【販売用資料】マンスリー・レポート
ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)>
追加型投信/内外/資産複合
ちばぎんコア投資ファンド(安定型)
基準価額の推移
基準価額、純資産総額
期間別騰落率
データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。
基準価額は、信託報酬控除後です。
分配の推移(1万口当たり、税引前)
目標配分比率 (作成基準日時点)
ファンドマネージャーのコメント
<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。
基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算してい
ます。
※
ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと
して計算しています。
※
運用状況等によっては、分配金額が変わる場合、あるい
は分配金が支払われない場合があります。
※国内債券には、国内債券の代替資産としてみなした、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図る世界債券(為替ヘッジあり)、バンクローン
(為替ヘッジあり)、世界物価連動債(為替ヘッジあり)および米国地方債(為替ヘッジあり)の値も含みます。(以下同じ)
当初設定日
:
2015年7月31日
:
決 算 日
毎年 7月10日
2018年11月30日
:
作成基準日
※
※
※
0 20 40 60 80 100 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 2015/07 2016/09 2017/10 2018/11 純資産総額(億円):右目盛 基準価額(分配金再投資)(円):左目盛 基準価額(円):左目盛 国内株式 12.13% 国内債券※ 26.63% 先進国株式 9.04% 先進国債券 5.74% 新興国株式 1.59% 新興国債券 0.37% 国内リート 6.00% 海外リート等 3.50% コモディティ 6.00% ヘッジファンド 29.00%【投資行動】
11月は、月間を通じてほぼ目標配分比率どおりの資産配分を維持しました。
【パフォーマンス】
基準価額は0.79%上昇しました。米国株式市場は上昇しました。上旬は米国中間選挙が市場予想通りの結果となり不透明感が和らいだこと等から上昇し
ましたが、中旬に主力製品の販売不振が警戒されたアップル株が大幅下落したことでハイテク株に売りが波及し大きく下落しました。下旬には、パウエル
FRB(米連邦準備制度理事会)議長のハト派的な発言から早期の利上げ終了が意識されたことや、月末に米中首脳会談を控え貿易交渉進展が期待さ
れたこと等から上昇に転じました。国内株式市場は上昇しました。上旬に米国中間選挙を無難に通過したことで上昇しましたが、中旬に米国ハイテク株の
売りが国内ハイテク株にも波及し下落しました。下旬には米中首脳会談での貿易交渉進展期待等から上昇に転じました。米国債券市場では、金利は低
下(債券価格は上昇)しました。原油価格の下落や、パウエルFRB議長の発言から早期の利上げ終了が意識されたこと等から、低下基調で推移しまし
た。国内債券市場では、金利は低下しました。米国の金利と連動する形で、低下基調で推移しました。為替市場は、ドルが対円で上昇しました。月を通じ
てもみ合いの展開となりましたが、米国中間選挙を受けた政治的な不透明感の後退や、米中貿易交渉の進展期待等が上昇要因となりました。商品市場
は、原油価格が大幅に続落しました。米国のイラン制裁に備えたOPEC(石油輸出国機構)の増産や米国の原油在庫増加を受けた供給過剰に対する不
安、世界の景気減速による需要減少への懸念等から、続落しました。このような環境において、主に国内外の株式や、金利の低下を背景として上昇した
国内外のリートがプラス寄与となり、ファンドの基準価額は上昇しました。
基準価額
9,487 円
+ 74 円
純資産総額
32.89 億円
+ 0.01 億円
当月末
前月末比
設定来分配金合計額
0
円
決算期
分配金
0
円
0
円
0
円
2018年7月
2017年7月
2016年7月
騰落率
1ヵ月
0.79%
3ヵ月
-2.27%
6ヵ月
-1.90%
1年
-3.49%
3年
-3.34%
設定来
-5.13%
配分比率 国内株式 12.13% 国内債券※ 26.63% 国内債券 2.66% 世界債券(為替ヘッジあり) 10.65% バンクローン(為替ヘッジあり) 5.33% 世界物価連動債(為替ヘッジあり) 2.66% 米国地方債(為替ヘッジあり) 5.33% 先進国株式 9.04% 先進国債券 5.74% 新興国株式 1.59% 新興国債券 0.37% 国内リート 6.00% 海外リート等 3.50% コモディティ 6.00% ヘッジファンド 29.00% 資産名称1 / 37
【販売用資料】マンスリー・レポート
ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)>
追加型投信/内外/資産複合
ちばぎんコア投資ファンド(安定型)
組入投資信託証券の状況
寄与額は、概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください。
投資信託証券の組入開始後1ヵ月経過していない場合は、「月間騰落率」と「月間寄与額(概算)」の数値を表示していません。
「各資産の寄与額(概算)」では、組入開始から1ヵ月経過していない投資信託証券を除いて計算しています。
資産配分比率
各資産の寄与額(概算)
<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。
※
毎年 7月10日
:
※
2018年11月30日
決 算 日
:
作成基準日
※
当初設定日
:
2015年7月31日
24 円 - 3 円 34 円 6 円 13 円 1 円 18 円 11 円 - 8 円 - 9 円 - 150 円 - 100 円 - 50 円 0 円 50 円 100 円 150 円 国内株式 国内債券 先進国株式 先進国債券 新興国株式 新興国債券 国内リート 海外リート等 コモディティ ヘッジファンド 0% 10% 20% 30% 40% 50% 国内株式 国内債券 先進国株式 先進国債券 新興国株式 新興国債券 国内リート 海外リート等 コモディティ ヘッジファンド 前月末 当月末 名称 配分比率 名称 配分比率 騰落率月間 月間 寄与額 (概算) 名称 騰落率月間 FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS (適格機関投資家専用) 3.33% 2.79% 9 円 JPX日経インデックス400(配当込み) 2.78% FOFs用日本株配当ファンドS (適格機関投資家専用) 1.11% -0.61% - 1 円 - FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド (適格機関投資家専用) 3.44% 2.54% 8 円 TOPIX(東証株価指数) 2.98% FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS (適格機関投資家専用) 2.36% 2.99% 7 円 TOPIX(東証株価指数) 2.98% 国内株式アクティブバリューファンド (適格機関投資家専用) 1.17% 1.58% 2 円 TOPIX(東証株価指数) 2.98% 【国内債券】 FOFs用日本物価連動国債ファンドS (適格機関投資家専用) 2.69% 0.34% 1 円 - 【世界債券(為替ヘッジあり)】 FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 10.85% 0.21% 2 円 - 【バンクローン(為替ヘッジあり)】HYFI Loan Fund-JPY-USDクラス 5.31% -0.85% - 4 円 クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス -0.99% 【世界物価連動債(為替ヘッジあり)】 FOFs用世界物価連動債ファンドS (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用) 2.66% -1.61% - 4 円 ブルームバーグ・バークレイズ世界インフレ連動国 債インデックス(除く日本、円ヘッジベース) -1.66% 【米国地方債(為替ヘッジあり)】
Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund
JPY-H Dividend Retail Class 5.35% 0.39% 2 円
- 先進国株式 8.72% FOFs用外国株式インデックス ・ファンドS (適格機関投資家専用) 8.72% 4.22% 34 円 MSCI コクサイ・インデックス(円ベース) 4.14% FOFs用外国債券インデックス ・ファンドS (適格機関投資家専用) 4.28% 1.12% 4 円 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース) 1.00% 大和住銀/ウエリントン ・ワールド・ボンド (適格機関投資家専用) 0.93% 0.83% 1 円 - -LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド (適格機関投資家専用) 0.62% 0.99% 1 円 ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合 (日本円除く)インデックス(円換算ベース) 0.64% 新興国株式 1.68% Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J 1.68% 8.69% 13 円 MSCIエマージング・マーケット・インデックス 7.22%
新興国債券 0.38% FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS (適格機関投資家専用) 0.38% 3.00% 1 円 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エ マージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ ファイド(円換算ベース) 1.95% 国内リート 6.20% FOFs用J-REITインデックス ・ファンドS (適格機関投資家専用) 6.20% 3.18% 18 円 東証REIT指数(配当込み) 3.20% FOFs用グローバルREITインデックス ・ファンドS (適格機関投資家専用) 2.91% 4.08% 11 円 S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース) 3.93% FOFs用MLPインデックスファンド (適格機関投資家専用) 0.61% -0.34% - 0 円 S&P MLP 指数(円換算ベース) 0.52% FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て) ・ファンドS(適格機関投資家専用) 1.87% -2.72% - 5 円 ブルームバーグ商品指数(円換算ベース) -1.31% FOFs用ゴールドファンド 為替ヘッジあり (適格機関投資家専用) 4.13% -0.88% - 3 円 - ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド ・為替ヘッジあり (適格機関投資家専用) 7.18% 1.30% 9 円 Global Absolute Return Strategies
Fund - Class DA, H, JPY 1.43% 0.40% 1 円
FOFs用FRM ダイバーシファイド・リンク ・ファンドS
(適格機関投資家専用) 3.10% -0.91% - 3 円
BlueBay Investment Grade Absolute Return
Bond Fund - クラスS-JPY 4.60% -0.70% - 3 円 FOFs用KIM マルチストラテジー リンクファンドS (適格機関投資家専用) 3.07% -2.53% - 8 円 FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS (適格機関投資家専用) 3.17% -1.17% - 4 円 FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンドS (適格機関投資家専用) 1.41% -0.48% - 1 円 マルチ・ストラテジー・ファンド (適格機関投資家専用) 1.43% 0.45% 1 円
Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral - Class A 1.41% -2.72% - 4 円 FOFs用米国株式LSファンドS (適格機関投資家専用) 1.73% 1.36% 2 円 先進国債券 5.83% ベンチマークおよび参考指数 資産 投資信託証券 国内株式 11.42% 国内債券 26.87% ヘッジファンド 28.55% - -3.51% 海外リート等 コモディティ 6.00%
2 / 37
【販売用資料】マンスリー・レポート
ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)>
追加型投信/内外/資産複合
ちばぎんコア投資ファンド(成長型)
基準価額の推移
基準価額、純資産総額
期間別騰落率
データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。
基準価額は、信託報酬控除後です。
分配の推移(1万口当たり、税引前)
目標配分比率 (作成基準日時点)
ファンドマネージャーのコメント
※
毎年 7月10日
:
※国内債券には、国内債券の代替資産としてみなした、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図る世界債券(為替ヘッジあり)、バンクローン
(為替ヘッジあり)、世界物価連動債(為替ヘッジあり)および米国地方債(為替ヘッジあり)の値も含みます。(以下同じ)
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは
分配金が支払われない場合があります。
決 算 日
2015年7月31日
:
当初設定日
作成基準日
※
※
※
基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算してい
ます。
ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと
して計算しています。
※
: 2018年11月30日
<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。
0 20 40 60 80 100 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 2015/07 2016/09 2017/10 2018/11 純資産総額(億円):右目盛 基準価額(分配金再投資)(円):左目盛 基準価額(円):左目盛 国内株式 18.19% 国内債券※ 12.28% 先進国株式 13.76% 先進国債券 12.55% 新興国株式 2.43% 新興国債券 0.80% 国内リート 7.00% 海外リート等 5.50% コモディティ 6.00% ヘッジファンド 21.50%【投資行動】
11月は、月間を通じてほぼ目標配分比率どおりの資産配分を維持しました。
【パフォーマンス】
基準価額は1.42%上昇しました。米国株式市場は上昇しました。上旬は米国中間選挙が市場予想通りの結果となり不透明感が和らいだこと等から上昇し
ましたが、中旬に主力製品の販売不振が警戒されたアップル株が大幅下落したことでハイテク株に売りが波及し大きく下落しました。下旬には、パウエル
FRB(米連邦準備制度理事会)議長のハト派的な発言から早期の利上げ終了が意識されたことや、月末に米中首脳会談を控え貿易交渉進展が期待さ
れたこと等から上昇に転じました。国内株式市場は上昇しました。上旬に米国中間選挙を無難に通過したことで上昇しましたが、中旬に米国ハイテク株の
売りが国内ハイテク株にも波及し下落しました。下旬には米中首脳会談での貿易交渉進展期待等から上昇に転じました。米国債券市場では、金利は低
下(債券価格は上昇)しました。原油価格の下落や、パウエルFRB議長の発言から早期の利上げ終了が意識されたこと等から、低下基調で推移しまし
た。国内債券市場では、金利は低下しました。米国の金利と連動する形で、低下基調で推移しました。為替市場は、ドルが対円で上昇しました。月を通じ
てもみ合いの展開となりましたが、米国中間選挙を受けた政治的な不透明感の後退や、米中貿易交渉の進展期待等が上昇要因となりました。商品市場
は、原油価格が大幅に続落しました。米国のイラン制裁に備えたOPEC(石油輸出国機構)の増産や米国の原油在庫増加を受けた供給過剰に対する不
安、世界の景気減速による需要減少への懸念等から、続落しました。このような環境において、主に国内外の株式や、金利の低下を背景として上昇した
国内外のリートがプラス寄与となり、ファンドの基準価額は上昇しました。
基準価額
9,541 円
+ 134 円
純資産総額
37.19 億円
+ 0.18 億円
当月末
前月末比
騰落率
1ヵ月
1.42%
3ヵ月
-2.47%
6ヵ月
-1.13%
1年
-3.11%
3年
-1.95%
設定来
-4.59%
設定来分配金合計額
0
円
決算期
分配金
0
円
0
円
0
円
2016年7月
2017年7月
2018年7月
配分比率 国内株式 18.19% 国内債券※ 12.28% 国内債券 1.23% 世界債券(為替ヘッジあり) 4.91% バンクローン(為替ヘッジあり) 2.46% 世界物価連動債(為替ヘッジあり) 1.23% 米国地方債(為替ヘッジあり) 2.46% 先進国株式 13.76% 先進国債券 12.55% 新興国株式 2.43% 新興国債券 0.80% 国内リート 7.00% 海外リート等 5.50% コモディティ 6.00% ヘッジファンド 21.50% 資産名称3 / 37
【販売用資料】マンスリー・レポート
ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)>
追加型投信/内外/資産複合
ちばぎんコア投資ファンド(成長型)
組入投資信託証券の状況
寄与額は、概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください。
投資信託証券の組入開始後1ヵ月経過していない場合は、「月間騰落率」と「月間寄与額(概算)」の数値を表示していません。
「各資産の寄与額(概算)」では、組入開始から1ヵ月経過していない投資信託証券を除いて計算しています。
資産配分比率
各資産の寄与額(概算)
<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。
: 2018年11月30日
※
作成基準日
※
毎年 7月10日
:
※
決 算 日
当初設定日
:
2015年7月31日
37 円 - 2 円 52 円 13 円 20 円 2 円 21 円 17 円 - 9 円 - 7 円 - 150 円 - 100 円- 50 円 0 円 50 円 100 円 150 円 国内株式 国内債券 先進国株式 先進国債券 新興国株式 新興国債券 国内リート 海外リート等 コモディティ ヘッジファンド 0% 10% 20% 30% 40% 50% 国内株式 国内債券 先進国株式 先進国債券 新興国株式 新興国債券 国内リート 海外リート等 コモディティ ヘッジファンド 前月末 当月末 名称 配分比率 名称 配分比率 騰落率月間 月間 寄与額 (概算) 名称 騰落率月間 FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS (適格機関投資家専用) 5.02% 2.79% 13 円JPX日経インデックス400(配当込み) 2.78% FOFs用日本株配当ファンドS (適格機関投資家専用) 1.67% -0.61% - 1 円 - FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド (適格機関投資家専用) 5.20% 2.54% 12 円TOPIX(東証株価指数) 2.98% FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS (適格機関投資家専用) 3.58% 2.99% 10 円TOPIX(東証株価指数) 2.98% 国内株式アクティブバリューファンド (適格機関投資家専用) 1.76% 1.58% 3 円TOPIX(東証株価指数) 2.98% 【国内債券】 FOFs用日本物価連動国債ファンドS (適格機関投資家専用) 1.25% 0.34% 0 円 - 【世界債券(為替ヘッジあり)】 FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 5.05% 0.21% 1 円 - 【バンクローン(為替ヘッジあり)】HYFI Loan Fund-JPY-USDクラス 2.44% -0.85% - 2 円クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス -0.99% 【世界物価連動債(為替ヘッジあり)】 FOFs用世界物価連動債ファンドS (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用) 1.24% -1.61% - 2 円 ブルームバーグ・バークレイズ世界インフレ連動国 債インデックス(除く日本、円ヘッジベース) -1.66% 【米国地方債(為替ヘッジあり)】
Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class
2.50% 0.39% 1 円 - 先進国株式 13.39% FOFs用外国株式インデックス ・ファンドS (適格機関投資家専用) 13.39% 4.22% 52 円MSCI コクサイ・インデックス(円ベース) 4.14% FOFs用外国債券インデックス ・ファンドS (適格機関投資家専用) 9.43% 1.12% 10 円 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース) 1.00% 大和住銀/ウエリントン ・ワールド・ボンド (適格機関投資家専用) 2.05% 0.83% 2 円 - -LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド (適格機関投資家専用) 1.36% 0.99% 1 円 ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合 (日本円除く)インデックス(円換算ベース) 0.64% 新興国株式 2.59%Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J 2.59% 8.69% 20 円MSCIエマージング・マーケット・インデックス 7.22%
新興国債券 0.83% FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS (適格機関投資家専用) 0.83% 3.00% 2 円JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ ファイド(円換算ベース) 1.95% 国内リート 7.30% FOFs用J-REITインデックス ・ファンドS (適格機関投資家専用) 7.30% 3.18% 21 円東証REIT指数(配当込み) 3.20% FOFs用グローバルREITインデックス ・ファンドS (適格機関投資家専用) 4.61% 4.08% 17 円 S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース) 3.93% FOFs用MLPインデックスファンド (適格機関投資家専用) 0.96% -0.34% - 0 円S&P MLP 指数(円換算ベース) 0.52% FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て) ・ファンドS(適格機関投資家専用) 1.88% -2.72% - 5 円ブルームバーグ商品指数(円換算ベース) -1.31% FOFs用ゴールドファンド 為替ヘッジあり (適格機関投資家専用) 4.17% -0.88% - 4 円 - ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド ・為替ヘッジあり (適格機関投資家専用) 5.37% 1.30% 7 円 Global Absolute Return Strategies
Fund - Class DA, H, JPY 1.07% 0.40% 0 円
FOFs用FRM ダイバーシファイド・リンク ・ファンドS
(適格機関投資家専用) 2.32% -0.91% - 2 円 BlueBay Investment Grade Absolute Return
Bond Fund - クラスS-JPY 3.45% -0.70% - 2 円 FOFs用KIM マルチストラテジー リンクファンドS (適格機関投資家専用) 2.28% -2.53% - 6 円 FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS (適格機関投資家専用) 2.35% -1.17% - 3 円 FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンドS (適格機関投資家専用) 1.04% -0.48% - 0 円 マルチ・ストラテジー・ファンド (適格機関投資家専用) 1.06% 0.45% 0 円
Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral - Class A 1.06% -2.72% - 3 円
FOFs用米国株式LSファンドS (適格機関投資家専用) 1.28% 1.36% 2 円 12.48% 国内債券 先進国債券 12.85% 国内株式 17.23% ベンチマークおよび参考指数 資産 投資信託証券 海外リート等 5.56% コモディティ 6.06% ヘッジファンド 21.28%
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<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)> 追加型投信/内外/資産複合
FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS(適格機関投資家専用)の資産の状況
当ファンドは「JPX日経インデックス400 マザーファンド」を主要投資対象としています。基準価額
(指数化)
の推移
期間別騰落率
基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。 基準価額は、信託報酬控除後です。 ベンチマークは、JPX日経インデックス400(配当込み)です。市場動向
ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
: 2015年7月31日 ※ 上記グラフは、「FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS(適格機関投資家専用)」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基 準日までを表示しています。 ※ 当初設定日 作成基準日 ※ ※ <本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。 ※ : ※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算 しています。 2018年11月30日 ※ 「FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS(適格機関投資家専用)の資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントが三井住友トラスト・アセットマ ネジメントからの情報提供に基づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 2015/08 2016/09 2017/10 2018/11 基準価額(分配金再投資)(指数化) ベンチマーク(指数化) 国内株式市場は、上昇しました。 上旬は、米国中間選挙が想定内の結果となり、米国政局の不透明感が後退し、米国株式市場が上昇したことに追随して国内株式市場も上昇しました。 その後、米国主力ハイテク企業の業績悪化観測や原油価格の下落などから市場心理が悪化し、国内株式市場は下落しました。米国の半導体関連銘柄 の業績悪化を受けて国内の半導体関連株も事業環境の厳しさが意識されたことや、原油価格の下落が続いたことなどから世界景気の減速懸念が強ま り、国内株式市場は下落しました。月末にかけては、FRB(米連邦準備制度理事会)議長発言を受けて利上げの早期打ち止め観測が強まったことや、米 中首脳会談への期待感が高まったことなどから国内株式市場は上昇しました。 ファンド ベンチマーク 差 1ヵ月 2.79% 2.78% 0.01% 3ヵ月 -3.67% -3.68% 0.01% 6ヵ月 -3.48% -3.38% -0.11% 1年 -5.39% -5.23% -0.16% 3年 8.26% 8.94% -0.68% 組入開始来 4.77% 5.51% -0.75%<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)> 追加型投信/内外/資産複合
FOFs用日本株配当ファンドS(適格機関投資家専用)の資産の状況
当ファンドは「日本株配当マザーファンド」を主要投資対象としています。基準価額
(指数化)
の推移
期間別騰落率
基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。 基準価額は、信託報酬控除後です。 以下の情報は主要投資対象である「日本株配当マザーファンド」について掲載しています。資産内容
組入上位5業種
※ 対純資産総額比です。 ※ 対純資産総額比です。組入上位5銘柄
対純資産総額比です。市場動向と運用実績
※ ※ 上記グラフは、「FOFs用日本株配当ファンドS(適格機関投資家専用)」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基準日までを表 示しています。 ※ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
: 2018年11月30日 ※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算 しています。 ※ 予想配当利回りは、各種情報を基に組入銘柄の予想配当利回 りを 加重平均して算出した値(対純資産総額比)です。また、ファンドの運 用利回り等を示唆するものではありません。 当初設定日 : ※ ※ 2015年7月31日 作成基準日 <本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。 ※ ※ ※ 「FOFs用日本株配当ファンドS(適格機関投資家専用)の資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントが三井住友トラスト・アセットマネジメントから の情報提供に基づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。 ※ 新規上場、合併等により、予想配当利回りが推定できない 場合は、「-」で表示しています。 予想配当利回りは、各種情報を基に三井住友トラスト・ア セットマネジメントが算出したものです。 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 2015/08 2016/09 2017/10 2018/11 基準価額(分配金再投資)(指数化) 【市場動向】 国内株式市場は、上昇しました。 上旬は、米国中間選挙が想定内の結果となり、米国政局の不透明感が後退し、米国株式市場が上昇したことに追随して国内株式市場も上昇しました 。 その後、米国主力ハイテク企業の業績悪化観測や原油価格の下落などから市場心理が悪化し 、国内株式市場は下落しました。中旬は、米国の半導体 関連銘柄の業績悪化を受けて国内の半導体関連株も事業環境の厳しさが意識されたことや 、原油価格の下落が続いたことなどから世界景気の減速懸 念が強まり、国内株式市場は下落しました。月末にかけては、FRB(米連邦準備制度理事会)議長発言を受けて利上げの早期打ち止め観測が強まった ことや、米中首脳会談への期待感が高まったことなどから国内株式市場は上昇しました 。 【運用実績】 相対的に配当利回り魅力度が高い銘柄や今後の株主還元拡大期待がある銘柄 、業績見通しが良好な銘柄などを買い付けた一方で 、相対的に配当利 回り魅力度が劣る銘柄や業績先行き不安のある銘柄などを売却しました 。具体的には、収益源の塩ビ・化成品事業や半導体シリコン事業の拡大を背景 に増益・増配基調が続くと期待される信越化学工業 、紙パルプ事業や電力事業を中心に業績が順調に推移している丸紅 、既存店売上高に底打ちの兆 しが見られるDCMホールディングスなどを買い付けました。一方、原油市況が下落基調に転じ始めたことが懸念材料となるJXTGホールディングス、三井 物産、三菱商事などを売却しました。 株式現物 97.92% 先物 1.58% 短期金融資産等 0.50% 合 計 100.00% 業種 比率 1 卸売業 12.58% 2 電気機器 11.38% 3 銀行業 11.35% 4 輸送用機器 11.07% 5 情報・通信業 8.66% 予想配当利回り 3.03% 銘柄 比率 予想配当利回り 1 トヨタ自動車 5.39% 3.23% 2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.46% 3.52% 3 三井住友フィナンシャルグループ 3.84% 4.06% 4 三菱商事 3.09% 4.08% 5 日本電信電話 3.06% 3.63% ファンド 1ヵ月 -0.61% 3ヵ月 -6.16% 6ヵ月 -4.84% 1年 -6.87% 3年 4.25% 組入開始来 1.53%<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)> 追加型投信/内外/資産複合
FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)の資産の状況
当ファンドは「国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド」を主要投資対象としています。基準価額
(指数化)
の推移
期間別騰落率
基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。 基準価額は、信託報酬控除後です。 ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)です。 以下の情報は主要投資対象である「国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド」について掲載しています。資産内容
組入上位5業種
対純資産総額比です。 対純資産総額比です。組入上位5銘柄
対純資産総額比です。市場動向と運用実績
※ ※ 作成基準日 ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算し ています。 「FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)の資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントが日興アセットマネジ メン トからの情報提供に基づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。 ※ ※ <本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。 ※ 上記グラフは、「FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作 成基準日までを表示しています。 ※ ※ 2018年11月30日ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
当初設定日 : 2015年7月31日 : ※ ※ ※ ※ 【市場動向】 11月の国内株式市場は、東証株価指数(TOPIX)、日経平均株価がともに前月比プラスとなりました。上旬は、堅調な米国経済指標や、米国中間選挙が 事前予想通りの結果となり政治の不透明感が後退したことなどが支援材料となり 、国内株式市場は上昇しました 。中旬は、スマートフォン向け部品メー カーの業績下方修正や、米国の大手半導体企業の慎重な業績見通しなどを背景に 、世界的なIT機器の需要減速懸念が広がったことなどから 、国内株 式市場は下落しました 。下旬は、米中首脳会談の開催が決まり 、両国の貿易摩擦緩和への期待が高まったことなどから 、国内株式市場は上昇しまし た。 【運用実績】 11月の当ファンドはTOPIXに対して軟調なパフォーマンスとなりました。リスクインデックスのうち、プラスのエクスポージャーをとっていたバリュー 、益回り が大きくマイナスに影響しました。11月末時点では、株式の組入比率はほぼフルインベストの状態となっています 。また、バリュー、益回り、センチメントの エクスポージャーがプラスに大きくなっています。 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 2015/08 2016/09 2017/10 2018/11 基準価額(分配金再投資)(指数化) ベンチマーク(指数化) 株式 97.04% 株式先物取引 2.01% 短期金融資産等 0.95% 合 計 100.00% 業種 比率 1 輸送用機器 10.86% 2 電気機器 9.11% 3 情報・通信業 8.03% 4 化学 7.71% 5 医薬品 7.33% 銘柄 業種 比率 1 トヨタ自動車 輸送用機器 4.01% 2 日本電信電話 情報・通信業 2.37% 3 本田技研工業 輸送用機器 2.27% 4 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.98% 5 HOYA 精密機器 1.71% ファンド ベンチマーク 差 1ヵ月 2.54% 2.98% -0.44% 3ヵ月 -4.15% -4.58% 0.43% 6ヵ月 -3.70% -4.42% 0.71% 1年 -6.73% -7.09% 0.37% 3年 8.40% 4.08% 4.32% 組入開始来 6.04% 0.00% 6.04%<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)> 追加型投信/内外/資産複合
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)の資産の状況
当ファンドは「国内株式インデックス マザーファンド」を主要投資対象としています。基準価額
(指数化)
の推移
期間別騰落率
基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。 基準価額は、信託報酬控除後です。 ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)です。市場動向
※ ※ 「 FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)の資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントが三井住友トラスト・アセットマ ネジメントからの情報提供に基づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。 <本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。 ※ 作成基準日 : 2018年11月30日 ※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算し ています。 ※ 上記グラフは、「FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基準 日までを表示しています。 ※ ※ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
当初設定日 : 2015年7月31日 9,000 10,000 11,000 2018/10/18 2018/11/01 2018/11/15 2018/11/29 基準価額(分配金再投資)(指数化) ベンチマーク(指数化) 国内株式市場は、上昇しました。 上旬は、米国中間選挙が想定内の結果となり、米国政局の不透明感が後退し、米国株式市場が上昇したことに追随して国内株式市場も上昇しました 。 その後、米国主力ハイテク企業の業績悪化観測や原油価格の下落などから市場心理が悪化し 、国内株式市場は下落しました。米国の半導体関連銘柄 の業績悪化を受けて国内の半導体関連株も事業環境の厳しさが意識されたことや 、原油価格の下落が続いたことなどから世界景気の減速懸念が強ま り、国内株式市場は下落しました。月末にかけては、FRB(米連邦準備制度理事会)議長発言を受けて利上げの早期打ち止め観測が強まったことや 、米 中首脳会談への期待感が高まったことなどから国内株式市場は上昇しました 。 ファンド ベンチマーク 差 1ヶ月 2.99% 2.98% 0.01% 3ヶ月 - - -6ヶ月 - - -1年 - - -3年 - - -組入開始来 -3.16% -3.17% 0.02%<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)> 追加型投信/内外/資産複合
国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)の資産の状況
当ファンドは「アクティブバリュー マザーファンド」を主要投資対象としています。基準価額
(指数化)
の推移
期間別騰落率
基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。 基準価額は、信託報酬控除後です。 ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)です。 以下の情報は主要投資対象である「アクティブバリュー マザーファンド」について掲載しています。資産内容
組入上位5業種
対純資産総額比です。 対純資産総額比です。組入上位5銘柄
対純資産総額比です。市場動向と運用実績
※ ※ ※ ※ 「国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)の資産の状況」は、ちばぎんア セットマネジメントが日興アセットマネジメントからの情 報提供に基づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。 <本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。 ※ ※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算し ています。 ※ ※ ※ ※ ※ 上記グラフは、「国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基準日ま でを表示しています。ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
当初設定日 : 2015年7月31日 作成基準日 : 2018年11月30日 【市場動向】 11月の国内株式市場は、東証株価指数(TOPIX)、日経平均株価がともに前月比プラスとなりました。上旬は、堅調な米国経済指標や、米国中間選挙が 事前予想通りの結果となり政治の不透明感が後退したことなどが支援材料となり 、国内株式市場は上昇しました 。中旬は、スマートフォン向け部品メー カーの業績下方修正や、米国の大手半導体企業の慎重な業績見通しなどを背景に 、世界的なIT機器の需要減速懸念が広がったことなどから 、国内株 式市場は下落しました 。下旬は、米中首脳会談の開催が決まり 、両国の貿易摩擦緩和への期待が高まったことなどから 、国内株式市場は上昇しまし た。 【運用実績】 11月末の株式組入率は、株価指数先物も含めて、高位の株式組入水準を維持しています 。組入銘柄は、株価が割安に放置されている銘柄の中から 、 業績回復が見込まれる銘柄や経営に変化の兆しが見られる銘柄を調査 ・分析し、組み入れています。当月は、保有銘柄のうち、相対的に割安感が薄れ た銘柄(建設株、非鉄金属株、金属製品株の一部等)を売却する一方、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)、キャッシュフロー利回りなどのバ リュエーション(株価評価)面から割安感が強いと判断した銘柄(精密株、その他製品株、銀行株の一部等)の買付けを実施しました。 9,000 10,000 11,000 2018/10/18 2018/11/01 2018/11/15 2018/11/29 基準価額(分配金再投資)(指数化) ベンチマーク(指数化) ファンド ベンチマーク 差 1ヶ月 1.58% 2.98% -1.40% 3ヶ月 - - -6ヶ月 - - -1年 - - -3年 - - -組入開始来 -4.54% -3.17% -1.36% 株式 95.51% 株式先物取引 2.86% 短期金融資産等 1.64% 合 計 100.00% 業種 比率 1 情報・通信業 9.75% 2 機械 7.23% 3 小売業 6.74% 4 電気機器 6.57% 5 輸送用機器 6.50% 銘柄 業種 比率 1 任天堂 その他製品 2.42% 2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 2.25% 3 参天製薬 医薬品 2.19% 4 ソニー 電気機器 2.08% 5 ダイキン工業 機械 2.03%<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)> 追加型投信/内外/資産複合
FOFs用日本物価連動国債ファンドS(適格機関投資家専用)の資産の状況
当ファンドは「日本物価連動国債 マザーファンド」を主要投資対象としています。基準価額
(指数化)
の推移
期間別騰落率
基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。 基準価額は、信託報酬控除後です。市場動向
※ ※ ※ : 当初設定日 作成基準日ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
: 2015年7月31日 ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算 しています。 ※ 2018年11月30日 上記グラフは、「FOFs用日本物価連動国債ファンドS (適格機関投資家専用)」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基準日ま でを表示しています。 ※ <本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。 ※ 「FOFs用日本物価連動国債ファンドS(適格機関投資家専用)の資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントが三井住友トラスト・アセットマネジメ ントからの情報提供に基づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 2015/08 2016/06 2017/03 2018/01 2018/11 基準価額(分配金再投資)(指数化) 【市場動向】 物価連動国債は、原油価格の下落や世界的な景気減速懸念などを背景にインフレ期待が低下したものの 、名目金利が低下したことなどがプラスに寄与 し、上昇しました。 <物価指数(CPI)>足元下落傾向にありますが、10月上旬までの原油価格の上昇等がプラスに寄与しました。 <将来予想される物価>原油価格の下落や世界的な景気減速懸念などを背景に先行きのインフレ期待が低下し 、マイナスに影響しました。 <金利>金利が低下したことから、プラスに寄与しました。 ファンド 1ヵ月 0.34% 3ヵ月 -0.04% 6ヵ月 -0.49% 1年 -0.04% 3年 -1.69% 組入開始来 -2.19%<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)> 追加型投信/内外/資産複合
FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)の資産の状況
当ファンドは「世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり」を主要投資対象としています。基準価額
(指数化)
の推移
期間別騰落率
基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。 以下の情報は主要投資対象としている「世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり」について掲載しています。特性値
組入上位5ヵ国
対純資産総額比です。為替ヘッジ
組入上位5銘柄
対純資産総額比です。市場動向
※ ※ 利回りは純資産総額に対する値、その他は組入債券評価額に対する 値です。 基準価額は、信託報酬控除後です。 作成基準日 : 2018年11月30日 ※ ※ ファンドの騰落率は、分配金 (税引前)を再投資したものとし て計算しています。 ※ 「FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)の資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントが三井住 友トラスト・アセットマネジメントからの情報提供に基づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するもので はありません。 ※ ※ ※ ※ 上記グラフは「FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の当ファンドへの組入開始日を10,000として 指数化し、作成基準日までを表示しています。 ※ 当初設定日 :ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
2015年7月31日 <本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 2015/08 2016/06 2017/04 2018/01 2018/11 基準価額(分配金再投資)(指数化) 米国10年国債利回りは、低下(価格は上昇)しました。月前半は、FRB(米連邦準備制度理事会)の利上げ継続観測を背景に利回りは上昇して始まりまし たが、その後は原油価格の下落などで、低下に転じました。月後半は、原油安が続いたことに加え、FRB議長をはじめとするFOMC(米連邦公開市場委 員会)メンバーの発言を受けて早期の利上げ打ち止め観測が強まり、利回りは3%割れの水準まで低下しました。 ユーロ圏で投資したオーストリア、フィンランド、アイルランド、ベルギー、フランス、オランダ、スペイン、ドイツの10年国債利回りは、低下しました。月前半 は、利回りは米国10年国債利回り上昇の影響から一旦上昇しましたが 、その後は来年度予算案を巡りイタリア財政問題への懸念が高まったことなどか ら、低下基調推移となった国が多くなりました。月後半は、英国の合意なきEU(欧州連合)離脱への警戒感の高まり、ユーロ圏の景況感指標の悪化、イン フレ指標の伸び悩みなどを受けて、利回りは概ね低下しました。 スウェーデンとデンマークの10年国債利回りは、概ねユーロ圏諸国の利回り推移に沿った動きとなり 、利回りは低下しました。 日本の10年国債利回りは、低下しました。月前半は、投資家のリスク回避姿勢が強まったほか、米長期金利も低下に転じた影響から、利回りは低下しま した。月後半は、世界景気の減速懸念が高まったことや米国の早期利上げ打ち止め観測などを背景に 、利回りは一段と低下しました。 当ファンドが保有している米ドル建新興国国債の利回りは 、米国国債との利回り格差が拡大傾向となったものの 、米国国債の利回り低下による影響か ら、概ね低下しました。 ファンド 1ヵ月 0.21% 3ヵ月 -0.06% 6ヵ月 -0.48% 1年 -0.75% 3年 2.57% 組入開始来 4.08% 直接利回り 1.44% 最終利回り 0.92% 残存年数 8.08年 修正デュレーション 7.57年 国 比率 1 フィンランド 18.90% 2 オーストリア 18.89% 3 アイルランド 9.01% 4 フランス 8.98% 5 ベルギー 8.93% 銘柄名 クーポン 通貨 比率 1 RAGB 0.75% 02/20/28 0.750% ユーロ 7.08% 2 RFGB 0.5% 09/15/27 0.500% ユーロ 6.23% 3 BGB 0.8% 06/22/25 0.800% ユーロ 5.83% 4 RAGB 1.65% 10/21/24 1.650% ユーロ 4.84% 5 FRTR 0.25% 11/25/26 0.250% ユーロ 4.81% ヘッジ比率 99.39%<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)> 追加型投信/内外/資産複合
HYFI Loan Fund-JPY-USDクラスの資産の状況
基準価額
(指数化)
の推移
期間別騰落率
為替ヘッジ
ベンチマークは、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックスです。以下の情報は「HYFI Loan Fund-JPY-USDクラス」のマスターファンド「HYFI Loan Fund」について掲載しています。
資産内容
格付別構成比
対現物資産構成比です。 格付はムーディーズ社の格付を採用しています。 対純資産総額比です。組入上位5銘柄
対純資産総額比です。市場動向
※ : 作成基準日 ※ ※ :上記グラフは、「HYFI Loan Fund-JPY-USDクラス」の当ファンドへの組 入開始日を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。
2018年11月30日
<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。
基準価額は、信託報酬控除後です。 ※
「HYFI Loan Fund-JPY-USDクラスの資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントがCredit Suisse Asset Management, LLCからの情報提供に基 づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。 当初設定日 ※ ※ ※ ※ 2015年7月31日
ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
※ 9000 9500 10000 10500 11000 11500 2015/08 2016/06 2017/04 2018/01 2018/11 基準価額(指数化) ベンチマーク(指数化) バンクローン市場の代表的な指数であるクレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックスは、11月はマイナスリターンとなりました。同インデックスの11 月末時点でのスプレッド(上乗せ金利)は10月末対比で0.45%拡大し、4.43%となりました。同インデックスのローン平均価格は10月末対比で約1.21ポイン ト低下し、96.83となりました。 業種別のパフォーマンスで見ると、化学、サービス、金融セクターのマイナス幅が最も低く、それぞれ▲0.55%、▲0.56%、▲0.56%でした。一方でエネル ギー、小売、材木/包装セクターが相対的に不振で、それぞれ▲1.74%、▲1.72%、▲1.08%でした。格付別のパフォーマンスでは無格付け銘柄のリター ンが+0.07%と同インデックス内で最もリターンが良好であったのに対して 、CCC格、スプリットCCC格の低格付け銘柄のリターンが▲1.33%と相対的に不 振でした。 S&PLSTAインデックス構成銘柄のうちデフォルト (債務不履行)した先は2件ありました。11月末時点でのバンクローンのデフォルト(債務不履行)率は 1.61%でした(出所:S&P/12ヶ月移動平均値)。11月のCLO(バンクローン等を担保資産とする証券化商品)の発行額は、グロスで約246億米ドルに減少 しました。11月の発行額の内訳は、122億米ドル(50%)が新規で、残りの124億ドル(50%)がリファイナンス(借り換え)でした。また個人投資家による米国 バンクローンへの流出入は29億米ドルと先月に引続き流入超過となっています 。リファイナンス(借り換え)も含めた新規バンクローンの発行額は 218億 米ドルと推定されており引続き堅調な発行市場が予想されています。(出所:S&P LCD)ファンド
ベンチマーク
差
1ヵ月
-0.85%
-0.99%
0.14%
3ヵ月
-0.88%
-0.67%
-0.21%
6ヵ月
-0.62%
0.15%
-0.76%
1年
-0.50%
1.98%
-2.48%
3年
6.26%
13.51%
-7.25%
組入開始来
5.34%
10.83%
-5.48%
ヘッジ比率 100.98% Baa 5.26% Ba 52.21% B 41.71% Caa 0.00% Ca 0.00% C 0.00% 無格付 0.81% 銘柄 資産 業種 通貨 償還日 利回り 比率1 William Morris Endeavor Entertainment LLC ローン レジャー・アミューズメント 米国ドル 2025/5/18 5.28% 1.08%
2 Change Healthcare Holdings Inc ローン ヘルスケア・教育 米国ドル 2024/3/1 5.10% 1.08%
3 MACOM Technology Solutions Holdings Inc ローン 電機 米国ドル 2024/5/17 4.60% 1.06%
4 WMG Acquisition Corp ローン レジャー・アミューズメント 米国ドル 2023/11/1 4.47% 1.06%
5 Level 3 Financing Inc ローン 通信 米国ドル 2024/2/22 4.56% 1.06%
バンクローン 担保付 87.49% 無担保 0.48% その他 0.00% バンクローン計 87.97% CLO 0.00% 債券 投資適格 0.21% 非投資適格 9.97% その他 0.00% 債券計 10.17% キャッシュ・その他 1.86% 100.00% 合 計
<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)> 追加型投信/内外/資産複合
FOFs用世界物価連動債ファンドS (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)の資産の状況
当ファンドは「世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり」を主要投資対象としています。基準価額
(指数化)
の推移
期間別騰落率
基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。 ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ世界インフレ連動国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)です。 以下の情報は「世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり」について掲載しています。資産内容
特性値
対純資産総額比です。組入上位5銘柄
対純資産総額比です。市場動向
※ ※ <本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。 「FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)の資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントが三井住友トラスト・ アセットマネジメントからの情報提供に基づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありませ ん。ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
当初設定日 : 2015年7月31日 作成基準日 : 2018年11月30日 ※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算 しています。 ※ 上記グラフは、「FOFs用世界物価連動債ファンドS (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、 作成基準日までを表示しています。 ※ ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。 ※ ※ ※ 利回り(税引前)は純資産総額に対する値、その他は組入 債券 に対 する値です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありま せん。 ※ ※ 【市場動向】 11月の外国債券市場では、原油価格が下落したことに加え、FRB(米連邦準備制度理事会)議長発言などを受けて早期の利上げ打ち止め観測が強 まったほか、イタリア財政問題への懸念や英国のEU(欧州連合)離脱への警戒感が高まったことなどから、投資主要国の長期金利は低下(債券価格は 上昇)しました。国別では、米国、英国、フランスなどの長期金利が低下しました。 主要国のインフレ率が落ち着いた動きとなる中、原油価格下落の影響や世界景気の減速懸念などから、期待インフレ率は概ね低下しました。 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 2017/04 2017/11 2018/05 2018/11 基準価額(分配金再投資)(指数化) ベンチマーク(指数化) 債券 97.97% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.03% 合 計 100.00% 残存年数 11.24年 利回り 0.04 % 銘柄数 133 銘柄名 クーポン 償還日 比率 1 米国物価連動国債 0.125% 2021/4/15 1.86% 2 米国物価連動国債 0.125% 2022/1/15 1.74% 3 米国物価連動国債 0.375% 2023/7/15 1.73% 4 米国物価連動国債 0.125% 2020/4/15 1.68% 5 米国物価連動国債 0.250% 2025/1/15 1.66% ファンド ベンチマーク 差 1ヵ月 -1.61% -1.66% 0.04% 3ヵ月 -2.48% -2.43% -0.05% 6ヵ月 -2.51% -2.38% -0.13% 1年 -3.63% -3.55% -0.09% 3年 - - -組入開始来 -4.45% -3.83% -0.62% 為替ヘッジ比率 100.35 %<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)> 追加型投信/内外/資産複合
Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Classの資産の状況
基準価額
(指数化)
の推移
期間別騰落率
為替ヘッジ比率
資産内容
特性値
対純資産総額比です。債券種別構成比
対現物債券構成比です。市場動向と運用実績
2015年7月31日 作成基準日 : 2018年11月30日ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
当初設定日 :上記グラフは、「Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class」の当ファンドへの組入開始日を10,000 として指数化し、作成基準日までを表示しています。 ※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算 しています。 ※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとし て計算しています。 ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。 ※ 平均格付とは、基準日時点でファンドが保有している有価証券の信用 格付を加重平均したものであり、当ファンドの信用格付ではありませ ん。 ※ 【市場動向】 米10年国債利回りは前月末比で低下しました。10月の非農業部門雇用者数が事前予想を上回る結果であったことや、米中貿易摩擦懸念が後退したこ と等から、月初の利回りは上昇基調となりました。その後、英国のEU離脱交渉の難航、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長の発言を受けて利 上げペースが遅くなるとの見方が広がったこと等から利回りは低下基調となり、前月末比では低下して終了しました。 米国地方債の利回りは概ね米国国債利回りに追随する動きとなり、全般的に利回りは低下して終了しました。 ※ <本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。
※ 以下の情報は「Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class」のマスターファンド「Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund」について掲載しています。
※ ※ 利回り(税引前)は純資産総額に対する値、その他は組入 債券 に対 する値です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありま せん。 ※ ※ 利回りとは、投資家にとって最も不利な日に発行体が償還を行うと想 定した場合の利回り(発行体等による期限前償還などの影響を考慮し た利回り)です。 ※ 実効デュレーシ ョンは、債券価格の金利 変動 に対 する感応 度( 変動 率)を表しています。オプションが組み込まれた債券の場合にはキャッ シュフローが金利変動によって変化するため、デュレーションの計算 には実効デュレーションが適しています。
「Global Multi Strategy – U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class の資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントが、Nuveen Asset Management,LLCからの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありませ ん。 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500 2017/04 2017/11 2018/05 2018/11 基準価額(分配金再投資)(指数化) ファンド 1ヵ月 0.39% 3ヵ月 -1.10% 6ヵ月 -1.27% 1年 -2.81% 3年 -組入開始来 -1.34% 100.24% -0.24% 100.00% 債券 短期金融資産等 合計 為替ヘッジ比率 99.83% 利回り 3.76% 直接利回り 4.82% 実効デュレーション 6.11年 平均格付 AA-銘柄数 129 一般財源保証債 17.66% 課税 17.66% 非課税 0.00% レベニュー債 82.34% 課税 73.67% 非課税 8.67% 100.00% 合計
<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)> 追加型投信/内外/資産複合
FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)の資産の状況
当ファンドは「外国株式インデックス マザーファンド」を主要投資対象としています。基準価額
(指数化)
の推移
期間別騰落率
基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。 基準価額は、信託報酬控除後です。 ベンチマークは、MSCI コクサイ・インデックス(円ベース)です。市場動向
FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)の資産の状況
当ファンドは「外国債券インデックス マザーファンド」を主要投資対象としています。基準価額
(指数化)
の推移
期間別騰落率
基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。 基準価額は、信託報酬控除後です。 ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。市場動向
※ ※ ※ ※ ※ 作成基準日ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
2015年7月31日 上記グラフは、「FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基準 日までを表示しています。 ※ ※ ※ : 当初設定日 ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算し ています。 ※ : ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算し ています。 2018年11月30日 ※ <本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。 「FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)の資産の状況」および「FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家 専用)の資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントが三井住友トラスト・アセットマネジメントからの情報提供に基づき作成していますが、掲載 データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。 上記グラフは、「FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)」の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基準 日までを表示しています。 ※ ※ ※ 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 2015/08 2016/09 2017/10 2018/11 基準価額(分配金再投資)(指数化) ベンチマーク(指数化) 米国10年国債利回りは、低下(価格は上昇)しました。 月前半は、FRB(米連邦準備制度理事会)の利上げ継続観測を背景に利回りは上昇して始まりましたが 、その後は原油価格の下落などで、低下に転じま した。月後半は、原油安が続いたことに加え、FRB議長をはじめとするFOMC(米連邦公開市場委員会)メンバーの発言を受けて早期の米利上げ打ち止 め観測が強まり、利回りは3%割れの水準まで低下しました。ドイツ10年国債利回りは、低下しました。月前半は、利回りは米国10年国債利回りの影響か ら一旦上昇しましたが、その後は来年度予算案を巡りイタリア財政問題への懸念が高まったことなどから 、低下しました。月後半は、英国の合意なき EU (欧州連合)離脱への警戒感の高まり、ユーロ圏の景況感指標の悪化、インフレ指標の伸び悩みなどを受けて 、利回りは低下しました。米ドル/円相場 は、円安・米ドル高の動きから113円台前半となりました。月前半は、FRBの利上げ継続観測や欧州政治の先行き不透明感などを背景に 、米ドルが堅調 に推移しました。月後半は、FRB議長発言などを受けて米ドルが下落する場面もありましたが 、月末にかけては米中首脳会談への期待や米国株式の下 げ止まりなどを受けて、米ドルの底堅い推移が続きました。ユーロ/円相場は、円安・ユーロ高の動きから129円台前半となりました。月前半は、前月の反 動からユーロが上昇したものの、その後イタリア財政問題への警戒感の高まりなどから 、下落しました。月後半は、英国のEU離脱問題やイタリア財政問 題を巡る強弱材料が交錯したものの、早期の米国利上げ打ち止め観測を受けて、ユーロは緩やかに上昇しました。 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 2015/08 2016/09 2017/10 2018/11 基準価額(分配金再投資)(指数化) ベンチマーク(指数化) 米国株式市場は、上昇しました。月前半は、米国中間選挙が概ね事前予想通りの結果となったことを受けて堅調となりましたが 、米中貿易摩擦への懸 念などから下落に転じました。月後半は、新型スマートフォンの販売不振が報じられた主要ハイテク関連株や 、原油価格の下落を受けたエネルギー関連 株を中心に下落しましたが、FRB(米連邦準備制度理事会)議長の発言を受けて早期利上げ打ち止め観測が浮上したことや 、米中首脳会談への期待な どを背景に月末にかけて持ち直しました。欧州株式市場は、下落しました。月前半は、米国中間選挙結果が好感されたものの 、EU(欧州連合)離脱を巡 る英国政治の混乱などが嫌気され、下落に転じました。月後半は、米中貿易摩擦やイタリア財政問題を巡る不透明感 、原油価格の下落などを背景に下 落しましたが、月末にかけて持ち直す動きとなりました。 ファンド ベンチマーク 差 1ヵ月 1.12% 1.00% 0.12% 3ヵ月 -0.11% 0.01% -0.12% 6ヵ月 3.39% 2.82% 0.56% 1年 -1.88% -1.42% -0.46% 3年 -4.04% -3.33% -0.70% 組入開始来 -6.18% -5.64% -0.53% ファンド ベンチマーク 差 1ヵ月 4.22% 4.14% 0.08% 3ヵ月 -5.31% -5.48% 0.17% 6ヵ月 4.01% 2.77% 1.24% 1年 2.79% 1.25% 1.53% 3年 18.70% 11.77% 6.93% 組入開始来 14.21% 6.64% 7.57%<愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)/(成長型)> 追加型投信/内外/資産複合
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)の資産の状況
当ファンドは「ワールド・ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としています。基準価額
(指数化)
の推移
期間別騰落率
基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。 以下の情報は主要投資対象である「ワールド・ボンド・マザーファンド」について掲載しています。組入上位5ヵ国
組入上位5通貨
国比率 米国 カナダ デンマーク オーストラリア ニュージーランド 対純資産総額比です。 対純資産総額比(為替ヘッジ考慮後)です。組入上位5銘柄
対純資産総額比です。市場動向
※ちばぎんコア投資ファンド(安定型)/(成長型)
※ ※ 「大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)の資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントが大和住銀投信投資顧問から の情報提供に基づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。 作成基準日 : ※ <本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。 当初設定日 : ※ ファンドの騰落率は、分配金 (税引前)を再投資したものとし て計算しています。 ※ 2015年7月31日 ※ 2018年11月30日 ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。 ※ 上記グラフは大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)の当ファンドへの組入開始日を10,000として指数化し、作成基準日 までを表示しています。 ※ 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 2015/08 2016/09 2017/10 2018/11 基準価額(分配金再投資)(指数化) 11月、Brexit(英国のEUからの離脱)を巡る不透明感や原油価格の急落、さらには欧州経済指標の軟化を背景に、主要国の国債利回りは概ね低下しま した。主要先進国の中では、地政学リスクと中央銀行のハト派的な見解を反映して 、米国とカナダの国債利回りが特に大きく低下しました。パウエルFRB (米連邦準備制度理事会)議長が、現在の政策金利は「中立金利を若干下回る水準にある」との認識を示し、金融政策に「既定路線はない」と発言したた め、利上げ回数の引き下げを示唆しているのではないかとの観測が市場に広がりました。為替市場は方向感の定まらない展開となりました。米中間選挙 後は米ドルが強含みましたが、金利が中立水準に近づいているとしたFRB関係者の発言により米ドルは売られました。こうした中、円は前月末比で対米 ドル、対ユーロともに下落しました。 国 比率 1 米国 30.50% 2 カナダ 21.58% 3 デンマーク 15.44% 4 オーストラリア 9.31% 5 ニュージーランド 5.59% 通貨 比率 1 米国ドル 77.33% 2 日本円 23.69% 3 スイス・フラン 5.00% 4 カナダ・ドル 0.17% 5 韓国ウォン 0.10% 銘柄名 種類 通貨 償還日 クーポン 比率 1 Denmark Kingdom 4.0000% 11-15-19 先進国国債 デンマーク・クローネ 2019/11/15 4.000% 7.49%2 Can Govt Bond 2.0000% 09-01-23 先進国国債 カナダ・ドル 2023/9/1 2.000% 4.96%
3 US Treasury N/B 1.3750% 04-30-20 先進国国債 米国ドル 2020/4/30 1.375% 4.71%
4 Can Govt Bond 0.7500% 03-01-21 先進国国債 カナダ・ドル 2021/3/1 0.750% 4.67%
5 Australia Govt RgSS 5.7500% 05-15-21 先進国国債 オーストラリア・ドル 2021/5/15 5.750% 4.66% ファンド 1ヵ月 0.83% 3ヵ月 1.76% 6ヵ月 4.74% 1年 2.58% 3年 -5.65% 組入開始来 -6.16%