1 「『公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則』に関する細則」の 一部改正について（案） 平成 30 年２月 20 日 日 本 証 券 業 協 会 Ⅰ. 改正の趣旨 本協会では平成 27 年 11 月２日より、社債の取引情報の発表制度（以下「発表制度」 という。）を開始しており、発表制度については、社債の流動性に与える影響等につ いて定期的に検証を行い、必要に応じて発表対象銘柄、発表事項、発表方法及び発表 時間等について見直しの検討を行うこととしている。 今般、社債の価格情報インフラの整備等に関するワーキング・グループにおいて検 討を行った結果、投資者の利便性向上の観点、及び証券監督者国際機構（IOSCO）よ り公表された市中協議報告書1を踏まえ、報告事項及び発表事項に「売買の別」を追加 することについて合意を得たことから、見直しを行うこととする。 Ⅱ. 改正の骨子 ○ 報告事項及び発表事項における「売買の別」の追加 社債の取引の報告事項及び社債の取引情報の発表事項に「売買の別」を加える。 （「『公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則』に関する細 則」第６条第１項第３号へ、第７条第１項第３号チ） Ⅲ. 施行の時期 この改正は、平成 30 年 10 月１日から施行し、同日付けの約定分に係る報告及び発 表から適用する。 1 2017 年 8 月 14 日証券監督者国際機構（IOSCO）より公表された市中協議報告書「社債
流通市場における監督上の報告と公的透明性」（Regulatory Reporting and Public
Transparency in the Secondary Corporate Bond Markets）の提言４及び６において、規 制当局への報告項目、透明性要件として、「社債の銘柄、価格、取引数量、売買の別、約 定タイミングが含まれるべきである。」旨の記載がされた。
2 パブリックコメントの募集スケジュール等 (1) 募集期間及び提出方法 ① 募集期間： 平成 30 年２月 21 日（水）から平成 30 年３月 22 日（木）17：00 まで（必着） ② 提出方法：郵便又は本協会 Web サイト経由により下記までお寄せください。 郵便の場合：〒103－0025 東京都中央区日本橋茅場町１－５－８ 日本証券業協会 公社債・金融商品部 宛 本協会 Web サイト経由の場合： https://www.jsda.or.jp/contact/app/Contact.php?id=14 (2) 意見の記入要領 次の事項を御記入の上、御意見を御提出ください。 ① 氏名又は名称 ② 連絡先（電子メールアドレス、電話番号等） ③ 法人又は所属団体名（法人又は団体に所属されている場合） ④ 意見の該当箇所 ⑤ 意見 ⑥ 理由 【参考】その他所要の整備（ガイドライン改正関係） 上記の規則改正に伴い、関連するガイドラインについて、以下のとおり所要の整備を行う こととします。 １．報告事項及び発表事項における「売買の別」の追加 社債の取引の報告事項及び社債の取引情報の発表事項に「売買の別」を加える。 （「社債の取引に関する報告要領」（ガイドライン）５．報告事項へ、「社債の取引情報の発表 に関する取扱いについて」（ガイドライン）３．発表事項⑧） ２．発表停止基準への該当に係る判定の精緻化について クレジットイベント等が発生していないにも関わらず、発表停止基準に抵触する銘柄が発 生する事象を回避するため、発表停止基準への該当に係る判定をより精緻に行うこととし、 発表停止基準への該当性を判定する際の売買参考統計値について、複利利回りを算出する際 に用いる単価は、小数点第３位までの数値（小数点第４位以下を切り捨てた数値）とする。 （「社債の取引情報の発表に関する取扱いについて」（ガイドライン）８．発表停止の取扱い （２）発表停止基準（注１））
3 ３．社債の取引情報の発表形式について 社債の取引情報の発表形式について、現状の発表形式及び今般の規則改正を踏まえた改正 を行う。 （「社債の取引情報の発表に関する取扱いについて」（ガイドライン）【別紙１】） ○ 本件に関するお問合せ先 日本証券業協会 公社債・金融商品部 （TEL 03-3667-8456） 以 上
「『公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則』に関する細則」 の一部改正について（案） 平成 30 年２月 20 日 （ 下 線 部 分 変 更 ） 改 正 案 現 行 （社債の取引の報告） （社債の取引の報告） 第６条 規則第11条の２第１項の規定によ る社債の取引の報告は、次の各号に定め るところによる。 第６条 （ 同 左 ） １・２ （ 現行どおり ） １・２ （ 省 略 ） ３ 報告事項 ３ （ 同 左 ） 報告事項は、次に掲げるものとす る。 イ～ホ（ 現行どおり ） イ～ホ（ 省 略 ） ヘ 売買の別 （ 新 設 ） ト その他本協会が別に定める事項 ヘ （ 同 左 ） ４ （ 現行どおり ） ４ （ 省 略 ） ２ （ 現行どおり ） ２ （ 省 略 ） （社債の取引情報の発表） （社債の取引情報の発表） 第７条 規則第 11 条の３の規定による社 債の取引情報の発表は、次の各号に定め るところによる。 第７条 （ 同 左 ） １・２ （ 現行どおり ） １・２ （ 省 略 ） ３ 発表事項 ３ （ 同 左 ） 発表事項は、次に掲げるものとす る。 イ～ト（ 現行どおり ） イ～ト（ 省 略 ） チ 売買の別 （ 新 設 ） リ その他本協会が別に定める事項 チ （ 同 左 ） ４ （ 現行どおり ） ４ （ 省 略 ） ２ （ 現行どおり ） ２ （ 省 略 ） 付 則 この改正は、平成30年10月１日から施行 し、同日付けの約定分に係る報告及び発表 から適用する。
「社債の取引に関する報告要領」の一部改正について 平 成 3 0 年 ２ 月 1 5 日 （ 下 線 部 分 変 更 ） 新 旧 ５．報告事項 会員が本協会に報告を行う社債の取引 の情報は、次に掲げる事項とする。 ５．報告事項 （ 同 左 ） イ～ホ （ 現行どおり ） イ～ホ （ 省 略 ） ヘ 売買の別 （ 新 設 ） ト 報告を行った会員を特定するため のコード （ 現行どおり ） ヘ （ 同 左 ） （ 省 略 ） 付 則 この改正は、平成30年10月１日から施行 し、同日付けの約定分に係る報告から適用す る。
参 考 １
1 「社債の取引情報の発表に関する取扱いについて」の一部改正について 平成 30 年２月 15 日 （ 下 線 部 分 変 更 ） 新 旧 ３．発表事項 社債の取引情報の発表事項は、次に掲 げるものとする。 ３．発表事項 （ 同 左 ） ①～⑦ （ 現行どおり ） ⑧ 売買の別 ⑨ 売買参考統計値 （平均値） （ 現行どおり ） ①～⑦ （ 省 略 ） （ 新 設 ） ⑧ 売買参考統計値 （平均値） （ 省 略 ） ８．発表停止の取扱い ８．発表停止の取扱い （１）発表停止措置 （１）発表停止措置 （ 現行どおり ） （ 省 略 ） （２）発表停止基準 （２）発表停止基準 「当該社債の連続する２営業日の売買参考統 計値の差額」と「参照国債の当該２営業日の 売買参考統計値の差額」の差額が一定以上と なった社債を発表停止の対象とする。 （注１）「売買参考統計値」は複利利回りの 平均値（ただし、複利利回りを算出 する際に用いる単価は小数点第３位 までの数値（小数点第４位以下を切 り捨てた数値）とする。）とする。 以下同じ。 （注２） （ 現行どおり ） （注３） （ 現行どおり ） （ 同 左 ） （注１）「売買参考統計値」は複利利回りの 平均値とする。以下同じ。 （注２） （ 省 略 ） （注３） （ 省 略 ）
参 考 ２
2 【別紙１】の一部改正 【 新 】 社債の取引情報の発表形式 （下線部分変更） （注１）同一銘柄の取引については、約定単価の高いものから上に表示する。 （注２）同一価格で複数の取引がある場合、行数を分けて表示する。 （注３）例えば、約定日 20XX 年 11 月７日における売買参考統計値は 20XX 年 11 月７日の値（売買参考統計値の 発表日付は 20XX 年 11 月８日）を表示する。 ○ 20XX年11月8日発表分 約定年月日： 銘柄コード 銘柄名 償還日 利率 売買の別注1 取引数量 (額面金 額ベース） 5億円 以上 取引数量 (額面金 額ベース） 5億円 未満 約定単価 (円） 【参考】 売買参考 統計値 (平均値） 注2 09044XXXX ○○○道路44 20XX/12/20 1.XXX 売り ✓ 103.983 104.1 00088XXXX ○○旅客鉄道 88 20XX/04/13 0.XXX 買い ✓ 99.978 99.96 00430XXXX ○○電力 430 20XX/02/23 1.XX 買い ✓ 105.041 104.86 売り ✓ 104.813 約定年月日： 銘柄コード 銘柄名 償還日 利率 売買の別注１ 取引数量 (額面金 額ベース） 5億円 以上 取引数量 (額面金 額ベース） 5億円 未満 約定単価 (円） 【参考】 売買参考 統計値 (平均値） 注2 09044XXXX ○○○道路44 20XX/12/20 1.XXX 売り ✓ 103.774 103.9 00024XXXX ○○ﾊｳｽ 24 20XX/07/20 0.XX 買い ✓ 99.83 99.37 00015XXXX ○○ｸﾞﾙ-ﾌﾟHD 15 20XX/06/13 0.XXX 売り ✓ 100.139 100.14 00008XXXX ○○銀行劣 8 20XX/02/23 1.XXX 買い ✓ 100.442 100.43 売り ✓ 100.428 売り ✓ 100.428 00002XXXX ○○○○日本劣 2 20XX/08/08 * 買い ✓ 99.572 99.56 売り ✓ 99.44 注1 売買の別は、当該取引の報告を行った会員の取引相手方からみた「売り」又は「買い」である。 注2 売買参考統計値（平均値）は、本協会が指定する協会員から、当日の午後3時現在における額面5億円程度の 売買の参考となる気配として報告を受けた気配値（売り気配と買い気配の仲値）の平均値である。 社債の取引情報 20XX年11月6日 注1 売買の別は、当該取引の報告を行った会員の取引相手方からみた「売り」又は「買い」である。 注2 売買参考統計値（平均値）は、本協会が指定する協会員から、当日の午後3時現在における額面5億円程度の 売買の参考となる気配として報告を受けた気配値（売り気配と買い気配の仲値）の平均値である。 20XX年11月7日
3 【 旧 】 社債の取引情報の発表形式（イメージ） ○20XX 年 10 月３日発表分 約定年月日：20XX 年 10 月１日 銘柄 コード 銘柄名 償還期日 利率 取引数量 （額面金 額ベー ス） 約定単価 （円） 【参考】 売買参考統計値 （平均値）＊ 987654321 A 社 第○回債 20XX 年 XX 月 XX 日 1.XXX％ ５億円以上 99.65 99.63 ５億円未満 99.75 ＊売買参考統計値（平均値）は、本協会が指定する協会員から、当日の午後３時現在における額面５億円程度の 売買の参考となる気配として報告を受けた気配値（売り気配と買い気配の仲値）の平均値である。 約定年月日：20XX 年 10 月２日 銘柄 コード 銘柄名 償還期日 利率 取引数量 （額面金 額ベー ス） 約定単価 （円） 【参考】 売買参考統計値 （平均値）＊ 123456789 B 社 第○回債 20XX 年 XX 月 XX 日 2.XXX％ ５億円以上 99.33 99.40 99.28 ５億円未満 99.48 99.48 ＊売買参考統計値（平均値）は、本協会が指定する協会員から、当日の午後３時現在における額面５億円程度の 売買の参考となる気配として報告を受けた気配値（売り気配と買い気配の仲値）の平均値である。 （注１）同一銘柄の取引については、約定単価の高いものから上に表示する。 （注２）同一価格で複数の取引がある場合、行数を分けて表示する。 （注３）例えば、約定日 20XX 年 10 月２日における売買参考統計値は 20XX 年 10 月２日の値（売買参考統計値の 発表日付は 20XX 年 10 月３日）を表示する。
4 付 則
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平成30年２月21日
日本証券業協会
平成30年度「株や社債をかたった投資詐欺」
被害防止に係る広報活動計画
資 料 ４
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○ 最近の「株や社債をかたった投資詐欺」の被害状況等に
ついて
1
○
被害状況等（詳細は別添統計資料参照）
警察庁の統計によると、平成29年（１～12月）の特殊詐欺全体の認知件数は18,201件と前年
同期比4,047件増加した。被害金額については約390億円と前年同期比17億円減少している。
※【参考】過去最悪の被害額は、平成26年の565億円。
そのうち、平成29年（１～12月）の金融商品等取引名目の詐欺の認知件数は103件（前年同期
比243件減)、被害金額は約７億円（前年同期比17億円減）と大きく減少している。
「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止コールセンターへ寄せられた、実際に被害に遭っ
た方からの通報のうち、約25％は正規の証券会社と取引のある方となっている。また、60歳
以上の方からの通報は約70％となっている。（平成29年４月～平成30年１月）
また、依然として、証券会社の社員を騙った詐欺の手口が後を絶たず、コールセンターの全
体の受電件数の約1/4を占めている。（平成29年４月～平成30年１月）
金融商品等取引名目詐欺は被害件数、金額とも減少傾向にあるが、１件当たりの被害金額は
約７百万円と高水準
振り込め詐欺等をはじめとする特殊詐欺全体の認知件数は大きく増加
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○ 平成30年度「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止に係る
広報活動計画
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１．全国主要都市での「街頭注意キャンペーン」の実施
２．警察・行政機関との連携強化による注意喚起活動
引き続き、全国の警察で例年10月に実施される「全国地域安全運動」と連携し、全国47都道府県の主要
都市の街頭において、会員、警察、財務局、消費者行政等の協力を得ながら本キャンペーンを実施する。
なお、実施に際しては、全国都道府県の警察の協力が不可欠であることから、警察庁に対し改めて連
携・協力の要請を行う。
また、平成30年度は、各地の銀行協会等とも連携し、特殊詐欺全般の被害防止キャンペーンとともに、
本キャンペーンを実施する。
引き続き、警察や行政機関が主催する各種イベントに本協会リーフレット等の無償提供を行うことで注意喚
起を行う。
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３．協会員における注意喚起活動
証券会社等との取引がある方の被害が全体の約３割という状況を鑑み、引き続き協会員の店舗等におい
て顧客へのリーフレット配付やポスターの掲示等を通じて注意を呼びかけるとともに、本協会ウェブサイ
ト投資詐欺関連ページへのリンク設定や投資家向けセミナー等での注意喚起を呼びかける。
４．本協会における注意喚起活動
高齢者による被害割合が依然として高い状況（被害防止コールセンターに寄せられる通報の約７割が60歳以
上の方）を踏まえ、引き続き、各地の老人クラブや高齢者の利用頻度が高い公民館や図書館等にリーフレット
等を無償提供する。
なお、新たな取組みとして、カルチャーセンターやシルバー人材センターにおいてもリーフレット等を無償
提供する。
消費者に対し広く注意喚起する観点から、鉄道駅構内へのポスター等の掲示についても、引き続き実施する。
その他、本協会ウェブサイト及びSNS並びに各種セミナー等において注意喚起を行う。
○ 平成30年度「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止に係る
広報活動計画
５．「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止コールセンターの設置、情報の分析・提供等
平成30年度も引き続き本コールセンターで通報の受付やアドバイスを行うとともに、本協会ウェブサイ
トで情報の公表（月１回）及び行政等への情報提供（週１回）を行う。
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○ 平成30年度「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止に係る
広報活動計画
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６．本事業に係る平成30年度予算案
合計：1,310万円
(内訳) ① 広報活動費 1,260万円
リーフレット・ポケットティッシュ・卓上メモ等制作費460万円、広報ツール配送・その他業務
委託費540万円、街頭注意キャンペーン交通費等260万円
※ 本事業の必要性・公益性等が認められ、平成30年度も引き続き「公益財団法人資本市場振興
財団」からの助成を受けられる予定となっている（1,020万円の助成予定）。
②
コールセンター運営費 50万円（フリーダイヤル利用料）
（参考）平成29年度は、1,380万円（①広報活動費1,260万円、②コールセンター運営費120万円）で事業を
実施している（うち、資本市場振興財団からの助成額は1,020万円）。
以
上
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○ 【参考】平成29年度「株や社債をかたった投資詐欺」街頭
注意キャンペーン結果表
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