(1)資
料
編
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
<
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
＜自己資本の構成に関する開示事項・連結＞
（単位：百万円）
項 目 平成25年9月30日 項 目 平成25年9月30日
（ 自 己 資 本 ） 他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 ―
資 本 金 54,573 告示第29条第1項第3号に掲げるもの及びこれに準ずるもの ―
う ち 非 累 積 的 永 久 優 先 株 ― 告示第29条第1項第4号及び第5号に掲げるもの及びこれらに準ずるもの ―
新 株 式 申 込 証 拠 金 ― 短期劣後債務及びこれに準ずるもの ―
資 本 剰 余 金 30,635 告示第31条第1項第2号に規定する連結の範囲
に含まれないものに対する投資に相当する額 10,674
利 益 剰 余 金 211,531
非同時決済取引に係る控除額及び信用リスク
削減手法として用いる保証又はクレジット・
デ リ バ テ ィ ブ の 免 責 額 に 係 る 控 除 額
―
自 己 株 式 （△） 1,938 内部格付手法採用行において、期待損失
額が適格引当金を上回る額の50％相当額 1,102
自 己 株 式 申 込 証 拠 金 ― PD/LGD 方 式 の 適 用 対 象 と な る 株 式
等 エ ク ス ポ ー ジ ャ ー の 期 待 損 失 額 86
社 外 流 出 予 定 額 （△） 2,344
基本的項目からの控除分を除く、自己資本控除とされ
る証券化エクスポージャー及び信用補完機能を持つI/O
ストリップス（告示第247条を準用する場合を含む。）
565
そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損 （△） ― 控 除 項 目 不 算 入 額 （△） ―
為 替 換 算 調 整 勘 定 △0 （ 控 除 項 目 ） 計 （Ｅ） 12,429
新 株 予 約 権 232 自 己 資 本 額 （Ｄ）―（Ｅ）（Ｆ） 413,407
連 結 子 法 人 等 の 少 数 株 主 持 分 30,220
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 30,000
営 業 権 相 当 額 （△） ―
の れ ん 相 当 額 （△） ―
企業結合等により計上される無形固定資産相当額（△） ― （ リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 ）
証券化取引により増加した自己資本に相当する額（△） ― 資 産 （オ ン ・ バ ラ ン ス） 項 目 2,706,535
内部格付手法採用行において、期待損失額
が適格引当金を上回る額の50％相当額（△） 1,102 オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 等 項 目 111,606
※ 繰 延 税 金 資 産 の 控 除 前 の ［基 本
的 項 目］ 計 （上 記 各 項 目 の 合 計 額） ―
マ ー ケ ッ ト ・ リ ス ク 相 当 額 を
8 ％ で 除 し て 得 た 額 ―
※ 繰 延 税 金 資 産 の 控 除 金 額 （△） ― オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額 190,947
［ 基 本 的 項 目 ］ 計 （Ａ） 321,808 旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて得た額が
新所要自己資本の額を上回る額に25.0を乗じて得た額 ―
うち告示第28条第2項に掲げるもの 30,000 合 計 （Ｇ） 3,009,089
土 地 の 再 評 価 額 と 再 評 価 の 直 前
の 帳 簿 価 額 の 差 額 の 45 ％ 相 当 額 19,018
連 結 総 所 要 自 己 資 本 額
（Ｇ に 4％ を 乗 じ た 額） 120,363
一 般 貸 倒 引 当 金 10
内 部 格 付 手 法 採 用 行 に お い て、 適
格 引 当 金 が 期 待 損 失 額 を 上 回 る 額 ―
負 債 性 資 本 調 達 手 段 等 85,000
告示第29条第1項第3号に掲げるもの ―
告示第29条第1項第4号及び第5号に掲げるもの 85,000
補 完 的 項 目 不 算 入 額 （△） ―
［ 補 完 的 項 目 ］ 計 （Ｂ） 104,028
短 期 劣 後 債 務 ―
準 補 完 的 項 目 不 算 入 額 （△） ―
［ 準 補 完 的 項 目 ］ 計 （Ｃ） ― 連 結 自 己 資 本 比 率 （国 内 基 準）
（Ｆ）/（Ｇ） 13.73％
自 己 資 本 総 額 （A+B+C）（Ｄ） 425,836 参 考 ： Tier1 比 率 （国 内 基 準）
（Ａ）/（Ｇ） 10.69％
（注）自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを
判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。）に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双
方について算出しております。
当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法を採用しております。また、オペレーショ
ナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用しております。
資
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自
己
資
本
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充
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の
状
況
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Ⅲ
（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
（単位：百万円、％）
項 目
平成26年9月30日
経過措置による
不算入額
コア資本に係る基礎項目 （１）
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 310,514
うち、資本金及び資本剰余金の額 85,222
うち、利益剰余金の額 229,319
うち、自己株式の額（△） 1,541
うち、社外流出予定額（△） 2,486
うち、上記以外に該当するものの額 ―
コア資本に算入されるその他の包括利益累計額 ―
うち、為替換算調整勘定 ―
うち、退職給付に係るものの額 ―
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額 312
コア資本に係る調整後少数株主持分の額 ―
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 9
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 9
うち、適格引当金コア資本算入額 ―
適格旧非累積的永久優先株の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ―
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 46,000
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コ
ア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ―
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、コ
ア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 18,938
少数株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 56
コア資本に係る基礎項目の額 （イ） 375,830
コア資本に係る調整項目 （２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 ― 5,377
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 ―
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 ― 5,377
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 ― 22
適格引当金不足額 2,481
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 ―
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 ― ―
退職給付に係る資産の額 ― 20,426
自己保有普通株式等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 ― 17
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 ― ―
少数出資金融機関等の対象普通株式等の額 ― ―
特定項目に係る十パーセント基準超過額 ― 4,891
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するもの
の額 ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― 4,891
特定項目に係る十五パーセント基準超過額 ― ―
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するもの
の額 ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ―
コア資本に係る調整項目の額 （ロ） 2,481
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ） 373,349
リスク・アセット等 （３）
信用リスク・アセットの額の合計額 2,874,430
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 36,079
うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係
るものを除く。） 5,377
資
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編
自
己
資
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充
実
の
状
況
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（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
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開
示
>
＜自己資本の構成に関する開示事項・単体＞
（単位：百万円）
項 目 平成25年9月30日 項 目 平成25年9月30日
（ 自 己 資 本 ） 他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 ―
資 本 金 54,573 告示第41条第1項第3号に掲げるもの及びこれに準ずるもの ―
う ち 非 累 積 的 永 久 優 先 株 ― 告示第41条第1項第4号及び第5号に掲げるもの及びこれらに準ずるもの ―
新 株 式 申 込 証 拠 金 ― 短期劣後債務及びこれに準ずるもの ―
資 本 準 備 金 30,634
非同時決済取引に係る控除額及び信用リスク
削減手法として用いる保証又はクレジット・
デ リ バ テ ィ ブ の 免 責 額 に 係 る 控 除 額
―
そ の 他 資 本 剰 余 金 ― 内部格付手法採用行において、期待損失
額が適格引当金を上回る額の50％相当額 1,104
利 益 準 備 金 40,153 PD/LGD 方 式 の 適 用 対 象 と な る 株 式
等 エ ク ス ポ ー ジ ャ ー の 期 待 損 失 額 92
そ の 他 利 益 剰 余 金 166,877
基本的項目からの控除分を除く、自己資本控除とされ
る証券化エクスポージャー及び信用補完機能を持つI/O
ストリップス（告示第247条を準用する場合を含む。）
525
そ の 他 30,172 控 除 項 目 不 算 入 額 （△） ―
自 己 株 式 （△） 1,925 （ 控 除 項 目 ） 計 （Ｅ） 1,723
自 己 株 式 申 込 証 拠 金 ― 自 己 資 本 額 （Ｄ）―（Ｅ）（Ｆ） 419,575
社 外 流 出 予 定 額 （△） 2,344
そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損 （△） ―
新 株 予 約 権 232
営 業 権 相 当 額 （△） ―
の れ ん 相 当 額 （△） ―
企業結合により計上される無形固定資産相当額（△） ― （ リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 ）
証券化取引により増加した自己資本に相当する額（△） ― 資 産 （オ ン ・ バ ラ ン ス） 項 目 2,746,544
内部格付手法採用行において、期待損失額
が適格引当金を上回る額の50％相当額（△） 1,104 オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 等 項 目 111,606
※ 繰 延 税 金 資 産 の 控 除 前 の ［基 本
的 項 目］ 計 （上 記 各 項 目 の 合 計 額） ―
マ ー ケ ッ ト ・ リ ス ク 相 当 額 を
8 ％ で 除 し て 得 た 額 ―
※ 繰 延 税 金 資 産 の 控 除 金 額 （△） ― オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額 187,346
［ 基 本 的 項 目 ］ 計 （Ａ） 317,270 旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて得た額が
新所要自己資本の額を上回る額に25.0を乗じて得た額 ―
うち告示第40条第2項に掲げるもの 30,000 合 計 （Ｇ） 3,045,498
うち告示第40条第3項に掲げるもの 30,000 単体総所要自己資本額（Gに4％を乗じた額） 121,819
土 地 の 再 評 価 額 と 再 評 価 の 直 前
の 帳 簿 価 額 の 差 額 の 45 ％ 相 当 額 19,018
一 般 貸 倒 引 当 金 10
内 部 格 付 手 法 採 用 行 に お い て、 適
格 引 当 金 が 期 待 損 失 額 を 上 回 る 額 ―
負 債 性 資 本 調 達 手 段 等 85,000
告示第41条第1項第3号に掲げるもの ―
告示第41条第1項第4号及び第5号に掲げるもの 85,000
補 完 的 項 目 不 算 入 額 （△） ―
［ 補 完 的 項 目 ］ 計 （Ｂ） 104,028
短 期 劣 後 債 務 ―
準 補 完 的 項 目 不 算 入 額 （△） ―
［ 準 補 完 的 項 目 ］ 計 （Ｃ） ― 単 体 自 己 資 本 比 率 （国 内 基 準）
（Ｆ）/（Ｇ） 13.77％
自 己 資 本 総 額 （A+B+C）（Ｄ） 421,299 参 考 ： Tier1 比 率 （国 内 基 準）
（Ａ）/（Ｇ） 10.41％
資
料
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己
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充
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状
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（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
（単位：百万円、％）
項 目
平成26年9月30日
経過措置による
不算入額
コア資本に係る基礎項目 （１）
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 305,618
うち、資本金及び資本剰余金の額 85,221
うち、利益剰余金の額 224,411
うち、自己株式の額（△） 1,528
うち、社外流出予定額（△） 2,486
うち、上記以外に該当するものの額 ―
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額 312
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 9
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 9
うち、適格引当金コア資本算入額 ―
適格旧非累積的永久優先株の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ―
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 46,000
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コ
ア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ―
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、コ
ア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 18,938
コア資本に係る基礎項目の額 （イ） 370,878
コア資本に係る調整項目 （２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 ― 5,370
うち、のれんに係るものの額 ―
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 ― 5,370
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 ― ―
適格引当金不足額 2,481
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 ―
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 ― ―
前払年金費用の額 ― 17,967
自己保有普通株式等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 ― 17
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 ― ―
少数出資金融機関等の対象普通株式等の額 ― ―
特定項目に係る十パーセント基準超過額 ― 6,101
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 ― ー
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するもの
の額 ― ー
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― 6,101
特定項目に係る十五パーセント基準超過額 ― ―
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するもの
の額 ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ―
コア資本に係る調整項目の額 （ロ） 2,481
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ） 368,397
リスク・アセット等 （３）
信用リスク・アセットの額の合計額 2,880,209
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 36,796
うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係
るものを除く。） 5,370
うち、繰延税金資産 ―
うち、前払年金費用 17,967
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △2,244
うち、上記以外に該当するものの額 15,703
マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 ―
資
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己
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の
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状
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第
３
の
柱
）
に
基
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>
＜定量的な開示項目・連結＞
その他金融機関等（自己資本比率告示第29条第６項第１号に規定するその他金融機関）で
あって銀行の子法人等であるもののうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と
所要自己資本を下回った額の総額
該当ありません。
自己資本の充実度に関する事項
信用リスクに対する所要自己資本の額
（単位：百万円）
エクスポージャーの区分 平成25年9月30日 平成26年9月30日
標準的手法が適用されるエクスポージャー （A） 1,372 1,560
銀行資産のうち内部格付手法の適用除外資産 1,261 1,465
銀行資産のうち内部格付手法の段階的適用資産 30 35
連結子会社資産のうち内部格付手法の適用除外資産 80 59
連結子会社資産のうち内部格付手法の段階適用資産 ― ―
内部格付手法が適用されるエクスポージャー （B） 296,658 292,055
事業法人等向けエクスポージャー 221,660 211,399
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 116,526 105,912
特定貸付債権 12,671 14,724
中堅中小企業向け 86,182 83,886
ソブリン向け 166 220
金融機関等向け 6,113 6,656
リテール向けエクスポージャー 33,622 28,599
居住用不動産向け 21,007 18,815
適格リボルビング型リテール向け 4,353 1,509
その他リテール向け 8,261 8,274
株式等 13,018 17,701
PD/LGD方式適用分 1,938 6,106
マーケット・ベース方式の簡易手法適用分 6,756 11,594
マーケット・ベース方式の内部モデル手法適用分 ― ―
経過措置適用分 4,323 ―
みなし計算 10,988 13,233
証券化 874 800
購入債権 3,451 3,111
その他資産等 13,042 5,386
ＣＶＡリスク ― 1,873
中央清算機関関連エクスポージャー ― 7
重要な出資のエクスポージャー ― ―
他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通株式等に該当するもの以外のものに係
るエクスポージャー ― 299
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー ― 6,022
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 ― 3,800
他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリス
ク・アセットの額に算入されなかったものの額 ― △179
信用リスク 計 （A＋B） 298,031 293,616
オペレーショナル・リスク（粗利益配分手法） （C） 15,275 15,293
合計（A＋B＋C） 313,307 308,909
（注）1．信用リスクの所要自己資本の額は、「信用リスク･アセットの額×8％＋期待損失額」により算出しています。ただし、標準的手法が適
用されるエクスポージャーについては、「信用リスク・アセットの額×8％」により算出しています。
資
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第
３
の
柱
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に
基
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く
開
示
>
連結総所要自己資本額
（単位：百万円）
項 目 平成25年9月30日 平成26年9月30日
自己資本額 413,407 373,349
リスク・アセット額 3,009,089 3,065,599
信用リスク・アセットの額 2,818,142 2,874,430
資産（オン・バランス）項目 2,706,535 2,732,781
オフ・バランス取引等項目 111,606 118,134
ＣＶＡリスクを８％で除して得た額 ― 23,416
中央清算機関関連エクスポージャー ― 98
オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額 190,947 191,168
旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて得た額が新所要自己資本の額を上
回る額に12.50を乗じて得た額 ― ―
連結総所要自己資本額（国内基準）（リスク・アセット額×4％） 120,363 122,623
信用リスク（信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券
化エクスポージャーを除く）に関する事項
中間期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳
（単位：百万円）
平成25年9月30日
エクスポージャーの中間期末残高
うちデフォルト・
エクスポージャー
貸出金、コミット
メント及びその他
のデリバティブ以
外のオフ・バラン
ス取引
債券等 デリバティブ取引
標準的手法が適用されたエクスポージャー 34,644 34,644 ― ― 94
内部格付手法が適用されたエクスポージャー 6,974,707 5,068,267 1,818,197 88,243 114,427
合 計 7,009,352 5,102,911 1,818,197 88,243 114,521
（単位：百万円）
平成26年9月30日
エクスポージャーの中間期末残高
うちデフォルト・
エクスポージャー
貸出金、コミット
メント及びその他
のデリバティブ以
外のオフ・バラン
ス取引
債券等 デリバティブ取引
標準的手法が適用されたエクスポージャー 35,575 35,575 ― ― 75
内部格付手法が適用されたエクスポージャー 7,296,757 5,315,318 1,908,724 72,714 102,200
合 計 7,332,332 5,350,893 1,908,724 72,714 102,275
資
料
編
自
己
資
本
の
充
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の
状
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Ⅲ
（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高
（単位：百万円）
信用リスクエクスポージャー中間期末残高
うちデフォルト・
エクスポージャー
貸出金、コミットメント
及びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引
債 券 等 デリバティブ取引
平成25年
9月30日
平成26年
9月30日
平成25年
9月30日
平成26年
9月30日
平成25年
9月30日
平成26年
9月30日
平成25年
9月30日
平成26年
9月30日
平成25年
9月30日
平成26年
9月30日
広 島 県 5,454,123 5,705,843 3,593,614 3,762,400 1,772,265 1,870,727 88,243 72,714 86,620 72,810
岡 山 県 259,093 261,265 257,349 258,979 1,743 2,286 ― ― 11,155 10,954
山 口 県 150,560 166,961 148,954 164,596 1,605 2,364 ― ― 5,496 2,806
愛 媛 県 364,692 406,042 361,063 402,790 3,629 3,252 ― ― 4,372 4,324
そ の 他 715,113 736,601 707,285 726,550 7,828 10,051 ― ― 6,782 11,304
国 外 31,124 20,042 ― ― 31,124 20,042 ― ― ― ―
地 域 別 合 計 6,974,707 7,296,757 5,068,267 5,315,318 1,818,197 1,908,724 88,243 72,714 114,427 102,200
製 造 業 862,297 863,325 821,816 826,431 17,174 14,238 23,306 22,654 28,650 22,369
農 業 ・ 林 業 3,297 4,296 3,297 4,296 ― ― ― ― 161 136
漁 業 643 602 643 512 ― 90 ― ― 27 15
鉱業、採石業、砂利採取業 427 455 427 455 ― ― ― ― 160 141
建 設 業 151,621 155,785 149,786 153,663 1,807 2,114 27 7 17,473 13,787
電気・ガス・熱供給・水道業 92,443 110,602 87,879 106,067 4,432 4,405 131 130 ― ―
情 報 通 信 業 40,209 41,101 39,769 40,566 420 524 18 10 259 172
運 輸 業 ・ 郵 便 業 295,723 342,565 275,775 323,125 12,914 12,624 7,032 6,815 16,470 17,507
卸 売 業 270,132 283,602 257,667 272,741 4,747 4,778 7,717 6,083 7,790 8,208
小 売 業 251,017 259,607 245,994 253,658 3,418 4,603 1,603 1,345 3,603 3,441
金 融 業 ・ 保 険 業 481,908 505,091 294,168 325,016 140,528 145,388 47,211 34,687 430 1,877
不 動 産 業 587,534 625,597 583,018 621,226 4,075 3,922 440 448 19,718 15,725
物 品 賃 貸 業 121,628 133,488 114,484 128,306 7,139 5,181 3 ― 15 6
学術研究、専門・技術サービス業 80,081 73,809 77,785 72,643 2,154 1,053 140 112 4,094 4,101
宿 泊 業 12,942 12,997 12,547 12,234 394 762 ― ― 1,819 1,624
飲 食 業 27,472 29,825 26,469 28,659 677 891 325 274 1,501 1,681
生活関連サービス業、娯楽業 70,118 72,147 64,835 66,754 5,155 5,374 127 17 3,130 1,771
教 育、 学 習 支 援 業 10,600 12,050 10,470 12,040 130 10 0 ― 212 118
医 療 ・ 福 祉 124,480 132,429 124,204 132,190 120 110 155 128 1,006 2,955
各 種 サ ー ビ ス 241,260 194,735 161,626 123,674 79,634 71,061 ― ― 174 74
国 ・ 地 方 公 共 団 体 2,009,435 2,157,542 491,759 541,986 1,517,676 1,615,556 ― ― ― ―
個人（住宅・消費・納税資金等） 994,115 1,012,483 978,522 996,452 15,593 16,030 ― ― 7,723 6,485
そ の 他 245,317 272,613 245,317 272,613 ― ― ― ― ― ―
業 種 別 合 計 6,974,707 7,296,757 5,068,267 5,315,318 1,818,197 1,908,724 88,243 72,714 114,427 102,200
1 年 以 下 1,255,459 1,302,439 1,086,262 1,097,619 159,228 196,095 9,968 8,724 67,400 57,423
1 年 超 3 年 以 下 848,675 1,147,971 578,075 649,695 246,116 475,327 24,483 22,947 10,742 12,059
3 年 超 5 年 以 下 1,671,756 1,545,557 748,046 730,152 884,262 790,595 39,447 24,808 10,125 10,378
5 年 超 7 年 以 下 575,535 529,516 424,242 443,290 139,969 78,704 11,324 7,521 5,925 3,891
7 年 超 10 年 以 下 499,622 737,621 497,756 572,131 63 157,850 1,801 7,639 6,378 3,912
10 年 超 1,615,583 1,682,888 1,493,130 1,600,743 121,234 81,072 1,218 1,071 13,407 14,206
期間の定めのないもの 508,074 350,763 240,753 221,685 267,321 129,078 ― ― 447 327
残 存 期 間 別 合 計 6,974,707 7,296,757 5,068,267 5,315,318 1,818,197 1,908,724 88,243 72,714 114,427 102,200
（注）1．オフ・バランス取引はデリバティブ取引を除きます。
2．「債券等」には、預け金、コールローン、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、外国他店預け、売約定見返り勘定を
含みます。
3．「デフォルト・エクスポージャー」とは、以下の通りです。
内部格付手法が適用される資産・・・債務者区分が「要管理先」以下となった与信先に対するエクスポージャー
標準的手法が適用される資産・・・元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞しているエクスポージャー又は引当金
勘案前でリスク・ウェイトが150％となるエクスポージャー
4．「信用リスクエクスポージャー中間期末残高」からは、株式等エクスポージャー、証券化エクスポージャーおよび信用リスク・アセッ
トのみなし計算が適用されるエクスポージャーを除きます。
5．信用リスクに関するエクスポージャーについて、中間期末残高はその期のリスク・ポジションから大幅に乖離しておりません。
資
料
編
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
<
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の中間期末残高及び期中の増減額
（単位：百万円）
期首残高 期中増加額 期中減少額 中間期末残高
一 般 貸 倒 引 当 金 平成25年9月30日 24,217 ― △778 23,439
平成26年9月30日 21,832 ― △3,242 18,589
個 別 貸 倒 引 当 金 平成25年9月30日 21,709 ― △6,845 14,863
平成26年9月30日 10,966 1,528 ― 12,494
特 定 海 外 債 権 引 当 勘 定 平成25年9月30日 ― ― ― ―
平成26年9月30日 ― ― ― ―
合 計 平成25年9月30日
45,926 ― △7,623 38,303
平成26年9月30日
32,798 1,528 △3,242 31,083
個別貸倒引当金の地域別、業種別内訳
（単位：百万円）
期首残高
期中増加額 期中減少額
中間期末残高
平成25年
3月31日
平成26年
3月31日
平成25年
9月30日
平成26年
9月30日
広 島 県 13,530 7,530 ― 1,151 △1,428 ― 12,101 8,682
岡 山 県 1,119 1,104 75 ― ― △159 1,194 945
山 口 県 619 574 85 ― ― △47 704 526
愛 媛 県 5,393 667 ― 112 △4,985 ― 407 779
そ の 他 1,046 1,089 ― 470 △591 ― 454 1,560
国 内 計 21,709 10,966 160 1,735 △7,006 △206 14,863 12,494
国 外 計 ― ― ― ― ― ― ― ―
地 域 別 合 計 21,709 10,966 160 1,735 △7,006 △206 14,863 12,494
製 造 業 8,561 4,198 ― ― △577 △365 7,983 3,833
農 業 ・ 林 業 37 33 ― ― △1 △5 35 27
漁 業 7 8 0 ― ― 0 8 7
鉱業、採石業、砂利採取業 ― ― ― ― ― ― ― ―
建 設 業 768 681 ― ― △18 △71 749 609
電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― ― ― ― ―
情 報 通 信 業 15 20 0 ― ― △13 16 7
運 輸 業 ・ 郵 便 業 519 379 ― 2,520 △149 ― 369 2,900
卸 売 業 ・ 小 売 業 2,111 2,033 ― ― △57 △46 2,054 1,987
金 融 業 ・ 保 険 業 153 132 ― 112 △6 ― 146 244
不 動 産 業 2,026 1,041 ― ― △772 △130 1,253 911
物 品 賃 貸 業 ― 4 4 ― ― 0 4 4
学術研究、専門・技術サービス業 5,992 1,094 ― 92 △4,874 ― 1,118 1,186
宿 泊 業 396 494 ― ― △19 △335 377 158
飲 食 業 258 442 ― ― △32 △79 225 362
生活関連サービス業、娯楽業 329 90 ― ― △253 △69 75 20
教 育、 学 習 支 援 業 60 54 ― ― △2 △53 57 1
医 療 ・ 福 祉 27 8 ― ― △20 △5 7 2
そ の 他 の サ ー ビ ス 155 94 ― ― △33 △2 122 92
地 方 公 共 団 体 ― ― ― ― ― ― ― ―
個人（住宅・消費・納税資金等） 286 151 ― ― △29 △16 257 135
海外円借款、国内店名義現地貸 ― ― ― ― ― ― ― ―
業 種 別 合 計 21,709 10,966 4 2,725 △6,850 △1,196 14,863 12,494
資
料
編
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
<
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額
（単位：百万円）
貸出金償却
平成25年9月30日 平成26年9月30日
製 造 業 12,496 9,623
農 業 ・ 林 業 79 63
漁 業 8 7
鉱 業、 採 石 業、 砂 利 採 取 業 45 41
建 設 業 8,572 6,474
電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 ― ―
情 報 通 信 業 152 82
運 輸 業 ・ 郵 便 業 1,809 4,179
卸 売 業 ・ 小 売 業 5,826 7,538
金 融 業 ・ 保 険 業 309 635
不 動 産 業 11,158 8,772
物 品 賃 貸 業 11 4
学 術 研 究、 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業 1,308 1,279
宿 泊 業 893 1,022
飲 食 業 725 800
生 活 関 連 サ ー ビ ス 業、 娯 楽 業 1,834 1,188
教 育、 学 習 支 援 業 78 106
医 療 ・ 福 祉 67 31
そ の 他 の サ ー ビ ス 11 10
地 方 公 共 団 体 ― ―
個 人 （住 宅 ・ 消 費 ・ 納 税 資 金 等） 882 740
海 外 円 借 款、 国 内 店 名 義 現 地 貸 ― ―
業 種 別 合 計 46,273 42,603
（注）部分直接償却額を含みます。
標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイト区分ごとの信用リスク削減効果
を勘案した後の残高
（単位：百万円）
信用リスク削減効果を勘案した後のエクスポージャーの額
平成25年9月30日 平成26年9月30日
格付有り 格付無し 格付有り 格付無し
0％ ― ― ― ―
10％ ― ― ― ―
20％ ― 1 ― 0
35％ ― ― ― ―
50％ ― 63 ― 88
75％ ― 31,239 ― 31,893
100％ ― 2,212 ― 2,692
150％ ― 1,127 ― 901
1,250％ ― ―
自己資本控除 ― ―
合 計 ― 34,644 ― 35,575
（注）1．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
2．「格付有り」には、原債務者のリスク・ウェイトを判断するために格付を用いたもの及び中央政府に付与された格付に準じてリスク・
ウェイトが決定される金融機関、証券会社を含みます。
資
料
編
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
<
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
内部格付手法が適用されるエクスポージャーに関する事項
（スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権のリスク・ウェイト区分ごとの残高）
①
プロジェクト・ファイナンス、オブジェクト・ファイナンス、コモディティ・ファイナンス、事業用不動産向け
貸付け
（単位：百万円）
スロッティング･
クライテリア 残存期間
リスク・ウェイト区分 エクスポージャーの額
期待損失額相当 信用リスク・アセット 平成25年9月30日 平成26年9月30日
優 2年半未満 0％ 50％ ― 3,535
2年半以上 5％ 70％ 9,724 5,535
良 2年半未満 5％ 70％ 6,802 1,384
2年半以上 10％ 90％ 16,819 13,422
可 期間の別なし 35％ 115％ 40,260 57,051
弱い 期間の別なし 100％ 250％ 5,723 ―
デフォルト 期間の別なし 625％ 0％ 5,055 10,109
合 計 84,386 91,037
（注）「スロッティング・クライテリア」とは、告示第153条に規定する５つの信用ランク区分のことです。
②
ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け
（単位：百万円）
スロッティング･
クライテリア 残存期間
リスク・ウェイト区分 エクスポージャーの額
期待損失額相当 信用リスク・アセット 平成25年9月30日 平成26年9月30日
優 2年半未満 5％ 70％ ― ―
2年半以上 5％ 95％ 2,503 ―
良 2年半未満 5％ 95％ 1,907 ―
2年半以上 5％ 120％ ― 2,082
可 期間の別なし 35％ 140％ 3,956 3,872
弱い 期間の別なし 100％ 250％ ― ―
デフォルト 期間の別なし 625％ 0％ ― ―
合 計 8,367 5,955
（マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーのリスク・ウェイト区分ごとの残高）
（単位：百万円）
リスク・ウェイト区分 平成25年9月30日 平成26年9月30日
300％（上場株式等のエクスポージャー） 25,080 42,133
400％（上記以外） 1,109 2,555
合 計 26,189 44,689
（注）マーケット・ベース方式の簡易手法とは、上場株式については300％、非上場株式については400％のリスク・ウェイトを乗じた額をリ
スク・アセット額とする方式です。
資
料
編
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
<
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
（事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー及びPD/LGD方
式を適用する株式等エクスポージャーに関するパラメータ、リスク・ウェイト等）
（単位：百万円）
（平成25年9月30日） 債務者区分 PD
加重平均値
LGD
加重平均値
リスク･ウェイト
加重平均値
EAD
オン･バランス
資産項目
オフ･バランス
資産項目
事業法人向けエクスポージャー 2.71% 44.35% 58.41% 1,885,835 109,545
上位格付 正常先 0.10% 44.81% 28.36% 1,149,507 71,945
中位格付 正常先 1.23% 43.96% 98.93% 599,128 34,906
下位格付 要注意先 9.80% 41.70% 182.24% 102,959 2,314
デフォルト 要管理先以下 100.00% 43.36% ― 34,240 379
ソブリン向けエクスポージャー 0.00% 45.35% 0.09% 2,369,054 1,117
上位格付 正常先 0.00% 45.35% 0.08% 2,369,038 1,058
中位格付 正常先 2.34% 45.00% 113.04% 16 59
下位格付 要注意先 ― ― ― ― ―
デフォルト 要管理先以下 ― ― ― ― ―
金融機関等向けエクスポージャー 0.70% 44.99% 31.95% 157,559 58,566
上位格付 正常先 0.15% 45.06% 16.86% 132,236 54,544
中位格付 正常先 0.99% 44.22% 91.38% 17,268 1,273
下位格付 要注意先 9.80% 45.00% 190.80% 8,054 2,748
デフォルト 要管理先以下 ― ― ― ― ―
PD/LGD方式株式等エクスポージャー 0.73% 90.00% 170.56% 13,577 ―
上位格付 正常先 0.06% 90.00% 155.22% 10,392 ―
中位格付 正常先 0.65% 90.00% 225.77% 3,112 ―
下位格付 要注意先 9.80% 90.00% 456.70% 0 ―
デフォルト 要管理先以下 100.00% 90.00% ― 73 ―
（単位：百万円）
（平成26年9月30日） 債務者区分
加重平均値PD
加重平均値LGD リスク･ウェイト
加重平均値
EAD
オン･バランス
資産項目
オフ･バランス
資産項目
事業法人向けエクスポージャー 2.12% 44.99% 50.48% 2,004,522 130,305
上位格付 正常先 0.11% 46.00% 29.96% 1,383,701 91,397
中位格付 正常先 1.05% 42.99% 88.17% 503,947 36,428
下位格付 要注意先 9.45% 40.96% 177.59% 87,267 2,464
デフォルト 要管理先以下 100.00% 43.48% ― 29,605 15
ソブリン向けエクスポージャー 0.00% 45.25% 0.11% 2,477,341 980
上位格付 正常先 0.00% 45.25% 0.11% 2,477,341 980
中位格付 正常先 ― ― ― ― ―
下位格付 要注意先 ― ― ― ― ―
デフォルト 要管理先以下 ― ― ― ― ―
金融機関等向けエクスポージャー 0.18% 44.94% 31.19% 197,200 65,518
上位格付 正常先 0.05% 45.00% 29.20% 183,168 62,840
中位格付 正常先 1.98% 44.14% 60.10% 14,000 2,678
下位格付 要注意先 9.45% 45.00% 213.05% 32 ―
デフォルト 要管理先以下 ― ― ― ― ―
PD/LGD方式株式等エクスポージャー 0.37% 90.00% 140.81% 53,806 ―
上位格付 正常先 0.08% 90.00% 125.56% 48,899 ―
中位格付 正常先 1.13% 90.00% 284.83% 4,482 ―
下位格付 要注意先 9.45% 90.00% 462.27% 346 ―
デフォルト 要管理先以下 100.00% 90.00% ― 77 ―
（注）1．「上位格付」とは格付区分1～4、「中位格付」とは格付区分5～7、「下位格付」とは格付区分8（要注意先）、「デフォルト」とは格付区
分9以下（要管理先以下）です。
2．パラメータ推計値やリスク・ウェイトには、信用リスク削減手法の効果を勘案しています。
3．リスク・ウェイトは、1.06のスケーリングファクター（告示第152条で用いられる乗数）を乗じた後の信用リスク・アセットの額を
EADで除して算出しております。
4．EADとは、デフォルトが発生した場合に想定される与信残高であり、エクスポージャーから貸出金と自行預金の相殺分を控除した額
です。
5．オフ・バランス資産項目のEADは、CCF（与信換算掛目）適用後の数値を使用しています。
資
料
編
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
<
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
（居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエ
クスポージャーに関するパラメーター、リスク・ウェイト等）
（単位：百万円）
（平成25年9月30日） PD
加重平均値
LGD
加重平均値
ELdefault
加重平均値
リスク･ウェイト
加重平均値
EAD
コミットメント
未引出額 掛目の推計値
オン･バランス
資産項目
オフ･バランス
資産項目
居住用不動産向けエクスポージャー 1.38% 28.97% ― 25.18% 840,538 3,646 ― ―
非延滞 0.48% 28.82% ― 23.14% 823,115 3,194 ― ―
延滞 17.79% 35.34% ― 165.66% 12,201 163 ― ―
デフォルト 100.00% 36.77% 35.54% 16.24% 5,220 288 ― ―
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 3.64% 99.26% ― 85.39% 26,858 14,837 166,421 8.92%
非延滞 2.64% 99.25% ― 81.20% 25,762 14,695 166,061 8.85%
延滞 22.96% 99.46% ― 262.53% 918 107 186 57.53%
デフォルト 100.00% 99.59% 99.69% 27.33% 176 35 173 20.18%
その他リテール向けエクスポージャー 5.45% 26.00% ― 31.32% 201,628 1,047 3,164 33.08%
非事業性
非延滞 1.68% 66.56% ― 82.71% 23,402 87 99 88.17%
延滞 20.79% 63.92% ― 138.91% 592 ― ― ―
デフォルト 100.00% 30.90% 30.89% 0.16% 1,207 ― ― ―
事業性
正常先 1.38% 19.51% ― 22.49% 161,087 801 2,672 30.00%
要注意先 20.51% 30.79% ― 64.51% 10,412 155 381 40.84%
デフォルト 100.00% 29.99% 29.97% 0.26% 4,925 1 10 17.09%
（単位：百万円）
（平成26年9月30日）
加重平均値PD
加重平均値LGD
加重平均値ELdefault リスク･ウェイト
加重平均値
EAD
コミットメント
未引出額 掛目の推計値
オン･バランス
資産項目
オフ･バランス
資産項目
居住用不動産向けエクスポージャー 1.29% 27.35% ― 22.95% 828,487 3,241 ― ―
非延滞 0.46% 27.19% ― 21.00% 812,254 2,899 ― ―
延滞 16.57% 35.07% ― 162.35% 11,398 121 ― ―
デフォルト 100.00% 36.21% 34.74% 19.41% 4,834 220 ― ―
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 2.52% 103.65% ― 71.10% 10,800 7,441 175,441 4.24%
非延滞 1.91% 103.65% ― 66.09% 10,305 7,430 175,176 4.24%
延滞 16.76% 103.65% ― 257.26% 460 3 138 2.60%
デフォルト 100.00% 103.65% 93.89% 129.32% 34 7 127 5.97%
その他リテール向けエクスポージャー 4.76% 25.90% ― 32.24% 208,545 1,530 3,485 43.90%
非事業性
非延滞 1.56% 68.86% ― 83.70% 19,390 73 86 85.07%
延滞 19.68% 58.99% ― 127.38% 294 ― ― ―
デフォルト 100.00% 29.92% 29.89% 0.31% 781 ― ― ―
事業性
正常先 1.36% 20.23% ― 23.34% 173,222 1,245 3,087 40.35%
要注意先 19.14% 35.82% ― 72.03% 10,404 209 303 68.86%
デフォルト 100.00% 33.55% 28.99% 60.40% 4,452 1 7 19.78%
資
料
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己
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本
の
充
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状
況
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（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
（内部格付手法が適用されるエクスポージャーの損失額の実績値の対比）
（単位：百万円）
平成25年9月30日 平成26年9月30日
事業法人向けエクスポージャー 53,388 45,354
ソブリン向けエクスポージャー ― ―
金融機関等向けエクスポージャー ― ―
PD/LGD方式株式等エクスポージャー ― ―
居住用不動産向けエクスポージャー 311 259
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 1 0
その他リテール向けエクスポージャー 1,883 1,728
合 計 55,584 47,341
（注）1．各資産区分毎の損失額の実績値は、以下を合計した額です。
・部分直接償却額、個別貸倒引当金および要管理先に対する一般貸倒引当金の期末残高
・過去1年間に発生した直接償却額および貸出債権売却等による損失
2．PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャーの損失の実績値には、価格変動リスクの実現のみによる売却損や償却額は含めてお
りません。
（要因分析）
事業法人向けエクスポージャーにおいて、デフォルト債権の減少に伴い貸倒引当金が前年同期比減少したため、
平成26年9月30日の損失額の実績値は平成25年9月30日対比減少しました。
（内部格付手法が適用されるエクスポージャーの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比）
（単位：百万円）
平成25年9月30日
損失額の推計値 損失額の実績値
事業法人向けエクスポージャー 62,611 53,388
ソブリン向けエクスポージャー 2 ―
金融機関等向けエクスポージャー 588 ―
PD/LGD方式株式等エクスポージャー 86 ―
居住用不動産向けエクスポージャー 4,003 311
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 1,505 1
その他リテール向けエクスポージャー 3,182 1,883
合 計 71,980 55,584
（注）損失額の推計値について、本来は平成24年9月30日の推計値を記載すべきでありますが、平成24年9月30日は基礎的内部格付手法の正
式適用前であり、適切性・正確性が確保できていないことから、平成25年9月30日の推計値を参考として記載しております。
（単位：百万円）
平成26年9月30日
損失額の推計値 損失額の実績値
事業法人向けエクスポージャー 62,611 45,354
ソブリン向けエクスポージャー 2 ―
金融機関等向けエクスポージャー 588 ―
PD/LGD方式株式等エクスポージャー 86 ―
居住用不動産向けエクスポージャー 4,003 259
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 1,505 0
その他リテール向けエクスポージャー 3,182 1,728
合 計 71,980 47,341
資
料
編
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
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（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
信用リスク削減手法に関する事項
適格金融資産担保・適格資産担保が適用されたエクスポージャーの額
（単位：百万円）
平成25年9月30日
適格金融
資産担保
適格
資産担保 計
標準的手法が適用されるポートフォリオ 13,518 ― 13,518
内部格付手法が適用されるポートフォリオ 38,980 424,358 463,339
事業法人向けエクスポージャー 31,507 424,307 455,815
ソブリン向けエクスポージャー 7,153 ― 7,153
金融機関等向けエクスポージャー 320 50 370
合 計 52,498 424,358 476,857
（単位：百万円）
平成26年9月30日
適格金融
資産担保
適格
資産担保 計
標準的手法が適用されるポートフォリオ 13,043 ― 13,043
内部格付手法が適用されるポートフォリオ 40,114 618,860 658,974
事業法人向けエクスポージャー 33,980 618,811 652,792
ソブリン向けエクスポージャー 5,813 ― 5,813
金融機関等向けエクスポージャー 320 49 369
合 計 53,157 618,860 672,018
保証・クレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャーの額
（単位：百万円）
平成25年9月30日
保証 クレジット・
デリバティブ 計
標準的手法が適用されるポートフォリオ ― ― ―
内部格付手法が適用されるポートフォリオ 283,620 ― 283,620
事業法人向けエクスポージャー 193,693 ― 193,693
ソブリン向けエクスポージャー 10,319 ― 10,319
金融機関等向けエクスポージャー 3,037 ― 3,037
居住用不動産向けエクスポージャー 790 ― 790
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 17,096 ― 17,096
その他リテール向けエクスポージャー 58,681 ― 58,681
合 計 283,620 ― 283,620
（単位：百万円）
平成26年9月30日
保証 クレジット・
デリバティブ 計
標準的手法が適用されるポートフォリオ ― ― ―
内部格付手法が適用されるポートフォリオ 365,931 ― 365,931
事業法人向けエクスポージャー 220,023 ― 220,023
ソブリン向けエクスポージャー 10,623 ― 10,623
金融機関等向けエクスポージャー 1,069 ― 1,069
居住用不動産向けエクスポージャー 35,092 ― 35,092
適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 39,580 ― 39,580
資
料
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己
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本
の
充
実
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状
況
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（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
与信相当額の算出に用いる方式
先渡、スワップ、オプションその他の派生商品取引及び長期決済期間取引の与信相当額はカレントエクスポージャー
方式にて算出しております。
（単位：百万円）
項 目 平成25年9月30日 平成26年9月30日
グ ロ ス 再 構 築 コ ス ト の 合 計 額 20,106 21,543
ネ ッ テ ィ ン グ 効 果 な ら び に 担 保 を 勘 案 す る 前 の 与 信 相 当 額 88,627 86,562
外 国 為 替 関 連 取 引 及 び 金 関 連 取 引 79,707 77,420
金 利 関 連 取 引 8,544 8,209
株 式 関 連 取 引 376 932
貴 金 属 関 連 取 引 （金 関 連 取 引 を 除 く） ― ―
そ の 他 コ モ デ ィ テ ィ 関 連 取 引 ― ―
ク レ ジ ッ ト ・ デ リ バ テ ィ ブ ― ―
長 期 決 済 期 間 取 引 ― ―
ネ ッ テ ィ ン グ 効 果 勘 案 額 ― △12,902
ネ ッ テ ィ ン グ 効 果 勘 案 後 で 担 保 を 勘 案 す る 前 の 与 信 相 当 額 88,627 73,659
担 保 の 額 ― ―
ネ ッ テ ィ ン グ 効 果 ・ 担 保 を 勘 案 し た 後 の 与 信 相 当 額 88,627 73,659
（注）1．原契約期間が5営業日以内の外為関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。
2．長期決済期間取引はありません。
与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額
クレジット・デリバティブはございません。
信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額
クレジット・デリバティブはございません。
証券化エクスポージャーに関する事項
連結グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
該当ございません。
連結グループが投資家であるエクスポージャーに関する事項
投資家として保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
（単位：百万円）
原資産の種類
証券化エクスポージャーの額
平成25年9月30日 平成26年9月30日
オン・バランス オフ・バランス オン・バランス オフ・バランス
住宅ローン債権 13,030 ― 13,353 ―
自動車ローン債権 6,795 ― 6,164 ―
クレジットカード債権 ― ― ― ―
リース債権 ― ― ― ―
事業者向け貸出 ― ― ― ―
消費者ローン債権 ― ― ― ―
不動産 ― ― ― ―
その他 12,429 0 6,093 0
合 計 32,255 0 25,612 0
（注）再証券化エクスポージャーに該当する取引は保有しておりません。
資
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の
状
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（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び
所要自己資本の額
（単位：百万円）
平成25年9月30日
証券化エクスポージャー残高
オン・バランス オフ・バランス
残高 所要自己資本 残高 所要自己資本
20％以下 29,050 227 0 0
20％超50％以下 2,040 43 ― ―
50％超100％以下 599 38 ― ―
100％超250％以下 ― ― ― ―
250％超650％以下 ― ― ― ―
650％超1,250%以下 ― ― ― ―
自己資本控除額 565 565 ― ―
合 計 32,255 874 0 0
（単位：百万円）
平成26年9月30日
証券化エクスポージャー残高
オン・バランス オフ・バランス
残高 所要自己資本 残高 所要自己資本
20％以下 23,412 166 0 0
20％超50％以下 1,086 23 ― ―
50％超100％以下 572 36 ― ―
100％超250％以下 ― ― ― ―
250％超650％以下 ― ― ― ―
650％超1,250%以下 ― ― ― ―
1,250％ 542 574 ― ―
合 計 25,612 800 0 0
（注）再証券化エクスポージャーに該当する取引は保有しておりません。
自己資本比率告示第247条第１項の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが
適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
（単位：百万円）
原資産の種類 平成25年9月30日 平成26年9月30日
住宅ローン債権 ― ―
自動車ローン債権 ― ―
クレジットカード債権 ― ―
リース債権 ― ―
事業者向け貸出 ― ―
消費者ローン債権 ― ―
不動産 ― ―
その他 565 542
合 計 565 542
（注）平成25年9月30日は、自己資本から控除した額を記載しております。
再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用有無及び保証人ごと又は当該保証人
に適用されるリスク・ウェイトの区分別内訳
資
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己
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本
の
充
実
の
状
況
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（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
銀行勘定における出資又は株式等エクスポージャーに関する事項
中間連結貸借対照表計上額及び時価
出資等又は株式等エクスポージャーの中間連結貸借対照表計上額等
（単位：百万円）
平成25年9月30日 平成26年9月30日
中間連結貸借対照表計上額 134,378 150,433
上場している出資等又は株式等エクスポージャー 116,337 133,672
上記に該当しない出資等又は株式等エクスポージャー 18,041 16,761
時価額
上場している出資等又は株式等エクスポージャー
上記に該当しない出資等又は株式等エクスポージャー
子会社・関連会社株式の中間連結貸借対照表計上額等 12,645 12,645
子会社・子法人等 ― ―
関連法人等 12,645 12,645
出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
売却損益額 2,269 1,234
償却額 0 ―
中間連結貸借対照表で認識され、かつ中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額 28,601 40,596
中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額 ― ―
株式等エクスポージャーの額 90,750 98,495
告示附則第13条の経過措置が適用される株式等エクスポージャー 50,982 ―
PD/LGD方式が適用される株式等エクスポージャー 13,577 53,806
マーケット･ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー 26,189 44,689
マーケット･ベース方式の内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー ― ―
（注）「告示附則第13条の経過措置が適用される株式等エクスポージャー」とは、平成16年9月30日以前から保有する株式等エクスポージャー
（既存保有の政策投資株式）であり、平成25年9月30日のリスク・ウェイトについては100％が適用されます（平成26年6月30日までの
経過措置）。
信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項
（信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの中間期末残高）
（単位：百万円）
平成25年9月30日 平成26年9月30日
ルックスルー方式 35,674 61,475
修正単純過半数方式 31,892 41,556
運用基準方式 ― ―
簡便方式（リスク・ウェイト400％） 2,680 1,396
簡便方式（リスク・ウェイト1,250%） ― ―
合 計 70,247 104,428
（注）1．ルックスルー方式とは、当該エクスポージャーの裏付となる個々の資産の信用リスク・アセットを算出し足し上げる方式です。
2．修正単純過半数方式とは、当該エクスポージャーの裏付となる資産の総額の過半数を占める株式等エクスポージャーに対応するリス
ク・ウェイトを適用する方式です。
3．運用基準方式とは、ファンドの運用基準に基づき、最もリスク・アセットが大きくなる資産構成を想定し、個々の資産の信用リス
ク・アセットを足し上げる方式です。
4．簡便方式とは、ファンド内に証券化商品（メザニン部分、劣後部分）や不良債権等の高リスク商品が含まれていないことが確認でき
る場合は400％のリスク・ウェイトを適用し、その以外の場合は1,250％のリスク・ウェイトを適用する方式です。
資
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己
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（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した
金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額
（単位：億円）
金利ショックに対する経済価値の増減額
平成25年9月30日 平成26年9月30日
VaR
信頼水準：99.9％
保有期間：1年（預貸金等）、3ヶ月（有価証券）
観測期間：1年
66 172
（参考）銀行勘定の金利リスク（アウトライヤー比率）
金利ショック アウトライヤー比率
平成25年9月30日 平成26年9月30日
パーセンタイル値 2.8％ 6.0％
（注）1．銀行勘定の金利リスクについて、一定の基準で計測した金利リスク量が自己資本の額の20
％を超えるものを「アウトライヤー基準」とし、これに抵触した場合にはリスク量の削減
等の対応が求められる可能性があります。
2．要求払預金の金利リスクの算定にあたり、コア預金内部モデルを用いて算出しております。
資
料
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自
己
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本
の
充
実
の
状
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（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
＜定量的な開示事項・単体＞
自己資本の充実度に関する事項
信用リスクに対する所要自己資本の額
（単位：百万円）
エクスポージャーの区分 平成25年9月30日 平成26年9月30日
標準的手法が適用されるエクスポージャー （A） 1,291 1,501
内部格付手法の適用除外資産 1,261 1,465
内部格付手法の段階的適用資産 30 35
内部格付手法が適用されるエクスポージャー （B） 299,911 292,577
事業法人等向けエクスポージャー 221,660 211,399
事業法人向け（特定貸付債権を除く） 116,526 105,912
特定貸付債権 12,671 14,724
中堅中小企業向け 86,182 83,886
ソブリン向け 166 220
金融機関等向け 6,113 6,656
リテール向けエクスポージャー 33,622 28,599
居住用不動産向け 21,007 18,815
適格リボルビング型リテール向け 4,353 1,509
その他リテール向け 8,261 8,274
株式等 16,254 17,907
PD/LGD方式適用分 5,078 6,106
マーケット・ベース方式の簡易手法適用分 6,778 11,800
マーケット・ベース方式の内部モデル手法適用分 ― ―
経過措置適用分 4,397 ―
みなし計算 10,988 13,233
証券化 835 822
購入債権 3,507 3,119
その他資産等 13,042 5,189
ＣＶＡリスク ― 1,873
中央清算機関関連エクスポージャー ― 7
重要な出資のエクスポージャー ― ―
他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通株式等に該当するもの以外のものに係
るエクスポージャー ― 299
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー ― 6,507
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 ― 3,797
他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリス
ク・アセットの額に算入されなかったものの額 ― △179
信用リスク 計 （A＋B） 301,203 294,079
オペレーショナル・リスク（粗利益配分手法） （C） 14,987 15,036
合計（A＋B＋C） 316,191 309,115
（注）1．信用リスクの所要自己資本の額は、「信用リスク･アセットの額×8％＋期待損失額」により算出しています。ただし、標準的手法が適
用されるエクスポージャーについては、「信用リスク・アセットの額×8％」により算出しています。
2．オペレーショナル・リスクの所要自己資本の額は、「オペレーショナル・リスク相当額÷8％×8％」により算出しています。
資
料
編
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
<
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
単体総所要自己資本額
（単位：百万円）
項 目 平成25年9月30日 平成26年9月30日
自己資本額 419,575 368,397
リスク・アセット額 3,045,498 3,068,165
信用リスク・アセットの額 2,858,151 2,880,209
資産（オン・バランス）項目 2,746,544 2,738,559
オフ・バランス取引等項目 111,606 118,134
ＣＶＡリスクを８％で除して得た額 ― 23,416
中央清算機関関連エクスポージャー ― 98
オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額 187,346 187,956
旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて得た額が新所要自己資本の額を上
回る額に12.50を乗じて得た額 ―
―
単体総所要自己資本額（国内基準）（リスク・アセット額×4％） 121,819 122,726
信用リスク（信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券
化エクスポージャーを除く）に関する事項
中間期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳
（単位：百万円）
平成25年9月30日
エクスポージャーの中間期末残高
うちデフォルト・
エクスポージャー
貸出金、コミット
メント及びその他
のデリバティブ以
外のオフ・バラン
ス取引
債券等 デリバティブ取引
標準的手法が適用されたエクスポージャー 34,049 34,049 ― ― 94
内部格付手法が適用されたエクスポージャー 6,973,825 5,067,384 1,818,197 88,243 114,427
合 計 7,007,874 5,101,433 1,818,197 88,243 114,521
（単位：百万円）
平成26年9月30日
エクスポージャーの中間期末残高
うちデフォルト・
エクスポージャー
貸出金、コミット
メント及びその他
のデリバティブ以
外のオフ・バラン
ス取引
債券等 デリバティブ取引
標準的手法が適用されたエクスポージャー 35,161 35,161 ― ― 75
内部格付手法が適用されたエクスポージャー 7,296,756 5,315,317 1,908,724 72,714 102,200
合 計 7,331,917 5,350,478 1,908,724 72,714 102,275
資
料
編
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
<
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
（
第
３
の
柱
）
に
基
づ
く
開
示
>
信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高
（単位：百万円）
信用リスクエクスポージャー中間期末残高
うちデフォルト・
エクスポージャー
貸出金、コミットメント
及びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引
債 券 等 デリバティブ取引
平成25年
9月30日
平成26年
9月30日
平成25年
9月30日
平成26年
9月30日
平成25年
9月30日
平成26年
9月30日
平成25年
9月30日
平成26年
9月30日
平成25年
9月30日
平成26年
9月30日
広 島 県 5,452,411 5,705,367 3,591,903 3,761,924 1,772,265 1,870,727 88,243 72,714 86,620 72,810
岡 山 県 259,626 261,479 257,882 259,193 1,743 2,286 ― ― 11,155 10,954
山 口 県 150,557 167,188 148,951 164,823 1,605 2,364 ― ― 5,496 2,806
愛 媛 県 364,880 405,823 361,251 402,571 3,629 3,252 ― ― 4,372 4,324
そ の 他 715,224 736,854 707,395 726,803 7,828 10,051 ― ― 6,782 11,304
国 外 31,124 20,042 ― ― 31,124 20,042 ― ― ― ―
地 域 別 合 計 6,973,825 7,296,756 5,067,384 5,315,317 1,818,197 1,908,724 88,243 72,714 114,427 102,200
製 造 業 862,297 863,325 821,816 826,431 17,174 14,238 23,306 22,654 28,650 22,369
農 業 ・ 林 業 3,297 4,296 3,297 4,296 ― ― ― ― 161 136
漁 業 643 602 643 512 ― 90 ― ― 27 15
鉱業、採石業、砂利採取業 427 455 427 455 ― ― ― ― 160 141
建 設 業 151,621 155,785 149,786 153,663 1,807 2,114 27 7 17,473 13,787
電気・ガス・熱供給・水道業 92,443 110,602 87,879 106,067 4,432 4,405 131 130 ― ―
情 報 通 信 業 40,209 41,101 39,769 40,566 420 524 18 10 259 172
運 輸 業 ・ 郵 便 業 295,727 342,567 275,780 323,127 12,914 12,624 7,032 6,815 16,470 17,507
卸 売 業 270,132 283,602 257,667 272,741 4,747 4,778 7,717 6,083 7,790 8,208
小 売 業 251,017 259,607 245,994 253,658 3,418 4,603 1,603 1,345 3,603 3,441
金 融 業 ・ 保 険 業 481,086 504,684 293,345 324,609 140,528 145,388 47,211 34,687 430 1,877
不 動 産 業 587,534 625,597 583,018 621,226 4,075 3,922 440 448 19,718 15,725
物 品 賃 貸 業 121,628 133,488 114,484 128,306 7,139 5,181 3 ― 15 6
学術研究、専門・技術サービス業 80,017 74,417 77,721 73,251 2,154 1,053 140 112 4,094 4,101
宿 泊 業 12,942 12,997 12,547 12,234 394 762 ― ― 1,819 1,624
飲 食 業 27,472 29,825 26,469 28,659 677 891 325 274 1,501 1,681
生活関連サービス業、娯楽業 70,118 72,147 64,835 66,754 5,155 5,374 127 17 3,130 1,771
教 育 、 学 習 支 援 業 10,600 12,050 10,470 12,040 130 10 0 ― 212 118
医 療 ・ 福 祉 124,480 132,429 124,204 132,190 120 110 155 128 1,006 2,955
各 種 サ ー ビ ス 241,260 194,735 161,626 123,674 79,634 71,061 ― ― 174 74
国 ・ 地 方 公 共 団 体 2,009,435 2,157,542 491,759 541,986 1,517,676 1,615,556 ― ― ― ―
個人（住宅・消費・納税資金等） 994,115 1,012,483 978,522 996,452 15,593 16,030 ― ― 7,723 6,485
そ の 他 245,317 272,409 245,317 272,409 ― ― ― ― ― ―
業 種 別 合 計 6,973,825 7,296,756 5,067,384 5,315,317 1,818,197 1,908,724 88,243 72,714 114,427 102,200
1 年 以 下 1,254,622 1,302,670 1,085,425 1,097,850 159,228 196,095 9,968 8,724 67,400 57,423
1 年 超 3 年 以 下 848,670 1,147,961 578,070 649,685 246,116 475,327 24,483 22,947 10,742 12,059
3 年 超 5 年 以 下 1,671,736 1,545,544 748,025 730,139 884,262 790,595 39,447 24,808 10,125 10,378
5 年 超 7 年 以 下 575,530 529,510 424,237 443,284 139,969 78,704 11,324 7,521 5,925 3,891
7 年 超 10 年 以 下 499,622 737,621 497,756 572,131 63 157,850 1,801 7,639 6,378 3,912
10 年 超 1,615,583 1,682,888 1,493,130 1,600,743 121,234 81,072 1,218 1,071 13,407 14,206
期間の定めのないもの 508,059 350,560 240,738 221,481 267,321 129,078 ― ― 447 327
残 存 期 間 別 合 計 6,973,825 7,296,756 5,067,384 5,315,317 1,818,197 1,908,724 88,243 72,714 114,427 102,200
（注）1．オフ・バランス取引はデリバティブ取引を除きます。
2．「債券等」には、預け金、コールローン、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、外国他店預け、売約定見返り勘定を
含みます。
3．「デフォルト・エクスポージャー」とは、以下の通りです。
内部格付手法が適用される資産・・・債務者区分が「要管理先」以下となった与信先に対するエクスポージャー
標準的手法が適用される資産・・・元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞しているエクスポージャー又は引当金
勘案前でリスク・ウェイトが150％となるエクスポージャー
4．「信用リスクエクスポージャー中間期末残高」からは、株式等エクスポージャー、証券化エクスポージャーおよび信用リスク・アセッ
トのみなし計算が適用されるエクスポージャーを除きます。
5．信用リスクに関するエクスポージャーについて、中間期末残高はその期のリスク・ポジションから大幅に乖離しておりません。
