有価証券
平成12年度 1. 売買目的有価証券
該当ありません。
2. 満期保有目的の債券で時価のあるもの 該当ありません。
3. その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）
取得原価 貸借対照表 評価差額
計上額 うち益 うち損
株式 45,203 53,401 8,197 9,566 1,368
債券 216,744 218,118 1,373 1,425 51
国債 189,444 190,213 769 810 41
地方債 7,205 7,272 67 75 7
社債 20,095 20,632 537 539 2
その他 106,619 93,749 △12,869 654 13,523
合計 368,567 365,269 △ 3,297 11,646 14,944
（注）貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
4. 時価のない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額 （単位：百万円）
その他有価証券
MMF 10,538
非上場株式（店頭売買株式を除く） 2,850
非公募事業債 609
子会社株式 98
5. 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの（単体）
該当ありません。
平成12年度（平成13年3月31日現在）
種類 種類
平成13年度 1. 売買目的有価証券
該当ありません。
2. 満期保有目的の債券で時価のあるもの 該当ありません。
3. その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）
取得原価 貸借対照表 評価差額
計上額 うち益 うち損
株式 39,122 40,012 890 3,218 2,328
債券 388,603 389,056 453 814 360
国債 352,117 352,300 182 419 237
地方債 14,911 14,929 17 74 56
社債 21,574 21,827 253 320 67
その他 52,725 49,427 △3,297 264 3,561
合計 480,450 478,496 △1,954 4,296 6,250
（注）貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
4. 時価のない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額 （単位：百万円）
その他有価証券
非公募地方公社債 6,548
非上場株式（店頭売買株式を除く） 2,471
非公募事業債等 609
子会社株式 90
5. 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの（単体）
該当ありません。
平成13年度（平成14年3月31日現在）
種類 種類
時価情報
平成12年度（平成13年3月31日現在）
平成13年度（平成14年3月31日現在）
金銭の信託
平成12年度
1. 運用目的の金銭の信託 （単位：百万円）
貸借対照表計上額 当会計年度の損益に含まれた評価差額
運用目的の金銭の信託 1,793 △206
2. 満期保有目的の金銭の信託 該当ありません。
3. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外） （単位：百万円）
取得原価 貸借対照表 評価差額
計上額 うち評価益 うち評価損
その他の金銭の信託 1,000 1,000 − − −
種類 種類
その他有価証券評価差額金
当貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
平成12年度 （単位：百万円）
評価差額 △3,297
その他有価証券 △3,297
その他の金銭の信託 −
（＋）繰延税金資産 1,371
その他有価証券評価差額金 △1,925
平成12年度（平成13年3月31日現在）
種類 平成13年度
1. 運用目的の金銭の信託 （単位：百万円）
貸借対照表計上額 当会計年度の損益に含まれた評価差額
運用目的の金銭の信託 1,001 1
2. 満期保有目的の金銭の信託 該当ありません。
3. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外） （単位：百万円）
取得原価 貸借対照表 評価差額
計上額 うち評価益 うち評価損
その他の金銭の信託 1,001 1,001 − − −
種類 種類
平成12年度（平成13年3月31日現在）
平成13年度（平成14年3月31日現在）
平成13年度（平成14年3月31日現在）
平成13年度 （単位：百万円）
評価差額 △1,954
その他有価証券 △1,954
その他の金銭の信託 −
（＋）繰延税金資産 812
その他有価証券評価差額金 △1,141
平成13年度（平成14年3月31日現在）
種類
平成12年度（平成13年3月31日現在）
金利関連取引
平成12年度 （単位：百万円）
契約額等 うち1年超 時価 評価損益
取引所 金利先物 − − − −
売建 − − − −
買建 − − − −
金利オプション − − − −
売建 − − − −
買建 − − − −
店頭 金利先渡契約 − − − −
売建 − − − −
買建 − − − −
金利スワップ 1,239 619 △19 △19
受取固定・支払変動 − − − −
受取変動・支払固定 619 619 △19 △19
受取変動・支払変動 619 − 0 0
金利オプション − − − −
売建 − − − −
買建 − − − −
その他 − − − −
売建 − − − −
買建 − − − −
合計 ／ ／ △19 △19
（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2. 時価の算定につきましては、店頭取引は割引現在価値により算定しております。
平成13年度 （単位：百万円）
契約額等 うち1年超 時価 評価損益
取引所 金利先物 − − − −
売建 − − − −
買建 − − − −
金利オプション − − − −
売建 − − − −
買建 − − − −
店頭 金利先渡契約 − − − −
売建 − − − −
買建 − − − −
金利スワップ 666 − △18 △18
受取固定・支払変動 − − − −
受取変動・支払固定 666 − △18 △18
受取変動・支払変動 − − − −
金利オプション − − − −
売建 − − − −
買建 − − − −
その他 − − − −
売建 − − − −
買建 − − − −
合計 ／ ／ △18 △18
（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2. 時価の算定につきましては、店頭取引は割引現在価値により算定しております。
平成13年度（平成14年3月31日現在）
種類 区分
平成12年度（平成13年3月31日現在）
種類 区分
デリバティブ取引について
(1) 取引の内容
主な取引は、固定金利の支払、変動金利の受取を中心とした金利ス ワップ取引であります。
(2) 取組方針・利用目的
当社のオンバランス資産・負債に係るリスク管理（資産負債総合管 理・・・ALM）を目的に収益の安定増強を図るため、金利スワップ を中心に取り組んでおります。また、お客さまの多様なニーズにお 応えするため、商品を提供しております。
(3) リスクの内容
デリバティブ取引に関するリスクにつきましては、市場の変化に よって発生する市場リスクと取引相手の信用リスクがあります。
①市場リスク
価格変動リスク及び金利変動リスクを包含するもので、市場における 価格及び金利の変動により、当社の保有するポジションの価値が変動 することをいいます。当社においては、利益と損失の合理的バランス を考慮するとともに、リスク量の適正規模を管理しております。
②信用リスク
取引の相手方に債務不履行が生じた場合に被る損失のことで、当社
のオフバランス取引に係る信用リスク相当額は、外国為替関連取引 で、平成12年度3,416百万円、平成13年度2,384百万円、金利 関連取引で、平成12年度210百万円、平成13年度119百万円で あります。
(4) リスク管理体制
市場リスクにつきましては、担当部署はもちろんALM・市場リスク 委員会を通じ、経営においても資産・負債等に係る市場リスクの重 要性を認識しております。また、担当部署は、ヘッジ取引の活用及 び研究に機動的に取り組んでおります。
具体的には、「ALM・市場リスク委員会」を中軸として、金利予測 やリスク分析を行い、これを踏まえた対応策の決定を通して金利環 境等の変化に機動的に対応しております。なお、ALM運営及び
「ALM・市場リスク委員会」の事務局として経営企画部内に「統合 リスク管理担当」を設けております。
信用リスクにつきましては、取引相手方の信用力を格付機関の格付 け及び市場情報等により定期的に管理し、取引先別の取引額枠の見 直しも随時行っております。
通貨関連取引
平成12年度
時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上している取引及びヘッジ会計が適用されている取引はありません。
なお、「銀行業において「新外為経理基準」を継続適用した場合の当面の監査上の取扱い」（日本公認会計士協会平成12年4月10日）に 基づき、期間損益計算を行っている通貨スワップ取引の契約額等は、下記のとおりであります。
（単位：百万円）
契約額等 時価 評価損益
通貨スワップ 421,112 △3,635 △3,635
同様に、先物為替予約のうち、当会計年度末日に引直しを行い、その損益を損益計算書に計上しているものは上記記載から除いております。
引直しを行っている通貨関連のデリバティブ取引の契約額等は、下記のとおりであります。
（単位：百万円）
取引所 通貨先物 −
売建 −
買建 −
通貨オプション −
売建 −
買建 −
店頭 為替予約 782
売建 289
買建 493
通貨オプション −
売建 −
買建 −
その他 −
売建 −
買建 −
平成13年度
時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上している取引及びヘッジ会計が適用されている取引はありません。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告 第20号）に基づき、期間損益計算を行っている通貨スワップ取引の契約額等は、下記のとおりであります。
（単位：百万円）
契約額等 時価 評価損益
通貨スワップ 294,689 △2,354 △2,354
同様に、先物為替予約のうち、当会計年度末日に引直しを行い、その損益を損益計算書に計上しているものは上記記載から除いております。
引直しを行っている通貨関連のデリバティブ取引の契約額等は、下記のとおりであります。
（単位：百万円）
取引所 通貨先物 −
売建 −
買建 −
通貨オプション −
売建 −
買建 −
店頭 為替予約 2,484
売建 964
買建 1,520
通貨オプション −
売建 −
買建 −
その他 −
売建 −
買建 −
平成13年度 種類
区分
平成13年度（平成14年3月31日現在）
種類
平成12年度 種類
区分
平成12年度（平成13年3月31日現在）
種類
契約額等
契約額等
株式関連取引
該当ありません。
債券関連取引
該当ありません。
商品関連取引
該当ありません。
クレジットデリバティブ取引
該当ありません。