お客様各位
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
弊社が設定、運用するファンド・オブ・ファンズ（以下）について、組入ファンドの保有明細開示を、下記の
通りご報告申し上げます。
敬具
記
「投資信託等の運用に関する規則」（投資信託協会規則）第22条第4項に基づき作成しております。
１．対象ファンド・オブ・ファンズ
（１）コア投資戦略ファンド（安定型）
（２）コア投資戦略ファンド（成長型）
（３）コア投資戦略ファンド（切替型）
２．開示対象の組入ファンド
（１）FOFs用JPX日経インデックス400・オープン（適格機関投資家専用）
（２）FOFs用日本物価連動国債ファンド（適格機関投資家専用）
（３）FOFs用外国債券インデックス 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
（４）FOFs用新興国株式セレクトファンド（適格機関投資家専用）
（５）FOFs用米ドル建新興国債券インデックス 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
（６）FOFs用新興国債券セレクトファンド（適格機関投資家専用）
（７）FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
（８）FOFs用MLPインデックスファンド（適格機関投資家専用）
（９）HYFI Loan Fund－JPY-USDクラス
（１０）TCAファンド（適格機関投資家専用）
（１１）ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
（１２）Global Absolute Return Strategies Fund - Class D
A, H, JPY（１３）FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用）
（１４）BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY
３．開示基準日
2014年12月末日基準
2015年2月25日
４．保有銘柄明細
（１）FOFs用JPX日経インデックス400・オープン（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（２）FOFs用日本物価連動国債ファンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（３）FOFs用外国債券インデックス 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
銘柄名 残存年数 通貨 比率 1 1.00年 米国ドル 1.18% 2 1.42年 米国ドル 0.87% 3 1.29年 米国ドル 0.85% 4 1.62年 米国ドル 0.82% 5 3.84年 米国ドル 0.73% 6 1.54年 米国ドル 0.63% 7 2.04年 米国ドル 0.57% 8 2.58年 米国ドル 0.56% 9 28.37年 米国ドル 0.56% 10 29.37年 米国ドル 0.53% 米国国債 0.625% 2016/07/15 米国国債 0.75% 2017/01/15 米国国債 0.5% 2017/07/31 米国国債 2.875% 2043/05/15 米国国債 3.375% 2044/05/15 米国国債 0.25% 2015/12/31 米国国債 1.75% 2016/05/31 米国国債 0.25% 2016/04/15 米国国債 0.625% 2016/08/15 米国国債 1.25% 2018/10/31 業種 比率 1 情報・通信業 1.67% 2 輸送用機器 1.59% 3 銀行業 1.47% 4 電気機器 1.46% 5 電気機器 1.41% 6 電気機器 1.36% 7 銀行業 1.34% 8 銀行業 1.33% 9 情報・通信業 1.33% 10 アステラス製薬 医薬品 1.31% ソフトバンク ファナック みずほフィナンシャルグループ キヤノン 日立製作所 トヨタ自動車 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銘柄名 ＫＤＤＩ 三井住友フィナンシャルグループ 銘柄名 クーポン 償還日 比率 1 第１８回利付国債（物価連動・１０年） 0.10% 2024/3/10 83.60% 2 第１９回利付国債（物価連動・１０年） 0.10% 2024/9/10 15.08%（４）FOFs用新興国株式セレクトファンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（５）FOFs用米ドル建新興国債券インデックス 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（６）FOFs用新興国債券セレクトファンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。 銘柄名 クーポン 通貨 比率 1 ロシア国債 7.500% 米ドル 4.76% 2 メキシコ国債 6.050% 米ドル 1.56% 3 ブラジル国債 4.250% 米ドル 1.53% 4 メキシコ国債 4.750% 米ドル 1.49% 5 トルコ国債 6.750% 米ドル 1.37% 6 フィリピン国債 6.375% 米ドル 1.36% 7 トルコ国債 7.375% 米ドル 1.28% 8 メキシコ国債 4.000% 米ドル 1.28% 9 ロシア国債 11.000% 米ドル 1.27% 10 メキシコ国債 5.550% 米ドル 1.19% 通貨 比率 1 米国 9.37% 2 韓国 4.84% 3 香港 4.64% 4 台湾 4.53% 5 ケイマン島 4.37% 6 インド 2.76% 7 南アフリカ 2.60% 8 ブラジル 2.59% 9 韓国 1.95% 10 南アフリカ 1.82% MTN GROUP LTD AMBEV SA NAVER CORP SASOL LTD 銘柄名 ISHARES MSCI INDIA ETFSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TENCENT HOLDINGS LTD INFOSYS LTD-SP ADR 銘柄名 クーポン 通貨 比率 1 COLOM 7.75% 04/14/21 7.750% コロンビア・ペソ 9.60% 2 BLTN 0% 04/01/16 0.000% ブラジル・レアル 2.89% 3 SAGB 10.5% 12/21/26 10.500% 南アフリカ・ランド 2.37% 4 BLTN 0% 07/01/16 0.000% ブラジル・レアル 2.14% 5 POLGB 5% 04/25/16 5.000% ポーランド・ズロチ 1.87% 6 THAIGB 3.875% 06/13/19 3.875% タイ・バーツ 1.76% 7 THAIGB 3.25% 06/16/17 3.250% タイ・バーツ 1.75% 8 THAIGB 3.625% 06/16/23 3.625% タイ・バーツ 1.60% 9 INDOGB 8.375% 03/15/24 8.375% インドネシア・ルピア 1.44% 10 MBONO 10% 12/05/24 10.000% メキシコ・ペソ 1.30%
（７）FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。
（８）FOFs用MLPインデックスファンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。
（９）HYFI Loan Fund－JPY-USDクラス
※純資産総額に対する比率で表示しています。
銘柄名 資産 業種 通貨 比率
1 Freescale Semiconductor ローン 電機 米国ドル 0.81%
2 Alliant Holdings ローン 保険 米国ドル 0.73%
3 Leslie's Poolmart Inc. ローン 小売 米国ドル 0.72%
4 Blue Coat Systems Inc. ローン 電機 米国ドル 0.69%
5 Applied Systems, Inc. ローン 電機 米国ドル 0.67%
6 Great Wolf Resorts, Inc. ローン レジャー･アミューズメント 米国ドル 0.66%
7 Focus Brands, Inc. ローン その他サービス 米国ドル 0.66%
8 Tronox Pigments ローン 化学/プラスチック/ゴム 米国ドル 0.65%
9 MGM Resorts International ローン ホテル/モーテル/ゲーム 米国ドル 0.65%
10 Penske Auto Group Inc. 債券 自動車 米国ドル 0.64%
銘柄名 クーポン 通貨 比率 1 UKT 2% 07/22/20 2.000% 英国ポンド 19.00% 2 第１０回利付国債（３０年） 1.100% 日本円 9.69% 3 IRISH 3.4% 03/18/24 3.400% ユーロ 9.47% 4 POLAND 3% 03/17/23 3.000% 米国ドル 8.59% 5 SIGB 2.25% 06/01/21 2.250% シンガポール・ドル 8.00% 6 T 1.375% 07/31/18 1.375% 米国ドル 6.05% 7 SPGB 2.75% 10/31/24 2.750% ユーロ 4.72% 8 PHILIP 4% 01/15/21 4.000% 米国ドル 4.71% 9 LITHUN 6.125% 03/09/21 6.125% 米国ドル 4.67% 10 PERU 7.125% 03/30/19 7.125% 米国ドル 4.61% 種別 比率 1 ＥＴＮ 65.53% 2 ＥＴＮ 16.89% 3 ＥＴＮ 2.82% 4 ＥＴＮ 2.30% 5 ＥＴＮ 2.29% 6 ＥＴＮ 2.24% 7 MLP 1.81% 8 MLP 0.69% 9 MLP 0.34% 10 MLP 0.22% JPM ALERIAN MLP INDX-ETN C-TRACKS P MHF INDX-ETN 銘柄名 IPATH S&P MLP-ETN
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS-LP PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A-LP CS S&P MLP IDX-ETN
ENERGY TRANSFER EQUITY-LP ET2X LEV ALERIAN MLP-ETN MS CUSHING MLP INDX-ETN
（１０）TCAファンド（適格機関投資家専用）
※純資産総額に対する比率で表示しています。
（１１）ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
※純資産総額に対する比率で表示しています。
（１２）Global Absolute Return Strategies Fund - Class D
A, H, JPY※純資産総額に対する比率で表示しています。 銘柄名 比率 1 長期国債標準物先物 34.06% 2 US 10YR NOTE 24.41% 3 EURO-BUND 17.25% 4 第４６４回国庫短期証券 13.40% 5 第４７０回国庫短期証券 10.72% 6 第４７８回国庫短期証券 8.57% 7 第４７４回国庫短期証券 8.04% 8 第４９０回国庫短期証券 8.04% 9 東証株価指数先物 3.28% 10 DAX INDEX FU 2.64%
銘柄名等
種別
比率
1 米国短期国債
債券
58.27%
2 S&P500（米国株式）
先物
12.81%
3 Swiss Market Index（スイス株式）
先物
9.34%
4 DAX（ドイツ株式）
先物
8.55%
5 SPDR Gold（商品）
ETF
4.85%
6 MINI MSCI EM（エマージング株式）
先物
4.24%
7 Russell2000（米国株式）
先物
3.24%
8 為替予約（米ドルインデックス）
為替予約
0.24%
9 JPMorgan EM（エマージング債券）
ETF
0.00%
10 FTSE100（英国株式）
先物
-0.17%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘柄名 種類 比率BRAZIL 6% 08/22 IFL Government Bond 2.98%
BRAZIL 10% 01/01/23 Government Bond 2.66%
MEXICO ST 8.5% 31/05/29 Government Bond 2.49%
MEXICO ST 7.5% 03/06/27 Government Bond 2.49%
MEXICO ST 10% 05/12/24 Treasury Bond 2.48%
MEXICO ST 6.5% 10/06/21 Treasury Bond 2.47%
BRAZIL 6% 08/50 IFL Government Bond 2.08%
EXXON MOBIL CORP NPV Common Stock 1.89%
BHP BILLITON PLC USD0.5 Common Stock 1.73%
（１３）FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。
（１４）BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY
※純資産総額に対する比率で表示しています。
