11川11川11川11川川11川川11川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川11川11川111川11川11川111川11川11川11川川11川11川川11川11川川11川11川11川11川11川川11川11川山11川川11川川11川川11川111川11川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川山11山川11川11川川11川川11川11川11川111川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川1111川11川11川11川11川11川11川川11川11川川11川11川川11川川11川11川川11川11川川11川川11川11111川川11川川11川川11川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川11川11川11川11川11川川11川11川11川11川11川川11川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川111川11川11川11川川11川11川11川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川11川川11川11川11川川11川111川11川川11川川11川11川11川111川11川11川11川川11川11川11川川11川11川11川11川川11川11川11川川11川11川川11川11川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川111川川11川川11川11川11川111川11川11川11川11川11川11川川11川111川川11川11川11川川11川川11川11川川11川111川111川11川11川11川川11川川11川11川11川11川川11川11川川11川川11川川11川11川11川11山11川川11川11川111川11川111川11川11川11川川i日川11川11川川11川川11川川11川川11川1111
DEA による都市銀行等の経営効率の比較
万根薫，山岸晃，大川直人
11川刊11川111川川11川11川川11川川11川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川|日川11川川11川川11川川11川11川11川11川川11川川11川川11川川11川川11山11川川11川川11川川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川11川11川川11川川11川川|川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川川|川川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川11川11川11川川11川川11川川11川川11川11川111川111川川11川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川11川川11川11川11川川11川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川川11川川11川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川川11川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川Ij川川i日川11川川11川川11川川|川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川111川川11川川11川川11川川11川山11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川川11川川11川|川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川11川川11川川11川川11川川11川川|川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川11川川11川11川11川11川11川11川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川11川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川川11川11川川11川11川11川川11川11川川11川11川川11川川11川11川川11川川11川11川川11川川11川川11川川11川11川11川川11川11川11川川11川川11川111川川11川川11川川11川11川11 ￨1
.
はじめに
昨今の好景気に支えられ，都市銀行をはじめとする金 融機関も概ね業績は好調であり，収益を拡大きせている. しかし一方，金融機関を取り巻く環境は，大きく変貌し つつあり，金利や業務範囲の弾力化，国際業務の拡大等 いわゆる金融自由化は確実に進行しつつある. この結果，各金融機関の経営は，好調な決算の中にも 一昔前までの“完全護送船団"方式時代の経営とは異な って，金融自由化への取り組み姿勢や進捗状況等を反映 したものとなりつつある. 本ケーススタディーは，銀行の経営効率を DEA の手 法を用いて示し，当該結果の比較を通じて，各行の経営 体質の一端を明らかにすることを目的としたものであ る.2
.
分析の枠組み
(1) 分析対象 分析対象としては，都銀のうち，業務内容が外為中心 で他と比較しにくい東京銀行を除いた 12行と，地銀のう ち資金量の大きい上位 3 行の計 15行とする. なお，分析データは，各行の昭和62年度決算の数値を 次のような，銀行の資産・負債および運用・調達関係 に鑑み 3 つのケースについて DEA 分析を試みる. (図 (ケース 1) 入力=店舗数，職員数，コスト 出力=預金量 ・銀行の調達面に着目したもの.出力の「預金量J につ いては，本来，銀行の負債全体の「資金量J とすべきで あるが，その大半が預金であること，その他のコールマ ネー等は普通は本部で一括して調達しているため本分析 では除くことにした. また，入力の「コスト」については，(預金利息+営業 経費)であるが，営業経費のうち決算書上，特に調達コス ト分は明らかでないので，便宜上全体を計上した. (ケース 2) 入力=貸出金，その他資産，経常費用 出力=経常利益 ・銀行の資産運用面に着目したもの.入力は，主たる資 産である貸出金と有価証券等のその他の資産およびその 運用経費(決算書上明らかでないので，経常費用全体を掲 げた)を用 L 、，出力は，その産物である経常利益とし Tこ. (ケース 3) 入力=店舗数，職員数，コスト 出力=経常利益 用いる.ただし，店舗数(海外出張所を含まず)および職 ・ケース 1 の入力およびケース 2 の出力をとり，銀行の 員数については， 63年 9 月末の数値である. 調達・運用全体を大きなブラックボックスとしてとらえ (2) 入力および出力について た場合の効率性を求めた. 前記の入力および出力の各行データは，次ベージの表 とねかおる，やまぎしあきら，おおかわなおと 1 のとおり. 埼玉大学大学院政策科学研究科 なお，大和銀行の預金量には，信託業務兼営の性格上， 千 338 浦和市下大久保255 信託勘定(金銭信託，年金信託等)を含めた.j
R
1子 く資産~>I
負債> ・貸出金 |・預金 ・有価証券 1 ・コールマ 等そのf血| ネ一等他 く資本> 図 1 銀行をめぐるシステム (経常)利益 運一用3
1
8
(22) 調 「店舗，職員， +一一一一一{コスト(預金利i主
l 息+営業経費)
オベレーションズ・リサーチ © 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.表 1 データとケース 出 カ 入 力 銀行名
経常利益|預金量
店舗数|職員数|コスト|貸出金|その他資産|経常費用
(10億円)
1
(1000億円)
第一勧銀2
9
5
.
1
1
3苅.72
3
7
8
住友2
8
8
.
5
3
7
2
富士2
8
4
.
2
2
7
4
三菱2
8
2
.
3
2
5
8
三和2
6
4
.
3
3
0
2
東海1
5
4
.
0
2
7
6
=井¥
7
0
.
8
2
0
6
太陽神戸8
8
.
6
3
7
0
協和7
1.2
9
9
.
3
8
2
2
3
8
大和8
3
.
1
9
8
.
2
2
2
2
1
2
祷玉5
3
.
0
8
5
.
9
1
5
2
0
2
拓銀3
5
.
1
6
3
.
9
9
6
2
1
0
横浜4
9
.
2
7
4
.
0
7
6
2
0
0
千葉2
7
.
8
4
9
.
0
3
9
1
6
5
北陸2
9
.
6
4
7
.
¥731
8
9
ケース l 。 。 ケース 2 @ ケース 3 @ 。3.
分析結果
ケース \-3 に関する D 効率比較は，図 2 のとおりで ある.各ケースの D 効率フロンティアおよび最適解を含 めた結果は，表 2 (ケース \-3 )のとおりである.なお， e =0. ¥ X 10-5として， DEA を解いた(図 2)
.
4
.
経営比較の意味づけ
図 2 の D 効率比較によると，ケース \-3 全般的に都 0.8D
0
.
7
効 率 0.60
.
5
ーーーケース 1 ・・・・ケース 2 吋 一ーケース 3(100人)
1
(100億円) 1 (1000億円)
1
(1000億円)
1
(100億円)
1
5
9
.
3
1
1 2
5
3
.
6
0
9
1
2
1
5
.
2
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1
5
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.
2
6
1 2
2
6
.
1
0
9
I
2
1
5
.
4
9
l抵 8~J217.
44L 1
1
8
3
.
5
8
肌 45
1
2 凶 879
1
1
8
5
.
4
9
1
3
0
.
7
7
1 2
1
3
.
2
3
9
1
7
0
.
3
3
9
1.4
2
1ω.879
1
1
3
8
.
¥
6
8
3
.
6
6
1
145.7∞|
¥
3
6
.
9
6
九 47
1 ¥
3
8
.
3
6
9
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¥
0
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.
0
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.
9
5
6
2
.
6
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7
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.
5
6
5
8
.
3
8
ω.526
1 4
9
.
3
2
2
4
.
6
9
見伺|
ω.\98
1
2
8
.
4
9
。 。 。 。 。 。 。 銀上位行の安定優位が目立ち，都銀下位行が低位となり， 地銀上位行で再びポイントアップしている様子が見て取 れる. (1) ケース別にみると， (ケース 1 )の調達面において， 富士，三菱，三和，千葉の各行が D 効率 l となっている. このうち，特に千葉銀行は，店舗の 9 割以上を千葉県内 に配した地元密着が功を奏し，預金吸収において，いわ ゆる地元銀行の威力を発揮していることがうかがえる. また，第一勧銀は，世界ーの預金量を誇ってはいるが，1
^,
1
0.01
,. .'.第 f主富ニニ
L
-,-l
L
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.
.
.
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2a,. ~ .J~'o.o (MIN)束三太協大埼拓横千北
勧
銀友士菱手口
i毎井習和和玉銀浜葉陰
図 2 DEA 分析
(ケース 1) 銀行名 表 2 計算結果
r~川 D5<;J$7p …
I7-38)
出力| 入力 預金量|店舗数|職員長|コスト 第一勧銀1 0
.
9
5
2
3
5
3
1
=和， 千葉2
.
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7
9
6
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0
1 O
.
O
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lOOO 1 0
.
9
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3
6
1 5
.
1
4
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7
4
0
住 友0
.
9
4
3
0
3
7
一一 和3
.
0
8
7
6
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.
O
O
lOO
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1 5
.
9
9
4
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0
1 0
.
0
0
1
0
0
0
富 土1
1.000000 I
3
.
3
9
7
8
6
0
1 0
.
5
1
0
1
7
0
1 0
.
0
0
1
0
0
0
1 6
.
1
5
0
7
4
0
一 菱1
1.000000 1
3
.
5
2
1
5
0
0
1 3
.
8
7
4
8
7
0
1 0
.
0
0
1
0
0
0
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.
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O
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一 一 和1
1.0
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1 0
.
2
3
5
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.
4
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.
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東 海1 0
.
9
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1
5
6
7
1
三和， 千葉4
.
9
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4
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0
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.
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7
7
3
2
3
1 O
.
O
O
lOO
O
1 9
.
7
9
8
0
2
0
一 井1 0.966217 1
コ和， 千葉5
.
5
3
1
6
7
0
1 0
.
4
2
0
4
2
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1
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0
.
9
1
6
6
0
0
太陽神戸1 0
.
8
5
5
4
6
7
1
コ和， 千葉5
.
5
2
3
9
2
0
I 0
.
4
1
9
8
3
6
1 0
.
0
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1
0
0
0
I 1
0
.
9
0
1
3
0
0
協 和1 0
.
8
8
5
1
4
1
1
三和， 千葉8.90645010.67706110.001000117.577000
大 和1 0.864944 1
コ和， 千葉8
.
8
0
6
0
1
0
1 0
.
6
9
4
2
1
0
1 0.001000 1
17.3788∞
埼 玉1 0.852845 1
三和， 千葉9
.
9
2
6
6
1
0
I 0.754640 I 0.001000 1 1
9
.
5
9
0
4
0
0
拓 銀1 0
.
7
4
3
3
4
1
1
コ和， 千葉1
1.615制 1
0
.
0
0
1
0
0
0
1 3
.
7
9
2
7
3
0
1 2
0
.
7
6
4
8
0
0
横 浜1 0.806446
コ和， 千葉1
0
.
8
8
6
7
0
0
1 0
.
0
0
1
0
0
0
1 3
.
5
5
4
5
2
0
1 1
9.
4
6
2
3
0
0
千 葉I
1.0
0
0
0
0
0
I
2
0
.
3
9
1
9
0
0
I 0
.
0
0
1
0
0
0
I 6
.
6
6
1
7
1
0
I 3
6
.
4
5
2
7
0
0
北 陸1 0
.
8
7
7
8
3
8
1
三和， 千葉18.608900_1
_0.001000
壬 078850_133.
2
6
5
6
0
0
(ケース 2)
最適解 (x 10吋 銀行名 1 D 効率 1 D 効率フロンティア |出 力| 入 力 経常利益 |貸出金|その他の資島 経常費用第一勧銀
1 0.973兇9
I
L-~比型盟主」
富士
1
0.997684 I
三菱
1
1.000000 1
三和
1
1.0
0
0
0
0
0
1
東海
I
0
.
8
3
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5
6
1
1
三井
1
1.0
0
0
0
0
0
I
太陽神戸
1
0
.
7
4
0
4
4
4
1
協和
1
0
.
8
1
3
0
4
8
1
大和
1
0.961995 1
埼玉
1
0
.
6
9
4
9
9
5
I
拓銀
I
0
.
5
5
8
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6
1
t
i
I
i
~
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千葉
1
0
.
7
8
0
7
7
2
1
北陸
1 0.9喧9375
1
(ケース 3)
塾塾
3
.
2
9
9
1
8
0
1 0.001000 1 3
.
4
9
6
2
9
0
1
1.2
2
0
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4
0
1416020 1 2
.
1
1
7
3
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0
1 0
.
0
0
1
0
0
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1
5.44術0
3
.
5
1
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0
0
1 0
.
0
0
1
0
0
0
1 0
.
0
0
1
0
0
0
1 5.
4
4
4
8
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0
3
.
5
4
2
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1 4
.
6
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9
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.
0
0
1
0
0
0
1 0
.
0
0
1
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0
0
1783580 1 1
.
7
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1 2
.
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0
1 0
.
4
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2
9
0
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.
O
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lOO
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.
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2
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.
1
5
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1 0
.
0
0
1
0
0
0
8出7150
1 0
.
0
0
1
0
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1
2
.
5
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3
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0
0
1 0.001000
1
1
.
4
1
9
2
0
0
1 0
.
0
0
1
0
0
0
1
1
7
.
2
0
8
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