お客様各位
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
弊社が設定、運用するファンド・オブ・ファンズ（以下）について、組入ファンドの保有明細開示を、下記の
通りご報告申し上げます。
敬具
記
「投資信託等の運用に関する規則」（投資信託協会規則）第22条第4項に基づき作成しております。
１．対象ファンド・オブ・ファンズ
（１）コア投資戦略ファンド（安定型）
（２）コア投資戦略ファンド（成長型）
（３）コア投資戦略ファンド（切替型）
２．開示対象の組入ファンド
（１）FOFs用JPX日経インデックス400・オープン（適格機関投資家専用）
（２）FOFs用日本株配当オープン（適格機関投資家専用）
（３）FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用）
（４）FOFs用日本物価連動国債ファンド（適格機関投資家専用）
（５）FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
（６）Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class
（７）FOFs用新興国株式セレクトファンド（適格機関投資家専用）
（８）FOFs用新興国債券セレクトファンド（適格機関投資家専用）
（９）FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
（1０）大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド（適格機関投資家専用）
（１１）FOFs用MLPインデックスファンド（適格機関投資家専用）
（１２）HYFI Loan Fund－JPY-USDクラス
（１３）ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
（１４）Global Absolute Return Strategies Fund - Class D
A, H, JPY（１５）FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用）
（１６）BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY
（１７）FOFs用KIM マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用）
（１８）FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用）
（１９）FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用）
（２０）マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用）
（２１）Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral - Class A
2018年2月23日
３．開示基準日
４．保有銘柄明細
（１）FOFs用JPX日経インデックス400・オープン（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（２）FOFs用日本株配当オープン（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（３）FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用）
2017年12月末日基準
業種 比率 1 輸送用機器 2.29% 2 銀行業 1.94% 3 情報・通信業 1.90% 4 輸送用機器 1.84% 5 電気機器 1.77% 6 医薬品 1.75% 7 陸運業 1.68% 8 電気機器 1.57% 銘柄名 トヨタ自動車 三井住友フィナンシャルグループ 日本電信電話 本田技研工業 キヤノン 武田薬品工業 東日本旅客鉄道 村田製作所 業種 比率 1 輸送用機器 1.71% 2 輸送用機器 1.66% 3 電気機器 1.59% 4 電気機器 1.52% 5 銀行業 1.43% 6 銀行業 1.39% 7 銀行業 1.35% 8 情報・通信業 1.33% 9 電気機器 1.32% 10 医薬品 1.21% トヨタ自動車 キーエンス 銘柄名 本田技研工業 ソフトバンクグループ ファナック 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ みずほフィナンシャルグループ ソニー 三井住友フィナンシャルグループ 武田薬品工業 業種 比率 1 銀行業 5.19% 2 輸送用機器 4.56% 3 銀行業 3.87% 4 卸売業 3.57% 5 情報・通信業 3.30% 6 石油・石炭製品 3.02% 7 保険業 2.75% 8 電気機器 2.74% 9 卸売業 2.55% 10 石油・石炭製品 2.53% 銘柄名 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ トヨタ自動車 三井住友フィナンシャルグループ 三菱商事 日本電信電話 ＪＸＴＧホールディングス 第一生命ホールディングス キヤノン ハピネット コスモエネルギーホールディングス（４）FOFs用日本物価連動国債ファンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。
（５）FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。
（６）Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class
※純資産総額に対する比率で表示しています。 銘柄名 クーポン 償還日 比率 1 米国物価連動国債 0.125% 2021/4/15 2.20% 2 米国物価連動国債 0.125% 2019/4/15 2.11% 3 米国物価連動国債 0.250% 2025/1/15 1.91% 4 米国物価連動国債 0.125% 2020/4/15 1.73% 5 米国物価連動国債 0.125% 2022/1/15 1.71% 6 英国物価連動国債 1.250% 2055/11/22 1.67% 7 米国物価連動国債 0.375% 2023/7/15 1.62% 8 米国物価連動国債 0.375% 2025/7/15 1.61% 9 英国物価連動国債 0.125% 2068/3/22 1.59% 10 米国物価連動国債 0.625% 2024/1/15 1.49% 銘柄名 クーポン 残存年数 比率 1 CALIFORNIA ST BAB 7.950% 18.17年 2.81%
2 LOS ANGELES CNTY PUB WKS LS 10B BAB 7.618% 22.59年 2.79% 3 CHICAGO WASTEWTR TRANSM REV 10B BAB 6.900% 22.01年 2.44% 4 NORTHERN CALIF PWR AGY LODI 10B1 BAB 7.311% 22.42年 2.40% 5 MET WATER DIST SOUTHERN CALIF REV 10A 6.947% 22.50年 2.35%
6 UTAH ST 09D BAB 4.554% 6.50年 2.26%
7 NYC MUNI WTR FIN AUTH 10GG BAB 6.124% 24.46年 2.23% 8 CHICAGO TRANSIT AUTH SALES TAX 10B BAB 6.200% 22.92年 2.13% 9 PORT AUTH NY & NJ 191 4.823% 27.42年 2.04% 10 ENERGY NORTHWEST COLUMBIA ELEC REV 15B 2.814% 6.50年 1.88%
銘柄名 クーポン 償還日 比率 1 第１８回利付国債（物価連動・１０年） 0.100% 2024/3/10 49.49% 2 第１９回利付国債（物価連動・１０年） 0.100% 2024/9/10 16.37% 3 第２２回利付国債（物価連動・１０年） 0.100% 2027/3/10 15.98% 4 第２０回利付国債（物価連動・１０年） 0.100% 2025/3/10 14.41% 5 第２１回利付国債（物価連動・１０年） 0.100% 2026/3/10 3.35%
（７）FOFs用新興国株式セレクトファンド（適格機関投資家専用）
（８）FOFs用新興国債券セレクトファンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（９）FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。 ※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。 ※国・地域は、原則発行企業の所在国・地域ベースですが、ETFは連動対象とする市場の所在国・地域ベースです。 銘柄名 クーポン 通貨 比率 1 COLOM 9.85% 06/28/27 9.850% コロンビア・ペソ 4.28% 2 COLOM 7.75% 04/14/21 7.750% コロンビア・ペソ 3.96% 3 CHILE 5.5% 08/05/20 5.500% チリ・ペソ 2.43% 4 THAIGB 3.65% 12/17/21 3.650% タイ・バーツ 1.55% 5 BLTN 0% 07/01/20 0.000% ブラジル・レアル 1.49% 6 POLGB 3.25% 07/25/19 3.250% ポーランド・ズロチ 1.44% 7 THAIGB 3.85% 12/12/25 3.850% タイ・バーツ 1.39% 8 POLGB 1.75% 07/25/21 1.750% ポーランド・ズロチ 1.33% 9 MBONO 10% 12/05/24 10.000% メキシコ・ペソ 1.26% 10 BNTNF 10% 01/01/23 10.000% ブラジル・レアル 1.26% 銘柄名 クーポン 通貨 比率 1 DBR 0.5% 08/15/27 0.500% ユーロ 7.82% 2 BGB 0.8% 06/22/25 0.800% ユーロ 7.23% 3 第１５７回利付国債（２０年） 0.200% 日本円 6.92% 4 RAGB 1.65% 10/21/24 1.650% ユーロ 6.71% 5 第１４８回利付国債（２０年） 1.500% 日本円 6.47% 6 FRTR 0.25% 11/25/26 0.250% ユーロ 6.29% 7 IRISH 5.4% 03/13/25 5.400% ユーロ 6.03% 8 RFGB 0.5% 09/15/27 0.500% ユーロ 4.93% 9 RAGB 0.75% 10/20/26 0.750% ユーロ 3.90% 10 SGB 1.5% 11/13/23 1.500% スウェーデン・クローナ 3.78% 国・地域 比率 1 中国 4.88% 2 台湾 4.61% 3 中国 4.29% 4 台湾 3.52% 5 中国 2.83% 6 ブラジル 2.69% 7 インド 2.69% 8 インド 2.04% 9 韓国 1.76% 10 インド 1.56% INFOSYS LTD TATA CONSULTANCY SVCS LTD NAVER CORP HINDUSTAN UNILEVER LTD 銘柄名 TENCENT HOLDINGS LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R HON HAI PRECISION INDUSTRY
NETEASE INC-ADR AMBEV SA
（1０）大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。
（１１）FOFs用MLPインデックスファンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。
（１２）HYFI Loan Fund－JPY-USDクラス
※純資産総額に対する比率で表示しています。
銘柄名 クーポン 通貨 比率
1 Denmark Kingdom 4.0000% 11-15-19 4.000% デンマーク・クローネ 8.44% 2 Norway Govern SRg144 3.7500% 05-25-21 3.750% ノルウェー・クローネ 7.78% 3 New Zealand Gov RgSS 5.5000% 04-15-23 5.500% ニュージーランド・ドル 6.38% 4 Denmark Kingdom 0.2500% 11-15-18 0.250% デンマーク・クローネ 5.32% 5 US Treasury N/B 0.6250% 04-30-18 0.625% 米国ドル 5.14% 6 Can Govt Bond 1.2500% 02-01-18 1.250% カナダ・ドル 4.85% 7 Can Govt Bond 1.2500% 09-01-18 1.250% カナダ・ドル 4.85% 8 Can Govt Bond 1.7500% 09-01-19 1.750% カナダ・ドル 4.35% 9 SWISTB RgSS 0.0000% 05-17-18 0.000% スイス・フラン 4.35% 10 US Treasury N/B 1.2500% 01-31-19 1.250% 米国ドル 3.97%
銘柄名 種別 比率
1 CS S&P MLP IDX-ETN ETN 16.03%
2 JPM ALERIAN MLP INDX-ETN ETN 11.50% 3 ET2X LEV S&P MLP IDX-ETN ETN 11.11%
4 IPATH S&P MLP-ETN ETN 11.01%
5 C-TRACKS P MHF INDX-ETN ETN 10.98%
6 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS-LP MLP 6.21%
7 MS CUSHING MLP INDX-ETN ETN 5.35%
8 ENERGY TRANSFER PARTNERS LP MLP 3.09% 9 ENERGY TRANSFER EQUITY-LP MLP 3.02% 10 MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS-LP MLP 2.36%
銘柄名 資産 業種 通貨 比率
1 SPRINT COMMUNICATIONS ローン 通信 米国ドル 0.99%
2 NCL Corporation ローン レジャー･アミューズメント 米国ドル 0.95%
3 Avolon Investments S.à r. l. ローン 航空宇宙/防衛 米国ドル 0.93%
4 1011778 B.C. Unlimited Liability Company ローン 小売 米国ドル 0.91%
5 MTL Publishing LLC ローン レジャー･アミューズメント 米国ドル 0.90%
6 Change Healthcare Holdings Inc. ローン ヘルスケア/教育 米国ドル 0.88%
7 RPI Finance Trust ローン ヘルスケア/教育 米国ドル 0.88%
8 M/A-COM Technology Solutions Holdings Inc. ローン 電機 米国ドル 0.87%
9 Las Vegas Sands LLC ローン ホテル/モーテル/ゲーム 米国ドル 0.85%
（１３）ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。
（１４）Global Absolute Return Strategies Fund - Class D
A, H, JPY※組入有価証券に対する比率で表示しています。
（１５）FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。
（１６）BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY
銘柄名等 種別 比率
1 米国短期国債 債券 51.67%
2 MINI MSCI EM（エマージング株式） 先物 11.75%
3 JPMorgan EM（エマージング債券） ETF 8.30%
4 Swiss Market Index（スイス株式） 先物 7.82%
5 Russell2000（米国株式） 先物 7.50% 6 E-mini S&P500（米国株式） 先物 5.11% 7 SPDR Gold（商品） ETF 5.08% 8 FTSE100（英国株式） 先物 3.47% 9 DAX（ドイツ株式） 先物 -1.64% 10 為替予約（米ドルインデックス） 為替予約 -8.43% 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 BANCO BILBAO VIZC EUR0.49 Common Stock 1.02%
BNP PARIBAS EUR2 Common Stock 1.11%
US TSY I/ 0.75% 02/42 IFL Government Bond 1.08% INTESA SANPAOLO EUR0.52 Common Stock 1.13%
UNICREDIT SPA NPV Common Stock 1.11%
US TSY I/L 1% 02/46 IFL Government Bond 1.41%
ING GROEP NV EUR0.01 Common Stock 1.23%
BANCO SANTANDER SA EUR0.5 Common Stock 2.02% US TSY I/ 0.75% 02/45 IFL Government Bond 1.60%
銘柄名 種類 比率
US TSY I/ 3.88% 04/29 IFL Government Bond 2.24%
銘柄名 国・地域 比率 1 SIGNUM DIVERSIFIED 0% 05/12/25 ケイマン諸島 97.37% 銘柄名 国・地域 セクター 比率 1 ICEGB 8 06/12/25 アイスランド 国債 2.41% 2 DB 1 03/18/19 ドイツ 銀行 2.36% 3 GS 2 5/8 08/20 REGS 米国 銀行 2.32% 4 GENCAT 4.95 02/11/20 スペイン 地方債 2.11% 5 ICEGB 6 1/2 01/24/31 アイスランド 国債 1.99% 6 BAC 2 1/2 07/20 REGS 米国 銀行 1.83% 7 ORGAU 2 1/2 10/20 REGS オーストラリア 電力 1.64%
（１７）FOFs用KIM マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（１８）FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（１９）FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用）
※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。（２０）マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用）
※純資産総額に対する比率で表示しています。（２１）Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral - Class A
※純資産総額に対する比率で表示しています。
以上
銘柄名 国・地域 比率 1 SIGNUM MILAN1 0% 12/15/25 ケイマン諸島 96.80% 銘柄名 国・地域 比率 1 SIGNUM GENEVA1 0% 12/15/25 ケイマン諸島 98.19% 銘柄名 国・地域 比率 1 STAR HELIOS 0% 02/12/26 アイルランド 96.67% 銘柄名 国・地域 比率1 SPDR GOLD SHARES ETF アメリカ 4.63%
2 Japan Small Cap Fund－Class A アイルランド 2.91% 3 Japan Small Cap Fund－Class B アイルランド 1.63%
4 信越化学工業 日本 1.05% 5 日精エー・エス・ビー機械 日本 0.70% 6 イリソ電子工業 日本 0.67% 7 ＴＨＫ 日本 0.58% 8 伊藤忠商事 日本 0.56% 9 ＳＭＣ 日本 0.56% 10 オリックス 日本 0.47% 銘柄名 国・地域 業種 比率
1 AMERIPRISE FINANCIAL INC 米国 金融 1.34%
2 ROWAN COMPANIES PLC-A 米国 エネルギー 1.33%
3 TRANSOCEAN LTD 米国 エネルギー 1.31%
4 GAMESTOP CORP-CLASS A 米国 一般消費財・サービス 1.30%
5 WHITING PETROLEUM CORP 米国 エネルギー 1.29%
6 DOMINO'S PIZZA INC 米国 一般消費財・サービス 1.29%
7 EQUINIX INC 米国 不動産 1.24%
8 RUSH ENTERPRISES INC-CL A 米国 資本財・サービス 1.21%
9 EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 米国 不動産 1.21%
