新たな信用リスク計量化モデルを提案する
ICT 環境の変化に対応する 企業 ICTの環境変化は日進月歩であり ネットワークはビジネスの生命線 複雑化する課題をシンプルに解決し 高度化し続けるニーズに確実にお応えするため IP-VPN ではなく 広域イーサネットでもない 新たなネットワークサービス をご提案いたします 情報資産の集中 集約化
... 複雑化する課題をシンプルに解決し、高度化し続けるニーズに確実にお応えするため、 IP-VPN ではなく、広域イーサネットでもない、新たなネットワークサービス 「KDDI Wide Area Virtual Switch」をご提案いたします。 企業 ICT ...
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HOKUGA: オイル産生藻類ユーグレナからバイオ燃料を低コストで抽出する新たな凍結融解法の提案
... 的に研究テーマを自由に議論することができた。 しかし，現実的に実施が困難なテーマ（費用が膨大にかかる，マンパワーが必要，長い研究期 間が必要，新たに高価な実験機材が必要，危険性が高い実験等）を除外し，北海道の特色を活か ...
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(1) 提案モデルに確立可能性があるか また ビジネスとして継続可能性があるか (2) 提案モデルが確立することにより 地域活性化や新産業創出など経済的効果や社会的効果が期待できるか (3) 提案モデルを実現するために検討すべき課題は今後の制度化への反映に資するものか 5 今後の予定平成 22 年
... ②提案モデルの効果（地域活性化や新産業創出など経済的効果や社会的効果） どのような経済的・社会的効果が期待されており、その効果の実現可能性はあるか。 単純なサービスやシステムの検証にとどまらず、新規性はあるか。（エリアワンセグのみの検証にとどまらず、デジタルサ イネージと連携したサービスの検証やサービスの高度化を図るものなど） ...
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P波最大加速度を用いた新たな震度予測手法の提案
... 5 以上であり、 P7 皮および S 波の読み取りが可能であること。 P7 皮マグ、ニチュードの定義 3.2 モーメントマグ、ニチュードと相関の良い P波マグ、ニチュードを 本研究で、は気象庁マグ、ニチュードに代わり、 定義し、震源のパラメータとして用いた。 P波マグ、ニチュードは P波最大加速度(上下動成分)から決める指標 マグ、ニチュードの値が 6... 東日本太[r] ...
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大型タ－ボ冷凍機の新たな提案－更なる高性能化・高機能化－,三菱重工技報 Vol.48 No.2(2011)
... 図４ 部分負荷ＣＯＰの推定値と実測値の比較 3.2 冷水流量・冷却水流量検出器の標準装備 (１) 冷水・冷却水流量の検出 熱源システム全体のエネルギー消費を低減させるため，冷水（ブライン)・冷却水流量の変流 量制御を行い冷水／冷却水ポンプの消費電力を低減することが広く行われるようになってき ...
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P波最大加速度を用いた新たな震度予測手法の提案
... 本研究は P 波を用いたオンサイト警報システムとして も適用可能な P 波最大加速度と震度の経験式、および P 波マグニチュードを用いた地表面における P 波最大加速 度の距離減衰式を定義し、震度マグニチュードによる震 度予測とは異なるアプローチによって、即時性と予測精 度の向上を試みる。図 4 に提案する予測手法について示 ...
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仮定法指導の改善 : 問題点の整理と新たな用語の提案
... c.Ifitgetscoldertonight,1'llturnontheheater.Parrott(2010) d.Ifitwereraining,Iwouldstayhome.-Folse(2009) e。Ifitgotcoldertonight,1'dturnontheheater.-Parrott(2010) f.Ifithadrained,Iwouldhav[r] ...
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要求の集約と体系的な可視化を支援する環境の提案
... 類以上のモデル表記方法が使用されている．これらの モデル表記はオブジェクト指向の考え方を使ってソフ トウェアを設計する際の設計図として用いられるほ か，ソフトウェアに要求される機能を分析する段階に おいて要求を分かりやすく図示し分析を助ける目的 でも利用される．これらの可視化の手法は発注者側が ...
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ターを適用する 11 スケーリング ファクターは 内部格付手法に基づいて評価された信用リスクに係るリスク アセット金額に対して適用する C. 経過措置 45. 信用リスクについて内部格付手法を使用している銀行またはオペレーショナル リスクについて先進的計測手法 (AMA) を使用している銀行には 本
... LGD を推計しなくてはならない。この LGD は、与信のタ イプ毎のデータ・ソースで観測された全てのデフォルトの平均経済損失に基づいて計算 したデフォルト実績による長期のデフォルト加重平均損失率を下回ってはならない。加 えて、信用損失が平均より相当大きい期間において、与信の LGD がデフォルトで加重平 ...
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化審法のリスク評価における暴露評価モデルの活用
... 多媒体モデル「 MNSEM （Multi-phase Non-Steady state Equilibrium Model）」を用 いて広域的（日本全域）・長期的スケール（定常到達状態）の暴露状況の推計を行う。 • 暴露状況の推計： 化学物質の環境媒体への分配比率、人摂取量の摂取媒体（大気、農作物、魚介類等）の比 率を推計すること。 ...
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内部格付制度と信用リスク計量化
... しかし、格付の頑健性やデフォルト確率の精度は、①採用する スコアリングモデルのほか、②利用可能なデータ数（債務者数、 デフォルト債務者数）に依存する。 とくに、データ数（債務者数、デフォルト債務者数）が不足すると、 格付が不安定化したり、デフォルト確率の精度が低下する傾向 が強い。 ...
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商品流動性リスクの計量化に関する一考察（その2）―内生的流動性リスクを考慮したストレス・テスト―
... バーゼル銀行監督委員会の報告書（Basel Committee on Banking Supervision［1999］） では、例えば、1998年秋のロシア危機に続く極端な市場変動がもたらした結果につ いて、ストレス・テストは有益な予測を与えていなかったことが指摘されている。 今回提案した手法も「いくら損失しそうか」という確率を与えるものではないが、 ...
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CDS 取引におけるカウンターパーティ・リスクの測定・管理とモデル化
... CDS を用いたリスクフリー・レートのターム・ストラクチャーの推定」 では，CDS へのカウンターパーティ・リスクの影響を除去した CDS 調整済みリスクフリー・レートの推 定方法を提示する．CDS 調整済みリスクフリー・レートは，ソブリン CDS のプレミアムから参照体と ...
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韓国・台湾のマクロ計量モデル分析
... うな貿易リンクシステムと有機的に接続しうる各国モデルの拡充を行い、 「東アジア地 域モデル」がより広範囲なシミュレーション分析などに用いられるようにしていくこ とが一つの目標となろう。 また、単体で完結している各国モデル内においても、本章で作成した人口変数を利 ...
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債権の証券化モデルの形成と商業銀行業 : その歴史的変遷と新たなシステムでの役割
... 41% を占めていたが，2000 年には 47% にまで拡大した。 2000 年以前に関しては，非金利収入の詳細な内訳が分からないが，商業銀行全体とマネー センターバンクの間の違いとして，非金利収入に占めるトレーディング業務からの収入の比 率が高いことがあげられる。商業銀行全体では 1992 年から 2000 年の間のトレーディング業 務からの収入は非金利収入の平均 8% ...
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RIETI - 中小企業金融における信用リスクデータベースの役割
... の金融機関が共同で、日本で最初の信用 リスクデータベースである日本リスク・データ・バンク（The Risk Data Bank of Japan、以下、 RDB という）が設立された。RDB では、大量のデータベースに統計的手法を適用して、信 ...
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PPP/PFI の新たなモデル(2)公的資産の有効活用とLABV
... トーマツグループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびそれらの 関係会社（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社お よび税理士法人トーマツを含む）の総称です。トーマツグループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各社がそれぞ ...
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内部格付制度と信用リスク計量化
... 同時デフォルトによって多額の損失が発生するケースや 同時デフォルトによって多額の損失が発生するケ スや いずれもデフォルトせず、損失が生じないケースが増える ため、信頼水準が同一でも信用VaRの値が大きくなる傾向 、信頼水準 同 も信用 値 大きくなる傾向 がある。 ...
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Microsoft PowerPoint - Ⅲ(リスク計量化入門）.ppt
... もとづく分布をそのまま利用する）。 現時点のポートフォリオ残高・構成を前提に、過去のリスクファク ター値を利用して、理論価値を遡って計算する。 こうして得られた現在価値の分布を用いて信頼水準に相当する パーセント・タイル値からＶａＲを求める。 ...
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1. 背景と目的 LGD は PD とともに信用リスクを構成する要素であり 正確な推定を必要とされている そのため LGD の推計モデルについてはこれまでいくつかの提案がなされている 例えば マーケットデータを用い解析的に推計する構造モデルや リスクプレミアムデータを用い た誘導モデルでは デフォル
... (2012)が挙げられる。多段階モデルについては、本研究で構築するモデルとの関係が深い ことから、6.1.1. EL 推計モデルの概要で詳しく紹介する。 また、最適な LGD モデルは、用いるデータ、評価指標によって異なると考えられる。 Loterman et al. (2012) では、線形、非線形問わず、24 ...
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