当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商 品 分 類 追加型投信/海外/債券/インデックス型 信 託 期 間 信託期間は2001年2月22日から無期限です｡ 運 用 方 針 シティ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円 ベース)に採用されている国の国債等に投資し､同イン デックスと連動する投資成果を目標として運用を行いま す｡ 主要運用対象 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 下記のマザーファンド受益証券を主 要投資対象とします｡ 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド 日本を除く世界の主要国の公社債 を主要投資対象とします｡ 組 入 制 限 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 株式への実質投資は転換社債を転 換したものおよび新株予約権を行 使したものに限ります｡ 外貨建資産への投資には､制限を 設けません｡ 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド 株式への投資は転換社債を転換し たものおよび新株予約権を行使し たものに限ります｡ 外貨建資産への投資には､制限を 設けません｡ 分 配 方 針 毎決算時に､原則として以下の方針に基づき､分配を行 います｡ ①分配対象額の範囲は､経費控除後の利子等収益お よび売買益(評価益を含みます｡)等の全額とします｡ ②分配金額は､原則として利子等収益の範囲内で行う ものとします｡ただし､基準価額の水準や分配対象収 益が少額の場合には､分配を行わないことがありま す｡ ③収益分配に充てなかった利益については､運用の基 本方針に基づいて運用を行います｡外国債券
インデックスファンド
運 用 報 告 書
第13期 (決算日 2014年2月21日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り､厚くお礼申しあげます｡
さて､当ファンドはこのたび上記の決算を行いました
ので､ここに期中の運用状況をご報告申しあげます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申しあ
げます｡
本運用報告書に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡)
当社ではHPでファンドの情報提供を行っております｡
PCサイト http://www.smtam.jp/
モバイルサイト http://m.smtam.jp/
〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号
― 0 ―
米国シティグループが同社の企業ブランドを｢シティグループ｣から｢シティ｣に変更
したことに伴い､同社が算出するインデックスおよび指数開発者の名称が変更とな
りました｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公
表元に帰属します｡
最近5期の運用実績
決
算
期
基
準
価
額
ベ ン チ マ ー ク
債
券
組
入
比
率
債
券
先
物
比
率
純 資 産
総
額
(分配落) 税
分 配 金
込
期
騰 落 率
中
期
騰 落 率
中
円
円
％
％
％
％
百万円
第 9期(2010年2月22日)
14,924
0
6.1
306.004
6.2
97.8
0.7
11,436
第10期(2011年2月21日)
13,810
0
△7.5
286.116
△6.5
97.8
0.8
10,386
第11期(2012年2月21日)
14,102
0
2.1
293.686
2.6
97.7
0.9
8,973
第12期(2013年2月21日)
17,117
20
21.5
360.664
22.8
98.0
0.5
9,678
第13期(2014年2月21日)
19,192
20
12.2
406.413
12.7
97.6
0.6
7,969
(注1)基準価額の騰落率は分配金込みです｡ (注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣は実質比率を記載しております｡ (注3)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
基
準
価
額
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
債 券 組 入
比
率
債 券 先 物
比
率
騰 落 率
騰 落 率
(当 期 首)
円
％
％
％
％
2013年 2月21日
17,117
－
360.664
－
98.0
0.5
2月末
16,856
△1.5
350.657
△2.8
98.0
0.5
3月末
17,057
△0.4
359.201
△0.4
98.0
0.5
4月末
18,225
6.5
385.217
6.8
98.0
0.4
5月末
18,438
7.7
388.099
7.6
97.2
0.9
6月末
17,646
3.1
371.447
3.0
97.7
0.6
7月末
17,749
3.7
374.603
3.9
98.0
0.3
8月末
17,676
3.3
373.415
3.5
97.7
0.7
9月末
17,917
4.7
381.259
5.7
97.2
1.0
10月末
18,355
7.2
387.510
7.4
98.4
0.2
11月末
18,988
10.9
400.816
11.1
98.0
0.6
12月末
19,451
13.6
410.483
13.8
96.4
0.9
2014年 1月末
19,119
11.7
404.629
12.2
97.8
0.5
(当 期 末)
2014年 2月21日
19,212
12.2
406.413
12.7
97.6
0.6
(注1)期末基準価額は分配金込み､騰落率は期首比です｡ (注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣は実質比率を記載しております｡ (注3)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡ベンチマークは､シティ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース)です｡
シティ世界国債インデックスとは､Citigroup Index LLCが開発した､世界主要国の国債の総合投資収益を各
市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです｡同指数は､Citigroup Index LLCの知的財産であり､
指数の算出､指数値の公表､利用など同指数に関するすべての権利は､Citigroup Index LLCが有しています｡
なお､Citigroup Index LLCは､ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても､責任を有しま
せん｡基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています｡
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額の推移と変動要因
(注)ベンチマークのグラフ線は､基準価額のグラフ線とほぼ重なっています｡基準価額の動き
上昇
基準価額変動を
もたらした主な要因
主要国の長期金利は､2013年6月にFRB(米連邦準備理事会)のバーナンキ議長
が量的金融緩和政策について年内にも縮小を開始し､2014年半ばには終了す
る可能性を示唆したことから大幅に上昇(債券価格は下落)しました｡その後
は米国の財政問題への懸念や量的金融緩和縮小開始時期の先送り観測から
低下する局面もありましたが､堅調な景気指標や株価上昇を背景に金利は上
昇基調での推移となりました｡なおFRBは12月に2014年1月からの量的金融緩
和縮小開始を発表しました｡欧州では､債務問題が徐々に落ち着きを見せた
ことから､イタリアとスペインの長期金利は低下(債券価格は上昇)しまし
た｡
外国為替市場では､2013年4月に日銀による｢量的・質的緩和｣が予想を上回
る規模であったことから大幅に円安となりました｡その後5月から6月にかけ
て一旦調整局面となりましたが､11月以降は米国の堅調な景気指標や量的金
融緩和縮小開始によりリスク選好の強まりから､主要通貨に対して再び円安
が進行しました｡為替市場での期を通じた主要通貨に対する円安推移が､基
準価額の上昇に影響しました｡
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
（前期末）
基準価額
②当期末
基準価額
(当期分配金込み)
③差引
（②－①）
④騰落率
（③／①）
⑤ベンチマーク
騰落率
④－⑤
17,117円
19,212円
＋2,095円
＋12.24％
＋12.68％
△0.44％
当ファンドは､期を通じて概ねベンチマークに連動しました｡ベンチマークとの乖離が生じた主
な要因は､信託報酬および為替評価差要因
※等です｡
※ ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です｡■運用状況
当ファンドの運用につきましては､引き続き運用の基本方針に従い､主要投資対象である｢外国債
券マザーファンド｣への投資を通じて､シティ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円
ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました｡
【
「外国債券マザーファンド｣の運用経過】
(1)債券組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し､先物を含む
債券組入比率は期を通じて高位を維持しました｡
(2)ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成
等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました｡
通貨別組入比率(当期末)
(注)比率は､マザーファンドの債券評価総額に対する評価額の比率です｡(経過利子を含みます｡)■収益分配
分配金額は､経費控除後の利子・配当等収益､基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせてい
ただきました｡
なお､収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については､運用の基本方針に基づいて運用
を行います｡
(分配原資の内訳)
(単位：円､1万口当たり・税引前)
項
目
当 期
当期分配金
20
当期の収益
20
当期の収益以外
－
(注)金額は各項目ごとに円未満切捨てで表記しておりますので､表中の個々の数値の合計が合計欄の値と一致しないことがあります｡翌期繰越分配対象額
10,524
(注)金額は円未満切捨てで表記しております｡■今後の運用方針
今後の運用にあたりましては､引き続き運用の基本方針に従い､主要投資対象である｢外国債券マ
ザーファンド｣への投資を通じて､シティ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベー
ス)と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
1万口当たりの費用明細
項
目
当
期
（a）信
託
報
酬
133円
(投
信
会
社)
(63)
(販
売
会
社)
(61)
(受
託
銀
行)
(9)
（b）売
買
委
託
手
数
料
0
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)
(0)
（c）保
管
費
用
等
4
合
計
137
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追 加・解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法 により算出した結果です｡ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 (b)売買委託手数料､(c)保管費用等は､期中の各金額を各月末 現在の受益権口数の単純平均で除したものです｡ (注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡ (注3) 売買委託手数料及び保管費用等は､このファンドが組み入れ ている親投資信託が支払った金額のうち､当ファンドに対応 するものです｡売買および取引の状況
<親投資信託受益証券の設定､解約状況>
当
期
設
定
解
約
口
数
金
額
口
数
金
額
千口
千円
千口
千円
外
国
債
券
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
208,647
412,260
1,609,666
3,239,012
主要な売買銘柄
○外国債券マザーファンド
<公社債>
当
期
買
付
売
付
銘
柄
金
額
銘
柄
金
額
千円
千円
T 0.625% 04/30/18(アメリカ)
1,933,941 T 2.625% 07/31/14(アメリカ)
2,869,743
T 0.375% 02/15/16(アメリカ)
1,633,301 T 3% 02/28/17(アメリカ)
2,621,988
T 0.75% 02/28/18(アメリカ)
1,532,999 T 2.375% 08/31/14(アメリカ)
2,609,221
T 1.75% 05/15/23(アメリカ)
1,423,818 T 1.25% 01/31/19(アメリカ)
2,439,110
T 0.375% 03/15/16(アメリカ)
1,411,822 T 1.25% 02/15/14(アメリカ)
2,375,266
T 1.875% 06/30/20(アメリカ)
1,367,207 T 1.75% 05/15/22(アメリカ)
2,305,319
T 2% 02/15/23(アメリカ)
1,188,645 T 2.125% 11/30/14(アメリカ)
2,263,254
T 0.25% 07/31/15(アメリカ)
982,596 T 2.375% 09/30/14(アメリカ)
2,257,433
T 0.25% 01/31/15(アメリカ)
940,876 T 0.5% 08/15/14(アメリカ)
1,984,957
T 0.625% 10/15/16(アメリカ)
923,347 T 1.75% 01/31/14(アメリカ)
1,803,103
(注)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)利害関係人
※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
<外国債券マザーファンド>
当
期
買付額等Ａ
う ち 利 害 関 係 人
と の 取 引 状 況 Ｂ
売付額等Ｃ
う ち 利 害 関 係 人
と の 取 引 状 況 Ｄ
百万円
百万円
％
百万円
百万円
％
為 替 先 物 取 引
195,329
195,329
100.0
195,518
195,518
100.0
為 替 直 物 取 引
9,699
9,529
98.2
182,457
181,444
99.4
<平均保有割合 2.2%> (注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡ (注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡組入資産の明細
<親投資信託残高>
種
類
当 期 首(前期末)
当 期 末
口 数
口 数
評 価 額
千口
千口
千円
外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド
5,156,870
3,755,852
7,969,542
(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は､154,794,587千口です｡※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
区
分
Ｂ
Ａ
Ｄ
Ｃ
■親投資信託の組入資産の明細
下記は､外国債券マザーファンド全体(154,794,587千口)の内容です｡
<外国(外貨建)公社債>
(A)債券種類別開示
区 分 当 期 末 額 面 金 額 評 価 額 組入比率 うちＢＢ格以下 組入比率 残 存 期 間 別 組 入 比 率 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 5年以上 2年以上 2年未満 千米ドル 千米ドル 千円 ％ ％ ％ ％ ％ ア メ リ カ 1,191,400 1,215,073 124,532,842 37.9 － 12.6 15.2 10.1 千カナダドル 千カナダドル カ ナ ダ 74,740 81,247 7,486,983 2.3 － 1.1 0.7 0.5 千メキシコペソ 千メキシコペソ メ キ シ コ 382,680 417,082 3,215,704 1.0 － 0.6 0.3 0.1 ユ ー ロ 千ユーロ 千ユーロ ド イ ツ 180,900 202,619 28,492,418 8.7 － 4.5 2.7 1.4 イ タ リ ア 217,140 238,782 33,577,585 10.2 － 6.0 2.6 1.6 フ ラ ン ス 206,980 234,285 32,945,174 10.0 － 6.0 3.1 1.0 オ ラ ン ダ 56,530 62,497 8,788,387 2.7 － 1.4 0.9 0.3 ス ペ イ ン 118,930 129,445 18,202,597 5.5 － 3.0 1.6 1.0 ベ ル ギ ー 56,890 64,652 9,091,432 2.8 － 1.7 0.8 0.3 オーストリア 34,650 39,702 5,582,935 1.7 － 1.1 0.5 0.1 フィンランド 14,150 15,237 2,142,716 0.7 － 0.4 0.2 0.0 アイルランド 17,750 20,018 2,815,058 0.9 － 0.6 0.3 0.0 千イギリスポンド 千イギリスポンド イ ギ リ ス 133,200 147,161 25,127,845 7.7 － 5.7 1.4 0.6 千スイスフラン 千スイスフラン ス イ ス 9,200 10,588 1,220,056 0.4 － 0.2 0.2 0.0 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ ス ウ ェ ー デ ン 107,950 115,899 1,818,461 0.6 － 0.4 0.1 0.1 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノ ル ウ ェ ー 60,800 64,303 1,081,590 0.3 － 0.2 0.1 0.1 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デ ン マ ー ク 116,700 137,781 2,595,796 0.8 － 0.6 0.1 0.1 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポ ー ラ ン ド 79,640 82,373 2,779,292 0.8 － 0.3 0.4 0.2 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オ ースト ラリ ア 50,790 53,251 4,910,827 1.5 － 0.8 0.5 0.2 千シンガポールドル 千シンガポールドル シ ン ガ ポ ー ル 13,510 14,101 1,143,363 0.3 － 0.2 0.1 0.0 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マ レ ー シ ア 54,180 54,271 1,685,665 0.5 － 0.2 0.2 0.1 千南アフリカランド 千南アフリカランド 南 ア フ リ カ 167,400 156,559 1,459,136 0.4 － 0.3 0.1 － 合 計 － － 320,695,870 97.6 － 47.9 32.0 17.8 (注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡ (注2)組入比率は､当親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です｡ (注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡(B)個別銘柄開示
当 期 末 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外貨建金額 邦貨換算金額 (アメリカ) 国債証券 ％ 千米ドル 千米ドル 千円 T 0.25% 01/31/15 0.25 7,000 7,007 718,228 2015/1/31 T 0.25% 02/15/15 0.25 4,500 4,504 461,691 2015/2/15 T 0.25% 02/28/15 0.25 9,550 9,560 979,850 2015/2/28 T 0.25% 04/15/16 0.25 5,000 4,985 510,918 2016/4/15 T 0.25% 05/15/15 0.25 9,090 9,100 932,671 2015/5/15 T 0.25% 05/15/16 0.25 9,000 8,965 918,896 2016/5/15 T 0.25% 07/15/15 0.25 10,000 10,007 1,025,640 2015/7/15 T 0.25% 07/31/15 0.25 10,000 10,006 1,025,580 2015/7/31 T 0.25% 08/15/15 0.25 5,000 5,002 512,710 2015/8/15 T 0.25% 09/15/15 0.25 18,000 18,004 1,845,324 2015/9/15 T 0.25% 09/30/15 0.25 3,000 3,000 307,548 2015/9/30 T 0.25% 10/15/15 0.25 5,000 4,999 512,409 2015/10/15 T 0.25% 10/31/15 0.25 7,000 6,998 717,289 2015/10/31 T 0.25% 12/15/15 0.25 19,000 18,985 1,945,864 2015/12/15 T 0.375% 02/15/16 0.375 17,350 17,361 1,779,417 2016/2/15 T 0.375% 03/15/15 0.375 6,500 6,515 667,772 2015/3/15 T 0.375% 03/15/16 0.375 15,000 15,003 1,537,740 2016/3/15 T 0.375% 04/15/15 0.375 17,500 17,546 1,798,304 2015/4/15 T 0.375% 06/15/15 0.375 6,000 6,015 616,573 2015/6/15 T 0.375% 08/31/15 0.375 3,800 3,808 390,359 2015/8/31 T 0.375% 11/15/15 0.375 6,000 6,010 616,032 2015/11/15 T 0.5% 06/15/16 0.5 1,050 1,051 107,730 2016/6/15 T 0.5% 07/31/17 0.5 7,010 6,906 707,846 2017/7/31 T 0.625% 04/30/18 0.625 20,000 19,477 1,996,232 2018/4/30 T 0.625% 05/31/17 0.625 9,000 8,931 915,401 2017/5/31 T 0.625% 07/15/16 0.625 7,000 7,022 719,770 2016/7/15 T 0.625% 08/15/16 0.625 9,050 9,073 929,980 2016/8/15 T 0.625% 08/31/17 0.625 16,500 16,298 1,670,474 2017/8/31 T 0.625% 09/30/17 0.625 12,000 11,835 1,212,969 2017/9/30 T 0.625% 10/15/16 0.625 9,000 9,010 923,490 2016/10/15 T 0.625% 11/15/16 0.625 8,500 8,502 871,437 2016/11/15 T 0.625% 11/30/17 0.625 5,000 4,913 503,602 2017/11/30 T 0.625% 12/15/16 0.625 9,000 8,995 921,905 2016/12/15 T 0.75% 02/28/18 0.75 16,300 16,012 1,641,155 2018/2/28 T 0.75% 03/31/18 0.75 5,000 4,902 502,421 2018/3/31 T 0.75% 06/30/17 0.75 4,000 3,980 407,974 2017/6/30 T 0.75% 10/31/17 0.75 1,600 1,582 162,174 2017/10/31 T 0.75% 12/31/17 0.75 5,000 4,928 505,123 2017/12/31 T 0.875% 01/31/17 0.875 2,000 2,009 205,956 2017/1/31 T 0.875% 01/31/18 0.875 2,000 1,977 202,706 2018/1/31 T 0.875% 02/28/17 0.875 6,000 6,023 617,342 2017/2/28 T 0.875% 04/30/17 0.875 7,000 7,012 718,705 2017/4/30 T 0.875% 07/31/19 0.875 5,000 4,774 489,379 2019/7/31 T 0.875% 09/15/16 0.875 5,000 5,041 516,713 2016/9/15 T 0.875% 11/30/16 0.875 2,000 2,013 206,317 2016/11/30 T 0.875% 12/31/16 0.875 5,000 5,029 515,442 2016/12/31 T 1% 03/31/17 1.0 5,000 5,033 515,893 2017/3/31 当 期 末 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千米ドル 千米ドル 千円 T 1% 05/31/18 1.0 1,000 987 101,200 2018/5/31 T 1% 06/30/19 1.0 5,000 4,818 493,863 2019/6/30 T 1% 08/31/16 1.0 4,850 4,906 502,853 2016/8/31 T 1% 08/31/19 1.0 6,000 5,756 589,934 2019/8/31 T 1% 09/30/16 1.0 3,000 3,033 310,880 2016/9/30 T 1% 09/30/19 1.0 5,000 4,789 490,851 2019/9/30 T 1% 10/31/16 1.0 6,200 6,265 642,127 2016/10/31 T 1% 11/30/19 1.0 6,100 5,814 595,883 2019/11/30 T 1.125% 03/31/20 1.125 2,000 1,904 195,223 2020/3/31 T 1.125% 05/31/19 1.125 7,000 6,805 697,462 2019/5/31 T 1.125% 12/31/19 1.125 5,200 4,983 510,734 2019/12/31 T 1.25% 01/31/19 1.25 4,800 4,733 485,101 2019/1/31 T 1.25% 04/30/19 1.25 2,000 1,961 200,988 2019/4/30 T 1.25% 08/31/15 1.25 11,990 12,175 1,247,911 2015/8/31 T 1.25% 09/30/15 1.25 15,430 15,678 1,606,933 2015/9/30 T 1.25% 10/31/15 1.25 10,000 10,166 1,041,974 2015/10/31 T 1.375% 02/28/19 1.375 5,500 5,446 558,234 2019/2/28 T 1.375% 05/31/20 1.375 5,000 4,816 493,653 2020/5/31 T 1.375% 06/30/18 1.375 3,500 3,505 359,289 2018/6/30 T 1.375% 07/31/18 1.375 6,000 6,002 615,180 2018/7/31 T 1.375% 09/30/18 1.375 8,520 8,498 870,980 2018/9/30 T 1.375% 11/30/15 1.375 4,550 4,637 475,291 2015/11/30 T 1.375% 11/30/18 1.375 3,000 2,984 305,926 2018/11/30 T 1.375% 12/31/18 1.375 3,700 3,676 376,820 2018/12/31 T 1.5% 06/30/16 1.5 7,450 7,629 781,938 2016/6/30 T 1.5% 07/31/16 1.5 8,500 8,706 892,297 2016/7/31 T 1.5% 08/31/18 1.5 6,500 6,529 669,242 2018/8/31 T 1.5% 12/31/18 1.5 2,500 2,498 256,054 2018/12/31 T 1.625% 08/15/22 1.625 8,400 7,815 801,055 2022/8/15 T 1.625% 11/15/22 1.625 11,500 10,636 1,090,122 2022/11/15 T 1.75% 05/15/22 1.75 7,600 7,184 736,311 2022/5/15 T 1.75% 05/15/23 1.75 15,200 14,055 1,440,552 2023/5/15 T 1.75% 05/31/16 1.75 4,600 4,736 485,431 2016/5/31 T 1.75% 07/31/15 1.75 14,550 14,873 1,524,345 2015/7/31 T 1.75% 10/31/18 1.75 1,800 1,824 186,993 2018/10/31 T 1.875% 06/30/15 1.875 18,900 19,332 1,981,363 2015/6/30 T 1.875% 06/30/20 1.875 10,200 10,113 1,036,557 2020/6/30 T 1.875% 08/31/17 1.875 2,000 2,061 211,301 2017/8/31 T 1.875% 09/30/17 1.875 1,210 1,246 127,788 2017/9/30 T 1.875% 10/31/17 1.875 4,900 5,046 517,178 2017/10/31 T 11.25% 02/15/15 11.25 2,550 2,828 289,873 2015/2/15 T 2% 01/31/16 2.0 3,000 3,097 317,432 2016/1/31 T 2% 02/15/22 2.0 6,000 5,817 596,191 2022/2/15 T 2% 02/15/23 2.0 12,500 11,880 1,217,594 2023/2/15 T 2% 04/30/16 2.0 6,090 6,301 645,802 2016/4/30 T 2% 07/31/20 2.0 4,000 3,993 409,295 2020/7/31 T 2% 11/15/21 2.0 7,300 7,113 729,107 2021/11/15 T 2% 11/30/20 2.0 6,000 5,947 609,571 2020/11/30当 期 末 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千米ドル 千米ドル 千円 T 2.125% 05/31/15 2.125 6,950 7,122 729,974 2015/5/31 T 2.125% 08/15/21 2.125 11,900 11,758 1,205,100 2021/8/15 T 2.125% 08/31/20 2.125 6,000 6,022 617,197 2020/8/31 T 2.125% 12/31/15 2.125 11,000 11,369 1,165,285 2015/12/31 T 2.25% 01/31/15 2.25 2,900 2,957 303,148 2015/1/31 T 2.25% 03/31/16 2.25 9,150 9,508 974,562 2016/3/31 T 2.25% 07/31/18 2.25 4,500 4,674 479,040 2018/7/31 T 2.25% 11/30/17 2.25 2,000 2,085 213,743 2017/11/30 T 2.375% 02/28/15 2.375 5,500 5,624 576,488 2015/2/28 T 2.375% 03/31/16 2.375 7,900 8,230 843,560 2016/3/31 T 2.375% 05/31/18 2.375 3,800 3,971 407,018 2018/5/31 T 2.375% 06/30/18 2.375 2,500 2,610 267,594 2018/6/30 T 2.375% 07/31/17 2.375 2,000 2,096 214,916 2017/7/31 T 2.375% 12/31/20 2.375 7,200 7,302 748,449 2020/12/31 T 2.5% 03/31/15 2.5 12,820 13,153 1,348,052 2015/3/31 T 2.5% 04/30/15 2.5 4,930 5,067 519,348 2015/4/30 T 2.5% 06/30/17 2.5 8,200 8,633 884,851 2017/6/30 T 2.5% 08/15/23 2.5 7,000 6,890 706,192 2023/8/15 T 2.625% 01/31/18 2.625 4,300 4,542 465,600 2018/1/31 T 2.625% 02/29/16 2.625 12,850 13,437 1,377,238 2016/2/29 T 2.625% 04/30/16 2.625 5,100 5,346 547,986 2016/4/30 T 2.625% 04/30/18 2.625 3,600 3,800 389,559 2018/4/30 T 2.625% 08/15/20 2.625 13,000 13,464 1,380,017 2020/8/15 T 2.625% 11/15/20 2.625 13,000 13,427 1,376,192 2020/11/15 T 2.75% 02/15/19 2.75 2,000 2,114 216,754 2019/2/15 T 2.75% 02/28/18 2.75 290 307 31,549 2018/2/28 T 2.75% 05/31/17 2.75 4,900 5,198 532,754 2017/5/31 T 2.75% 08/15/42 2.75 12,150 10,063 1,031,371 2042/8/15 T 2.75% 11/15/23 2.75 4,950 4,961 508,534 2023/11/15 T 2.75% 11/15/42 2.75 2,900 2,396 245,613 2042/11/15 T 2.75% 11/30/16 2.75 3,000 3,173 325,299 2016/11/30 T 2.75% 12/31/17 2.75 11,000 11,677 1,196,838 2017/12/31 T 2.875% 03/31/18 2.875 4,800 5,115 524,332 2018/3/31 T 2.875% 05/15/43 2.875 4,300 3,640 373,094 2043/5/15 T 3% 02/28/17 3.0 4,600 4,908 503,111 2017/2/28 T 3% 05/15/42 3.0 13,580 11,885 1,218,109 2042/5/15 T 3% 08/31/16 3.0 1,030 1,093 112,100 2016/8/31 T 3% 09/30/16 3.0 4,000 4,251 435,726 2016/9/30 T 3.125% 01/31/17 3.125 4,000 4,282 438,873 2017/1/31 T 3.125% 02/15/42 3.125 3,800 3,416 350,188 2042/2/15 T 3.125% 02/15/43 3.125 2,600 2,323 238,124 2043/2/15 T 3.125% 04/30/17 3.125 4,900 5,254 538,571 2017/4/30 T 3.125% 05/15/19 3.125 9,920 10,660 1,092,576 2019/5/15 T 3.125% 05/15/21 3.125 9,190 9,745 998,782 2021/5/15 T 3.125% 10/31/16 3.125 1,400 1,493 153,118 2016/10/31 T 3.125% 11/15/41 3.125 12,400 11,168 1,144,681 2041/11/15 T 3.25% 03/31/17 3.25 5,000 5,379 551,304 2017/3/31 T 3.25% 05/31/16 3.25 3,250 3,457 354,320 2016/5/31 T 3.25% 06/30/16 3.25 2,500 2,663 272,939 2016/6/30 当 期 末 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千米ドル 千米ドル 千円 T 3.25% 07/31/16 3.25 3,560 3,798 389,335 2016/7/31 T 3.25% 12/31/16 3.25 2,800 3,004 307,934 2016/12/31 T 3.375% 11/15/19 3.375 8,390 9,119 934,661 2019/11/15 T 3.5% 02/15/18 3.5 6,850 7,469 765,502 2018/2/15 T 3.5% 02/15/39 3.5 1,600 1,566 160,508 2039/2/15 T 3.5% 05/15/20 3.5 9,900 10,808 1,107,733 2020/5/15 T 3.625% 02/15/20 3.625 14,850 16,341 1,674,887 2020/2/15 T 3.625% 02/15/21 3.625 5,230 5,730 587,353 2021/2/15 T 3.625% 08/15/19 3.625 1,400 1,539 157,823 2019/8/15 T 3.625% 08/15/43 3.625 3,200 3,148 322,696 2043/8/15 T 3.75% 08/15/41 3.75 8,840 8,965 918,858 2041/8/15 T 3.75% 11/15/18 3.75 5,040 5,568 570,716 2018/11/15 T 3.875% 05/15/18 3.875 1,150 1,273 130,559 2018/5/15 T 3.875% 08/15/40 3.875 4,910 5,103 523,060 2040/8/15 T 4.0% 02/15/15 4.0 10,020 10,400 1,065,961 2015/2/15 T 4.0% 08/15/18 4.0 4,000 4,461 457,273 2018/8/15 T 4.125% 05/15/15 4.125 4,040 4,236 434,188 2015/5/15 T 4.25% 05/15/39 4.25 1,750 1,935 198,389 2039/5/15 T 4.25% 08/15/15 4.25 10,500 11,127 1,140,440 2015/8/15 T 4.25% 11/15/17 4.25 1,350 1,506 154,443 2017/11/15 T 4.25% 11/15/40 4.25 4,500 4,973 509,685 2040/11/15 T 4.375% 02/15/38 4.375 1,150 1,296 132,923 2038/2/15 T 4.375% 05/15/40 4.375 8,550 9,640 988,067 2040/5/15 T 4.375% 05/15/41 4.375 3,350 3,774 386,849 2041/5/15 T 4.375% 11/15/39 4.375 5,800 6,539 670,244 2039/11/15 T 4.5% 02/15/16 4.5 2,420 2,619 268,478 2016/2/15 T 4.5% 02/15/36 4.5 3,600 4,142 424,553 2036/2/15 T 4.5% 05/15/17 4.5 3,500 3,908 400,576 2017/5/15 T 4.5% 05/15/38 4.5 2,500 2,871 294,283 2038/5/15 T 4.5% 08/15/39 4.5 1,250 1,436 147,264 2039/8/15 T 4.5% 11/15/15 4.5 2,160 2,317 237,558 2015/11/15 T 4.625% 02/15/17 4.625 5,500 6,131 628,453 2017/2/15 T 4.625% 02/15/40 4.625 4,000 4,685 480,253 2040/2/15 T 4.625% 11/15/16 4.625 2,450 2,715 278,324 2016/11/15 T 4.75% 02/15/41 4.75 2,300 2,746 281,504 2041/2/15 T 4.75% 08/15/17 4.75 8,000 9,039 926,493 2017/8/15 T 4.875% 08/15/16 4.875 750 830 85,118 2016/8/15 T 5.0% 05/15/37 5.0 1,150 1,415 145,064 2037/5/15 T 5.125% 05/15/16 5.125 2,000 2,209 226,414 2016/5/15 T 5.25% 02/15/29 5.25 1,600 1,982 203,135 2029/2/15 T 5.25% 11/15/28 5.25 2,350 2,910 298,293 2028/11/15 T 5.375% 02/15/31 5.375 2,500 3,159 323,834 2031/2/15 T 5.5% 08/15/28 5.5 1,250 1,584 162,347 2028/8/15 T 6.0% 02/15/26 6.0 1,350 1,764 180,877 2026/2/15 T 6.125% 11/15/27 6.125 2,300 3,071 314,796 2027/11/15 T 6.25% 05/15/30 6.25 2,520 3,462 354,830 2030/5/15 T 6.25% 08/15/23 6.25 3,600 4,708 482,528 2023/8/15 T 6.5% 11/15/26 6.5 1,150 1,573 161,252 2026/11/15 T 7.25% 05/15/16 7.25 1,670 1,923 197,119 2016/5/15
当 期 末 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千米ドル 千米ドル 千円 T 7.5% 11/15/16 7.5 3,250 3,856 395,267 2016/11/15 T 8.0% 11/15/21 8.0 2,600 3,658 374,926 2021/11/15 T 8.75% 05/15/17 8.75 2,700 3,382 346,649 2017/5/15 T 8.75% 08/15/20 8.75 1,800 2,547 261,067 2020/8/15 小 計 124,532,842 (カナダ) 国債証券 千カナダドル 千カナダドル CAN 1% 02/01/15 1.0 3,850 3,851 354,903 2015/2/1 CAN 1% 05/01/15 1.0 1,000 1,000 92,179 2015/5/1 CAN 1% 08/01/16 1.0 600 598 55,191 2016/8/1 CAN 1% 11/01/15 1.0 1,450 1,449 133,608 2015/11/1 CAN 1.25% 02/01/16 1.25 2,400 2,411 222,213 2016/2/1 CAN 1.25% 03/01/18 1.25 2,650 2,624 241,873 2018/3/1 CAN 1.25% 09/01/18 1.25 1,050 1,033 95,220 2018/9/1 CAN 1.5% 02/01/17 1.5 850 857 79,007 2017/2/1 CAN 1.5% 03/01/17 1.5 1,800 1,817 167,486 2017/3/1 CAN 1.5% 06/01/23 1.5 2,750 2,537 233,861 2023/6/1 CAN 1.5% 08/01/15 1.5 1,400 1,410 129,950 2015/8/1 CAN 1.5% 09/01/17 1.5 3,000 3,015 277,887 2017/9/1 CAN 1.75% 03/01/19 1.75 250 250 23,090 2019/3/1 CAN 2% 06/01/16 2.0 1,900 1,941 178,945 2016/6/1 CAN 2.5% 06/01/15 2.5 4,080 4,158 383,169 2015/6/1 CAN 2.5% 06/01/24 2.5 1,500 1,493 137,663 2024/6/1 CAN 2.75% 06/01/22 2.75 2,850 2,951 272,024 2022/6/1 CAN 2.75% 09/01/16 2.75 2,860 2,977 274,397 2016/9/1 CAN 3% 12/01/15 3.0 2,310 2,390 220,262 2015/12/1 CAN 3.25% 06/01/21 3.25 2,250 2,431 224,088 2021/6/1 CAN 3.5% 06/01/20 3.5 2,900 3,177 292,794 2020/6/1 CAN 3.5% 12/01/45 3.5 3,100 3,384 311,917 2045/12/1 CAN 3.75% 06/01/19 3.75 4,050 4,465 411,535 2019/6/1 CAN 4% 06/01/16 4.0 4,200 4,480 412,904 2016/6/1 CAN 4% 06/01/17 4.0 2,400 2,612 240,764 2017/6/1 CAN 4.0% 06/01/41 4.0 3,450 4,054 373,626 2041/6/1 CAN 4.25% 06/01/18 4.25 2,500 2,782 256,446 2018/6/1 CAN 4.5% 06/01/15 4.5 2,200 2,297 211,707 2015/6/1 CAN 5% 06/01/37 5.0 2,850 3,807 350,900 2037/6/1 CAN 5.75% 06/01/29 5.75 2,400 3,278 302,129 2029/6/1 CAN 5.75% 06/01/33 5.75 2,800 3,960 364,973 2033/6/1 CAN 8.0% 06/01/27 8.0 1,090 1,739 160,254 2027/6/1 小 計 7,486,983 (メキシコ) 国債証券 千メキシ コペソ 千メキシ コペソ MBONO 10% 11/20/36 10.0 14,200 18,172 140,106 2036/11/20 MBONO 10% 12/05/24 10.0 21,700 27,765 214,073 2024/12/5 MBONO 4.75% 06/14/18 4.75 11,100 10,986 84,706 2018/6/14 MBONO 5% 06/15/17 5.0 22,350 22,736 175,295 2017/6/15 MBONO 6% 06/18/15 6.0 13,750 14,135 108,984 2015/6/18 MBONO 6.25% 06/16/16 6.25 32,550 34,129 263,138 2016/6/16 MBONO 6.5% 06/09/22 6.5 22,300 22,798 175,777 2022/6/9 当 期 末 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千メキシ コペソ 千メキシ コペソ 千円 MBONO 6.5% 06/10/21 6.5 23,830 24,652 190,069 2021/6/10 MBONO 7.25% 12/15/16 7.25 22,500 24,232 186,831 2016/12/15 MBONO 7.5% 06/03/27 7.5 20,750 22,221 171,329 2027/6/3 MBONO 7.75% 05/29/31 7.75 22,000 23,222 179,046 2031/5/29 MBONO 7.75% 11/13/42 7.75 13,450 13,833 106,653 2042/11/13 MBONO 7.75% 12/14/17 7.75 23,700 26,130 201,465 2017/12/14 MBONO 8% 06/11/20 8.0 19,500 21,875 168,660 2020/6/11 MBONO 8% 12/07/23 8.0 13,150 14,736 113,618 2023/12/7 MBONO 8% 12/17/15 8.0 27,050 28,964 223,316 2015/12/17 MBONO 8.5% 05/31/29 8.5 24,500 27,981 215,740 2029/5/31 MBONO 8.5% 11/18/38 8.5 22,850 25,448 196,207 2038/11/18 MBONO 8.5% 12/13/18 8.5 11,450 13,058 100,683 2018/12/13 小 計 3,215,704 (ドイツ) 国債証券 千ユーロ 千ユーロ BKO 0.25% 09/11/15 0.25 1,500 1,503 211,415 2015/9/11 DBR 1.5% 02/15/23 1.5 3,400 3,396 477,560 2023/2/15 DBR 1.5% 05/15/23 1.5 4,050 4,029 566,683 2023/5/15 DBR 1.5% 09/04/22 1.5 4,000 4,026 566,155 2022/9/4 DBR 1.75% 07/04/22 1.75 5,800 5,969 839,497 2022/7/4 DBR 2% 01/04/22 2.0 4,900 5,166 726,511 2022/1/4 DBR 2% 08/15/23 2.0 1,800 1,863 262,075 2023/8/15 DBR 2.25% 09/04/20 2.25 4,200 4,540 638,513 2020/9/4 DBR 2.25% 09/04/21 2.25 3,820 4,111 578,154 2021/9/4 DBR 2.5% 01/04/21 2.5 3,950 4,328 608,702 2021/1/4 DBR 2.5% 07/04/44 2.5 3,050 3,006 422,704 2044/7/4 DBR 3% 07/04/20 3.0 5,470 6,170 867,736 2020/7/4 DBR 3.25% 01/04/20 3.25 3,100 3,530 496,502 2020/1/4 DBR 3.25% 07/04/15 3.25 9,300 9,696 1,363,568 2015/7/4 DBR 3.25% 07/04/21 3.25 4,250 4,880 686,237 2021/7/4 DBR 3.25% 07/04/42 3.25 3,700 4,216 592,908 2042/7/4 DBR 3.5% 01/04/16 3.5 7,050 7,495 1,054,025 2016/1/4 DBR 3.5% 07/04/19 3.5 4,810 5,516 775,769 2019/7/4 DBR 3.75% 01/04/17 3.75 4,350 4,793 674,065 2017/1/4 DBR 3.75% 01/04/19 3.75 5,300 6,101 857,969 2019/1/4 DBR 4% 07/04/16 4.0 5,600 6,109 859,068 2016/7/4 DBR 4.0% 01/04/18 4.0 5,820 6,632 932,727 2018/1/4 DBR 4.0% 01/04/37 4.0 4,750 5,956 837,633 2037/1/4 DBR 4.25% 07/04/17 4.25 5,060 5,733 806,249 2017/7/4 DBR 4.25% 07/04/18 4.25 5,300 6,161 866,432 2018/7/4 DBR 4.25% 07/04/39 4.25 2,650 3,492 491,100 2039/7/4 DBR 4.75% 07/04/28 4.75 2,600 3,424 481,607 2028/7/4 DBR 4.75% 07/04/34 4.75 4,300 5,859 824,023 2034/7/4 DBR 4.75% 07/04/40 4.75 3,450 4,904 689,666 2040/7/4 DBR 5.5% 01/04/31 5.5 3,640 5,225 734,744 2031/1/4 DBR 5.625% 01/04/28 5.625 3,650 5,180 728,461 2028/1/4 DBR 6% 06/20/16 6.0 900 1,022 143,753 2016/6/20 DBR 6.25% 01/04/24 6.25 1,600 2,275 320,021 2024/1/4 DBR 6.25% 01/04/30 6.25 1,700 2,593 364,733 2030/1/4
当 期 末 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 DBR 6.5% 07/04/27 6.5 1,600 2,432 342,063 2027/7/4 OBL 0.25% 04/13/18 0.25 3,750 3,715 522,478 2018/4/13 OBL 0.5% 02/23/18 0.5 3,050 3,058 430,147 2018/2/23 OBL 0.5% 04/07/17 0.5 3,950 3,981 559,892 2017/4/7 OBL 0.5% 10/13/17 0.5 2,800 2,817 396,255 2017/10/13 OBL 0.75% 02/24/17 0.75 3,800 3,859 542,766 2017/2/24 OBL 1% 10/12/18 1.0 450 458 64,468 2018/10/12 OBL 1.25% 10/14/16 1.25 3,500 3,600 506,292 2016/10/14 OBL 1.75% 10/09/15 1.75 4,980 5,113 719,016 2015/10/9 OBL 2% 02/26/16 2.0 3,150 3,269 459,760 2016/2/26 OBL 2.25% 04/10/15 2.25 5,100 5,223 734,499 2015/4/10 OBL 2.5% 02/27/15 2.5 3,500 3,584 504,087 2015/2/27 OBL 2.75% 04/08/16 2.75 2,450 2,586 363,705 2016/4/8 (イタリア) 国債証券 BTPS 1.5% 12/15/16 1.5 100 100 14,101 2016/12/15 BTPS 2.25% 05/15/16 2.25 750 768 108,043 2016/5/15 BTPS 2.5% 03/01/15 2.5 1,500 1,527 214,825 2015/3/1 BTPS 3% 04/15/15 3.0 6,550 6,720 945,017 2015/4/15 BTPS 3% 06/15/15 3.0 6,650 6,846 962,751 2015/6/15 BTPS 3% 11/01/15 3.0 8,200 8,497 1,194,860 2015/11/1 BTPS 3.5% 11/01/17 3.5 2,900 3,069 431,582 2017/11/1 BTPS 3.75% 03/01/21 3.75 5,240 5,523 776,653 2021/3/1 BTPS 3.75% 04/15/16 3.75 5,330 5,631 791,941 2016/4/15 BTPS 3.75% 08/01/15 3.75 9,130 9,517 1,338,398 2015/8/1 BTPS 3.75% 08/01/16 3.75 4,350 4,612 648,622 2016/8/1 BTPS 3.75% 08/01/21 3.75 5,300 5,575 784,063 2021/8/1 BTPS 4% 02/01/17 4.0 6,200 6,649 935,122 2017/2/1 BTPS 4% 02/01/37 4.0 5,600 5,471 769,395 2037/2/1 BTPS 4% 09/01/20 4.0 6,250 6,730 946,376 2020/9/1 BTPS 4.25% 02/01/15 4.25 2,000 2,067 290,695 2015/2/1 BTPS 4.25% 02/01/19 4.25 5,950 6,513 915,931 2019/2/1 BTPS 4.25% 03/01/20 4.25 5,200 5,676 798,295 2020/3/1 BTPS 4.25% 09/01/19 4.25 5,500 6,020 846,590 2019/9/1 BTPS 4.5% 02/01/18 4.5 8,100 8,875 1,248,100 2018/2/1 BTPS 4.5% 02/01/20 4.5 4,420 4,884 686,910 2020/2/1 BTPS 4.5% 03/01/19 4.5 4,650 5,150 724,231 2019/3/1 BTPS 4.5% 03/01/26 4.5 4,600 4,913 690,967 2026/3/1 BTPS 4.5% 05/01/23 4.5 2,050 2,214 311,367 2023/5/1 BTPS 4.5% 07/15/15 4.5 1,410 1,482 208,473 2015/7/15 BTPS 4.5% 08/01/18 4.5 7,650 8,430 1,185,452 2018/8/1 BTPS 4.75% 05/01/17 4.75 2,160 2,367 332,848 2017/5/1 BTPS 4.75% 06/01/17 4.75 3,600 3,947 555,042 2017/6/1 BTPS 4.75% 08/01/23 4.75 5,700 6,282 883,402 2023/8/1 BTPS 4.75% 09/01/21 4.75 5,700 6,354 893,506 2021/9/1 BTPS 4.75% 09/01/28 4.75 1,600 1,724 242,490 2028/9/1 BTPS 4.75% 09/01/44 4.75 1,700 1,768 248,683 2044/9/1 BTPS 4.75% 09/15/16 4.75 4,400 4,780 672,198 2016/9/15 BTPS 5% 03/01/22 5.0 4,900 5,514 775,464 2022/3/1 当 期 末 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 BTPS 5% 03/01/25 5.0 7,100 7,893 1,110,013 2025/3/1 BTPS 5% 08/01/34 5.0 4,400 4,818 677,525 2034/8/1 BTPS 5% 09/01/40 5.0 4,450 4,819 677,762 2040/9/1 BTPS 5.0% 08/01/39 5.0 4,450 4,848 681,808 2039/8/1 BTPS 5.25% 08/01/17 5.25 4,800 5,356 753,202 2017/8/1 BTPS 5.25% 11/01/29 5.25 5,750 6,497 913,698 2029/11/1 BTPS 5.5% 09/01/22 5.5 3,950 4,571 642,810 2022/9/1 BTPS 5.5% 11/01/22 5.5 4,350 5,033 707,840 2022/11/1 BTPS 5.75% 02/01/33 5.75 3,350 3,992 561,462 2033/2/1 BTPS 6% 05/01/31 6.0 6,450 7,869 1,106,579 2031/5/1 BTPS 6.5% 11/01/27 6.5 7,100 8,977 1,262,379 2027/11/1 BTPS 7.25% 11/01/26 7.25 2,600 3,481 489,589 2026/11/1 BTPS 9% 11/01/23 9.0 3,050 4,412 620,504 2023/11/1 (フランス) 国債証券 BTNS 1% 07/25/17 1.0 3,890 3,949 555,340 2017/7/25 BTNS 1.75% 02/25/17 1.75 1,900 1,975 277,833 2017/2/25 BTNS 2% 07/12/15 2.0 7,750 7,945 1,117,306 2015/7/12 BTNS 2.25% 02/25/16 2.25 6,490 6,751 949,429 2016/2/25 BTNS 2.5% 07/25/16 2.5 5,600 5,895 829,046 2016/7/25 FRTR 0.25% 11/25/15 0.25 2,100 2,101 295,508 2015/11/25 FRTR 1% 05/25/18 1.0 2,000 2,017 283,638 2018/5/25 FRTR 1% 05/25/19 1.0 1,600 1,591 223,820 2019/5/25 FRTR 1% 11/25/18 1.0 4,100 4,110 578,023 2018/11/25 FRTR 1.75% 05/25/23 1.75 1,950 1,897 266,846 2023/5/25 FRTR 2.25% 10/25/22 2.25 4,800 4,914 691,097 2022/10/25 FRTR 2.5% 10/25/20 2.5 7,300 7,790 1,095,457 2020/10/25 FRTR 2.75% 10/25/27 2.75 1,250 1,257 176,785 2027/10/25 FRTR 3% 04/25/22 3.0 6,900 7,516 1,056,982 2022/4/25 FRTR 3% 10/25/15 3.0 8,700 9,105 1,280,483 2015/10/25 FRTR 3.25% 04/25/16 3.25 7,600 8,090 1,137,750 2016/4/25 FRTR 3.25% 05/25/45 3.25 1,100 1,090 153,405 2045/5/25 FRTR 3.25% 10/25/21 3.25 5,550 6,169 867,565 2021/10/25 FRTR 3.5% 04/25/15 3.5 3,500 3,635 511,261 2015/4/25 FRTR 3.5% 04/25/20 3.5 7,350 8,302 1,167,505 2020/4/25 FRTR 3.5% 04/25/26 3.5 9,200 10,119 1,422,983 2026/4/25 FRTR 3.75% 04/25/17 3.75 7,900 8,716 1,225,687 2017/4/25 FRTR 3.75% 04/25/21 3.75 8,000 9,177 1,290,576 2021/4/25 FRTR 3.75% 10/25/19 3.75 7,150 8,159 1,147,435 2019/10/25 FRTR 4% 04/25/18 4.0 7,000 7,933 1,115,646 2018/4/25 FRTR 4% 04/25/55 4.0 3,150 3,608 507,482 2055/4/25 FRTR 4% 04/25/60 4.0 2,050 2,350 330,507 2060/4/25 FRTR 4% 10/25/38 4.0 5,000 5,714 803,594 2038/10/25 FRTR 4.25% 04/25/19 4.25 5,750 6,677 938,998 2019/4/25 FRTR 4.25% 10/25/17 4.25 8,230 9,315 1,309,921 2017/10/25 FRTR 4.25% 10/25/18 4.25 6,570 7,578 1,065,701 2018/10/25 FRTR 4.25% 10/25/23 4.25 8,900 10,538 1,481,866 2023/10/25 FRTR 4.5% 04/25/41 4.5 5,800 7,161 1,007,085 2041/4/25 FRTR 4.75% 04/25/35 4.75 4,750 5,992 842,719 2035/4/25
当 期 末 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 FRTR 5% 10/25/16 5.0 5,410 6,078 854,714 2016/10/25 FRTR 5.5% 04/25/29 5.5 5,250 7,008 985,478 2029/4/25 FRTR 5.75% 10/25/32 5.75 5,400 7,569 1,064,438 2032/10/25 FRTR 6.0% 10/25/25 6.0 4,600 6,264 880,950 2025/10/25 FRTR 8.5% 04/25/23 8.5 4,090 6,314 887,891 2023/4/25 FRTR 8.5% 10/25/19 8.5 1,350 1,894 266,403 2019/10/25 (オランダ) 国債証券 NETHER 0% 04/15/16 － 2,050 2,040 286,872 2016/4/15 NETHER 0.5% 04/15/17 0.5 1,500 1,503 211,396 2017/4/15 NETHER 0.75% 04/15/15 0.75 2,920 2,940 413,521 2015/4/15 NETHER 1.25% 01/15/18 1.25 3,200 3,276 460,698 2018/1/15 NETHER 1.25% 01/15/19 1.25 850 863 121,487 2019/1/15 NETHER 1.75% 07/15/23 1.75 2,900 2,856 401,729 2023/7/15 NETHER 2.25% 07/15/22 2.25 2,750 2,861 402,424 2022/7/15 NETHER 2.5% 01/15/17 2.5 3,100 3,291 462,883 2017/1/15 NETHER 2.5% 01/15/33 2.5 2,150 2,106 296,145 2033/1/15 NETHER 3.25% 07/15/15 3.25 3,900 4,066 571,868 2015/7/15 NETHER 3.25% 07/15/21 3.25 3,660 4,103 577,090 2021/7/15 NETHER 3.5% 07/15/20 3.5 3,250 3,693 519,408 2020/7/15 NETHER 3.75% 01/15/23 3.75 2,750 3,191 448,749 2023/1/15 NETHER 3.75% 01/15/42 3.75 3,100 3,725 523,947 2042/1/15 NETHER 4% 01/15/37 4.0 2,700 3,305 464,888 2037/1/15 NETHER 4% 07/15/16 4.0 3,350 3,648 513,035 2016/7/15 NETHER 4% 07/15/19 4.0 2,700 3,120 438,863 2019/7/15 NETHER 4.0% 07/15/18 4.0 3,400 3,873 544,753 2018/7/15 NETHER 4.5% 07/15/17 4.5 2,850 3,233 454,716 2017/7/15 NETHER 5.5% 01/15/28 5.5 2,750 3,763 529,271 2028/1/15 NETHER 7.5% 01/15/23 7.5 700 1,028 144,633 2023/1/15 (スペイン) 国債証券 SPGB 2.1% 04/30/17 2.1 1,900 1,927 271,061 2017/4/30 SPGB 3% 04/30/15 3.0 5,360 5,506 774,318 2015/4/30 SPGB 3.15% 01/31/16 3.15 4,800 4,998 702,916 2016/1/31 SPGB 3.25% 04/30/16 3.25 5,600 5,849 822,612 2016/4/30 SPGB 3.3% 07/30/16 3.3 2,300 2,409 338,754 2016/7/30 SPGB 3.75% 10/31/15 3.75 3,150 3,302 464,436 2015/10/31 SPGB 3.75% 10/31/18 3.75 1,750 1,874 263,523 2018/10/31 SPGB 3.8% 01/31/17 3.8 4,690 5,001 703,368 2017/1/31 SPGB 3.8% 04/30/24 3.8 3,100 3,153 443,413 2024/4/30 SPGB 4% 04/30/20 4.0 4,700 5,061 711,754 2020/4/30 SPGB 4% 07/30/15 4.0 5,250 5,493 772,436 2015/7/30 SPGB 4.1% 07/30/18 4.1 4,500 4,888 687,361 2018/7/30 SPGB 4.2% 01/31/37 4.2 3,350 3,272 460,155 2037/1/31 SPGB 4.25% 10/31/16 4.25 4,800 5,159 725,524 2016/10/31 SPGB 4.3% 10/31/19 4.3 2,900 3,182 447,468 2019/10/31 SPGB 4.4% 01/31/15 4.4 4,000 4,143 582,709 2015/1/31 SPGB 4.4% 10/31/23 4.4 3,000 3,212 451,795 2023/10/31 SPGB 4.5% 01/31/18 4.5 4,800 5,261 739,837 2018/1/31 SPGB 4.6% 07/30/19 4.6 4,500 5,011 704,719 2019/7/30 当 期 末 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 SPGB 4.65% 07/30/25 4.65 3,200 3,472 488,246 2025/7/30 SPGB 4.7% 07/30/41 4.7 2,450 2,540 357,236 2041/7/30 SPGB 4.8% 01/31/24 4.8 3,550 3,918 551,067 2024/1/31 SPGB 4.85% 10/31/20 4.85 4,500 5,048 709,936 2020/10/31 SPGB 4.9% 07/30/40 4.9 2,800 3,000 421,927 2040/7/30 SPGB 5.15% 10/31/28 5.15 700 786 110,590 2028/10/31 SPGB 5.15% 10/31/44 5.15 900 986 138,713 2044/10/31 SPGB 5.4% 01/31/23 5.4 4,400 5,066 712,462 2023/1/31 SPGB 5.5% 04/30/21 5.5 6,000 6,974 980,740 2021/4/30 SPGB 5.5% 07/30/17 5.5 3,850 4,331 609,152 2017/7/30 SPGB 5.75% 07/30/32 5.75 3,050 3,677 517,098 2032/7/30 SPGB 5.85% 01/31/22 5.85 2,960 3,503 492,701 2022/1/31 SPGB 5.9% 07/30/26 5.9 2,150 2,590 364,293 2026/7/30 SPGB 6.0% 01/31/29 6.0 3,970 4,837 680,261 2029/1/31 (ベルギー) 国債証券 BGB 1.25% 06/22/18 1.25 1,800 1,824 256,564 2018/6/22 BGB 2.25% 06/22/23 2.25 2,300 2,301 323,649 2023/6/22 BGB 2.6% 06/22/24 2.6 550 557 78,379 2024/6/22 BGB 2.75% 03/28/16 2.75 1,740 1,829 257,219 2016/3/28 BGB 3% 09/28/19 3.0 1,800 1,965 276,320 2019/9/28 BGB 3.25% 09/28/16 3.25 2,800 3,007 422,949 2016/9/28 BGB 3.5% 03/28/15 3.5 2,100 2,176 306,050 2015/3/28 BGB 3.5% 06/28/17 3.5 2,950 3,231 454,355 2017/6/28 BGB 3.75% 06/22/45 3.75 800 855 120,335 2045/6/22 BGB 3.75% 09/28/15 3.75 2,700 2,852 401,167 2015/9/28 BGB 3.75% 09/28/20 3.75 3,800 4,324 608,145 2020/9/28 BGB 4% 03/28/18 4.0 2,950 3,325 467,626 2018/3/28 BGB 4% 03/28/22 4.0 3,500 4,038 567,841 2022/3/28 BGB 4% 03/28/32 4.0 1,800 2,037 286,556 2032/3/28 BGB 4.0% 03/28/17 4.0 2,150 2,378 334,489 2017/3/28 BGB 4.0% 03/28/19 4.0 2,200 2,511 353,148 2019/3/28 BGB 4.25% 03/28/41 4.25 2,700 3,171 445,925 2041/3/28 BGB 4.25% 09/28/21 4.25 3,100 3,635 511,220 2021/9/28 BGB 4.25% 09/28/22 4.25 3,500 4,098 576,392 2022/9/28 BGB 4.5% 03/28/26 4.5 1,500 1,791 251,894 2026/3/28 BGB 5% 03/28/35 5.0 3,750 4,819 677,670 2035/3/28 BGB 5.5% 03/28/28 5.5 3,550 4,671 656,898 2028/3/28 BGB 5.5% 09/28/17 5.5 1,800 2,107 296,406 2017/9/28 BGB 8.0% 03/28/15 8.0 1,050 1,139 160,224 2015/3/28 (オーストリア) 国債証券 RAGB 1.15% 10/19/18 1.15 800 811 114,100 2018/10/19 RAGB 1.75% 10/20/23 1.75 700 685 96,424 2023/10/20 RAGB 1.95% 06/18/19 1.95 1,150 1,204 169,431 2019/6/18 RAGB 2.4% 05/23/34 2.4 400 380 53,530 2034/5/23 RAGB 3.15% 06/20/44 3.15 1,000 1,063 149,578 2044/6/20 RAGB 3.2% 02/20/17 3.2 2,000 2,166 304,678 2017/2/20 RAGB 3.4% 11/22/22 3.4 1,500 1,690 237,727 2022/11/22 RAGB 3.5% 07/15/15 3.5 2,450 2,563 360,525 2015/7/15
当 期 末 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 RAGB 3.5% 09/15/21 3.5 3,850 4,378 615,760 2021/9/15 RAGB 3.65% 04/20/22 3.65 2,200 2,523 354,806 2022/4/20 RAGB 3.8% 01/26/62 3.8 600 740 104,179 2062/1/26 RAGB 3.9% 07/15/20 3.9 2,650 3,072 432,064 2020/7/15 RAGB 4% 09/15/16 4.0 2,400 2,627 369,488 2016/9/15 RAGB 4.15% 03/15/37 4.15 2,750 3,385 476,002 2037/3/15 RAGB 4.3% 09/15/17 4.3 1,550 1,754 246,774 2017/9/15 RAGB 4.35% 03/15/19 4.35 2,450 2,859 402,155 2019/3/15 RAGB 4.65% 01/15/18 4.65 3,000 3,463 487,077 2018/1/15 RAGB 4.85% 03/15/26 4.85 1,650 2,095 294,610 2026/3/15 RAGB 6.25% 07/15/27 6.25 1,550 2,233 314,017 2027/7/15 (フィンランド) 国債証券 RFGB 1.125% 09/15/18 1.125 550 558 78,533 2018/9/15 RFGB 1.5% 04/15/23 1.5 1,000 972 136,779 2023/4/15 RFGB 1.625% 09/15/22 1.625 1,050 1,041 146,459 2022/9/15 RFGB 1.75% 04/15/16 1.75 1,350 1,395 196,224 2016/4/15 RFGB 1.875% 04/15/17 1.875 1,300 1,359 191,189 2017/4/15 RFGB 2.625% 07/04/42 2.625 650 640 90,032 2042/7/4 RFGB 2.75% 07/04/28 2.75 850 883 124,263 2028/7/4 RFGB 3.375% 04/15/20 3.375 1,400 1,578 222,013 2020/4/15 RFGB 3.5% 04/15/21 3.5 1,300 1,480 208,205 2021/4/15 RFGB 3.875% 09/15/17 3.875 1,500 1,677 235,916 2017/9/15 RFGB 4% 07/04/25 4.0 1,300 1,541 216,716 2025/7/4 RFGB 4.25% 07/04/15 4.25 1,050 1,108 155,878 2015/7/4 RFGB 4.375% 07/04/19 4.375 850 999 140,503 2019/7/4 (アイルランド) 国債証券 IRISH 3.4% 03/18/24 3.4 750 761 107,144 2024/3/18 IRISH 3.9% 03/20/23 3.9 1,050 1,128 158,648 2023/3/20 IRISH 4.4% 06/18/19 4.4 1,600 1,800 253,230 2019/6/18 IRISH 4.5% 02/18/15 4.5 800 832 117,067 2015/2/18 IRISH 4.5% 04/18/20 4.5 2,600 2,930 412,053 2020/4/18 IRISH 4.5% 10/18/18 4.5 2,300 2,595 364,997 2018/10/18 IRISH 4.6% 04/18/16 4.6 2,150 2,330 327,731 2016/4/18 IRISH 5% 10/18/20 5.0 1,750 2,029 285,354 2020/10/18 IRISH 5.4% 03/13/25 5.4 2,450 2,890 406,491 2025/3/13 IRISH 5.5% 10/18/17 5.5 950 1,092 153,690 2017/10/18 IRISH 5.9% 10/18/19 5.9 1,350 1,626 228,648 2019/10/18 小 計 141,638,306 (イギリス) 国債証券 千イギリ スポンド 千イギリ スポンド UKT 1% 09/07/17 1.0 6,050 5,983 1,021,684 2017/9/7 UKT 1.25% 07/22/18 1.25 3,100 3,044 519,813 2018/7/22 UKT 1.75% 01/22/17 1.75 4,650 4,745 810,268 2017/1/22 UKT 1.75% 09/07/22 1.75 5,050 4,703 803,160 2022/9/7 UKT 2% 01/22/16 2.0 3,100 3,179 542,976 2016/1/22 UKT 2.25% 09/07/23 2.25 3,750 3,580 611,395 2023/9/7 UKT 3.25% 01/22/44 3.25 2,750 2,592 442,670 2044/1/22 UKT 3.5% 07/22/68 3.5 1,700 1,697 289,819 2068/7/22 当 期 末 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千イギリ スポンド 千イギリ スポンド 千円 UKT 3.75% 07/22/52 3.75 3,120 3,266 557,762 2052/7/22 UKT 3.75% 09/07/19 3.75 4,050 4,423 755,397 2019/9/7 UKT 3.75% 09/07/20 3.75 4,800 5,244 895,449 2020/9/7 UKT 3.75% 09/07/21 3.75 5,450 5,943 1,014,819 2021/9/7 UKT 4% 01/22/60 4.0 2,300 2,570 438,995 2060/1/22 UKT 4% 03/07/22 4.0 3,200 3,547 605,711 2022/3/7 UKT 4% 09/07/16 4.0 4,000 4,320 737,762 2016/9/7 UKT 4.25% 03/07/36 4.25 4,000 4,482 765,468 2036/3/7 UKT 4.25% 06/07/32 4.25 4,650 5,212 890,056 2032/6/7 UKT 4.25% 09/07/39 4.25 3,350 3,769 643,571 2039/9/7 UKT 4.25% 12/07/27 4.25 3,000 3,370 575,453 2027/12/7 UKT 4.25% 12/07/40 4.25 3,850 4,334 740,149 2040/12/7 UKT 4.25% 12/07/46 4.25 3,850 4,387 749,145 2046/12/7 UKT 4.25% 12/07/49 4.25 2,850 3,277 559,616 2049/12/7 UKT 4.25% 12/07/55 4.25 3,450 4,024 687,173 2055/12/7 UKT 4.5% 03/07/19 4.5 4,500 5,074 866,454 2019/3/7 UKT 4.5% 09/07/34 4.5 4,480 5,186 885,532 2034/9/7 UKT 4.5% 12/07/42 4.5 4,400 5,181 884,685 2042/12/7 UKT 4.75% 03/07/20 4.75 4,070 4,678 798,896 2020/3/7 UKT 4.75% 09/07/15 4.75 5,090 5,420 925,588 2015/9/7 UKT 4.75% 12/07/30 4.75 3,420 4,058 693,023 2030/12/7 UKT 4.75% 12/07/38 4.75 3,050 3,689 630,066 2038/12/7 UKT 5% 03/07/18 5.0 5,300 6,029 1,029,540 2018/3/7 UKT 5% 03/07/25 5.0 3,700 4,432 756,856 2025/3/7 UKT 6.0% 12/07/28 6.0 2,400 3,198 546,187 2028/12/7 UKT 8% 06/07/21 8.0 2,700 3,714 634,234 2021/6/7 UKT 8% 12/07/15 8.0 2,100 2,381 406,661 2015/12/7 UKT 8.75% 08/25/17 8.75 1,920 2,411 411,793 2017/8/25 小 計 25,127,845 (スイス) 国債証券 千スイス フラン 千スイス フラン SWISS 2.25% 07/06/20 2.25 1,050 1,170 134,933 2020/7/6 SWISS 2.5% 03/12/16 2.5 1,500 1,581 182,253 2016/3/12 SWISS 3% 01/08/18 3.0 1,350 1,502 173,180 2018/1/8 SWISS 3% 05/12/19 3.0 1,250 1,430 164,888 2019/5/12 SWISS 3.75% 06/10/15 3.75 800 840 96,843 2015/6/10 SWISS 4% 02/11/23 4.0 900 1,146 132,098 2023/2/11 SWISS 4% 04/08/28 4.0 1,150 1,547 178,273 2028/4/8 SWISS 4.25% 06/05/17 4.25 1,200 1,367 157,584 2017/6/5 小 計 1,220,056 (スウェーデン) 国債証券 千スウェーデ ンクローナ 千スウェーデ ンクローナ SGB 1.5% 11/13/23 1.5 20,650 19,429 304,853 2023/11/13 SGB 3% 07/12/16 3.0 9,550 10,029 157,366 2016/7/12 SGB 3.5% 03/30/39 3.5 8,750 9,643 151,309 2039/3/30 SGB 3.5% 06/01/22 3.5 13,650 15,186 238,273 2022/6/1 SGB 3.75% 08/12/17 3.75 13,150 14,311 224,547 2017/8/12 SGB 4.25% 03/12/19 4.25 16,800 19,069 299,203 2019/3/12 SGB 4.5% 08/12/15 4.5 15,850 16,735 262,586 2015/8/12 SGB 5% 12/01/20 5.0 9,550 11,492 180,321 2020/12/1 小 計 1,818,461
当 期 末 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外貨建金額 邦貨換算金額 (ノルウェー) 国債証券 ％ 千ノルウェー クローネ 千ノルウェー クローネ 千円 NGB 2% 05/24/23 2.0 8,000 7,489 125,980 2023/5/24 NGB 3.75% 05/25/21 3.75 13,000 14,037 236,116 2021/5/25 NGB 4.25% 05/19/17 4.25 13,250 14,279 240,181 2017/5/19 NGB 4.5% 05/22/19 4.5 11,400 12,695 213,535 2019/5/22 NGB 5% 05/15/15 5.0 15,150 15,801 265,776 2015/5/15 小 計 1,081,590 (デンマーク) 国債証券 千デンマーク クローネ 千デンマーク クローネ DGB 1.5% 11/15/23 1.5 10,400 10,221 192,574 2023/11/15 DGB 2.5% 11/15/16 2.5 7,550 8,023 151,164 2016/11/15 DGB 3% 11/15/21 3.0 21,900 24,609 463,634 2021/11/15 DGB 4% 11/15/15 4.0 17,700 18,905 356,185 2015/11/15 DGB 4% 11/15/17 4.0 11,000 12,481 235,160 2017/11/15 DGB 4% 11/15/19 4.0 17,900 21,044 396,476 2019/11/15 DGB 4.5% 11/15/39 4.5 24,900 34,315 646,507 2039/11/15 DGB 7% 11/10/24 7.0 5,350 8,179 154,092 2024/11/10 小 計 2,595,796 (ポーランド) 国債証券 千ポーランド ズロチ 千ポーランド ズロチ POLGB 0% 01/25/16 － 3,400 3,208 108,269 2016/1/25 POLGB 0% 07/25/15 － 1,800 1,728 58,316 2015/7/25 POLGB 2.5% 07/25/18 2.5 3,800 3,598 121,410 2018/7/25 POLGB 3.75% 04/25/18 3.75 6,500 6,503 219,418 2018/4/25 POLGB 4% 10/25/23 4.0 5,050 4,849 163,617 2023/10/25 POLGB 4.75% 04/25/17 4.75 4,050 4,205 141,904 2017/4/25 POLGB 4.75% 10/25/16 4.75 5,540 5,750 194,018 2016/10/25 POLGB 5% 04/25/16 5.0 6,450 6,700 226,062 2016/4/25 POLGB 5.25% 10/25/17 5.25 7,250 7,658 258,413 2017/10/25 POLGB 5.25% 10/25/20 5.25 5,100 5,398 182,139 2020/10/25 POLGB 5.5% 04/25/15 5.5 5,650 5,823 196,494 2015/4/25 POLGB 5.5% 10/25/19 5.5 5,550 5,953 200,879 2019/10/25 POLGB 5.75% 04/25/29 5.75 2,200 2,389 80,608 2029/4/25 POLGB 5.75% 09/23/22 5.75 6,150 6,710 226,427 2022/9/23 POLGB 5.75% 10/25/21 5.75 4,600 5,001 168,735 2021/10/25 POLGB 6.25% 10/24/15 6.25 6,550 6,893 232,575 2015/10/24 小 計 2,779,292 (オーストラリア) 国債証券 千オースト ラリアドル 千オースト ラリアドル ACGB 2.75% 04/21/24 2.75 2,600 2,293 211,465 2024/4/21 ACGB 3.25% 04/21/25 3.25 1,250 1,136 104,846 2025/4/21 ACGB 3.25% 04/21/29 3.25 1,350 1,152 106,268 2029/4/21 ACGB 3.25% 10/21/18 3.25 250 248 22,883 2018/10/21 ACGB 4.25% 07/21/17 4.25 3,350 3,470 320,012 2017/7/21 ACGB 4.5% 04/15/20 4.5 4,050 4,231 390,238 2020/4/15 ACGB 4.5% 04/21/33 4.5 1,300 1,257 115,960 2033/4/21 ACGB 4.75% 04/21/27 4.75 2,500 2,576 237,595 2027/4/21 ACGB 4.75% 06/15/16 4.75 5,000 5,212 480,650 2016/6/15 ACGB 4.75% 10/21/15 4.75 2,150 2,221 204,893 2015/10/21 ACGB 5.25% 03/15/19 5.25 3,600 3,894 359,155 2019/3/15 当 期 末 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千オースト ラリアドル 千オースト ラリアドル 千円 ACGB 5.5% 01/21/18 5.5 4,340 4,696 433,118 2018/1/21 ACGB 5.5% 04/21/23 5.5 4,300 4,758 438,853 2023/4/21 ACGB 5.75% 05/15/21 5.75 3,550 3,971 366,280 2021/5/15 ACGB 5.75% 07/15/22 5.75 3,700 4,151 382,864 2022/7/15 ACGB 6% 02/15/17 6.0 3,900 4,229 390,063 2017/2/15 ACGB 6.25% 04/15/15 6.25 3,600 3,748 345,676 2015/4/15 小 計 4,910,827 (シンガポール) 国債証券 千シンガ ポールドル 千シンガ ポールドル SIGB 0.25% 02/01/15 0.25 400 399 32,426 2015/2/1 SIGB 0.5% 04/01/18 0.5 450 443 35,993 2018/4/1 SIGB 1.125% 04/01/16 1.125 950 965 78,283 2016/4/1 SIGB 2.25% 06/01/21 2.25 820 833 67,545 2021/6/1 SIGB 2.375% 04/01/17 2.375 850 897 72,765 2017/4/1 SIGB 2.5% 06/01/19 2.5 750 792 64,229 2019/6/1 SIGB 2.75% 04/01/42 2.75 600 553 44,906 2042/4/1 SIGB 2.75% 07/01/23 2.75 200 204 16,555 2023/7/1 SIGB 2.875% 07/01/15 2.875 1,550 1,604 130,104 2015/7/1 SIGB 2.875% 09/01/30 2.875 700 686 55,677 2030/9/1 SIGB 3% 09/01/24 3.0 650 669 54,322 2024/9/1 SIGB 3.125% 09/01/22 3.125 1,150 1,224 99,263 2022/9/1 SIGB 3.25% 09/01/20 3.25 1,100 1,197 97,069 2020/9/1 SIGB 3.375% 09/01/33 3.375 250 258 20,926 2033/9/1 SIGB 3.5% 03/01/27 3.5 1,150 1,225 99,350 2027/3/1 SIGB 3.75% 09/01/16 3.75 1,040 1,127 91,450 2016/9/1 SIGB 4% 09/01/18 4.0 900 1,017 82,491 2018/9/1 小 計 1,143,363 (マレーシア) 国債証券 千マレーシア リンギット 千マレーシア リンギット MGS 3.172% 07/15/16 3.172 950 948 29,451 2016/7/15 MGS 3.197% 10/15/15 3.197 2,960 2,965 92,113 2015/10/15 MGS 3.26% 03/01/18 3.26 1,200 1,181 36,682 2018/3/1 MGS 3.418% 08/15/22 3.418 1,950 1,849 57,435 2022/8/15 MGS 3.48% 03/15/23 3.48 1,600 1,515 47,080 2023/3/15 MGS 3.492% 03/31/20 3.492 3,000 2,923 90,804 2020/3/31 MGS 3.502% 05/31/27 3.502 1,680 1,511 46,935 2027/5/31 MGS 3.58% 09/28/18 3.58 2,500 2,483 77,129 2018/9/28 MGS 3.741% 02/27/15 3.741 2,530 2,548 79,147 2015/2/27 MGS 3.814% 02/15/17 3.814 2,550 2,577 80,068 2017/2/15 MGS 3.835% 08/12/15 3.835 3,900 3,944 122,530 2015/8/12 MGS 3.889% 07/31/20 3.889 1,050 1,049 32,606 2020/7/31 MGS 3.892% 03/15/27 3.892 1,090 1,030 32,019 2027/3/15 MGS 4.127% 04/15/32 4.127 850 798 24,802 2032/4/15 MGS 4.16% 07/15/21 4.16 4,000 4,017 124,772 2021/7/15 MGS 4.24% 02/07/18 4.24 7,970 8,129 252,490 2018/2/7 MGS 4.262% 09/15/16 4.262 5,350 5,474 170,041 2016/9/15 MGS 4.378% 11/29/19 4.378 4,700 4,820 149,723 2019/11/29 MGS 4.392% 04/15/26 4.392 2,450 2,454 76,230 2026/4/15 MGS 5.248% 09/15/28 5.248 1,900 2,047 63,599 2028/9/15 小 計 1,685,665
当 期 末 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外貨建金額 邦貨換算金額 (南アフリカ) 国債証券 ％ 千南アフリ カランド 千南アフリ カランド 千円 SAGB 10.5% 12/21/26 10.5 28,950 33,050 308,033 2026/12/21 SAGB 6.25% 03/31/36 6.25 16,750 12,268 114,341 2036/3/31 SAGB 6.5% 02/28/41 6.5 14,300 10,497 97,839 2041/2/28 SAGB 6.75% 03/31/21 6.75 22,200 20,140 187,707 2021/3/31 SAGB 7% 02/28/31 7.0 16,250 13,478 125,623 2031/2/28 SAGB 7.25% 01/15/20 7.25 17,350 16,437 153,202 2020/1/15 SAGB 7.75% 02/28/23 7.75 6,150 5,815 54,202 2023/2/28 SAGB 8% 12/21/18 8.0 17,400 17,239 160,672 2018/12/21 SAGB 8.25% 09/15/17 8.25 17,650 17,791 165,820 2017/9/15 SAGB 8.5% 01/31/37 8.5 1,950 1,829 17,046 2037/1/31 SAGB 8.75% 02/28/48 8.75 8,450 8,009 74,646 2048/2/28 小 計 1,459,136 合 計 320,695,870 (注)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の 仲値により邦貨換算したものです｡
