総資産額・純資産額・自己資本比率
(2) 財政状態 総資産 百万円 1 株当たり自己資本比率純資産自己資本比率純資産 ( 国内基準 ) 百万円 % 円銭 % 2006 年度第 3 四半期 782,620 36, , ( 概算値 ) 年度第 3 四半期 724,535 33,712
... に準じた会計処理によっております。 11. 金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適用し ております。固定金利の貸出金の相場変動を相殺するヘッジにおいては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関す る会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号）に基づき一定の残存期間毎にグ ...
21
2. 訂正箇所 (1) 4 頁の (2) 財政状態 ( 連結 ) の変動状況 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円 百万円 % 円 銭 19 年 3 月期第 1 四半期 3,955 2, 年 3 月期第 1 四半期 3,435 1,
... 当第１四半期末における総資産残高は3,725,036千円、株主資本残高は2,666,257千円でした。 当第１四半期における主な資産および負債の変動の内容は次のとおりです。 ・ルネサンス・アカデミー株式会社の増資引き受け45,750千円、ドリームタイムエンターテインメン ト株式会社の新株予約権付社債70,000千円の引き受け、投資事業組合（SBIブロードバンドファンド ...
13
定量的な開示事項 ( 単体 ) 1. その他金融機関等 ( 自己資本比率告示第二十九条第六項第一号に規定するその他金融機関等をいう ) であって銀行の子法人等であるもののうち 規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額 ( 連結 ) 当行の非連結対象子会社において 自己
... （ 原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額またはデフォルトしたエクスポージャーの額及び当中間期の損失額並 びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（ただし、銀行または連結グループが証券化エクスポージャーを保有しない証券化取引の原資産については、 当中間期の証券化取引に係るものに限る）） ...
5
2. 単体自己資本比率 ( 国内基準 ) 項 目 平成 28 年 3 月期 ( 単位 : 百万円 %) 経過措置による不算入額 平成 29 年 3 月期 経過措置による不算入額 コア資本に係る基礎項目 (1) 普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 35,007 35,739 うち 資
... 株式等の評価については、子会社・関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価 証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動 平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法または償却原価法により行っ ております。また、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 10．銀行勘定における金利リスクに関する事項 ...
11
に基づく開 単体 自己資本比率規制の第3の柱示42 コア資本に係る基礎項目 (1) 項 目 平成 28 年 3 月末 経過措置による不算入額 平成 29 年 3 月末 普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 31,950 32,937 うち 資本金及び資本剰余金の額 16,038 16
... 株式等の価格変動リスクは、信頼水準99％、保有期間120日のバ リュー・アット・リスク（VaR） （注） によりリスク量を計測し、予め 定めたリスク限度額等の遵守状況をモニタリングしております。 株式の評価は、子会社株式については移動平均法による原価法、そ の他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価 法（売却原価は移動平均法により算定)、ただし、時価を把握するこ ...
13
自己資本の充実の状況等項目 経過措置による不算入額 リスク アセット等 (3) 信用リスク アセットの額の合計額 1,951,126 2,142,371 うち 経過措置によりリスク アセットの額に算入される額の合計額 1, うち 無形固定資産 ( のれん及びモーゲージ サービシング ラ
... リスク・アセット額とする方式です。 3. 「マンデート方式」とは、自己資本比率告示第167条第3項の定めにより、エクスポージャーの裏付けとなる資産の資産運用基準に基づき最も信用リスク・アセットが大きくなる資産構成を想定し、当該資産構成を とった場合の信用リスク・アセット額を算出する方式です。 4. ...
28
PDF Probability Density Function of Losses PDF VaR VaR 1 信頼区間 ( 例 :99%) 経済的自己資本額 期待損失 最大損失
... 27 ブラック＝ショールズ・モデル、Merton モデルを導出するためには、原証券と派生証券とからなるポートフォリオの リスクがゼロになるようにポートフォリオを組むことができ、従って、そのリターンがリスクフリーレートに等しいとい う仮定を置く必要がある。通常の株式と株式オプションとの間ではこの議論は成立するが、この場合は、原証券が企業資 ...
31
自己資本比率規制の第 3 の柱 ( 市場規律 ) に基づく開示 平成 28 年度中間期 ( 単位 : 百万円 %) 項 目 経過措置による不参入額 コア資本に係る基礎項目 (1) 普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 154,709 うち 資本金及び資本剰余金の額 31,834 うち
... （注）VaR…一定の確率の下の予想最大損失額 12．銀行勘定における金利リスクに関する事項 （1）市場リスクのリスク管理の方針及び手続の概要 当行が管理するリスクの一つとして、市場リスクがあり ます。市場リスクとは、金利、有価証券の価格、為替等の 様々な市場のリスク・ファクターの変動により、保有する 資産・負債（オフバランス資産・負債を含む）の価値が変 ...
14
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
... 追加設定の計上タイミングと主要投資対象の購入処理のタイミングのずれ等により、主要投資対象の比率が100％超となり、「短期金融資産等」の 比率がマイナスになることがあります。 ＜当資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 ※ ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わな ...
5
自己資本の充実の状況等 ( 連結 自己資本の構成に関する開示事項 ) 自己資本の構成に関する開示事項 附則別紙様式第四号に従っておりますので 左より の順に開示しております ( 単位 : 百万円 %) 項 目 経過措置による不算入額経過措置による不算入額 コア資本に係る基礎項目 (1) 普通株式又は
... 全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部門が資産査定を実 施し、当該部門から独立した資産監査部門が査定結果を監査しており、その査 定結果に基づいて上記の引当を行っております。 なお、当行連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績 率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個 ...
22
(2) サマリー情報 1 ページ 1. 平成 29 年 3 月期の連結業績 ( 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 ) (2) 連結財政状態 訂正前 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円 百万円 % 円銭 29 年 3 月期 2,699 1,23
... ―3― 【訂正後】 （資産） 当連結会計年度末における総資産は26億43百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億14百万円増加いたしまし た。流動資産は21億70百万円となり、前連結会計年度末に比べて８億１百万円増加いたしました。主な要因は現金及 び預金の増加10億27百万円と、貸倒引当金の増加３億68百万円によるものであります。固定資産は４億73百万円とな ...
17
自己資本の構成に関する開示事項 国際様式の該当番号普通株式等 Tier1 資本に係る基礎項目 項目 ( 単位百万円, %) 当最終指定親会社経過措置に四半期末よる不算入額 (1) 1a+21c26 普通株式に係る株主資本の額 1,186,411 1a うち 資本金及び資本剰余金の額 478,111
... 無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額 普通株式等Ｔｉｅｒ1資本に係る調整後非支配株主持分の額 自己保有普通株式（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 ...
32
野村資本市場研究所｜バーゼルⅢの自己資本比率の水準決定（PDF）
... Ⅱ 最終決定された自己資本比率の水準 中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループは今回の会議で、バーゼルⅢの自己資本比率 の最低基準や資本バッファーの水準を決定した（図表 1）。バーゼルⅢにおける最低基準 は、普通株式と内部留保で構成されるコモンエクイティ（普通株式等 Tier 1）、いわゆる コア Tier 1 ...
6
コア資本に係る調整項目 無形固定資産 ( モーゲージ サービシング ライツに係るものを除く ) の額の合計額 うち のれんに係るもの ( のれん相当差額を含む ) の額 うち のれん及びモーゲージ サービシング ライツに係るもの以外の額 繰延税金資産 ( 一時差異に係るものを除く ) の額 適格引当
... 適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置（自己資本比率改正告示附則第3条第2 項）によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のう ...
5
自己資本の構成に関する開示事項自己資本の充実の状況等自己資本の構成に関する開示事項( 連結 ). 項 目 平成 2 9 年 3 月末 経過措置による不算入額 平成 2 8 年 3 月末 コア資本に係る基礎項目 (1) 普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 213, ,14
... （注）.１．「その他」は、リスク・ウェイト毎に分類することが困難な資産である「投資信託」「金銭の信託」「投資事業組合」等があり、「格付無し」欄に一括して計上しております。 . ２．「その他」に計上した資産を加重平均したリスク・ウェイトは、平成28年3月期末は32.6％、平成29年3月期末は26.6％です。 ...
21
財務データ 1. 自己資本の構成に関する開示事項 2016 年 2017 年 項目 経過措置による 不算入額 コア資本に係る基礎項目 (1) 普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 264, ,797 うち 出資金及び資本剰余金の額 29,189 29,148 うち 利益剰余
... 自己資本充実度を評価する方法としては、自己資本比率の当金庫としての目標水準及び年度計画に対する達成状況、なら びに前年対比での改善状況、自己資本額の前年対比増減及び「信用リスク」 「市場リスク」 「オペレーショナル・リスク」などの ...
11
自己資本の充実の状況(単体)60 WAKAYAMA SHINREN REPORT DISCLOSURE 2018 自己資本の構成 経過措置によ項目平成 29 年度る不算入額 <コア資本に係る基礎項目 > 普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本又は会員資本の額 82,870 81,138 う
... （１）経常収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 （２）経常利益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 （３）当期剰余金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 （４）出資金及び出資口数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 （５）純資産額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 ...
19
自己資本の充実の状況等項 目 経過措置による不算入額 オペレーショナル リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 100,678 98,342 信用リスク アセット調整額 オペレーショナル リスク相当額調整額 リスク アセット等の額の合計額 ( ニ ) 2,409,910 2,445,131
... 証券化エクスポージャーに関する事項 （第10条第3項第6号） イ リスク管理の方針及びリスク特性の概要 当行は、投資家として証券化取引に対する投融資を行っていま す。また、当行の非連結子会社である有限会社フロンティア・ア セット・コーポレーションが顧客の手形債権等を購入する金銭債 権流動化プログラムにおいて、スポンサー及び投資家として関与 していますが、スポンサーとしてのエクスポージャーは保有して ...
42
平成28 年度の事業の概況地域と当金庫の概要内部管理態勢業務のご案内資料編舗 ATMのご案内索引店46 自己資本の充実の状況等 連結自己資本比率 ( 国内基準 ) コア資本に係る基礎項目 (1) 項目 経過措置による不算入額 経過措置による不算入額 普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
... 3. 「3ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法 人等向け」 （「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。 4. 当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しています。 ...
11
連結自己資本比率 ( 国内基準 ) 項 目 経過措置による不算入額 コア資本に係る基礎項目普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 281, ,181 うち 資本金及び資本剰余金の額 36,221 42,087 うち 利益剰余金の額 247, ,590 うち 自己
... （注）1． 「ルック・スルー方式」とは、自己資本比率告示第167条第1項の規定に従い、ファンド等の複数のリスク資産について、個々の資産の債務者格付、証券化取引における 格付あるいは特定貸付債権格付を基にリスク・ウェイトを計算する方式です。 2． ...
43