当行においてはリスクを計量化し
商品流動性リスクの計量化に関する一考察（その2）―内生的流動性リスクを考慮したストレス・テスト―
... 1997年10月のアジア通貨危機や1998年8月のロシア危機以来、「保有ポジション を適切なタイミングかつ適切な価格で流動化できないことにより損失を被るリス ク（大澤・村永［1998］）」と定義される商品流動性リスク 1 がクローズアップされ、 その計量化に向けさまざまな取り組みがなされている。Bangia et ...
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信用リスク計量化に関する業種相関の推定
... VaR を計測する場合、業種 等の適切な分類に基づき、そのグループ間の相関関係を加味することが重要である。 ところが、デフォルトという事象が、「する」「しない」という、散らばりを持たない 2 値しか 取らない事象であるという理由により、また過去のデフォルトデータの蓄積が乏しいと いう事情により、Excel ...
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... もとづく分布をそのまま利用する）。 現時点のポートフォリオ残高・構成を前提に、過去のリスクファク ター値を利用して、理論価値を遡って計算する。 こうして得られた現在価値の分布を用いて信頼水準に相当する パーセント・タイル値からＶａＲを求める。 ...
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Ⅱ．内部格付制度と信用リスク計量化
... データを換えても、モデルの説明力が低下しないか確認する。 ― 取引先データ（インサンプル）では説明力が高くても、非取引先 データ（アウト・オブ・サンプル）では説明力が低くなることもある。 ― こうしたオーバー・フィッティングを回避するには、アウト・オブ・ ...
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第 1 当行における取引のリスク評価の考え方当行における取引のリスク評価の考え方は 平成 28 年 10 月 1 日に施行される改正後の犯収法の取引時確認及び調査書におけるリスク評価に基づき 別添の 当行におけるリスク評価と管理方法 のとおりとする 第 2 高リスク取引以下では 第 1において 高リ
... ）の改正により、特定事業者は、自らが行う取引（新たな技術 を活用して行う取引その他新たな態様による取引を含む。）について調査・分析し、およ び、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査・分析の結 果を記録し、または記録した書面・電磁的記録（以下「特定事業者作成書面等」という。 ） ...
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内部格付制度と信用リスク計量化
... 統計的な指標選択の手順 デフォルト率との関係が明確で、データの入手・計測が容易な 財務指標を候補としてリストアップする。 このとき 「欠損値」 「異常値」がないようにデータのセントラル ― このとき、「欠損値」、「異常値」がないようにデータのセントラル 入力、クレンジングを行う専任者設置など体制整備も検討の要。 ...
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... 信用ＶａＲを計測（モンテカルロ・シミュレー ション法）するとき、正規分布を利用する例 をあげます。 オペリスクＶａＲを計測（モンテカルロ・シミュレ ーション法）するとき、対数正規分布とポワソン 分布を利用する例をあげます。 ...
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内部格付制度と信用リスク計量化
... ① BS項目のデータ取得・蓄積を図るとともにBS項目の採択を最小限 （現預金、借入金など）にして、決算データと確定申告データの双方 で稼働する財務定量モデルを利用する。 ② PL項目と定性項目による財務定量モデルを新たに構築する。この とき、決算データにもとづく事業法人の格付にマッピングしてPDを統 一的に把握することも検討する。 ...
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待リターンリスク期2014 年 6 月号 下 CVaR 最小化 ) のリターンの振る舞いに注目し その違いがなぜ生じているのかを 二つの戦略が最小化するリスクの分析を進めることで解明していきたい Ⅱ. 代表的な下方リスク抑制戦略ここでは 代表的な下方リスク抑制戦略として 最小分散ポートフォリオ戦略と
... ものや、下方リスクが高くても上方リスクが低いという銘柄も当然存在する。図表では下方 リスクの水準よりも上方リスクが大きい銘柄がみられるが、これはアベノミクスによる上昇 局面において、株価の大きな上げ下げを伴いながら上昇した銘柄があったことを表している。 ...
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契約者は ValueDoor 申込代表口座を申込書または当行所定の方法 ( 以下 併せて 申込書等 といいます ) により当行宛に届け出るものとします ただし ValueDoor 申込代表口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限ります (3)ValueDoor 利用口座 ValueDoor
... 契約者が当行所定の方法により本サービスを申し込み当行が受け付けた場合、当行は契約者に QR コード通知書 （以下「QR コード」といいます）を発行します。ただし、当行の裁量により、QR コードの発行を拒否することができる ...
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くらしを守る計量法 東京都計量検定所
... 東京都では、私たちのくらしにかかわる計量が適正に行われているか監視するために、都内の百貨店・スー パーマーケット等の小売業者や食品等の製造事業所、ガソリンスタンド等の燃料油メーター、タクシーメー ター、ガスメーター、水道メーター等を対象に、立入検査を実施しています。 ...
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2014 DISCLOSURE b. 投資家としての証券化取引当金庫では 証券化商品などへ投資する際には 市場部門とリスク統括部門が適切に連携し 投資対象商品の特性 潜在するリスク等を特定するとともに 可能な限り保守的な方法で信用リスクや金利リスクを把握しております また 定期的に時価を把握するとと
... 自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － － 意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － － 少 数 出 資 金 融 機 関 等 の 対 象 普 通 出 資 等 の 額 － － 労 働 金 庫 連 合 会 の 対 象 普 通 出 資 等 の 額 － － 特 定 項 目 に 係 る 十 パ ー セ ン ト 基 準 超 過 額 － － ...
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Microsoft PowerPoint 計量化説明資料_改訂.ppt
... 特に、（影響度の）分布の裾野に係る情報は計量結果へのインパクトが大きく、損失を正確に把握するために重要な要素となる。 このため、データに何らかの分布を当てはめる「パラメトリック・アプローチ」と分布を仮定しない「ノンパラメトリック・アプローチ」が ...
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創意工夫 ノウハウを活用することにより 公共サービスとしての質の向上や効率化を図るところにある 設計 施工一体型発注方式等の他の事業とPFI 事業との違いは PFIにおいては PFI 事業者に PFI 事業者が管理することが効率的な事業リスクを移転し 全体としてリスク管理のコスト低減を図るとともに
... 5.3 リスク評価と資金調達に関する課題 （1）より適切なリスクの評価方法の構築 今回の試算では、リスクの評価方法として、対象とした事業を想定のリスク分 担に従い、比較的リスクの高いもの、中程度のもの、低いものの 3 段階に分類 ...
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はじめに このたびは XFR シリーズをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました この天びんは多機能計量プログラムにより 単純な計量用途のみでなく パーセント計量 計数計量など様々な用途を簡単に行なうことができます またキーを押すだけでいつでも簡単に自動的な校正 ( スパン調整 ) ができ
... ・もし本書に従わないか、あるいは誤用・無断改造によって発生したいか なるケガや損害についても、新光電子株式会社は責任を負いません。 ●現在の産業装置業界では、新しい材料や加工方法、および機械の高速化によって潜在す る危険が増加しています。これらの危険について、すべての状況を予測することはでき ...
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外国為替市場のネットワーク的可視化と状態計量
... ゆらぎのスケーリング則 ゆらぎのスケーリング指数(αの値)は体 系の挙動と関係すると考えられている ほとんどのネットワークは以下の二つのクラスに分類可能 α＝1/2 の時、担体の移動は独立的に生じる ...
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首長のソーシャル・キャピタルは自治体パフォーマンスを向上させるのか : フィリピンを事例とした300市町調査の計量分析
... 3．回帰分析（3変数以上の分析） では、こうした効果は、島グループなどで統制しても残るのだろうか。そこで、3つのパフォー マンスをそれぞれ従属変数として、回帰分析を実施した。結果が表5に報告されている。 まず統制変数の効果をみると、ルソン島ほど行政管理分野と社会政策分野でパフォーマンスが ...
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店舗戦略現在 当行は神奈川県内に 34 ヶ店を展開しておりますが より一層お客さまが利用しやすい店舗とするために 店舗のリニューアルや提携 ATMの利用促進による既存店舗の機能強化や 各種専門チームの活用による効率的な販売チャネルの構築 強化などへの取り組みを行います 人財 組織戦略当行では 当行の
... 案の中から決定しました。 当行は、創業以来、神奈川県内の中小企業のお客さまや個人のお客さまに対する資金供 給および金融サービスの提供を行う地域密着型の金融機関として、地元神奈川県と共に歩 み、発展してきました。これからも当行が地域に密着した金融機関として、地域とともに ...
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与信ポートフォリオの信用リスク計量における資産相関について
... こうした結果の背景については、以下のような仮説を立てることが可能と考 えられる。まず、企業規模が非常に大きい場合、その企業の業況は経済全体の 「システム」―― 例えば、一国全体の景気、あるいは、その企業が属する業種･ 地域等の業況 ―― に近いことになる。この場合、当該企業は、共通要因 （systematic ...
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減する対策の実施強化 総合的な気候リスク管理の強化気候変動の影響は 既に世界のあらゆる場所で顕在化しつつあり 今後の開発事業において気候リスクの考慮は不可欠の要件である 仙台防災枠組 においても気候変動は災害リスクを高める重要な要因として認識されていることを踏まえ
... さらに個別事業のレベルにおいては、2011 年度から、全ての有償資金協力、無償資金協力、技 術協力案件の計画段階において、気候変動対策室に事業計画文書の事前協議を行う制度を導 入している。事前協議プロセスにおいて、気候変動対策室では各案件の気候変動対策に貢献す ...
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