担保 両方存在 無担保 主流
例：社債発行 無担保
金融規制 、 必要 ？
制度＆ ス ＇ 規制 区別
日本 金融規制
残さ い 規制
預金保険制度
自己資本比率規制＆BIS規制＇
廃 さ 規制 ⇒ 自由化
金融機関 業務 規制
金利規制
担保原則
